EXAMEN DE TECHNIQUES DE PREVISION

EXERCICE 1 :
1. REPRESENTATION GRAPHIQUE
𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾 → 𝐺𝑅𝐴𝑃𝐻 → 𝑆𝐴𝐼𝑆𝐼𝑅 𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐸 → 𝑂𝐾
ANALYSE : la série présente des fluctuations avec des amplitudes différentes
d’où l’existence d’un mouvement saisonnier.
2. COEFFICIENTS SAISONNIERS A L’AIDE DE LA MOYENNE GENERALE
𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾 → 𝐺𝑅𝑂𝑈𝑃 𝑆𝑇𝐴𝑇𝐼𝐶𝑇𝐼𝐶 → 𝐷𝐸𝑆𝐶𝑅𝐼𝑃𝑇𝐼𝑉𝐸 𝑆𝑇𝐴𝑇𝐼𝑆𝑇𝐼𝐶
→ 𝐶𝑂𝑀𝑀𝑂𝑁 𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸 → 𝑆𝐴𝐼𝑆𝐼𝑅 𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐸
→ 𝐶𝑂𝑃𝐼𝐸𝑅 𝐿𝐴 𝑉𝐴𝐿𝐸𝑈𝑅 𝐷𝐸 𝑀𝐸𝐴𝑁
𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾 → 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝑇𝐸 𝑆𝐸𝑅𝐼𝐸𝑆 → 𝑆𝐴𝐼𝑆𝐼𝑅 𝐶𝑆𝑀𝐺 =
𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐸/𝐶𝑂𝐿𝐿𝐸𝑅 𝐿𝐴 𝑉𝐴𝐿𝐸𝑈𝑅 𝐷𝐸 𝑀𝐸𝐴𝑁
3. INTERPRETATION DES CS (GOOGLE)
4. PREVISION DES 4 TRIMESTRES (FAITES LES RECHERCHES)
5. SERIE DESAISONNALISEE
a. JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA LONGEUR 4

b. DETERMINONS MOB4
𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾 → 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝑇𝐸 𝑆𝐸𝑅𝐼𝐸𝑆 → 𝑆𝐴𝐼𝑆𝐼𝑅 𝑀𝑂𝐵4
= @𝑀𝑂𝑉𝐴𝑉(𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐸, 4)
POUR LA TENDANCE
𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾 → 𝐺𝑅𝐴𝑃𝐻 → 𝑆𝐴𝐼𝑆𝐼𝑅 𝑀𝑂𝐵4 → 𝑂𝐾
c. LA SAISONNALITE PAR BUYS BALLOT
Il faut emmener les données sur Excel et calculer les écart-type de chaque
année. S’ils sont constants la saisonnalité est additive et multiplicatives s’ils
varient.
6. PREVISION PAR LA METHODE DE HOLT-WINTER
𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾 → 𝑆𝐸𝑅𝐼𝐸𝑆 𝑆𝑇𝐴𝑇𝐼𝑆𝑇𝐼𝐶 → 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑁𝐸𝑁𝑇𝐼𝐸𝐿 𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺
→ 𝑆𝐴𝐼𝑆𝐼𝑅 𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐸
→ 𝐶𝑂𝐶𝐻𝐸𝑅 𝐻𝑂𝐿𝑇 − 𝑊𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅 𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼𝑃𝐿𝐼𝐶𝐴𝑇𝐼𝑉𝐸 → 𝑂𝐾
Il faudra multiplier la valeur de mean par seasonnal pour avoir la prévision de
chaque trimestre.
Il faudra aussi noter la valeur de root mean squared error (erreur quadratique
moyenne) pout la dernière question.
EXERCICE 2 :
1. QUE STIPULE CES MODELES (RECHERCHE)
2. LE TERME D’ERREUR (RECHERCHE)

3. TERTE DE NORMALITE ET DE LOG-NORMALITE

Test de normalité
Le test de l’hypothèse est le suivant
𝐻0 : La variable X suit une loi normale 𝑁(𝑚, 𝜎)
𝐻1 : La variable X ne suit pas une loi normale 𝑁(𝑚, 𝜎)
Test de 𝑙𝑜𝑔𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡é
Le test de l’hypothèse est le suivant
𝐻0 : La variable 𝑙𝑜𝑔(𝑋) suit une loi normale 𝑁(𝑚, 𝜎)
𝐻1 : La variable 𝑙𝑜𝑔(𝑋) ne suit pas une loi normale 𝑁(𝑚, 𝜎)
Remarque : Une variable X suit une loi 𝑙𝑜𝑔𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 si son logarithme
suit une loi normale.
𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾 → 𝐺𝑅𝑂𝑈𝑃 𝑆𝑇𝐴𝑇𝐼𝑆𝑇𝐼𝐶 → 𝐷𝐸𝑆𝐶𝑅𝐼𝑃𝑇𝐼𝑉𝐸 𝑆𝑇𝐴𝑇𝐼𝑆𝑇𝐼𝐶
→ 𝐶𝑂𝑀𝑀𝑂𝑁 𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸
→ 𝑆𝐴𝐼𝑆𝐼𝑅 𝐼𝑁𝑉 𝐿𝑂𝐺(𝐼𝑁𝑉) 𝑃𝐼𝐵 𝐿𝑂𝐺(𝑃𝐼𝐵) → 𝑂𝐾
Il faut regarder la probabilité de jarque Bera si c’est inférieur au seuil alors on
rejette H0 donc les variables suivent une loi normale
4. L’HYPOTHESE DE NORMALITE (RECHERCHE)
5. ESTIMATION DES PARAMETRES
MODELE 1 :
𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾 → 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑀𝐴𝑇𝐸 𝐸𝑄𝑈𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 → 𝑆𝐴𝐼𝑆𝐼𝑅 𝐿𝑂𝐺(𝐼𝑁𝑉) 𝐶 𝐿𝑂𝐺(𝑃𝐼𝐵)
Dans le tableau qui apparait 𝑃𝐼𝐵 = 𝑎2 =
𝑙 ′ é𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝐼𝑁𝑉 𝑝𝑎𝑟 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑎𝑢 𝑃𝐼𝐵
MODELE 2 :
𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾 → 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑀𝐴𝑇𝐸 𝐸𝑄𝑈𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁
→ 𝑆𝐴𝐼𝑆𝐼𝑅 𝐿𝑂𝐺(𝐼𝑁𝑉) 𝐶 𝐿𝑂𝐺(𝐼𝑁𝑉(−1)) 𝐿𝑂𝐺(𝑃𝐼𝐵)
6. INTERPRETATION DE 𝑅2 (RECHERCHE)
 7. LES TESTS

a) TEST DE SIGNIFICATIVITE DES VARIABLES EXPLICATIVES (TEST DE

STUDENT)
MODELE 1:
𝐻0 : 𝑎2 = 0
𝐻1 : 𝑎2 ≠ 0
La probabilité critique associe au teste de Student (t-statistic) est donnée par la
cinquième colonne « Prob ».
Si sa probabilité est inférieur au seuil (5% par exemple) on rejette 𝐻0.
MODELE 2:
𝐻0 : 𝑏2 = 𝑏3 = 0
𝐻1 : ∃𝑏𝑖 ≠ 0
La probabilité critique associe au teste de Student (t-statistic) est donnée par la
cinquième colonne « Prob ».
Si sa probabilité est inférieur au seuil (5% par exemple) on rejette 𝐻0.
b. TEST DE SIGNIFICATIVITE GLOBALE DU MODELE (TEST DE FISHER)
Nous voulons tester
𝐻0 : 𝛽2 = 𝛽3 = 0 (Le modèle n’est pas globalement significatif)
Contre
𝐻1 : Il existe au moins un coefficient différent de 0 (le modèle est globalement
significatif)
La statistique de Fisher (F-statistics) est :
c. TEST D’HOMOCEDASTICITE DES ERREURS
𝐻0 : Les erreurs sont homocédastiques
𝐻1 : Les erreurs sont hétérocédastique
𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾 → 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑀𝐴𝑇𝐸 𝐸𝑄𝑈𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁
→ 𝑆𝐴𝐼𝑆𝐼𝑅 𝐿𝑂𝐺(𝐼𝑁𝑉) 𝐶 𝐿𝑂𝐺(𝐼𝑁𝑉(−1)) 𝐿𝑂𝐺(𝑃𝐼𝐵)
PUIS
𝑉𝑖𝑒𝑤 → 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑇𝑒𝑠𝑡 → 𝑊ℎ𝑖𝑡𝑒 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑘𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 (𝑁𝑜 𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠)
Il faut regarder la probabilité de 𝐹 − 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 et le comparer au seuil
d. AUTO CORRELATION DES ERREURS TEST DE BREUSCCH-GODFREY
𝐻0 : Les erreurs ne sont pas corrélées
𝐻1 : Les erreurs sont corrélées au premier ordre
𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾 → 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑀𝐴𝑇𝐸 𝐸𝑄𝑈𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁
→ 𝑆𝐴𝐼𝑆𝐼𝑅 𝐿𝑂𝐺(𝐼𝑁𝑉) 𝐶 𝐿𝑂𝐺(𝐼𝑁𝑉(−1)) 𝐿𝑂𝐺(𝑃𝐼𝐵)
PUIS
𝑉𝑖𝑒𝑤 (à 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒) → 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑇𝑒𝑠𝑡 → 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑟𝑟é𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑀 𝑇𝑒𝑠𝑡
→ « 𝐿𝑎𝑔 𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒 » : 𝑆𝑎𝑖𝑠𝑖𝑟 2 → 𝑜𝑘
Il faut regarder la probabilité de 𝐹 − 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 et le comparer au seuil
e. STABILITE DES COEFFICIENTS TEST DE CUSUM CARRE
𝑉𝑖𝑒𝑤 > 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑠 > 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑖𝑣𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑠
> 𝐶𝑢𝑠𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑠𝑡 > 𝑂𝐾
Conclusion : Le modèle est ponctuellement instable car la courbe coupe le
corridor.

8. PREVISION (RECHERCHE)