ENSSEA 2020/2021

M1TRC/Section1, 2 & 3

Serie n 5 : Exhaustivite Information de Fisher

Exercice1:
Soit X1 ; X2 deux variables aléatoires iid de loi de Poisson de paramètre

1. On pose T = X1 + X2 :

1
(a) Montrer que P (X1 = x1 ; X2 = x2 =T = t) = Ctx1 pour t = x1 + x2
2t
(b) T est-elle une statistique exhaustive?

2. On pose T = X1 + 2X2 :

(a) Déterminer la valeur de P (X1 = 0; X2 = 1=T = 2)

(b) T est-elle une statistique exhaustive?

Exercice2:
Soit X une variable aléatoire réelle de densité:
1
f (x; ; ) = ( 1) x ; x ; > 1 avec >0

Soit X1 ; ; Xn un échantillon de taille n issu de X:

1. Déterminer une statistique exhaustive pour : ( connu)

2. Déterminer une statistique exhaustive pour : ( connu)

3. Déterminer une statistique exhaustive pour ( ; )

Exercice3:
2
Soit X = (X1 ; ; Xn ) un n-échantillon de loi normale N ( ; ):
2
1. On suppose connu. Trouvez l’information de Fisher In ( ) de l’échantillon X:

2. On suppose connu. Trouvez l’information de Fisher In ( 2 ) de l’échantillon X:

3. On suppose connu. Trouvez l’information de Fisher In ( ) de l’échantillon X:

2
4. En…n, on considère et inconnus. Déterminez l’information de Fisher de la distribution
2
de X pour le paramètre ( ; ):

1
Exercice4:
Soit (X1 ; ; Xn ) un échantillon de densité
(x )
f (x; ) = e 1] ;+1[ (x)

Déterminer l’information de Fisher In ( ) de l’échantillon (X1 ; ; Xn ) :

Exercice5:
Soit X = (X1 ; X2 ; ; Xn ) un échantillon de loi exponentielle ( ) avec > 0 inconnu:
Soit Tn = X:

1. La statistique Tn est-elle exhaustive? Qu’en est-il de la statistique Tn =3?

2. Calculez l’information de Fisher contenue dans l’échantillon X, et celle contenue dans Tn :

Pouviez-vous prévoir le résultat?

Exercice6:
Soit X une variable aléatoire réelle de densité:
1+
f (x; ) = ; x 1
(x + )2

où est un paramètre de ] 1; +1[

Soit X1 ; ; Xn un n échantillon issu de X:
Déterminer la quantité d’information de Fisher In ( )