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MACS205
yn+1 = yn + hn Φ(tn , yn , hn )
h h
Φ(t, y, h) = f t + , y + f (t, y)
2 2
L’idée est d’utiliser la technique d’intégration du point milieu. Mais comme on ne connaı̂t
pas y(tn + hn /2), on l’approche par yn + h2n f (tn , yn )
(a) Montrer que la méthode du point milieu est consistante.
En général, il est coûteux de résoudre ce système mais si l’équation différentielle est linéaire,
cela revient à une résolution de système linéaire :
yn+1 = yn + hn A(tn+1 )yn+1 + b(tn+1 )
−1
yn+1 = I − hn A(tn+1 ) yn + hn b(tn+1 )
(a) Montrer que la méthode d’Euler implicite est d’ordre 1. On pourra faire un développement
limité de z(tn ) pour tn → tn+1 .
(b) On suppose maintenant que ∀t, A(t) est symétrique semi-définie négative (A(t) 0, on
dit que le système est dissipatif).
(c) Montrer que pour tous h, t, I − hA(t) est inversible et que la norme d’opérateur de
(I − hA(t))−1 est inférieure à 1.
1
(d) Montrer que la constante de stabilité de la méthode est S = 1. Comme ce n’est pas un
méthode à 1 pas, il faut repartir de la définition. Comparer avec la constante de stabilité
de la méthode d’Euler explicite.
(e) On veut comparer le comportement des deux algorithmes sur le problème suivant
- Donner une borne sur l’erreur globale pour la méthode d’Euler et la méthode d’Euler
implicite. Quels pas faut-il choisir dans chaque cas pour garantir une précision de
l’ordre de 10−2 ?
- Comparer numériquement le comportement de chaque algorithme.
(b) Écrire l’équation différentielle sous la forme z 0 (t) = f (t, z(t)). Est-ce que f est localement
lipschitzienne en z ?
(c) Écrire une fonction euler qui résout le problème par la méthode d’Euler. On pourra
prendre les valeurs suivantes :
1
si t ∈ [0, 1[∪[2.7, 3.4[ 1
si t ∈ [0, 1[
a(t) = −1 si t ∈ [1, 2.7[ φ(t) = −1 si t ∈ [1, 2[
0 sinon 0 sinon