Année universitaire 2022/2023

Présentation des enseignements

Mathématiques appliquées (MA)

Semestre(s) :

L'enseignement est organisé en Unités d'Enseignement (UE) composées de

plusieurs Éléments Constitutifs (EC). Un EC est un module d'enseignement
; il est constitué de cours magistraux (CM), travaux dirigés (TD), travaux
pratiques (TP), projet (PR), conférences (CONF), du travail en autonomie
(TA) et possiblement d'autres activités pédagogiques (DIV). Des stages (ST)
sont également obligatoires.

Abréviations utilisées
CM : Cours Magistraux
TD : Travaux Dirigés
TP : Travaux Pratiques
CONF : Conférences
TA : Travail Autonome
PR : Projet
ST : Stage
DIV : Divers

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INSA RENNES - Mathématiques appliquées (MA) : 2022/2023

Modèles stochastiques de systèmes dynamiques DMA07-MSSD

Volume horaire total : 42.00 h 3.50 crédits ECTS
CM : 18.00 h, TD : 14.00 h, TP : 10.00 h support en anglais
Responsable(s) : LEDOUX James

Objectifs, finalités :
A l’issue de ce module, l’étudiant aura acquis une maîtrise des modèles stochastiques standards de systèmes
dynamiques, ainsi que de leur simulation et mise en œuvre numérique. Il sera sensibilisé à divers domaines
d’applications à travers les exemples traités.

Contenu :
Martingale
Martingale en temps discret. Résultats de convergence en temps long
Processus de Poisson. Processus Markoviens de sauts.
Applications en recherche opérationnelle stochastique
Introduction aux équations différentielles stochastiques (EDS) Mouvement brownien
Diffusions
Schémas numériques de base pour les EDS
Mise en pratique avec les logiciels R

Bibliographie :
D. Foata et A. Fuchs. Processus stochastique : processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales. Dunod,
2002.
F. Comets et T. Meyre. Calcul stochastique et modèles de diffusions. Dunod, 2006.
P. Kloeden, E. Peter, E. Platen and H. Schurz. Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments.
Springer, 2003.
F. Klebaner. Introduction to stochastic calculus with applications. Imperial College Press, 1998

S. I. Resnick
Adventures in stochastic processes.
Birkhäuser, 2002

Prérequis :
Cet enseignement requiert la maîtrise des outils d’analyse du STPI, du programme des modules « Introduction
aux probabilités » (STPI-2A), « Probabilités » (ARO05), « Modèles markoviens » (ARO06).

Organisation, méthodes pédagogiques :

Modalités d'évaluation :
Deux contrôles écrits (2/3) et une note de TP/projet (1/3).

Public ciblé :

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