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On a alors :
n −1
I = ∫ f ( x )dx = ∑ ∫
b x i +1
f ( x )dx
a xi
i =0
1
On doit donc déterminer l’intégrale suivante :
x i +1
∫xi
f ( x )dx i =0,…,n-1
x − xi x i +1 − x i
t=2 −1 ou encore x= ( t + 1) + x i
x i +1 − x i 2
x i +1 x − xi 1
∫xi
f ( x )dx = i +1
2 ∫−1
g i ( t )dt
x − xi
avec g i ( t ) = f i +1 ( t + 1) + x i i = 0,…,n-1
2
2
Formule de quadrature
Les poids et les points d’intégration sont choisis de telle manière que :
p
g ( t )dt ≅ ∑ ω j g ( t j )
1
∫−1
j= 0
3
Formule de quadrature exacte
1
∀Q ∈ Pq ∫−1
Q( t )dt = J(Q)
c’est à dire p
Q( t )dt = ∑ ω j Q( t j )
1
∀Q ∈ Pq ∫ −1
j= 0
x i = x 0 + i.h b−a
h=
n
x i +1 x i +1 − x i 1
Dès lors : ∫xi
f ( x )dx =
2 ∫−1
g i ( t )dt
h
≈ J (g i )
2
h p
≈ ∑ ω jg i (t j )
2 j= 0
h p h
≈ ∑ ω j f ( t j + 1) + x i
2 j= 0 2
b
On peut à présent approcher I = ∫
a
f ( x)dx par la formule composite: 5
n −1
I h = ∫ f ( x )dx = ∑ ∫
b x i +1
f ( x )dx
a xi
i =0
h n −1 p
≈ ∑∑ ω j f (t j + 1) + x i
h
2 i =0 j=0 2
Degré p Appellation
0 Méthode des rectangles
1 Méthode des trapèzes
2 Méthode de Simpson
3 Méthode de Simpson 3/8
4 Méthode de Bode
6
Méthode des rectangles
L0(t) = 1
Par suite :
1 1 A
ω0 = ∫ L 0 ( t )dt = ∫ dt = 2
−1 −1
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
p =1 et t0 = -1, t1 = 1. La base de
Lagrange associée à P1 est :
1− t 1+ t
L 0 (t) = L1 ( t ) =
2 2
Par suite :
1 1
A
ω 0 = ∫ L 0 ( t )dt = 1 ω1 = ∫ L1 ( t )dt = 1
−1 −1
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
xi +1 h2 h3 h 4 ( 3)
∫ f ( x)dx = hf ( xi ) + f ′( xi ) + f ′′( xi ) + f ( xi ) + ...
xi 2! 3! 4!
2
h
comme : f i +1 = f ( x i +1 ) = f i + hf ′( x i ) + f ′′( x i ) + ...
2!
2 3
h h h
en multipliant par h/2 , on a : f ′( x i ) = (f i +1 − f i ) − f ′′( x i ) + ...
2! 2 4
9
l’intégrale recherchée (sur [a,b]) vaut alors :
h h 2 n −1
∑ hf ′′( xk )
xn
∫ x0
f ( x)dx ≈ [ f 0 + 2 f1 + 2 f 2 + ... + 2 f n −1 + f n ] −
2 12 k = 0
xn =b
le dernier terme (somme) est une approximation de
∫ x0 = a
f ′′( x)dx
h h2
f ( x)dx ≈ [ f 0 + 2 f1 + 2 f 2 + ... + 2 f n −1 + f n ] − [ f ′(b) − f ′(a)]
b
∫ a
2 12
Erreur commise en h4 , la méthode est donc d’ordre 4.
Remarque :
La première formule permet de déterminer l’erreur de la méthode
des trapèzes, soit :
h2
E (h) = − (b − a) f ′′(ξ ) , ξ ∈ [a,b].
12 10
Méthode de Simpson
t2 − t t2 + t
L 0 (t) = L1 ( t ) = 1 − t 2
L 2 (t ) =
2 2
Par suite :
1 1 1 4 1
ω 0 = ∫ L 0 ( t )dt =
1
−1
ω1 = ∫ L1 ( t )dt = ω 2 = ∫ L 2 ( t )dt =
3 −1 3 −1 3
h x i + x i +1
Ih = ∑
6
f ( x i ) + 4f
+ f ( x i +1
)
2 11
Méthode de Romberg
Soit R0(n) la somme des aires des n trapèzes de la méthode des trapèzes.
b 2 4 b−a
R 0 ( n ) = ∫ f ( x )dx + C.h + O( h ) , h = C : constante indépendante de h
a n
b−a
2
b h 4
R 0 ( 2n ) = ∫ f ( x )dx + C + O(h ) , h =
a 4 n
12
Par élimination de l’inconnue C on obtient :
b 4R 0 ( 2 n ) − R 0 ( n ) 4
∫a f (x )dx = 3
+ O( h )
4R 0 (2n ) − R 0 (n )
R 1 ( 2n ) = , n = 1,2,4,8,...
3
Cette suite converge plus vite vers la valeur de l’intégrale que la suite R0(n)
(si C ≠ 0).
b 16R 1 ( 2n ) − R 1 ( n ) 6
∫a
f ( x )dx =
15
+ O( h )
16R 1 (2n ) − R 1 (n )
R 2 ( 2n ) = , n = 2,4,8,...
15
converge donc en général plus vite vers la valeur exacte de l’intégrale.
14
Algorithme de Romberg :
Pour n = 1, 2, 4, 8, … calculer :
h b−a
R 0 (n ) = [f 0 + 2f1 + 2f 2 + ... + 2f n −1 + f1 ] , h=
2 n
calculer :
k
4 R k −1 (2n ) − R k −1 (n )
R k ( 2n ) = k
4 −1
15
b−a n
Quadrature de Gauss : I= ∑ ω jf (x j )
2 j=1
b+a b−a
On pose : x= + ξ
2 2
16
Racines et poids pour la méthode de Gauss - Legendre
n
± ξk ωk
2 0,5773502692 1,0000000000
3 0,0000000000 0,8888888889
0,7745966692 0,5555555556
4 0,3399810436 0,6521451549
0,8611363116 0,3478548451
5 0,0000000000 0,5688888889
0,5384693101 0,4786286705
0,9061798459 0,2369268850
6 0,2386191861 0,4679139346
0,6612093865 0,3607615730
0,9324695142 0,1713244924
7 0,0000000000 0,4179591837
0,4058451514 0,3818300505
0,7415311856 0,2797053915
0,949079123 0,1294849662
17