UNIVERSITÉ HASSAN 1er

ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES

Appliquées BERRECHID
1ère ANNÉE : IA
TD 3 -INGÉNIERIE DE
MATHÉMATIQUE
Pr. Jaouad Danane
Exercice 1 On considère le problème de Cauchy

(
y0 (t) = −y(t) t ∈ [0, 10]
y(0) = 1

1. Calculer la solution exacte du problème de Cauchy.

2. Soit h le pas temporel. Écrire la méthode d’Euler explicite pour cette équation différentielle
ordinaire (EDO).
3. En déduire une forme du type
un+1 = g(h, n)
avec g(h, n) à préciser (autrement dit, l’itérée en tn ne dépend que de h et n et ne dépend pas
de un ).
4. Utiliser la formulation ainsi obtenue pour tracer les solutions
— exacte,
— obtenue avec la méthode d’Euler avec h = 2.5.
— obtenue avec la méthode d’Euler avec h = 1.5.
— obtenue avec la méthode d’Euler avec h = 0.5.
5. Que peut-on en déduire sur la A-stabilité de la méthode ?
Correction
1. Il s’agit d’une EDO à variables séparables. L’unique solution constante de l’EDO est la fonc-
tion y(t) ≡ 0, toutes les autres solutions sont du type y(t) = ce−t. Donc l’unique solution du
problème de Cauchy est la fonction y(t) = e−t définie pour tout t ∈ R.
2. La méthode d’Euler est une méthode d’intégration numérique dŠEDO du premier ordre de la
forme y0t) = F(t, y(t)). C’est une méthode itérative : la valeur y à l’instant t + h se déduisant
de la valeur de y à l’instant t par l’approximation linéaire

y(t + h) ≈ y(t) + hy0 (t) = y(t) + hF(t, y(t)).

En choisissant un pas de discrétisation h, nous obtenons une suite de valeurs (tn , un ) qui
peuvent être une excellente approximation de la fonction y(t) avec
(
tn = t0 + nh
un = un−1 + hF(tn−1 , un−1 )

La méthode d’Euler explicite pour cette EDO s’écrit donc

un+1 = (1 − h)un .

3. En procédant par récurrence sur n, on obtient

un+1 = (1 − h)n+1 .

4. On a donc

1

n
— Si h = 2.5 alors un = −3 2
, tandis que y(tn ) = e
−5n/2 .
n
— Si h = 1.5 alors un = −1 2
, tandis que y(tn ) = e
−3n/2 .
n
— Si h = 0.5 alors un = 12 , tandis que y(tn ) = e−n/2 .
Ci-dessous sont tracées sur l’intervalle [0, 10], les courbes représentatives de la solution exacte
et de la solution calculée par la méthode d’Euler explicite. En faisant varier le pas h nous pou-
vons constater que si h = 2.5 l’erreur commise entre la solution exacte et la solution calculée
est amplifiée d’un pas à l’autre.

NB : les trois premières itérées ont la même pente (se rappeler de la construction géométrique
de la méthode d’Euler).
5. De la formule un+1 = (1 − h)n+1 on déduit que
— si 0 < h < 1 alors la solution numérique est stable et convergente,
— si 1 < h < 2 alors la solution numérique oscille mais est encore convergente,
— si h > 2 alors la solution numérique oscille et divergente. En effet, on sait que la méthode
est A-stable si et seulement si |1 − h| < 1.

Exercice 2 L’évolution de la concentration de certaines réactions chimiques au cours du temps peut

2
être décrite par l’équation différentielle
−1
y0 (t) = y(t)
1 + t2
Sachant qu’à l’instant t = 0 la concentration est y(0) = 5, déterminer la concentration à t = 2 à l’aide
de la méthode d’Euler implicite avec un pas h = 0.5.
Correction La méthode d’Euler implicite est une méthode d’intégration numérique d’EDO du pre-
mier ordre de la forme y(t) = F(t, y(t)). C’est une méthode itérative : en choisissant un pas de dis-
crétisation h, la valeur y à l’instant t + h se déduit de la valeur de y à l’instant t par l’approximation
linéaire
y(t + h) ≈ y(t) + hy0 (t + h) = y(t) + hF(t + h, y(t + h)).
On pose alors tn = t0 + nh, n ∈ N. En résolvant l’équation non-linéaire

un+1 = un + hF(tn+1 , un+1 ),

on obtient une suite (un )n∈N qui approche les valeurs de la fonction y en tn . Dans notre cas, l’équation
non-linéaire s’écrit
h
un+1 = un − 2
un+1 ,
1 + tn+1
elle peut être résolue algébriquement et cela donne la suite
un
un+1 = .
1 + 1+th2
n+1

Si à l’instant t = 0 la concentration est y(0) = 5, et si h = 1/2, alors tn = n/2 et

4 + (n + 1)2
un+1 = un
6 + (n + 1)2
On obtient donc

La concentration à t = 2 est d’environ 2.25 qu’on peut comparer avec le calcul exact y(2) = 5e− arctan(2) =
1.652499838.

Exercice 3 On considère le problème de Cauchy

dy
(
(t) = 2y(t)(1 − y(t)) t ∈ [0, 2]
dt
y(0) = 0.3.

1. Soit h le pas temporel. Écrire la méthode de Runge-Kutta d’ordre 4 pour cette équation diffé-
rentielle ordinaire (EDO).

3
 2. Pour h = 0.25, calculer y(1.5).
Correction
1. La méthode de Runge-Kutta d’ordre 4 pour ce système
h
yk+1 = yk + ( f1 + 2 f2 + 2 f3 + f4 ) , pour k = 0, 1, ... avec
6
h
f1 = f (yk ), f2 = f (yk + f1 ),
2
h
f3 = f (yk + f2 ), f4 = f (yk + h f3 ).
2
k f1 f2 f3 f4 yk+1
0 0.42 0.454 0.499 0.485 y1 = y(0.25) = 0.404
1 0.485 0.498 0.498 0.466 y2 = y(0.5) = 0.558
2 0.497 0.479 0.480 0.449 y2 = y(0.75) = 0.657
3 0.450 0.408 0.412 0.363 y3 = y(1) = 0.758
4 0.366 0.315 0.322 0.270 y4 = y(1.25) = 0.837
5 0.271 0.223 0.292 0.183 y5 = y(1.5) = 0.894

Exercice 4 On considère le système

(
y01 (t) = y1 (t),
(1)
y02 (t) = 2y1 (t) − y2 (t),

dont la condition initiale (y1 (0), y2 (0)) = (2, 1).

1. Montrer que la solution exacte est (y1 (t), y2 (t)) = (2et , 2et − e−t ).
2. Écrire le schéma d’Euler pour du système (1).
3. Écrire le schéma de Runge-Kutta 4 du système (1).
Correction
1. On utiliser la méthode de séparation de variable, on montre que la solution de (1) est (y1 (t), y2 (t)) =
(2et , 2et − e−t ).
2. (
yk+1
1 = yk1 + hyk1 , pour k = 0, 1, ...
yk+1
2 = yk2 + h(yk1 − yk2 ), pour k = 0, 1, ...
avec (y01 , y02 ) = (2, 1)

4
3. Le schéma de Runge-Kutta 4 du système (1) pour k = 0, 1, ... est donnée par
h


 yk+1
1 = yk1 + ( f1 + 2 f2 + 2 f3 + f4 ),


 6
h h


 f1 = yk1 , f2 = yk1 + f1 , f3 = yk1 + f2 , f3 = yk1 + h f3 ,


2 2
h
yk+1 = yk2 + (g1 + 2g2 + 2g3 + g4 ),


 2


 6
 g1 = yk − yk , g2 = yk − (yk + h g1 ), g3 = yk − (yk + h g2 ), g4 = yk − (yk + Hg3 )



1 2 1 2 1 2 1 2
2 2