INICIO DEL BONO 2/21/2023 2/21/2023 2/21/2023 VENCE EL BONO 13-Nov-47 26-May-33 6-Mar-25 VENCIMIENTO 9031.00 3747.00 744.00 VENCIMIENTO EN AÑOS 25.09 10.41 2.07 TASA CUPON 8% 7.5% 5% NUMERO DE TITULOS BONOS 1,000,000.00 1,700,000.00 1,800,000.00 VALOR DE LA POSICION $ 87,900.00 $ 103,700.00 $ 29,880.00
PRECIO DEL BONO CON MATLAB 88.5211 89.2696 89.6597
PRECIO DEL BONO CON 1 punto base 88.4332 89.2086 89.6431 DV01 0.0879 0.061 0.0166
SEPARADO 500 DATOS
VaR -$ 1,044,889.28 -$ 1,151,095.92 -$ 580,052.97 ES -$ 1,403,323.50 -$ 1,519,723.50 -$ 855,464.40
INICIO DEL BONO 2/21/2023 2/21/2023 2/21/2023 VENCE EL BONO 13-Nov-47 26-May-33 6-Mar-25 VENCIMIENTO 9031.00 3747.00 744.00 VENCIMIENTO EN AÑOS 25.09 10.41 2.07 TASA CUPON 8% 7.5% 5% NUMERO DE TITULOS BONOS 1,000,000.00 1,700,000.00 1,800,000.00 VALOR DE LA POSICION $ 87,900.00 $ 103,700.00 $ 29,880.00
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PRECIO DEL BONO CON 1 punto base 88.4332 89.2086 89.6431 DV01 0.0879 0.061 0.0166
SEPARADO 500 DATOS
VaR -$ 1,683,654.18 -$ 1,870,395.42 -$ 591,432.77 ES -$ 2,138,079.60 -$ 2,564,708.40 -$ 815,484.96