Introduction

Intégration numérique
Principe
Principe (suite)

Méthodes de quadrature Méthodes simples de

quadrature

Introduction Intégration de G AUSS

V IET H UNG N GUYEN - FABIEN R ICO

Hung.Nguyen@lip6.fr

EPU Pierre et Marie Curie - Sicence de la Terre

- p. 1/39 Introduction - p. 2/39

Intégration numérique Principe

On cherche à approcher l’intégrale d’une fonction : Introduction

Intégration numérique
On dispose de la valeur de f sur des points régulièrement espacés Introduction
Intégration numérique
■ Dont on ne connaît la valeur qu’en certains points Principe Principe

◆ mesures
Principe (suite)
f (y0 ), f (y1 ), . . . , f (ym ) avec y0 = a < y1 < · · · < ym−1 < ym = b Principe (suite)

Méthodes simples de Méthodes simples de

■ Dont on peut calculer les valeurs, mais dont on ne peut pas quadrature b−a quadrature
et yi+1 − yi =
calculer la primitive Intégration de G AUSS m Intégration de G AUSS

◆ pas de formule analytique ■ On sépare [a, b] en sous-intervalles

◆ trop complexe i.e. on regroupe les points yi par paquets de un, deux ([yi , yi+1 ])
ou trois ([yi , yi+1 , yi+2 ]) points consécutifs.
Il faut approcher ■ On interpole la fonction sur chaque sous-intervalle par des
Z b polynômes gi (t).
I(f ) = f (t)dt ■ On calcule l’intégrale du polynôme d’interpolation de chaque
a
sous intervalle, cela s’exprime simplement en fonction des
valeurs fi = f (yi ) :
Z yi+k k
X
gi (t)dt = αl fi+l
yi l=0

- p. 3/39 - p. 4/39

Principe (suite)

■ La somme de ces valeurs est une approximation de l’intégrale de f sur [a, b]. Introduction

Cette somme s’exprime aussi simplement en fonction des valeurs fi Méthodes simples de
quadrature
Méthode des rectangles
m
X Exemple
Erreur commise
I(f ) ≃ βi fi (1)
i=0
Méthodes simples de quadrature Erreur commise(suite)
Méthode des trapèzes
Calcul de la formule
Exemple

La différence entre les méthodes vient du nombre de points d’interpolations Erreur commise
Erreur commise (suite)

dans les paquets : Erreur commise (fin)

Méthode de S IMPSON
Méthode de S IMPSON (suite)
■ 1 point ⇒ approximation de degré 0 ⇒ méthode des rectangles Exemple
Erreur commise
Explication
■ 2 points ⇒ approximation de degré 1 ⇒ méthode des trapèzes Intégration de G AUSS

■ 3 points ⇒ approximation de degré 2 ⇒ méthode de S IMPSON

■ n points ⇒ approximation de degré n − 1 ⇒ méthode de N EWTON -C ÔTES
Pour chaque méthode, il existe des constantes βi qui permettent d’appliquer la
formule (1) et une majoration de l’erreur que l’on va calculer.

- p. 5/39 Méthodes simples de quadrature - p. 6/39

Méthode des rectangles Exemple

Les points (yi ) i = 0, ..., m sont pris régulièrement espacés sur Introduction Introduction

[a, b] : yi = a + i b−a
Méthodes simples de
3 Méthodes simples de

m Sur chaque intervalle Ii = [yi , yi+1 ], la fonction quadrature quadrature

Méthode des rectangles Méthode des rectangles
f est approchée par la fonction constante gi tel que gi (t) = f (yi ). Exemple Exemple
Erreur commise Erreur commise
Z yi+1 Erreur commise(suite) 2 Erreur commise(suite)
b−a Méthode des trapèzes Méthode des trapèzes
gi (t)dt = (yi+1 − yi )f (yi ) = f (yi ) Calcul de la formule Calcul de la formule

yi m Exemple Exemple

Z b Z y1 Z y2 Z ym Erreur commise
Erreur commise (suite)
1 Erreur commise
Erreur commise (suite)

f (t)dt = f (t)dt + f (t)dt + ... + f (t)dt Erreur commise (fin)

Méthode de S IMPSON
Erreur commise (fin)
Méthode de S IMPSON
a y0 y1 ym−1 Méthode de S IMPSON (suite) Méthode de S IMPSON (suite)
Exemple Exemple
Rb Erreur commise
−1 1 2 3 4 5 6 Erreur commise

L’approximation de a
f (t)dt par la méthode des rectangles est Explication Explication

donnée par : Intégration de G AUSS −1 Intégration de G AUSS

m−1
b−a X
IR = f (yi )
m i=0

Méthodes simples de quadrature - p. 7/39 Méthodes simples de quadrature - p. 8/39

 Erreur commise Erreur commise(suite)

On applique la formule d’erreur de l’interpolation de L AGRANGE : Introduction

Finalement Introduction

∀t ∈ [yi , yi + 1] il existe η(t) ∈ [yi , yi + 1] tel que Méthodes simples de Z b  (b − a)2 Méthodes simples de
 
quadrature
Méthode des rectangles  f (t)dt − IR  ≤ M quadrature
Méthode des rectangles
2m
f (t) − gi (t) = f ′ (η(t))(t − yi ) Exemple
Erreur commise
a Exemple
Erreur commise
Z yi+1 Z yi+1 Erreur commise(suite) Remarques : Erreur commise(suite)
b−a Méthode des trapèzes Méthode des trapèzes
f (t)dt − f (yi ) = f ′ (η(t))(t − yi )dt Calcul de la formule
■ Pour trouver une valeur approchée de
Rb
f (t)dt à ε près, il suffit Calcul de la formule

yi m yi Exemple a Exemple
Erreur commise
(b−a)2 Erreur commise
Erreur commise (suite) de prendre m plus grand que M 2ε
Erreur commise (suite)

Soit M = supt∈[a,b] |f ′ (t)| Erreur commise (fin)

′
Erreur commise (fin)

Z yi+1 
Méthode de S IMPSON
Méthode de S IMPSON (suite)
■ L’approximation est exacte si la dérivée f est nulle c’est-à-dire si Méthode de S IMPSON
Méthode de S IMPSON (suite)
Z yi+1
 b−a  Exemple
la fonction f est constante. Exemple
 f (t)dt − f (yi ) ≤ M (t − yi )dt Erreur commise
Explication
Erreur commise
Explication

yi m yi
Intégration de G AUSS Intégration de G AUSS
2
(yi+1 − yi )
≤ M
2
(b − a)2
≤ M
2m2

Méthodes simples de quadrature - p. 9/39 Méthodes simples de quadrature - p. 10/39

Méthode des trapèzes Calcul de la formule

R yi+1
Les points (yi ) i = 0, ..., m sont pris régulièrement espacés sur Introduction
yi
gi (t)dt Introduction

[a, b] : yi = a + i b−a R yi+1

Méthodes simples de Méthodes simples de

m . quadrature
= yi
[ yi+1t−yi (f (yi+1 ) − f (yi )) − yi+1yi−yi (f (yi+1 ) − f (yi )) + f (yi )]dt quadrature
Méthode des rectangles Méthode des rectangles
Sur chaque intervalle Ii = [yi , yi+1 ], la fonction f est approchée par Exemple
yi+1 −yi2 2 Exemple

la fonction affine gi coïncidant avec f en yi et yi+1 soit : Erreur commise = 2(yi+1 −yi ) (f (yi+1 ) − f (yi )) − yi (f (yi+1 ) − f (yi )) + (yi+1 − yi )f (yi ) Erreur commise
Erreur commise(suite) Erreur commise(suite)
yi+1 +yi
Méthode des trapèzes
Calcul de la formule = 2 (f (yi+1 ) − f (yi )) − yi f (yi+1 ) + yi+1 f (yi ) Méthode des trapèzes
Calcul de la formule
(t − yi ) Exemple yi+1 −yi Exemple
gi (t) = f (yi ) + (f (yi+1 ) − f (yi )). Erreur commise = 2 (f (yi+1 ) + f (yi )) Erreur commise
(yi+1 − yi ) Erreur commise (suite)
b−a Erreur commise (suite)
Erreur commise (fin) = 2m (f (yi+1 ) + f (yi ))
Erreur commise (fin)

Remarque : gi est la fonction affine par morceaux reliant les points Méthode de S IMPSON
Méthode de S IMPSON (suite) Rb R y1 R y2 R ym
Méthode de S IMPSON
Méthode de S IMPSON (suite)

de coordonnées (yi , f (yi )). Exemple

Erreur commise
Or a
f (t)dt + y1 f (t)dt + ... + ym−1 f (t)dt
f (t)dt = y0
Exemple
Erreur commise
Explication Rb Explication

Intégration de G AUSS
Donc l’approximation de a f (t)dt par la méthode des trapèzes est Intégration de G AUSS

donnée par :

b−a
IT = (f (y0 ) + 2f (y1 ) + .... + 2f (ym−1 ) + f (ym ))
2m

Méthodes simples de quadrature - p. 11/39 Méthodes simples de quadrature - p. 12/39

Exemple Erreur commise

Introduction
On applique la formule d’erreur de l’interpolation de L AGRANGE :
3 Méthodes simples de
quadrature
∀t ∈ [yi , yi + 1] il existe η(t) ∈ [yi , yi + 1] tel que
Méthode des rectangles
Exemple
1 ′′
2
Erreur commise
f (t) − gi (t) = f (η(t))(t − yi )(t − yi+1 )
Erreur commise(suite)
Méthode des trapèzes
2
Z yi+1 Z
Calcul de la formule
b−a 1 yi+1 ′′
1
Exemple
f (t)dt − (f (yi+1 ) + f (yi )) = f (η(t))(t − yi )(t − yi+1 )dt
Erreur commise
Erreur commise (suite) yi 2m 2 yi
Erreur commise (fin)

d’où si M = supt∈[a,b] |f ′′ (t)|

Méthode de S IMPSON
Méthode de S IMPSON (suite)
Exemple

−1 1 2 3 4 5 6 Erreur commise
Explication
Z yi+1
 b−a 

Z yi+1
 f (t)dt − (f (yi+1 ) + f (yi )) ≤ M (t − yi )(yi+1 − t)dt
−1 Intégration de G AUSS
yi 2m yi

Méthodes simples de quadrature - p. 13/39 Méthodes simples de quadrature - p. 14/39

Erreur commise (suite) Erreur commise (fin)

Ry
Pour le calcul de yii+1 (t − yi )(yi+1 − t)dt, on effectue un Introduction
Finalement Introduction

Méthodes simples de Z b  (b − a)3 Méthodes simples de

changement de variable. quadrature 


f (t)dt − IT  ≤ M quadrature

Soit x = t − yi (t = x + yi )
Méthode des rectangles
Exemple a 12m2 Méthode des rectangles
Exemple
Erreur commise Erreur commise
R yi+1 R y −y Erreur commise(suite) Remarques : Erreur commise(suite)

yi
(t − yi )(yi+1 − t)dt = 0 i+1 i x(yi+1 − yi − x)dx Méthode des trapèzes
Rb Méthode des trapèzes

R yi+1 −yi Calcul de la formule

■ Pour trouver une valeur approchée de a f (t)dt à ε près, il suffit Calcul de la formule

= 0 −x2 + x(yi+1 − yi )dx Exemple

Erreur commise
q Exemple
Erreur commise
3

= − (yi+13−yi )
3
+ (yi+1 −yi )2
(yi+1 − yi )
Erreur commise (suite)
Erreur commise (fin)
de prendre m plus grand que M (b−a)12ε
Erreur commise (suite)
Erreur commise (fin)
2 Méthode de S IMPSON Méthode de S IMPSON

= (yi+1 −yi )3 Méthode de S IMPSON (suite) ■ L’approximation est exacte si la dérivée seconde f ′′ est nulle Méthode de S IMPSON (suite)

6 Exemple Exemple

R  Erreur commise c’est-à-dire si la fonction f est affine. Erreur commise

 y b−a  (yi+1 −yi )3 Explication Explication

Donc  yii+1 f (t)dt − 2m (f (yi+1 ) + f (yi )) ≤ M 12 Intégration de G AUSS Intégration de G AUSS

Z b  (b − a)3
 
 f (t)dt − IT  ≤ M
a 12m2

Méthodes simples de quadrature - p. 15/39 Méthodes simples de quadrature - p. 16/39

 Méthode de S IMPSON Méthode de S IMPSON (suite)

On considère les 2n + 1 points zi = a + i b−a 2n (i = 0, ..., 2n) Introduction

Ce qui donne, tout calcul fait :
Méthodes simples de
Sur chaque intervalle Ii = [z2i , z2i+2 ], la fonction f est approchée quadrature Z z2i+2
par la parabole gi passant par les points
Méthode des rectangles b−a
Exemple gi (t)dt = (f (z2i ) + 4f (z2i+1 ) + f (z2i+2 ))
Erreur commise
Erreur commise(suite)
z2i 6n
(z2i , f (z2i )) (z2i+1 , f (z2i+1 )) (z2i+2 , f (z2i+2 )) Méthode des trapèzes
Calcul de la formule
Exemple L’approximation de l’intégrale par la méthode de S IMPSON est donc IS avec
Donc Erreur commise
Erreur commise (suite)
(t − z2i+1 )(t − z2i+2 ) Erreur commise (fin)
gi (t) = f (z2i ). Méthode de S IMPSON b − a
(z2i − z2i+1 )(z2i − z2i+2 ) Méthode de S IMPSON (suite) IS = f (z0 ) + 4f (z1 ) + 2f (z2 ) + 4f (z3 ) + 2f (z4 ) +
Exemple 6n 
(t − z2i )(t − z2i+2 ) Erreur commise

+f (z2i+1 ). Explication
· · · + 2f (z2n−2 ) + 4f (z2n−1 ) + f (z2n )
(z2i+1 − z2i )(z2i+1 − z2i+2 ) Intégration de G AUSS

(t − z2i )(t − z2i+1 )

+f (z2i+2 ).
(z2i+2 − z2i )(z2i+2 − z2i+1 )

Méthodes simples de quadrature - p. 17/39 Méthodes simples de quadrature - p. 18/39

Exemple Erreur commise

Introduction
Soit M = maxt∈[a,b] |f (4) (t)| Introduction

3 Méthodes simples de
quadrature
Méthodes simples de
quadrature
Méthode des rectangles Z b  M (b − a)5 Méthode des rectangles
Exemple   Exemple
Erreur commise  f (t)dt − IS  ≤ Erreur commise
2 Erreur commise(suite) a 2880n4 Erreur commise(suite)
Méthode des trapèzes Méthode des trapèzes
Calcul de la formule Calcul de la formule
Exemple Remarques : Exemple

1 Erreur commise
Rb Erreur commise
Erreur commise (suite)
Erreur commise (fin)
■ Pour trouver une valeur approchée de a f (t)dt à ε près, il suffit Erreur commise (suite)
Erreur commise (fin)
Méthode de S IMPSON
q Méthode de S IMPSON
5
Méthode de S IMPSON (suite)
Exemple
de prendre m plus grand que 4 M (b−a)
2880ε
Méthode de S IMPSON (suite)
Exemple

−1 1 2 3 4 5 6 Erreur commise
(4)
Erreur commise
Explication ■ L’approximation est exacte si la dérivée f est nulle c’est-à-dire Explication

−1 Intégration de G AUSS
si la fonction f est un polynôme de degré inférieur ou égal à 3. Intégration de G AUSS

! L’erreur est d’ordre 4 alors que le polynôme est

de degré 2

Méthodes simples de quadrature - p. 19/39 Méthodes simples de quadrature - p. 20/39

Explication

On pourrait s’attendre à ce que l’erreur de ma méthode de S IMPSON soit de la Introduction

forme Méthodes simples de

quadrature

M (b − a)4
M = max |f (3) (t)| et Intégration de G AUSS

t∈[a,b] Kn3 Introduction

Intégration de G AUSS
Posons le problème
Changement de variable
(b−a)
or on gagne un facteur n .
Choix des αi et yi

A Méthode de G AUSS -L EGENDRE

En pratique
b b b L’algorithme
Calcul de l’erreur sur
z2i z2i+1 z2i+2 [−1, 1]
−A Calcul de l’erreur sur [a, b]
Prenons le cas ou f est un polynôme de degré 3. Exemple - I
Exemple - II
Autres familles orthogonales
■ f (t) − gi (t) est donc un polynôme de degré 3, G AUSS -C HEBYSHEV
G AUSS -L AGUERRE

■ il s’annule 3 fois en z2i , z2i+1 et z2i+2 , Accélération de la méthode

Cas des intégrales impropres
Conclusion
■ donc f (t) − gi (t) = α(t − z2i )(t − z2i+1 )(t − z2i+2 ),

■ il est symétrique par rapport au milieu du segment [z2i , z2i+2 ],

R z2i+2
■ donc
z2i
f (t) − gi (t) = 0
Cela peut se généraliser aux méthodes de N EWTON -C OTES

Méthodes simples de quadrature - p. 21/39 Intégration de G AUSS - p. 22/39

Introduction Posons le problème

■ Jusqu’à présent le problème a toujours été posé de la façon Introduction ■ Soit f une fonction que l’on peut calculer en n’importe quel point Introduction

suivante : Méthodes simples de

quadrature ■ Soit n le nombre de points de calcul
Méthodes simples de
quadrature

◆ On dispose de la valeur de f sur n + 1 points : y0 , y1 , . . . , yn et Intégration de G AUSS ■ Soient y1 , y2 , . . ., yn les points et α1 , α2 ,. . .,αn les coefficients Intégration de G AUSS

on cherche a approcher l’intégrale de f par la formule : Introduction Introduction

Posons le problème
Changement de variable
■ Soit Pk l’ensemble des polynômes de degré inférieur à k. Posons le problème
Changement de variable
Z b Xn Choix des αi et yi Choix des αi et yi
Méthode de G AUSS -L EGENDRE ■ On cherche les « meilleures valeurs » pour αi et yi afin de Méthode de G AUSS -L EGENDRE
f (t)dt = αi f (yi ) + E (2) En pratique En pratique
a L’algorithme minimiser E dans la formule : L’algorithme
i=1 Calcul de l’erreur sur Calcul de l’erreur sur
[−1, 1] Z b Xn [−1, 1]
ou E est l’erreur de la méthode Calcul de l’erreur sur [a, b]
Exemple - I f (t)dt = αi f (yi ) + E
Calcul de l’erreur sur [a, b]
Exemple - I

On cherche à minimiser l’erreur E. | a {z }

Exemple - II Exemple - II
■ Autres familles orthogonales
i=1 Autres familles orthogonales
| {z }
◆ Chaque méthode correspond à un choix de valeurs αi . G AUSS -C HEBYSHEV
I(f ) G AUSS -C HEBYSHEV
G AUSS -L AGUERRE J(f ) G AUSS -L AGUERRE
◆ Au mieux on arrive à obtenir une méthode d’ordre n + 1 c’est à Accélération de la méthode Accélération de la méthode
  Cas des intégrales impropres Cas des intégrales impropres
dire dont le terme d’erreur dépend de maxa≤t≤b f (n+1) (t) Conclusion ■ Il y a 2n degrés de liberté, on espère obtenir une méthode Conclusion

cela signifie qu’elle est exacte si f est un polynôme de degré d’ordre 2n

< à n + 1. i.e. E = 0 si f est un polynôme de degré inférieur à 2n.
■ Si on est capable de calculer f en n’importe quel point, on peut ■ Comment trouver les valeurs de αi et yi ?
faire varier les yi de manière à ce que la méthode soit d’ordre ■ Quelle est l’erreur si f n’est pas un polynôme de Pn ?
supérieure.

Intégration de G AUSS - p. 23/39 Intégration de G AUSS - p. 24/39

 Changement de variable Choix des αi et yi

On cherche les « meilleures valeurs » pour αi et yi afin de Introduction

Nous n’étudirons pas ici la façon dont sont trouvées ces valeurs, il Introduction

minimiser E dans la formule : Méthodes simples de

quadrature
vous suffit de savoir que : Méthodes simples de
quadrature

Z b n
X Intégration de G AUSS
Introduction
■ Les points d’évaluations y1 , y2 , . . . , yn sont les racines d’un Intégration de G AUSS
Introduction
f (t)dt = αi f (yi ) + E Posons le problème
polynôme faisant partie d’une famille de polynômes orthogonaux. Posons le problème
a i=1
Changement de variable Changement de variable
Choix des αi et yi Choix des αi et yi
Méthode de G AUSS -L EGENDRE Méthode de G AUSS -L EGENDRE
En pratique En pratique
■ Ces valeurs dépendent des bornes de l’intégrale a et b L’algorithme ◆ Il existe plusieurs familles de polynômes, chacune est L’algorithme
Calcul de l’erreur sur Calcul de l’erreur sur
[−1, 1] associée à une certaine forme d’intégrale. [−1, 1]
⇒ on se ramène toujours à au mêmes bornes grâce à un Calcul de l’erreur sur [a, b]
R1 Calcul de l’erreur sur [a, b]
Exemple - I Exemple - I
changement de variable. Exemple - II ◆ Pour calculer une intégrale de la forme −1 f (u)du, il faut Exemple - II
Autres familles orthogonales Autres familles orthogonales
G AUSS -C HEBYSHEV utiliser les racines des polynômes de L EGENDRE, cela G AUSS -C HEBYSHEV

Par exemple, si a, b ∈ IR, on peut toujours faire une intégration sur G AUSS -L AGUERRE
Accélération de la méthode s’appelle la méthode de G AUSS -L EGENDRE
G AUSS -L AGUERRE
Accélération de la méthode

l’intervalle [−1, 1] par le changement de variable t = b+a b−a

2 + 2 u
Cas des intégrales impropres
Conclusion
Cas des intégrales impropres
Conclusion

Z b Z ■ On trouve les αi grâce à la résolution d’un système linéaire qui

b−a 1
f (t)dt = f (u)du dépend des yi .
a 2 −1

Intégration de G AUSS - p. 25/39 Intégration de G AUSS - p. 26/39

Méthode de G AUSS -L EGENDRE En pratique

Pour calculer une intégrale de la forme : Introduction

En pratique les valeurs des αi et des yi sont connues et tabulées.
Z b
Méthodes simples de
quadrature
Par exemple, en double précision pour la méthode de G AUSS -L EGENDRE à 12
f (t)dt Intégration de G AUSS
points :
Introduction
a Posons le problème y1 = 0.98156063424671925069 y2 = 0.90411725637047485667
Changement de variable
Choix des αi et yi y3 = 0.76990267419430468703 y4 = 0.5873179542866174472
Méthode de G AUSS -L EGENDRE
■ On utilise le changment de variable t = b+a
2 + 2 u
b−a
En pratique y5 = 0.36783149899818019375 y6 = 0.12523340851146891547
L’algorithme

Z b Z Calcul de l’erreur sur

y7 = −0.12523340851146891547 y8 = −0.36783149899818019375
b−a 1 [−1, 1]

f (t)dt = f (u)du Calcul de l’erreur sur [a, b]

y9 = −0.58731795428661744729 y10 = −0.76990267419430468703
a 2 −1
Exemple - I
Exemple - II
Autres familles orthogonales y11 = −0.90411725637047485667 y12 = −0.98156063424671925069
■ On approche l’intégrale par : G AUSS -C HEBYSHEV
G AUSS -L AGUERRE
Accélération de la méthode
Z 1 n
X Cas des intégrales impropres
Conclusion
α1 = 0.04717533638651182 α2 = 0.10693932599531843
f (t)dt ≃ αi f (yi ) α3 = 0.16007832854334622 α4 = 0.20316742672306592
−1 i=1
α5 = 0.23349253653835480 α6 = 0.24914704581340278
α7 = 0.249147045813402 α8 = 0.233492536538354
α9 = 0.203167426723065 α10 = 0.16007832854334
α11 = 0.10693932599531 α12 = 0.04717533638651

Intégration de G AUSS - p. 27/39 Intégration de G AUSS - p. 28/39

L’algorithme Calcul de l’erreur sur [−1, 1]

Z b Introduction
Sur [−1, 1] si la fonction f n’est pas un polynôme, mais qu’elle est Introduction

L’algorithme de calcul de f (t)dt en tenant compte du Méthodes simples de

C 2n (sa dérivée 2ne est continue). Alors, on sait par le Méthodes simples de
quadrature quadrature
a
changement de variable pour se ramener à [−1, 1] est le suivant : Intégration de G AUSS développement de TAYLOR que ∀x ∈ [−1, 1] Intégration de G AUSS
Introduction Introduction

x2n−1 (2n−1)
Posons le problème Posons le problème

: n, (yi )1≤i≤n , (αi )1≤i≤n , f , a, b x

f (x) = f (0) + f ′ (0) + · · · +
Changement de variable Changement de variable
Données Choix des αi et yi f (0) Choix des αi et yi

début Méthode de G AUSS -L EGENDRE 1! (2n − 1)! Méthode de G AUSS -L EGENDRE

En pratique Z x En pratique
som ← 0 L’algorithme (x − s)2n−1 (2n) L’algorithme

pour i = 1 à n faire
Calcul de l’erreur sur
+ f (s)ds Calcul de l’erreur sur
[−1, 1]
Calcul de l’erreur sur [a, b] 0 (2n − 1)! [−1, 1]
Calcul de l’erreur sur [a, b]
t ← b−a
2 yi + 2
a+b
Exemple - I
R1 Exemple - I
Exemple - II
Pn Exemple - II
som ← som +αi × f (t) Autres familles orthogonales On peut montrer que l’erreur E = 1 αi f (yi ) − −1 f (t)dt est de la Autres familles orthogonales
G AUSS -C HEBYSHEV G AUSS -C HEBYSHEV

fin G AUSS -L AGUERRE forme G AUSS -L AGUERRE

Accélération de la méthode Accélération de la méthode
b−a !
Résultat : som × 2
Cas des intégrales impropres
Conclusion
Xn
2 f (2n) (γ)
Cas des intégrales impropres
Conclusion
E = αi yi2n − ×
i=1
2n + 1 (2n)!

avec γ ∈ [−1, 1].

Intégration de G AUSS - p. 29/39 Intégration de G AUSS - p. 30/39

Calcul de l’erreur sur [a, b] Exemple - I

Sur [a, b], On effectue le changement de variable : Introduction

Soit f la fonction : Introduction

Méthodes simples de Méthodes simples de

Z b Z 1 
b−a a+b
 quadrature
1 quadrature

f (t)dt = f u+ dt Intégration de G AUSS f (x) = p Intégration de G AUSS

a −1 2 2 Introduction 1 + cos(x) Introduction

Posons le problème Posons le problème
Changement de variable Changement de variable
Choix des αi et yi En calculant la somme : Choix des αi et yi

Donc cela donne Méthode de G AUSS -L EGENDRE

En pratique 12
Méthode de G AUSS -L EGENDRE
En pratique
! L’algorithme X L’algorithme
 2n+1 n αi f (yi ) = 1.7340961839255953
f (2n) (ε)
Calcul de l’erreur sur Calcul de l’erreur sur
b−a X 2 [−1, 1] [−1, 1]
E = × αi yi2n − × Calcul de l’erreur sur [a, b] i=1 Calcul de l’erreur sur [a, b]
2 i=1
2n +1 (2n)! Exemple - I
Z 1 Exemple - I
Exemple - II Exemple - II
Autres familles orthogonales
Alors que f (t)dt = 1.7340961839256152185433 . . . Autres familles orthogonales

avec ε ∈ [a, b] G AUSS -C HEBYSHEV

G AUSS -L AGUERRE −1
G AUSS -C HEBYSHEV
G AUSS -L AGUERRE
Accélération de la méthode Accélération de la méthode
La méthode est d’ordre 2n c’est à dire qu’elle est exacte si f est un Cas des intégrales impropres Cas des intégrales impropres
Conclusion Conclusion
polynôme de degré < 2n.

Intégration de G AUSS - p. 31/39 Intégration de G AUSS - p. 32/39

 Exemple - II Autres familles orthogonales

Soit f la fonction : Introduction

Il est possible d’utiliser cette méthode pour d’autres formes Introduction

√ Méthodes simples de
quadrature
d’intégrales : Méthodes simples de
quadrature
f (x) = x
Intégration de G AUSS Z b Intégration de G AUSS
Introduction Introduction
En calculant la somme : Posons le problème w(t)f (t)dt Posons le problème
Changement de variable Changement de variable
Choix des αi et yi
a Choix des αi et yi
12
X Méthode de G AUSS -L EGENDRE Méthode de G AUSS -L EGENDRE
αi f (yi ) = 1.8857676976624573 En pratique où [a, b] est un intervalle quelconque et w(x) une fonction positive En pratique
L’algorithme L’algorithme
i=1 Calcul de l’erreur sur sur [a, b] appelée poids. Calcul de l’erreur sur
[−1, 1] [−1, 1]
Z 2 Calcul de l’erreur sur [a, b] Calcul de l’erreur sur [a, b]

Alors que f (t)dt = 1.88561808316412 . . . Exemple - I Pour chaque forme d’intégrale, il existe une famille de polynômes Exemple - I

O
Exemple - II
Autres familles orthogonales
orthogonaux, donc des points d’interpolation et des coefficients qui Exemple - II
Autres familles orthogonales
G AUSS -C HEBYSHEV
permettent de calculer l’intégrale sur [a, b] avec la formule : G AUSS -C HEBYSHEV

√ G AUSS -L AGUERRE
Accélération de la méthode
G AUSS -L AGUERRE
Accélération de la méthode
La méthode n’est pas très efficace car x n’est pas dérivable en 0. Cas des intégrales impropres Cas des intégrales impropres
Conclusion Z b n
X Conclusion

w(t)f (t)dt ≃ αi f (yi )

a i=1

Intégration de G AUSS - p. 33/39 Intégration de G AUSS - p. 34/39

G AUSS -C HEBYSHEV G AUSS -L AGUERRE

■ La fonction de poids est w(x) = √ 1 Introduction ■ La fonction de poids est w(x) = exp(−x) Introduction

1−x2 Méthodes simples de Méthodes simples de

■ L’intervalle considéré est ] − 1, 1[ quadrature ■ L’intervalle considéré est [0, ∞] quadrature

■ Les polynômes orthogonaux sont :

Intégration de G AUSS
Introduction
■ Les polynômes orthogonaux sont : Intégration de G AUSS
Introduction
Posons le problème  Posons le problème
 Changement de variable Changement de variable

 T0 (x) = 1
 Choix des αi et yi  L0 (x) = 1
 Choix des αi et yi
Méthode de G AUSS -L EGENDRE Méthode de G AUSS -L EGENDRE

T1 (x) = x En pratique L1 (x) = 1 − x En pratique

 L’algorithme 
 L (x) = 2n−1−x L n−1
L’algorithme
 T (x) = 2xT Calcul de l’erreur sur
n−1 (x) − n Ln−2 (x)
Calcul de l’erreur sur
n−1 (x) − Tn−2 (x) = cos(n arccos(x)) n n
n [−1, 1] [−1, 1]
Calcul de l’erreur sur [a, b] Calcul de l’erreur sur [a, b]

■ Cette méthode est adaptée au calcul des intégrales de la forme

Exemple - I
Exemple - II
■ Cette méthode est adaptée au calcul des intégrales de la forme Exemple - I
Exemple - II
Autres familles orthogonales Autres familles orthogonales
G AUSS -C HEBYSHEV Z ∞ n G AUSS -C HEBYSHEV
Z 1 n X
f (t) X G AUSS -L AGUERRE
exp(−t)f (t)dt = αi f (yi ) + E
G AUSS -L AGUERRE

√ dt = αi f (yi ) + E Accélération de la méthode Accélération de la méthode

1−t 2 Cas des intégrales impropres 0 i=1

Cas des intégrales impropres
−1 i=1 Conclusion Conclusion

Intégration de G AUSS - p. 35/39 Intégration de G AUSS - p. 36/39

Accélération de la méthode Cas des intégrales impropres

Il y a deux méthodes pour obtenir une meilleure approximation : Parfois on ne peut pas utiliser directement ces méthodes pour le Introduction

■ Augmenter le nombre de points de G AUSS calcul de l’intégrale d’une fonction : Méthodes simples de
quadrature
Z ∞
Mais cela n’est pas toujours efficace 1
■ Si l’une des bornes de l’intégrale est infinie dt Intégration de G AUSS

■ Diviser l’intervalle d’intégration en petits intervalles 1 t2 Introduction

Posons le problème

◆ Soient a0 = a < a1 < · · · < an = b avec ai+1 − ai = b−a

Z 1 Changement de variable
Choix des αi et yi
n
◆ Alors
■ Si la fonction n’est pas définie sur l’une des bornes log(t)dt Méthode de G AUSS -L EGENDRE
En pratique
0 L’algorithme
Z b Z a1 Z a2 Z an Z 1 √ Calcul de l’erreur sur
[−1, 1]
f (t)dt = f (t)dt + f (t)dt + · · · + f (t)dt ■ Si la fonction n’est pas dérivable sur l’une des bornes xdt Calcul de l’erreur sur [a, b]
a a0 a1 an−1 0 Exemple - I

Alors, on sépare l’intégrale en de petites intégrales : Exemple - II

Autres familles orthogonales
◆ on calcule séparément chaque petite intégrale. G AUSS -C HEBYSHEV
Z ∞ ∞ Z 1+10(k+1) G AUSS -L AGUERRE
◆ la borne d’erreur sur le calcul est : 1 X 1 Accélération de la méthode

2
dt = dt Cas des intégrales impropres
 2n+1 n
!
  1 t 1+10k t2 Conclusion
b−a X 2 k=0
αi yi2n − max f (2n) (t)
 
|E| < n × × Z 1 ∞ Z 2−k
2n i=1
2n + 1 a≤t≤b X
ou log(t)dt = log(t)dt
0 k=0 2−k−1

On calcule chaque petite intégrale séparément et on s’arrête quand

le reste est négligeable

Intégration de G AUSS - p. 37/39 Intégration de G AUSS - p. 38/39

Conclusion

■ Pour le calcul de l’intégrale d’une fonction, on se ramène au Introduction

calcul de l’intégrale d’un polynôme. Méthodes simples de

quadrature

◆ Car c’est un ensemble de fonctions très simple. Intégration de G AUSS

◆ Il permet d’approcher presque toutes les fonctions intégrables. Introduction

Posons le problème
◆ Mais cela ne fonctionne bien que sur les fonctions très Changement de variable
Choix des αi et yi
régulières. Méthode de G AUSS -L EGENDRE
En pratique
■ On peut couper l’intervalle d’intégration en petits morceaux. L’algorithme
Calcul de l’erreur sur
◆ Pour accélérer la convergence [−1, 1]
Calcul de l’erreur sur [a, b]
◆ Si l’intégrale est impropre Exemple - I
Exemple - II
◆ Si la fonction n’est pas assez régulière (non dérivable) Autres familles orthogonales
G AUSS -C HEBYSHEV
G AUSS -L AGUERRE
Accélération de la méthode
Cas des intégrales impropres
Conclusion

Intégration de G AUSS - p. 39/39