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TD 5 de Calcul Scientifique
i.e.
h
yn+1 = yn − yn+1
1 + t2n+1
y0 = 5
i.e.
(1 + t2n+1 )yn
yn+1 =
1 + h + t2n+1
y0 = 5
1 n+1
En posant h = et tn+1 = , on trouve
2 2
4 + (n + 1)2
yn+1 = yn
6 + (n + 1)2
y0 = 5
n tn yn
0 0 5
25
1 0, 5 = 3, 57
7
20
2 1, 0 = 2, 86
7
52
3 1, 5 = 2, 48
21
520
4 2, 0 = 2, 25
231
Exercice 2. Soient f une fonction à valeurs réelles définie sur R+ × R, t0 , T ∈ R+ et α ∈ R. On
considère le problème de Cauchy :
0
y (t) = f (t, y(t)), t ∈ [t0 , t0 + T ]
(P )
y(t0 ) = α.
1
(1) On suppose que la fonction f est L-Lipscitzienne par rapport à la deuxième variable. On
suppose également que la solution de (P ) est suffisamment régulière. Pour résoudre (P ), on
propose le schéma à un pas suivant :
h
(
yn+1 = yn + (f (tn , yn ) + f (tn + h, yn + hf (tn , yn )) ,
(S) 2
y0 =α
(a) Montrer que le schéma (S) est consistant. Un schéma à un pas s’écrit sous la
forme:
yn+1 = yn + hΦ(tn , yn , h)
Il est consistant si et seulement si pour tout t ∈ [t0 , t0 + T ] et y ∈ R on a
Φ(t, y, 0) = f (t, y)
Pour notre schéma, on a pour tout t ∈ [t0 , t0 + T ] et y ∈ R
1
Φ(t, y, h) = (f (t, y) + f (t + h, y + hf (t, y))
2
Par conséquent, Φ(t, y, 0) = f (t, y). D’où le schéma est consistant.
(b) Montrer que le schéma (S) est stable. Il suffit de montrer que Φ est Lipschitzienne
par rapport à la deuxième variable. Soient t ∈ [t0 , t0 + T ], y1 , y2 ∈ R et h ≥ 0
1 1
|Φ(t, y1 , h)−Φ(t, y2 , h)| = (f (t, y1 ) + f (t + h, y1 + hf (t, y1 )) − (f (t, y2 ) + f (t + h, y2 + hf (t, y2 ))
2 2
1
≤ f (t, y1 ) − f (t, y2 ) + f (t + h, y1 + hf (t, y1 ) − f (t + h, y2 + hf (t, y2 ) (Inégalité
2
triangulaire)
1
≤ L|y1 − y2 | + L|y1 + hf (t, y1 ) − (y2 + hf (t, y2 )| (f Lipschitzienne par rapport à la
2
deuxième variable)
1
≤ (2L|y1 − y2 | + L2 h|y1 − y2 | (inégalité triangulaire + f Lipshitzienne par rapport à
2
la deuxième variable)
Soit h∗ > 0 fixé. Pour tout h ∈ [0, h∗ ], on a |Φ(t, y1 , h) − Φ(t, y2 , h)| ≤ C|y1 − y2 | où
L2 h∗
C =L+ . D’où le schéma est stable.
2
(c) En déduire que le schéma (S) est convergent. Le schéma (S) est consistant et
stable donc il est convergent.
(d) Montrer que le schéma (S) est d’ordre 2.
On a τn = y(tn+1 ) − y(tn ) − hΦ(tn , y(tn ), h)
h
= y(tn+1 ) − y(tn ) − (y 0 (tn) + f (tn + h, y(tn ) + hy 0 (tn ))).
2
Posons g(h) = f (tn + h, y(tn ) + hy 0 (tn )) et faisons les développements de Taylor de
y(tn+1 ) et de g(h).
h2 h3
• y(tn+1 ) = y(tn ) + hy 0 (tn ) + y 00 (tn ) + y (3) (tn ) + O(h4 )
2 6
0
h2 00 3
• g(h) = g(0) + hg (0) + g (0) + O(h )
2
On a
i) g(0) = f (tn , y(tn ) = y 0 (tn )
2
ii)
∂f ∂f
g 0 (h) = tn + h, y(tn ) + hy 0 (tn ) + y 0 (tn ) tn + h, y(tn ) + hy 0 (tn )
∂x ∂y
Alors
∂f ∂f
g 0 (0) = tn , y(tn ) + y 0 (tn ) tn , y(tn )
∂x ∂y
∂f ∂f
D’autre part, on a y 0 (t) = f (t, y(t)). Alors, y 00 (t) = t, y(t) +y 0 (t) t, y(t) .
∂x ∂y
D’où g 0 (0) = y 00 (tn ).
∂2f ∂2f
iii) g 00 (h) = tn + h, y(tn ) + hy 0 (t ) + y 0 (t )
n n t n + h, y(t n ) + hy 0 (t )
n
∂x2 ∂y∂x
2
∂ f 2
∂ f
+y 0 (tn ) tn + h, y(tn ) + hy 0 (tn ) + y 0 (tn )2 2 tn + h, y(tn ) + hy 0 (tn ) .
∂x∂y ∂y
D’autre part,
∂2f ∂2f ∂f ∂2f
y (3) (t) = 2 t, y(t) +y 0 (t) t, y(t) +y 00 (t) t, y(t) +y 0 (t) t, y(t) +
∂ x ∂y∂x ∂y ∂x∂y
∂ 2f ∂f
y 0 (t)2 2 t, y(t) . D’où, g 00 (0) = y (3) (tn ) − y 00 (t) tn , y(tn )
∂ y ∂y
h2 (3)
0 00 00
∂f
Par conséquent, g(h) = y (tn ) + hy (tn ) + y (tn ) − y (t) (tn , y(tn )) + O(h3 ).
2 ∂y
!
0
1
2 00
1 1
En conclusion, τn = y(tn )(1 − 1) + hy (tn )(1 − (1 + 1) + h y (tn ) −
2 2 2
1 (3) 1 1 ∂f
+h3 y (tn ) − y (3) (tn ) + y 00 (t) (tn , y(tn )) + O(h4 ).
6 4 4 ∂y
D’où, τn = O(h3 ). i.e. le schéma est d’ordre 2.
(e) En déduire qu’il existe une constante K > 0 (indépendante de h) telle que
max |yn − y(tn )| ≤ Kh2
0≤n≤N
On a
(∗) τn = y(tn+1 ) − y(tn ) − hΦ tn , y(tn ), h
X(0) = (y0 , z0 )T
où
z(t)
G(t, X(t)) =
−y(t)
(b) Appliquer le schéma (S) à ce problème.
T
On subdivise l’intervalle [t0 , t0 + T ] avec un pas constant h = , on pose tn =
N
t0 + nh, n = 0, ..., N. Soit Xn ' X(tn ). Xn = (yn , zn ) où yn ' y(tn ) et zn ' y 0 (tn ).
T
• C’est un schéma à 4 pas car yn+1 est exprimé en fonction de yn , yn−1 , yn−2 et yn−3 .
• C’est un schéma explicite car yn+1 n’est pas exprimé en fonction d’elle même.
5
(2) Quel est l’ordre du schéma ?
On a
8 4 8
τn = y(tn+1 ) − y(tn−3 ) − h f (tn , y(tn )) − f (tn−1 , y(tn−1 )) + f (tn−2 , y(n−2 ))
3 3 3
h
8y 0 (tn ) − 4y 0 (tn−1 ) + 8y 0 (tn−2 )
τn = y(tn+1 ) − y(tn−3 ) −
3
les développements de Taylor de y(tn+1 ), y(tn−3 ), y 0 (tn−1 ) et y 0 (tn−2 ) donnent
h2 h3 h4 h5 (5)
• y(tn+1 ) = y(tn ) + hy 0 (tn ) + y 00 (tn ) + y (3) (tn ) + y (4) (tn ) + y (tn ) + O(h6 )
2 6 24 120
9h2 00 27h3 (3) 81h4 (4) 243h5 (5)
• y(tn−3 ) = y(tn ) − 3hy 0 (tn ) + y (tn ) − y (tn ) + y (tn ) − y (tn ) +
2 6 24 120
O(h6 )
h2 h3 h4
• y 0 (tn−1 ) = y 0 (tn ) − hy 00 (tn ) + y (3) (tn ) − y (4) (tn ) + y (5) (tn ) + O(h5 )
2 6 24
0 0 00
4h2 (3) 8h3 (4) 16h4 (5)
• y (tn−2 ) = y (tn ) − 2hy (tn ) + y (tn ) − y (tn ) + y (tn ) + O(h5 )
2 6
24
1 1 9 1
0
Alors τn = (1 − 1)y(tn ) + hy (tn ) 1 + 3− (8 − 4 + 8) + h y (tn )
2 00 − − (4 − 16)
3 2 2 3
1 27 1−
4 32 1 81 1 4 64
+h3 y (3) (tn ) + − ( + ) + h4 y (4) (tn ) −− ( − )
6 6 3 2 2 24 24 3 6 6
−
1 243 1 4 128
+h5 y (5) (tn ) + − ( − ) + O(h6 )
120 120 3 24 24
5 (5)
61 11
τn = h y (tn ) + + O(h6 ). Par conséquent, τn = O(h5 ). D’où l’ordre du schéma
30 6
est 4.
(3) Ce schéma est il stable ? Rappelons que le schéma à q + 1 pas :
q
X q
X
yn+1 = αi yn−i + h βi f (tn−i , yn−i )
i=0 i=−1
où αi et βi sont des constantes réelles
est stable si et seulement si le polynôme caractéristique: λq+1 − qi=0 αi λq−i = 0
P
• a toute ses racines de module ≤ 1
• les racines de module 1 sont simple.
Le polynôme caractéristique de notre schéma est : λ4 −1 = 0. Alors (λ2 −1)(λ2 +1) = 0. Les
racines de ce polynôme sont: -1, 1, i et -i. Ils sont simples et de module 1. Par conséquent
le schéma est stable.
Exercice 4. Pour résoudre (P ), on considère le schéma suivant :
h
yn+1 = yn−1 + (7f (tn , yn ) − 2f (tn−1 , yn−1 ) + f (tn−2 , yn−2 ))
3
où h est le pas, tn = a + nh et yn est la valeur approchée de y(tn ).
(1) A combien de pas est ce schéma ? Est-il implicite ou explicite ?
• C’est un schéma à 3 pas car yn+1 est exprimé en fonction de yn , yn−1 et de yn−2 .
• C’est un schéma explicite car yn+1 n’est pas exprimé en fonction d’elle même.
(2) Quelles valeurs de démarrage faut-il ? Comment les obtenir ?
• Les valeurs de démarrage sont y0 , y1 et y2
6
• y0 = α et y1 , y2 sont obtenus à l’aide d’un schéma à un pas du même ordre que notre
schéma.
(3) Quel est l’ordre de ce schéma ?
h
τn = y(tn+1 ) − y(tn−1 ) − (7f (tn , y(tn )) − 2f (tn−1 , y(tn−1 )) + f (tn−2 , y(tn−2 )))
3
h
τn = y(tn+1 ) − y(tn−1 ) − (7y 0 (tn ) − 2y 0 (tn−1 ) + y 0 (tn−2 ))
3
h2 h3 h4
• y(tn+1 ) = y(tn ) + hy 0 (tn ) + y 00 (tn ) + y (3) (tn ) + y (4) (tn ) + O(h5 )
2 6 24
h 2 h 3 h 4
• y(tn−1 ) = y(tn ) − hy 0 (tn ) + y 00 (tn ) − y (3) (tn ) + y (4) (tn ) + O(h5 )
2 6 24
0 0 00
h2 (3) h3 (4)
• y (tn−1 ) = y (tn ) − hy (tn ) + y (tn ) − y (tn ) + O(h4 )
2 6
4h 2 8h3 (4)
• y 0 (tn−2 ) = y 0 (tn ) − 2hy 00 (tn ) + y (3) (tn ) − y (tn ) + O(h4 )
2 6
τn = y(tn )) −
(1 + hy 0 (t )) 1 + 1 − 1
1) (7 −
2 + 1) + h 2 y 00 (t ))
1 1
− −
1
(2 − 2)
n n
3 2 2 3
1 1 1 1 1 1 2 8
+h3 y (3) (tn )) + − (−1 + 2) ) + h4 y (4) (tn ) − − ( − ) + O(h5 ).
6 6 3 24 24 3 6 6
5
Par conséquent, τn = h4 y (4) (tn ) + O(h5 ). D’où τn = O(h4 ). L’ordre du schéma est alors
12
3.
(4) Refaire l’exercice avec le schéma :
3h
yn+1 = yn−2 + (f (tn+1 , yn+1 ) + 3f (tn , yn ) + 3f (tn−1 , yn−1 ) + f (tn−2 , yn−2 ))
8
i) C’est un schéma à 3 pas car yn+1 est exprimé en fonction de yn , yn−1 et yn−2
ii) C’est un schéma implicite car yn+1 est exprimé en fonction d’elle même.
iii) L’ordre du schéma :
3h
τn = y(tn+1 )−y(tn−2 )− (f (tn+1 , y(tn+1 )) + 3f (tn , y(tn )) + 3f (tn−1 , y(tn−1 )) + f (tn−2 , y(tn−2 )))
8
3h 0
= y(tn+1 ) − y(tn−2 ) − (y (tn+1 ) + 3y 0 (tn ) + 3y 0 (tn−1 ) + y 0 (tn−2 ))
8
h2 h3 h4 h5 (5)
• y(tn+1 ) = y(tn ) + hy 0 (tn ) + y 00 (tn ) + y (3) (tn ) + y (4) (tn ) + y (tn ) + O(h6 )
2 6 24 120
4h2 00 8h3 (3) 16h4 (4) 32h5 (5)
• y(tn−2 ) = y(tn )−2hy 0 (tn )+ y (tn )− y (tn )+ y (tn )− y (tn )+O(h6 )
2 6 24 120
h2 h3 h4
• y 0 (tn+1 ) = y 0 (tn ) + hy 00 (tn ) + y (3) (tn ) + y (4) (tn ) + y (5) (tn ) + O(h5 )
2 6 24
h 2 h3 h 4
• y 0 (tn−1 ) = y 0 (tn ) − hy 00 (tn ) + y (3) (tn ) − y (4) (tn ) + y (5) (tn ) + O(h5 )
2 6 24
4h 2 8h 3 16h4 (5)
• y 0 (tn−2 ) = y 0 (tn ) − 2hy 00 (tn ) + y (3) (tn ) − y (4) (tn ) + y (tn ) + O(h5 )
2 6 24
0
3 2 00
1 4 3
τn = y(tn ) (1− 1) + hy (tn ) 1 + 2 −
(1+ 3 + 3 + 1) + h y (tn ))
− − (1 − 3 − 2)
8 2
2 8
3 (3)
1 8 3 1 3 4 4 (4)
1 16 3 1 38
+h y (tn )) + − ( + + ) + h y (tn )) − − ( − − )
6 6 8 2 2 2
24 24 8 6 6 6
7
1
32 3 1 3 16
− 31 5
+h5 y (5) (tn ) − − ( + + ) + O(h6 ) τn = − h5 y (5) (tn ) + O(h6 ).
120 120 8 24 24 24 120 16
Ce qui implique que τn = O(h5 ). D’où l’ordre du schéma est 4.
Exercice 5. On veut résoudre le problème (P ) à l’aide d’un schéma multi-pas. Pour cela, on utilise
la relation
Z tn+1
y(tn+1 ) = y(tn−3 ) + f (s, y(s))ds.
tn−3
Z tn+1 3 Z
X tn+1
p(t)dt = Li (t)dtf (tn−i , y(tn−i ))
tn−3 i=0 tn−3
Z tn+1 4h
p(t)dt = 2f (tn−2 , y(tn−2 )) − f (tn−1 , y(tn−1 )) + 2f (tn , y(tn ))
tn−3 3
(b) Donner l’expression de ỹn+1 en fonction de h, yn−3 , yn−2 , yn−1 et yn .
4h
ỹn+1 = yn−3 + 2f (tn−2 , yn−2 ) − f (tn−1 , yn−1 ) + 2f (tn , yn )
3
(c) A combien de pas est ce schéma ? Est-il implicite ou explicite ?
• q = 3 donc il s’agit d’un schéma à 4 pas.
• C’est un schéma explicite car yn+1 n’est pas exprimé en fonction d’elle même.
(d) Quel est son ordre ?
4h
τn = y(tn+1 ) − y(tn−3 ) − (2y 0 (tn−2 ) − y 0 (tn−1 ) + 2y 0 (tn ))
3
h2 h3 h4 h5 (5)
• y(tn+1 ) = y(tn )+hy 0 (tn )+ y 00 (tn )+ y (3) (tn )+ y (4) (tn )+ y (tn )+O(h6 )
2 6 24 120
9h2 00 27h3 (3) 81h4 (4) 243h5 (5)
• y(tn−3 ) = y(tn )−3hy 0 (tn )+ y (tn )− y (tn )+ y (tn )− y (tn )+
2 6 24 120
O(h ) 6
p(tn ) = f (tn , y(tn )), p(tn−1 ) = f (tn−1 , y(tn−1 )), p(tn+1 ) = f (tn+1 , y(tn+1 ))
explicite
Xn+1 = Xn + hG(tn , Xn )
X0 = (1, 0)T
Alors
yn+1 = yn + hzn
zn+1 = zn − h(10zn2 + 0, 6yn )
y0 = 1, z0 = 0
D’où
y1 = 1
z1 = −0, 12
Exercice 7. Soit l’équation différentielle du second ordre :
00
y (t) = 2ty(t), t ∈ [0, 1]
y(0) = a,
0
y (0) = b où a, b ∈ R
10
(1) Montrer que cette équation peut se ramener à un problème de Cauchy. Posons
z(t) = y 0 (t) et X(t) = (y(t), z(t))T . On a alors
0
y (t) = z(t)
z 0 (t) = 2ty(t),
Par conséquent,
X 0 (t) = G(t, X(t)),
11