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Donnes de panel
Des donnes de panel contiennent des donnes sur plusieurs individus observs diffrentes dates. Exemples: Des donnes sur les 420 districts scolaires de Californie en 1999 et 2000, soit 840 observations en tout. Des donnes sur les 24 pays de lUnion europenne pendant trois ans, soit 72 observations. Des donnes sur 1000 individus pendant quatre mois, soit 4000 observations.
Notation
Les donnes sont indices par un double indice:
i : lindividu, i = 1, . . . , n, soit n individus t : la priode, t = 1, . . . , T , soit T priodes
Pour un modle avec une variable explicatives, les donnes sont (Xit , Yit ) Avec k variables explicatives
(X1it , X2it , . . . , Xkit , Yit )
Terminologie
donnes longitudinales est synonyme de donnes de panel un panel quilibr (balanced panel en anglais) a le mme nombre dobservations pour tous les individus un panel dsquilibr est un panel o il manque des observations pour certains individus
Exemple
Accidents mortels de la circulation et impts sur lalcool aux EtatsUnis Unit dobservation: une anne dans un Etat des EtatsUnis: 48 Etats: n = 48, 7 ans (1982, . . . , 1988): T = 7, panel quilibr: 7 48 = 336 observations
Exemple (suite)
Variables: nombre de morts par accident de la circulation pour 10000 habitants impts sur un paquet de bires autres (ge minimum pour la conduite, lois contre lalcool au volant, . . . )
Autres facteurs
Pourquoi y auraitil davantage de morts par accident de la circulation dans les Etats qui ont des impts plus levs sur lalcool? Qualit (ge) des automobiles Qualit des routes Tolrance culturelle vis vis de boire et conduire Densit des voitures sur la route Ces facteurs peuvent causer un biais domission sils sont corrl avec les impts sur lalcool.
Densit du trafc
Une densit du trafc plus leve est associe avec davantage daccidents mortels sur la route Les Etats de lOuest, moins peupls, ont des impts plus faibles sur lalcool. Facteur peu susceptible des changer au cours du temps (en 7 ans)
Tolrance culturelle
Une tolrance culturelle envers le fait de boire et conduire peut tre associe des accidents mortels plus nombreux Il peut y avoir une corrlation entre les impts sur lalcool et lattitude culturelle Les attitudes culturelles ne changent en gnral pas dune anne lautre
avec F Rit le taux daccidents mortels (fatality rate), dans lEtat i, la priode t, et BTit , les impts sur la bire (beer tax), dans lEtat i, la priode t. Zi est un facteur qui ne varie pas au cours du temps. Si Z nest pas observ et que corr(BT, Z) = 0, son omission entrane un biais de lestimateur 1
Eliminer Z
Lquation pour 1982:
F Ri82 = 0 + 1 BTi82 + 2 Zi + ui82
Supposon que E (uit |BTit , Zi ) = 0 (Supposons quil ny a pas dautres facteurs importants). Diffrence entre 1982 et 1988
F Ri = 1 BTi + vi
Rsultats
Donnes pour 1982
F Ri = 2.01 + 0.15 BTi
(0.15) (0.13)
(n = 48)
(n = 48)
Diffrences 19821988
F Ri = 0.072 1.04 BTi
(0.065) (0.36)
(n = 48)
Reprsentation graphique
Rgression effet xe
Comment faire lorsquon dispose dobservations sur plus de 2 priodes? On peut crire le modle
Yit = 0 + 1 Xit + 2 Zi + uit
comme
Yit = i + 1 Xit + uit
Estimation
Il existe trois mthodes pour estimer un modle effets xes: 1. Reprsenter i par n 1 variables binaires (en pratique, que si n nest pas trop grand) 2. Estimer en cart la moyenne de chaque individu (au cours du temps) 3. Estimer sur les donnes en diffrence (seulement si T = 2) Les trois mthodes fournissent les mmes valeurs estimes et les mmes erreurstype pour les coefcients.
Variables binaires
Imaginons que nous navons que trois Etats: Californie (CA), Texas (TX) et Massachusetts (MA). Nous obtenons les quations suivantes:
YCA,t = CA + 1 XCA,t + uCA,t YT X,t = T X + 1 XT X,t + uT X,t YM A,t = M A + 1 XM A,t + uM A,t
Trois droites parallles avec la mme pente (1 ). On peut reprsenter les trois i laide de deux variables binaires: DCA = 1, sil sagit de la Californie, 0 autrement DT X = 1, sil sagit du Texas, 0 autrement.
et
CA = 0 + CA T X = 0 + T X M A = 0
Peut tre estim par les MCO Les tests et les intervalles de conance se calculent de la manire habituelle (en utilisant les erreurs-type robustes lhtroscdasticit) Difcile utiliser pour un trs grand nombre dindividus
Donnes centres
Modle effets xes
Yit = i + 1 Xit + uit
1 Yit = i + 1 T
T t=1
1 Xit + T
uit
t=1
Yit
t=1
= 1
1 Xit T
Xit
t=1
1 + uit T
uit
t=1
Yit
Yit
=1 T
Xit
Xit
=1 T
uit
uit
=1
Par exemple, pour i = 1 et t = 1, Yit reprsente la diffrence entre le taux de mortalit par accident en Alabama en 1982 et le taux moyen de mortalit dans cet Etat entre 1982 et 1988.
Estimation
Yit = 1 Xit + uit
Calculer Yit et Xit Estimer par les MCO Les tests et les intervalles de conance se calculent de la manire habituelle (en utilisant les erreurs-type robustes lhtroscdasticit)
Exemple
F Rit = 0.66 BTit + effets xes
(0.20)
Estimation
Modles uniquement effets xes temporels
Yit = 0 + 1 Xit + 3 St + uit
Les modles effets xes temporelles peuvent sestimer en ajoutant T-1 variables binaires en centrant les donnes autour de la moyenne des individus par priode
2. en centrant les variables autour de la moyenne globale ( travers le temps et les individus)
1 Yit = Yit nT
n T
Yj
j=1 =1
Hypothses
H1 : le modle Yit = i + 1 Xit + uit H2 : E (uit |Xi1 , . . . , XiT i ) = 0 H3 : (Xi1 , . . . , XiT , Yi1 , . . . , YiT ) est i.i.d. H4 : (Xit , uit ) a des quatrimes moments nis H5 : il ny a pas de multicolinarit parfaite (lorsquil y a plusieurs variables explicatives) H6 : corr (uit , uis |Xit , Xis , i ) = 0
E (uit|Xi1, . . . , XiT i) = 0
uit = 0 tant donn leffet xe pour lindividu i et toute lhistoire de X pour cet individu.
Il ne peut y avoir deffets retards omis. Les effets retards doivent tre modliss explicitement. Il ne peut non plus y avoir deffets vers le futur. Par exemple, un taux daccidents particulirement lev une anne ne doit pas entraner une hausse des impts sur la bire les annes suivantes.
Application
Quels sont les effets des diffrentes mesures contre lalcool au volant? sanctions pnales ge minimum pour consommer de lalcool impts sur lalcool
Donnes
Un panel quilibr (n = 48, T = 7) Variables: taux de mortalit par accident de la circulation (pour 10000 habitants) impts sur la bire ge minimum pour consommer de lalcool sanctions pnales prison service dintrt gnral amende miles parcourus par conducteur taux de chmage revenu rel par habitant
Rsultats
Rsultats (suite)
Discussion
Le signe de leffet des impts sur la bire change lorsquon introduit des effets xes individuels. Les effets xes temporels sont signicatifs, mais ne changent pas les rsultats de lestimation de manire importante. Leffet estim de limpt sur la bire diminue lorsquon introduit les autres mesures dissuasives. La seule mesure qui apparat statistiquement signicative est limpt sur la bire. Les variables denvironnement conomique apparaissent comme importante.