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Questions

Comment enregistrer les donnes statistiques que vous avez recceuillies ? Comment gnrer une srie de donnes partir d'une ou plusieurs autres sries de donnes ? Comment faire un graphique ? Comment modifier l'intervalle de temps d'un chantillon ? Comment faire une rgression selon la mthode des moindres carrs ordinaires ? Comment faire une rgression selon la mthode des moindres carrs gnraliss ? Comment obtenir un autocorrlogramme des rsidus d'une rgression ? Comment obtenir les rsultats de tests statistiques ? Comment dsaisonnaliser ou lisser une srie de donnes ? Comment faire une prvision ? Comment traiter un modle bas sur un systme d'quations simultanes ? o Comment faire un pooling ? o Quelles sont les principales commandes de EViews ?

Rponses
Enregistrer les donnes statistiques recceuillies
Slectionnez dans le menu de EViews File New Workfile et indiquez le nom de votre feuille de calcul dans la bote de dialogue. Aprs voir cliqu sur OK, une nouvelle bote de dialogue apparat. Choisissez la frquence qui correspond votre srie de donnes statistiques et indiquez la premire et la dernire date de votre chantillon. A noter que si votre frquence est trimestrielle, alors vous devez indiquer le trimestre aprs l'anne en tapant par exemple 1980:1 1999:4. A la suite de ces oprations, votre feuille de calcul s'affiche sur l'cran. Vous pouvez ds lors enregistrer vos donnes. Tout d'abord, crer les sries de donnes dont vous disposez. A cet effet, cliquez sur ObjectNew et slectionnez Serie en lui attribuant un nom. Rptez l'opration autant de fois que vous disposez de sries de donnes. Les diffrentes sries seront visibles sur votre workfile. Last but not least, vous devez introduire les donnes pour chaque srie. Cliquez sur l'icne de la srie concerne et sur le bouton Edit +/- de la nouvelle fentre. Il ne vous reste plus qu' taper correctement vos donnes dans le tableau de la srie concerne. Avant de fermer cette fentre, cliquez nouveau sur Edit +/-. Remarque : si vous disposez d'une coupe transversale au lieu d'une srie temporelle, choisissez la frquence undated et faites correspondre chaque pays (s'il s'agit de pays par exemple) un numro, soit pays 1, pays 2, ..., pays n o n reprsente le numro du dernier pays.

Gnrer une nouvelle srie de donnes partir d'autres sries


Aprs avoir ouvert votre workfile en slectionnant File Open Nom du Workfile, employez la commande GENR en tapant une expression dans la ligne de commande situe en-dessous du menu principal, telle que par exemple GENR NOUVELLESERIE=(SERIE1*SERIE2)/SERIE3. Ainsi, pour dflater une srie du PIB nominal partir de l'indice des prix, on pourrait avoir : GENR PIBREEL=PIBNOM/PRIX. Les oprateurs des expressions sont les classiques +, -, *, / et bien d'autres dcrits dans l'aide du programme. La nouvelle srie gnre apparat alors avec les autres sries sur votre feuille de travail.

Faire un graphique
Aprs avoir ouvert votre workfile en slectionnant File Open Nom du Workfile, employez la commande PLOT suivie du nom de la srie dont vous dsirez obtenir le graphique. Par exemple, PLOT PIBREEL. Le graphique apparat dans une fentre rduite. Agrandissez la fentre pour pouvoir observer le graphique en plein cran. 1

Cliquez sur le bouton Options du menu graphique et choisissez les caractristiques de votre graphique dans la nouvelle bote de dialogue figurant sur votre cran. Lorsque vous fermez la fentre graphique, vous pouvez sauvegarder votre graphique en choisissant Name dans la bote de dialogue qui apparat. Votre graphique figurera alors dans votre workfile comme un objet graphique aux cts des objets sries de donnes dj prsents.

Modifier l'intervalle de temps


Aprs avoir ouvert votre workfile, tapez SMPL dbut de la priode fin de la priode dans la ligne de commande situe en-dessous du menu principal. Par exemple, si vous disposez d'un cntillon qui commence en 1950 et s'achve en 1995, vous pouvez taper SMPL 1970 1990 pour limiter vos oprations cette dernire priode.

Faire une rgression selon la mthode des moindres carrs ordinaires


Aprs avoir ouvert votre workfile, tapez LS Nom de la variable explique C Noms des variables explicatives spars par un espace dans la ligne de commande situ en-dessous du menu principal. Par exemple, si l'on rgresse la consommation sur le revenu en ayant crer auparavant les sries CONSOMMATION et REVENU, il faut crire l'instruction LS CONSOMMATION C REVENU et le tableau suivant apparat (le C reprsente la constante) : LS // Dependent Variable is CONSOMMATION Sample: 1948 1994 Included observations: 47 Excluded observations: 0 after adjusting endpoints Variable C REVENU

Coefficient 6086.105 0.861840

Std. Error 1045.405 0.010610

T-Statistic 5.821767 81.22654

Prob.T-Stat 0.0000 0.0000

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.993226 0.993075 2518.732 2.85E+08 -433.749 0.211522 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwartz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 85584.15 30267.53 15.70464 15.78337 6597.751 0.000000

Comme vous l'observez, ce tableau vous donne les principales valeurs caractristiques d'une rgression. Le menu de la fentre quation, dans laquelle figure la rgression, vous permet d'accder diffrents aspects de la rgression effectue. Par exemple, si vous cliquez sur le bouton Resids de ce menu, vous obtenez un graphique des rsidus (perturbations).

Faire

une

rgression

selon

la

mthode

des

moindres

carrs

gnraliss

3 cas diffrents : vous faites un pooling et par consquent Eviews emploie directement les MCG; vous transformez le problme en ramenant une situation qui ncessite lapplication des MCG une autre pour laquelle vous pouvez employer les MCO. Par exemple, si vous tes confront un cas avec corrlation srielle, vous pouvez appliquer dans certaines conditions une procdure de Cochrane-Orcutt en tapant la commande LS CONSOMMATION C REVENU AR(1), le terme AR(1) signifiant lapplication de cette procdure de correction; vous procdez de la mme faon que pour une rgression selon les moindres carrs ordinaires, mais vous cliquez sur le bouton Estimate de la fentre equation pour choisir votre mthode destimation et/ou les 3

options de celle-ci. Attention : choisissez les mthodes et paramtres adquats en vous rfrant la littrature conomtrique. Il ne sagit pas de se limiter faire de lconomtrie presse-boutons.

Obtenir un autocorrlogramme des rsidus d'une rgression


Aprs avoir effectu votre rgression, cliquez sur le bouton view de la fentre equation, puis slectionnez Residual Tests Correlogram. Indiquez l'ordre d'autocorrlation maximal souhait. Si vous choisissez 3 par exemple, vous obtiendrez les autocorrlations des rsidus de 1er ordre, de 2me ordre et de 3me ordre. Pour revenir aux rsultats de la rgression, cliquez sur le bouton stats.

Effectuer des tests statistiques


Aprs avoir effectu votre rgression, les tests t, F et de Durbin-Watson figurent directement dans la fentre equation. Pour calculer d'autres tests statistiques, cliquez sur le bouton view de la fentre equation et slectionnez soit des Coefficient Tests, soit des Residuals Tests, soit des Stability Tests parmi la liste qui vous sera propose chaque fois. Pour revenir aux rsultats de la rgression, cliquez sur le bouton stats.

Dsaisonnaliser ou lisser une srie


Dans la ligne de commande situe sous le menu principal, tapez seas ou smooth puis indiquez le nom de la srie concerne dans la bote de dialogue. Une autre bote de dialogue survient l'cran dans laquelle vous opterez pour les mthodes et paramtres adquats de dsaisonnalisation ou de lissage.

Faire une prvision


Aprs avoir effectu votre rgression, cliquez sur le bouton forecast du menu de la fentre quation et choisissez nouveau la mthode adquate. Bien que cela puisse paratre de l'conomtrie presse-boutons, il faut bien rflchir ce que l'on fait chaque fois. N'hsitez donc pas consulter les rfrences conomtriques.

Travailler avec un systme d'quations simultanes


Aprs avoir ouvert votre workfile, cliquez sur Object New System et attribuez lui un nom. Une nouvelle fentre surgit sur l'cran. Ecrivez votre systme sous forme structurelledans celle-ci. Les paramtres du systme, comme les constantes ou les coefficients des variables s'crivent C(1) C(2) C(3) ... C(n). Par exemple, on pourrait tapez le systme suivant avec cinq paramtres estimer : CONSOMMATION = C(1) + C(2)*REVENU INVESTISSEMENT = C(3) + C(4)*REVENU + C(5)*REVENU(-1) REVENU = CONSOMMATION + INVESTISSEMENT + DEPENSESGOUVERNEMENT A noter que REVENU(-1) signifie revenu la priode prcdente. Aprs avoir crit votre modle, vous pouvez l'estimer en cliquant sur le bouton estimate de la fentre systme. Une bote de dialogue vous demande alors de choisir la mthode d'estimation. Et c'est l que vous devez commencer rflchir afin de choisir la mthode adquate. Pour davantage de renseignements, tapez 4

system dans l'aide du programme et choisissez system estimation. Conseil : consultez aussi les rfrences conomtriques.

Faire un pooling
En conomtrie, on unit parfois des donnes en srie temporelle des donnes en coupe transversale. Le rsultat peut alors tre interprt comme une coupe transversale de sries temporelles ou une srie temporelle de coupes transversales. Slectionnez, aprs avoir ouvert votre workfile, Objects New Object et choisissez Pool en lui attribuant un nom. Identifiez les lments qui permettront de diffrencier les pays ou les annes dans la fentre qui apparat lcran. Par exemple, si vous avez des variables pour 24 pays pour lanne 95 et 96, vous pouvez taper 95 et 96 comme identificateurs. Attention, afin que lordinateur puisse effectuer le pooling, vous devez avoir crer auparavant les sries correspondant aux diffrentes variables et faire apparatre lidentificateur dans leur nom. Dans notre exemple, les variables revenus aurait t nommes REVENU95 et REVENU96. Puis, cliquez sur le bouton sheet de la fentre Pool et tapez le nom des sries en remplaant par un point dinterrogation ? lidentificateur dans le nom de la srie. Par exemple, REVENU? PRIX? DEMANDE?. Un tableau de donnes surgit lcran. Cliquez sur le bouton Estimate de cette nouvelle fentre. Inscrivez le nom des variables en remplaant lidentificateur par ? dans la fentre Pooled estimation. Par exemple, DEMANDE? dans Dependent Variable et REVENU? PRIX? dans Common coefficients. Choisissez les mthodes et paramtres adquats en vous rfrant la littrature conomtrique et consultez laide du programme si ncessaire.

Principales commandes de EViews


Les commandes que vous utiliserez le plus frquemment sont en gras. Il est noter que la plupart de ces commandes sont accessibles travers de menus droulants. L'Aide du logiciel vous expliquera parfaitement la faon d'employer toutes ces commandes. Si vous disposez d'EViews 3.1, n'oubliez pas de jeter un coup d'oeil Object Reference, Commande Reference, Function Reference, Matrix & String Reference et Programming Reference partir du menu d'aide. ADD Test addition of variables ADF Unit root test AR Autoregressive error specification ARCH Test ASSIGN Assign name to series in model AUTO Serial correlation LM test BAR Bar graph of series CAUSE Granger causality test CCOPY Copy series from CITIBASE to data bank CFETCH Fetch a series from CITIBASE into RAM CHDIR Change subdirectory CHOW Chow test for stability CLABEL Read a CITIBASE series description CLOSE Close object or file COEF Declare coefficient vector COINT Cointegration test COR Correlation matrix COV Covariance matrix 5

CREATE Create a new workfile CROSS Cross correlations D Delete objects from workfile DATA Enter data from keyboard EQUATION Define equation EXIT Exit from EViews EXPAND Lengthen workfile FETCH Fetch objects from disk into the workfile FIT Calculate fitted values FOR For loop FORECAST Compute a forecast FREEZE Create a view object from a view GENR Generate a new series from a formula GROUP Create a group HIST Histogram and normality test IDENT Time series identification of residuals IF statement IDENT Identify a time series process LOAD Load a workfile LOGIT Estimate logit model LS Least squares estimation MA Moving average error specification MATRIX Declare MATRIX object MODEL Declare a model NA Not available code NEXT End of FOR loop NRND Random number generator PARAM Set parameters PDL Polynomial distributed lag PIE Pie chart PLOT Line graph PRINT Print objects PROBIT Estimate probit model PROGRAM Declare a program R Rename object READ Read data from a foreign disk file RESET test ROWVECTOR Declare a ROWVECTOR object RUN Run a program SAMPLE Declare a sample SCALAR Declare a SCALAR SAR Seasonal autoregressive term SAVE Save the current workfile on disk SCALAR Declare scalar

SCAT Scatter diagram of two series SEAS Seasonal adjustment SERIES Create a new series from a formula SETCELL Insert contents into cell of table SETCOLWIDTH Set width of cell of table SETLINE Place a horizontal line in a table SHOW Display objects SMA Seasonal moving average term SMOOTH Exponential smoothing SMPL Specify the sample for series SORT Sort the work file STATS Descriptive statistics STEP Step size in FOR loop STOP Break out of loop STORE Store objects on disk SYM Declare a SYM object SYSTEM Declare system of equations TEST Specification and diagnostic tests TO Upper limit of FOR loop TSLS Two stage least squares UROOT Unit root test VAR Define a Vector Autoregression VECTOR Declare a VECTOR object WALD Wald test WEND End of WHILE clause WHILE Control statement WHITE White's test for heteroskedasticity WORKFILE Create or change workfile WRITE Write a file with multiple series