Théorème 1.4.4 (Cauchy-Lipschitz global) Soit T > 0 un réel fixé.

Soit f une fonction continue sur

23456 [0,T ] × Rm à valeurs dans Rm et globalement lipschitzienne par rapport à la variable y,
uniformément
par rapport à t. Alors pour toute donnée initiale y0 Rm, il existe une unique solution y au
problème
de Cauchy (1.2.9).

Sorbonne Université Année universitaire 20222023

Faculté des Sciences et Ingénierie LU3MA232
Licence de Mathématiques Analyse numérique

Travaux dirigés No 1
EDO, schéma d'Euler explicite

Exercice 1  Équations linéaires d'ordre 1

Pour les équations ou problèmes de Cauchy suivants, déterminer la fonction second membre
f : R × R → R telle que l'équation diérentielle s'écrive sous la forme x0 (t) = f (t, x(t)), et
trouver toutes leurs solutions :
EDL ordre 1 {coeff. cst OU par des fonctions}; fonctions
(a) x0 (t) = ax(t) + b avec x(0) = 0, usuelles
(b) x (t) = x(t) + sin(t) avec x(0) = 1,
0
EDL ordre 2 {idem}
(c) (1 + t2 )x0 (t) + tx(t) = 1 sans condition initiale.

Exercice 2  Exemples d'utilisation de Cauchy-Lipschitz

Pour chacune des équations diérentielles suivantes :
Méthode:
(a) y 0 (t) = ty(t), - solution EDL {problème de Cauchy}
(b) ty 0 (t) = y(t), - T. Cauchy-Lipschitz global/local {existence/unicité solutions maximales}
- schéma Euler explicite (6 paramètres): *suites récurrentes
(c) ty 0 (t) = 2y(t), - erreur du schéma {critère de comparaison}
 indiquer, en fonction de la condition initiale y(t0 ) = y0 , si le théorème de Cauchy-
Lipschitz global s'applique, et déterminer, le cas échéant, les solutions maximales ;
 écrire le schéma d'Euler explicite pour calculer une approximation de la solution sur
un intervalle [t0 , t0 +T ] avec un pas de temps uniforme h = T /N , où T > 0 et N ∈ N∗ ;
 dans les cas (b) et (c) avec la condition initiale y(1) = 1, évaluer l'erreur du schéma
d'Euler explicite e∞ = max |yn − y(tn )|, où tn = 1 + n NT pour n = 0, . . . , N .
0≤n≤N

Exercice 3  Jouons avec Cauchy-Lipschitz global

On considère le problème de Cauchy, posé a priori sur R,
x0 (t) = e−tx(t) ,

(E)
x(0) = 0.

(a) Peut-on appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz global pour avoir l'existence d'une
solution x : R → R ?
(b) Justier que, pour tout T > 0, on peut appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz
global sur [−T, T ] au problème de Cauchy y 0 (t) = e−|ty(t)| , y(0) = 0, et montrer qu'il
existe une unique solution de ce problème y : R → R.
(c) Justier que y(t) a le même signe que t pour tout t ∈ R.
(d) En déduire que y est une solution de (E).
Définition 1.4.1 On dit qu’une fonction f de [0,T ] × Rm dans Rm est globalement lipschitzienne
relativement à la variable y, uniformément par rapport à t, s’il 1existe une constante L telle que, pour
tous y et z Rm et pour tout t [0,T ] on ait
kf (t,y) f (t, z)k Lky zk,
où k · k désigne (par exemple) la norme euclidienne sur Rm. La plus petite constante L pour laquelle la
majoration a lieu s’appelle la constante de Lipschitz de la fonction f .
Proposition 1.4.2 Supposons que f possède des dérivées partielles par rapport à yi
, i = 1, . . . ,m,
continues par rapport à y et bornées sur R × Rm. Alors f est globalement lipschitzienne relativement à
y, uniformément par rapport à t.

(e) Soit t ≥ t0 > 0 xés, établir une majoration de y(t) en fonction de t0 . En déduire que
y admet une limite nie quand t tend vers +∞.

Exercice 4  Jouons encore avec Cauchy-Lipschitz global

Soit la fonction f dénie pour (t, x) ∈ R2 par

  
πx
2t sin si t 6= 0,

f (t, x) = 2t2
0 si t = 0. prolongement par continuité en t = 0


(a) Montrer que f est continue sur R2 et que pour tout t ∈ R, l'application x 7→ f (t, x)
est globalement lipschitzienne. f(t,x) DP bornées indépendamment de t: 2e méthode
Cauchy-Lipschitz
(b) Exhiber deux solutions évidentes de x0 (t) = f (t, x(t)), x(0) = 0 sur R. Commenter.

Exercice 5  Schéma d'Euler explicite et unicité

On considère le problème de Cauchy

y 0 (t) = (y(t))1/3 ,


y(0) = 0.
 3/2
2
(a) Vérier que t 7→ t est une solution de ce problème.
3
(b) Montrer que le schéma d'Euler explicite ne permet pas d'approcher cette solution.
Expliquer. exhiber 2 solutions différentes

Exercice 6
On considère le problème de Cauchy
y 0 (t) = −10 y(t) − t2 + 2t,


y(0) = 0.

(a) Déterminer la solution de ce problème qu'on notera y .

(b) Soit T > 0, écrire le schéma d'Euler explicite pour approcher ce problème sur [0, T ]
avec un pas de discrétisation uniforme h = NT pour N ∈ N∗ . On notera (yn )0≤n≤N la
suite ainsi obtenue.
(c) On se xe T = 1, montrer que l'erreur en = y(tn ) − yn , pour n = 0, . . . , N − 1, satisfait
la relation de récurrence,
en+1 = (1 − 10h)en + h2 .
Calculer explicitement en , pour n = 0, . . . , N .
(d) Reprendre les questions précédentes avec l'équation y 0 (t) = 10(y(t) − t2 ) + 2t, et la
même donnée initiale y(0) = 0.
(e) Pour h xé, si l'on augmente T dans les deux problèmes de Cauchy considérés ici,
l'erreur du schéma va-t-elle avoir le même comportement en termes de vitesse de
convergence et d'ordre de grandeur ?

2
 Sorbonne Université Année universitaire 20222023
Faculté des Sciences et Ingénierie LU3MA232
Licence de Mathématiques Analyse numérique

Corrigé des travaux dirigés No 1

Corrigé 1 (a) La fonction second membre f : R × R → R s'écrit f (t, y) = ay + b.

Toute solution de l'équation est dénie sur R et s'écrit comme la somme d'une solution
particulière et de la solution générale de l'équation homogène associée ici t 7→ x0 eat .
On distingue deux cas. Pour a 6= 0, une solution particulière est la fonction constante
égale à − ab . La solution au problème de Cauchy cherchée vérie x(0) = 0 et s'écrit
donc x(t) = ab (eat − 1). Dans le cas a = 0, la solution cherchée est t 7→ bt.
(b) La fonction second membre f : R × R → R s'écrit f (t, y) = y + sin(t).
bibmath
Ici la solution de l'équation homogène associée s'écrit t 7→ x0 et . On peut ensuite soit
EDL ordre 1, exe.2 chercher une solution particulière sous la forme t 7→ x0 (t)e (variation de la constante),
t

soit, compte tenu de la forme du second membre, la chercher sous la forme α cos t +
Dcode résolveur β sin t. On obtient dans ce cas − 1 (cos t+sin t). Ainsi l'ensemble des fonctions s'écrivant
2
x0 et + − 21 (cos t + sin t), x0 ∈ R représente l'ensemble des solutions de l'équation. La
solution que l'on cherche vérie de plus la condition de Cauchy x(0) = 1 donc x0 = 32 .
1 − ty
(c) La fonction second membre f : R × R → R s'écrit f (t, y) = .
1 + t2
L'équation homogène associée s'écrit (1+t2 )x0 (t)+tx(t) = 0R . Comme 1+t2 ne s'annule
t s
pas c'est équivalent à x0 (t) = − 1+tt 2 x(t) donc x(t) = λe− 0 1+s2 ds , soit x(t) = √1+t
λ
2.

Pour déterminer une solution particulière xp (t), on utilise la méthode de la variation

de la constante et on cherche la solution sous la forme xp (t) = √λ(t) 1+t2
et on obtient
que λ0 (t) = √1+t2 soit λ(t) = argsht + c. Donc les solutions, dénies sur R, s'écrivent
1

λ+argsh t
√
1+t2
. (bibmath) T. Cauchy-Lipschitz global
- prolongement des solutions
([2 3] [4 5] 4)
- relation entre les solutions
Corrigé 2 (a) L'équation y 0 − ty = 0 rentre dans la catégorie des équations linéaires
d'ordre 1 à coecients de classe C ∞ , donc continus, sur R. Le théorème de Cauchy-
Lipschitz global dans sa version linéaire permet d'armer qu'il existe une solution sur
R tout entier pour tout problème de Cauchy, et que ces solutions forment un espace
solutions maximales
vectoriel de dimension 1.
On peut aussi malencontreusement ne pas remarquer que la fonction second membre
f : (t, z) 7→ tz est linéaire par rapport à sa seconde variable, mais tout de même
constater qu'elle est globalement lipschitzienne en z , avec une constante de Lipschitz
uniforme dès lors que t ∈ [−T, T ], où T > 0 est un réel arbitraire xé. En revanche, at-
1/ ??? tention, on perd la propriété si on travaille sur R puisque puisque f est t-lipschitzienne.
Le théorème de Cauchy-Lipschitz global permet donc d'obtenir une solution unique
sur tous les intervalles de la forme [−T, T ], T > 0, donc sur R tout entier par unicité
(raisonner sur deux intervalles [−T1 , T1 ] et [−T2 , T2 ] avec T2 > T1 et constater que
les solutions obtenues par Cauchy-Lipschitz coïncident sur [−T1 , T1 ] par unicité de la
solution).

3
 Enn, en utilisant les calculs faits dans la feuille précédente, l'unique solution du
problème de Cauchy associé à la condition initiale y(t0 ) = y0 , est donnée par
2 −t2 )/2
y(t) = y0 e(t 0 , ∀t ∈ R.
On peut bien sûr écrire un schéma d'Euler explicite associé au problème de Cauchy.
La valeur y0 étant donnée, on a, pour 0 ≤ n ≤ N − 1,
intervalle (+subdivision), h, n,
yn+1 = (1 + htn )yn , avec tn = t0 + nh. N, y[n+1], y[n], t[n]

(b) L'équation x0 − 1t x = 0 est une équation linéaire à coecients continus sur ]0, +∞[
ou ] − ∞, 0[, donc un problème de Cauchy associé admet une unique solution sur
R∗+ ou R∗− selon le signe de t0 6= 0. En aucun cas, le théorème de Cauchy-Lipschitz
y(t0)=y(0)=y0:
la solution n'existe global ne s'applique si t0 = 0 puisque la fonction second membre n'y est pas dénie.
pas Grâce aux calculs faits dans la feuille précédente, pour t0 6= 0 et y0 ∈ R, la fonction
2/ R ou R* ??? y(t) = t0 t est l'unique solution sur R* du problème de Cauchy associé à la condition
y0
condition
initiale y(t0 ) = y0 . Et dans le cas où t0 = 0, il y a une innité de solutions maximales sur la
dénies sur R si y0 = 0 (les fonctions t 7→ Kt, K ∈ R), et aucune si y0 6= 0. CDI
Pour le schéma d'Euler explicite, si 0 n'est pas contenu dans l'intervalle [t0 , t0 + T ],
c'est-à-dire tant qu'on est dans le cadre du théorème de Cauchy-Lipschitz, on peut
écrire, pour 0 ≤ n ≤ N − 1, yn+1 = (1 + h/tn )yn (y0 est donné).
Dans le cas où t0 = 1 et y0 = 1, on applique le schéma d'Euler explicite au problème
de Cauchy. On obtient, en posant tn = 1 + hn et yn ≈ y(tn )
solution approchée = approximation de la solution exacte
y0 = 1,
y1 = (1 + h/t0 )y0 = (1 + h),
..
.
formule de récurrence
h h 1 + (n + 1)h
yn+1 = yn + yn = yn (1 + )= yn . produit télescopique
tn 1 + hn 1 + nh

En multipliant terme à terme toutes ces expressions de 0 à n on obtient

yn = 1 + nh = tn .
Par ailleurs la solution exacte du problème de Cauchy est y(t) = y0
t0
t = t donc l'erreur
est
en = y(tn ) − yn = tn − yn = 0.
Et ainsi, e∞ = 0. Donc, dans ce cas très particulier, on a la  chance  que le schéma
calcule la solution exacte et non une solution approchée. Malheureusement...
(c) ... ce n'est que très rarement le cas ! Pourtant, l'équation ressemble comme une goutte
d'eau à celle de (b). Pour les deux premières questions, l'argumentaire est d'ailleurs
le même. On trouve, pour t0 6= 0, y(t) = yt20 t2 . En revanche, intéressons-nous de plus
0
près à l'erreur. Toujours en posant tn = 1 + hn et yn ≈ y(tn ), on obtient cette fois
y0 = 1,
..
.
2h 1 + (n + 2)h
yn+1 = yn + yn = yn .
tn 1 + nh

4
 En multipliant terme à terme toutes les équations de 0 à n, on a ainsi, pour yn ,
(1 + nh)(1 + (n + 1)h) tn (tn + h)
yn = = .
1+h 1+h
Par ailleurs, la solution exacte du problème de Cauchy est y(t) = t2 donc l'erreur est
tn (tn − 1)
en = y(tn ) − yn = t2n − yn = h .
1+h

Ainsi, e∞ = h T (T
1+h
−1)
≤ T 2 h qui est bien un O(h), mais n'est pas du tout nul.
(3 5 1 2 2)
Corrigé 3 (a) On ne peut pas appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz global dans ce
cas. En eet la fonction second membre f (t, x) = e−tx est de classe C ∞ sur R × R,
mais elle n'est pas globalement lipschitzienne en x. Pour s'en convaincre, on peut
prendre par exemple t = 1 : la fonction g : x 7→ e−x n'est pas lipschitzienne puisque
supx∈R |g 0 (x)| = +∞.
(b) Soit T > 0. On se place sur [−T, T ]. On pose h(t, y) = e−|ty| . Vérions que h satisfait
les hypothèses de Cauchy-Lipschitz global. La fonction h est continue sur R × R.
2/-texp(-ty) E [-t,t] ???
1/
Si ty > 0, alors ∂h (t, y) = −te−ty ∈ [−t, t] ⊂ [−T, T ]. De même, si ty < 0, alors continue
∂y en 0???
∂h
∂y
(t, y) = tety ∈ [−t, t] ⊂ [−T, T ]. Ainsi, la dérivée partielle de h par rapport à y est
2e méthode CL: bornée indépendamment de t. La fonction h est donc globalement lipschitzienne en y
- PROP. uniformément en t sur [−T ; T ] × R. Donc, pour tout T > 0, le problème de Cauchy
DP continues et admet une unique solution sur [−T, T ]. Donc il admet une unique solution y sur R.
bornées sur
R*R^m (c) On constate que y 0 (t) ≥ 0. Donc y est croissante. Or y(0) = 0. Ce qui implique que
signe(y(t)) = signe(t).
(d) D'après la question précédente, on a |ty(t)| = ty(t). Donc y est une solution de (E).
On voit ici un cas où on a existence d'au moins une solution globale alors que les
hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz global sont mises en défaut (la fonction
f est en fait localement lipschitzienne). def.(wiki)
(e) Soit t ≥ t0 > 0. On sait que y vérie l'équation intégrale
Z t
y(t) = y(t0 ) + e−sy(s) ds.
t0

Or y est croissante donc y(s) ≥ y(t0 ) pour tout s ≥ t0 et on a alors

Z t
y(t) ≤ y(t0 ) + e−sy(t0 ) ds.
t0

Ainsi, en remarquant que y(t0 ) 6= 0, on obtient une majoration de y(t) :

3/ comparaison avec 1/y(t0) ???
1 1 −t0 y(t0 )
y(t) ≤ y(t0 ) + (e−t0 y(t0 ) − e−ty(t0 ) ) ≤ y(t0 ) + e .
y(t0 ) y(t0 )

La solution est donc croissante majorée et elle admet donc une limite quand t tend
vers +∞.

5
(5 3) Corrigé 4 (a) La fonction est continue sur R∗ × R en tant que produit/composée de
fonctions C ∞ . Pour étudier la continuité sur la droite {0}×R, on se donne (0, x0 ) ∈ R2 ;
il faut vérier que lim(t,x)→(0,x0 ) f (t, x) = f (0, x0 ) = 0.
Comme | sin(·)| ≤ 1, on a |f (t, x)| ≤ 2|t|. Si (t, x) tend vers (0, x0 ), en particulier, t
tend vers 0, donc |f (t, x)| ≤ 2|t| → 0, et donc comme demandé f (t, x) →(0,x0 ) 0.
Pour t = 0, f (0, x) = 0 est 0-lipschitzienne en x.
sin(t) <= t;
Pour t 6= 0, comme sin est 1-lipschitzienne, on a cos(t) <= 1
3e méthode CL:
- fonction globalement lipschitzienne |f (t, x) − f (t, y)| ≤ |2t| π |x − y| = π |x − y|,
pour y (ou k-lipschitz) UNIFORMEMENT 2t2 |t|
en t (ou indépendamment de t)
la fonction x 7→ f (x, t) est donc π/|t|-lipschitzienne.

(b) Les fonctions t 7→ 0 et t 7→ t2 sont deux solutions évidentes. C'est un exemple de

non unicité de solutions, le théorème de Cauchy-Lipschitz global ne s'applique donc
pas. Ici, c'est le défaut d'uniformité sur la constante de Lipschitz qui fait échouer
l'application du théorème : la fonction second membre f est (seulement localement)
lipschitzienne en x, mais pas uniformément en t.
2 solutions --> CL global ne s'applique pas
(1 4)
Corrigé 5
 3/2  1/2
2 2
(a) On pose g := t 7→ t . On a g (t) =
0
t . D'où g 0 (t) = g 1/3 (t) et g(0) = 0.
3 3
Donc g est bien une solution du problème.

(b) Le schéma d'Euler explicite, avec un pas h uniforme, appliqué au problème donne,

y0 = 0,
1/3
y1 = y0 + hy0 = 0
..
.
yn+1 = yn + hyn1/3 = 0.

Il permet donc de calculer la solution constante t 7→ 0. La solution du problème de

Cauchy n'est pas unique, en eet on a montré que g est une autre solution. Rien
n'assure que le schéma numérique va permettre de calculer une solution plutôt qu'une
autre.

Corrigé 6 TD3

(a) Le schéma d'Euler explicite génère une suite (yn ) dénie par la relation de récurrence
yn+1 = (1 + nh2 )yn avec y0 = 1. Ce schéma est consistant (proposition 2.1.8 du
cours). De plus, étant donné que f est globalement lipschitzienne en y uniformément
en t, le schéma est stable (proposition 2.1.3 du cours). Ainsi, le schéma considéré est
convergent.

6
(b) En utilisant la relation de récurrence, on montre que
n−1 n−1
Y
2
Y T2
∀n ≥ 0, yn = (1 + kh ) = (1 + k 2 ).
k=0 k=0
N

La convergence du schéma donne donc yN = N k=0 (1 + k N 2 ) → y(T ).

−1 Q T 2

(c) La fonction gx : α → (1 + α)x a pour dérivée seconde

g 00 (α) = x(x − 1)(1 + α)x−2 ,

elle est donc convexe pour x ≥ 1 et concave pour 0 ≤ x ≤ 1. Comme g 0 (0) = x et

qu'une fonction convexe (resp. concave) est au dessus (resp. en dessous) de sa tangente
en 0, on en tire

∀ α > 0, x ≥ 1, (1 + α)x − 1 − αx ≥ 0,
∀ α > 0, 0 ≤ x ≤ 1, (1 + α)x − 1 − αx ≤ 0,

(d) Le cas n = 0 est évident, prenons n ≥ 1. L'inégalité de convexité avec x = n, α =

T 2 /N 2 donne
2 2 n
 
nT T
1+ ≤ 1+ ,
N2 N2
l'inégalité de concavité avec x = n/N ≤ 1, α = T 2 /N donne
n/N
nT 2 T2

1+ 2 ≥ 1+ ,
N N

ce qu'il fallait démontrer.

(e) En multipliantPNles inégalités, ce qui est licite car toutes les quantités sont positives, et
en utilisant n=0 n = N (N − 1)/2, on obtient
−1

(N −1)/2 N (N −1)/2

T2 T2
 
1+ ≤ PN (T ) ≤ 1 + 2 .
N N

Utilisant (1 + a)b = eb ln(1+a) et après un développement limité, on voit facilement que

les deux quantités encadrant PN (T ) convergent vers eT /2 . Ainsi, limN →+∞ PN (T ) =
2

eT /2 .
2

(f) Comme T est arbitraire, on en déduit de la question précédente que la solution est
y(t) = et /2 pour t > 0. Pour déterminer ce qui se passe quand t < 0, on peut étudier le
2

problème de Cauchy vérié par t 7→ y(−t). Bien sûr on pouvait trouver cette solution
par un calcul direct.