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Régression linéaire :
La régression linéaire est une méthode statistique pour prédire une variable de sortie
continue en fonction d'une ou plusieurs variables d'entrée. L'algorithme
d'apprentissage de la régression linéaire est un algorithme supervisé qui utilise des
données d'entrée et de sortie pour apprendre à prédire les sorties futures en fonction
des entrées données.
Séparation des données : Les données collectées doivent être séparées en deux
ensembles : un ensemble d'entraînement et un ensemble de test. L'ensemble
d'entraînement est utilisé pour entraîner l'algorithme, tandis que l'ensemble de test
est utilisé pour évaluer la performance de l'algorithme.
Normalisation des données : Les données doivent être normalisées pour garantir que
les différentes variables ont la même échelle. Cela peut être fait en soustrayant la
moyenne de chaque variable et en divisant par l'écart type.
Initialisation des paramètres : Les paramètres initiaux doivent être définis pour
l'algorithme, tels que les coefficients de régression et le biais.
Définition de la fonction de coût : Une fonction de coût est définie pour mesurer l'écart
entre les prédictions de l'algorithme et les sorties réelles. La fonction de coût est
généralement une fonction quadratique.
Optimisation des paramètres : L'algorithme doit trouver les valeurs optimales des
paramètres pour minimiser la fonction de coût. Cela peut être fait en utilisant une
méthode d'optimisation telle que la descente de gradient.
La méthode d'optimisation : L'algorithme doit choisir une méthode pour trouver les
valeurs des coefficients du polynôme qui minimisent l'erreur de prédiction. Les
méthodes courantes comprennent la méthode des moindres carrés ordinaires et la
méthode des moindres carrés pondérés.
La normalisation : Il est important de normaliser les données pour éviter les effets
de mise à l'échelle. La normalisation peut être effectuée en soustrayant la moyenne
de chaque variable et en divisant par l'écart-type.
Erreur quadratique moyenne (EQM) : L'EQM mesure la moyenne des carrés des
différences entre les valeurs prédites et les valeurs réelles. Plus l'EQM est faible,
meilleure est la performance du modèle.
Pour interpréter ces métriques, il est important de les comparer avec les valeurs de la
variable dépendante. Par exemple, si la variable dépendante a une plage de valeurs
de 0 à 100, un RMSE de 10 indique que le modèle produit des prédictions qui sont en
moyenne écartées de 10 unités de la variable dépendante. Si l'EQM est élevée, cela
signifie que le modèle a des erreurs de prédiction importantes. Si le R² est faible, cela
signifie que le modèle n'explique pas bien la variance de la variable dépendante. En
fin de compte, le choix de la métrique dépendra de l'objectif de la modélisation et
des caractéristiques des données utilisées.
6. Quelles sont les applications pratiques de la régression linéaire ? Pouvez-vous
donner des exemples d'utilisation de la régression linéaire dans des problèmes du
monde réel ?
Prévision des prix immobiliers : La régression linéaire est utilisée pour prédire les
prix immobiliers en fonction de caractéristiques telles que la taille de la propriété, le
nombre de chambres, la localisation, etc.
Prédiction des résultats sportifs : La régression linéaire peut être utilisée pour
prédire les résultats sportifs en fonction de variables telles que les scores précédents,
le temps de jeu, l'emplacement, etc.
En fin de compte, la régression linéaire est utilisée dans de nombreux domaines, tels
que l'économie, la finance, la médecine, la météorologie, etc. Elle peut être appliquée
dans n'importe quelle situation où il y a une relation linéaire entre une variable
dépendante et une ou plusieurs variables indépendantes.