TD 2 Analyse numérique (B1-TP1)

Ibrahim ALAME

10/2/2022

1 Méthode d’Euler
Résoudre explicitement l’équation y 0 = −y + t avec condition initiale y(0) = 0. Utiliser la
méthode d’Euler pour donner la valeur de l’erreur en t = 1.

2 Schéma d’Euler explicite

On considère le problème de Cauchy suivant
 0
x (t) = f (t, x(t)), t ∈ [t0 , t0 + T ]
x(t0 ) = x0

où t0 , T , x0 ∈ R et f : [t0 , t0 + T ] → R sont donnés.

On suppose de plus qu’il existe L > 0 tel que pour tout t ∈ [t0 , t0 + T ], et pour tous x, y ∈ R,

|f (t, x) − f (t, y)| ≤ L|x − y|

1. Donner le schéma d’Euler explicite à pas de temps constant correspondant à ce problème.

2. Jusqu’à quel ordre ce schéma est-t-il convergent ?
3. Applications : pour les deux problèmes suivants :
 0  0
x (t) = t sin(x(t)), t ∈ [0, T ] x (t) = t2 + x(t) + 1, t ∈ [1, T ]
A. B.
x(0) = π2 x(1) = 1

(a) Écrire le schéma d’Euler explicite en prenant un pas de temps constant.

(b) Écrire les 2 premières itérations en prenant comme pas de temps h = 0.1.
(c) Est-ce que ce schéma converge vers chacune des solutions de ces problèmes ?

3 Asymptotique, raideur
Soit a > 0, b ∈ R et x0 ∈ R. On considère le problème de Cauchy suivant
 0
x (t) = −ax(t) + b, t ∈ R+
A.
x(0) = x0

1. (a) Donner explicitement x.

(b) Quel est le comportement de x(t) quand t → +∞ ?

1
 2. Soit h > 0 un pas de temps.
(a) Écrire explicitement le schéma d’Euler explicite à pas h. On suppose que h est une
constante. On notera (tn )n∈N = (nh)n∈N la suite des temps d’approximation, et
(xn )n∈N la suite des valeurs approchées correspondantes.
(b) Donner explicitement (xn )n∈N .
(c) Quelle condition doit satisfaire h pour que, quel que soit x0 , xn tende quand n → +∞
vers ab ?
(d) On suppose que h = nt . Montrer que quel que soit x0 , xn tend quand n → +∞ vers
x(t). Exprimer en fonction de a l’erreur d’approximation dans un calcul approché de
x/[0,10] . Quel est ce nombre lorsque x0 = 0, a = 100 et b = 1 ?

4 Méthode d’Euler modifiée

La méthode de Heun consiste à approcher, la solution de l’équation différentielle y 0 (t) =
f (t, y(t)), y(0) = y0, par le schéma suivant :
yn+1 = yn + h2 [f (tn , yn ) + f (tn + h, yn + hf (tn , yn ))]


y0 donné
Où h > 0 un pas de temps donné, tn = nh pour n ∈ N et yn une approximation de y(tn ).
1. Montrer que la méthode est consistante. Déterminer son ordre. On considère le problème
de CAUCHY
 0
y (t) = −αy(t) + β pour t > 0
(?)
y(0) = y0
où y0 est une valeur donnée.
2. Monter que la méthode d’Euler modifiée appliquée au problème de Cauchy (?) converge.
3. Écrire le schéma permettant de calculer yn+1 à partir de yn . Sous quelle condition sur h
la relation
lim yn = 0
n→∞
a-t-elle lieu ?

5 Crank-Nicolson, Heun
On considère le problème de CAUCHY
 0
y (t) = −αy(t) pour t > 0
y(0) = y0
où y0 est une valeur donnée. Soit h > 0 un pas de temps donné, tn = nh pour n ∈ R et un une
approximation de y(tn ).
1. Écrire le schéma du trapèze (appelé aussi de CRANK-NICOLSON) permettant de calculer
un+1 à partir de un . Sous quelle condition sur h le schéma du trapèze est-il A-stable ?
Autrement dit, pour quelles valeurs de h la relation
lim un = 0
n→∞

a-t-elle lieu ?

2
 2. À partir du schéma du trapèze, en déduire le schéma de HEUN. Sous quelle condition sur
h le schéma de HEUN est-il A-stable ?

6 Méthode d’Euler en dimension 2

On considère le système différentiel
 0
x (t) = −y(t)
(S) t ∈ [0, T ]
y 0 (t) = x(t)

que l’on note aussi X 0 (t) = AX(t), avec

   
x(t) 0 −1
X(t) = et A=
y(t) 1 0

1. Calculer les valeurs propres de la matrice A, et déterminer la solution X(t) du système

(S) qui satisfait aux conditions initiales x(0) = 1, y(0) = 0, (Indication : x00 + x = 0 et
y 00 + y = 0). Tracer l’orbite de X(t), c’est-à-dire la courbe t ≥ 0 → X(t) ∈ R2 .
2. Pour un entier N ≥ 2 fixé, on pose h = T /N et l’on applique au système (S) le schéma
d’Euler explicite avec le pas h et la donnée initiale X 0 = (x0 , y0 )T = (1, 0)T . Écrire
explicitement la relation de récurrence qui définit la suite X n = (xn , yn )T .
3. On note E k l’erreur X k − X(kh). Établir la relation

h2
E k+1 = E k + hAE k + X(kh) + O(h3 ), 0≤k ≤N −1
2
(Indication : faire un DL de X((k + 1)h) au voisinage de kh à l’ordre 2)
Montrer qu’il existe des constantes C1 et C2 telles que

kE k+1 k ≤ (1 + hC1 )kE k k + C2 h2 , 0≤n≤N −1

où k · k désigne la norme euclidienne dans R2 . (Indication : inégalité triangulaire avec

kO(h3 )k ≤ M h3 ≤ M h2 pour h assez petit). En déduire l’existence d’une constante C,
dépendant de T mais non de N , h, telle que kE n k ≤ Ch pour tout 0 ≤ n ≤ N (Indication :
Pn−1
diviser les deux membres de l’inégalité par (1 + hC1 )k+1 puis appliquer la somme k=0 .
h2
Pn−1 PN −1 2
Remarquer que (1 + hC1 )n ≤ (ehC1 )N , et k=0 (1+hC 1)
k+1 ≤
2
k=0 h = N h ). Étudier
la variation de C en fonction de T .
4. On fixe maintenant h > 0. Montrer que le schéma d’Euler peut s’écrire X n+1 = Ah X n ,
où Ah est une matrice que l’on précisera. Déterminer les valeurs propres de Ah ainsi que
leurs modules.
5. On pose h = tan θ. Montrer que cos θAh est une matrice de rotation. En déduire Anh .
calculer X n pour 0 ≤ n ≤ N . Étudier la limite de kX n k quand n → ∞. Esquisser la ligne
brisée qui joint les points (x0 , y0 ), (x1 , y1 ), ... , (xN , yN ), et qui est une approximation de
l’orbite X(t). Obtient-on une courbe fermée ? Tracer la ligne brisée dans les deux cas
particuliers : θ = π4 , N = 8 et θ = π6 , N = 12.