Licence de Mathématiques Fondamentales

Calcul Scientifique
feuille de TD 3

Intégration numérique

Soit f : [a, b] → R une fonction continue. On cherche à calculer numériquement l’intégrale

Rb
a
f (x) dx. Pour cela, on subdivise [a, b] en plusieurs sous-intervalles (a = x0 < x1 < . . . < xn = b)
et on utilise le fait que
Z b n−1
X Z xi+1
f (x) dx = f (x) dx.
a i=0 xi

On est donc ramené au calcul de l’intégrale sur un petit intervalle [xi , xi+1 ]., ce que l’on fait à
l’aide d’une formule de quadrature élémentaire.
Exemples :
1. Formules à un point :
– rectangle à gauche :
Z xi+1
f (x) dx ≈ (xi+1 − xi )f (xi ).
xi

– rectangle à droite :
Z xi+1
f (x) dx ≈ (xi+1 − xi )f (xi+1 ).
xi

– point milieu :
xi+1
xi+1 + xi
Z
f (x) dx ≈ (xi+1 − xi )f ( ).
xi 2

2. Formule du trapèze (deux points) :

Z xi+1
f (xi+1 ) + f (xi )
f (x) dx ≈ (xi+1 − xi ) .
xi 2

3. Formule de Simpson (trois points) :

xi+1
f (xi ) + 4f ( xi +x i+1
) + f (xi+1 )
Z
2
f (x) dx ≈ (xi+1 − xi ) .
xi 6

Exercice - 1 Formule du point milieu

1- Vérifier que pour des points équidistants xi = a + i(b − a)/n, i = 0, 1, . . . , n la formule du point
milieu s’écrit
b n−1
(b − a) X xi + xi+1
Z
f (x) dx ≈ f( ).
a n i=0
2
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Rb
2- Programmer une fonction Matlab int = IntP ointM ilieu(a, b, n) calculant a f (x) dx par
la formule précédente. Cette fonction fera appel à une fonction Matlab y = f (x) contenant la
fonction à intégrer.
R3 √
3- Tester avec 0 x sin( x) dx (faire le calcul analytique pour comparer !).
4- Faire un programme Matlab pour tracer l’erreur de la méthode en fonction de n (en échelle
logarithmique). On utilisera le cas-test ci-dessus.

Exercice - 2 Formule de Simpson

Rb
1- Rappeler l’approximation de a f (x) dx par la formule de Simpson pour des points équidistants
xi = a + i(b − a)/n.
Rb
2- Programmer une fonction Matlab int = IntSimpson(a, b, n) calculant a f (x) dx par la
R3 √
formule précédente. Tester avec 0 x sin( x) dx.
3- Modifier le programme de l’exercice précédent pour tracer sur un même graphique l’erreur par
la méthode de Simpson et par la méthode du point milieu (en fonction de n). Interpréter.

Exercice - 3 Ordre d’une formule de quadrature et formules de Newton-Cotes

On veut obtenir d’autres formules de quadrature élémentaires. Pour cela, on pose d’abord
g(t) = f (xi + t(xi+1 − xi )), de sorte que le calcul sur l’intervalle [xi , xi+1 ] est ramené à un calcul
sur [0, 1] par l’égalité
Z xi+1 Z 1
f (x) dx = (xi+1 − xi ) g(t) dt.
xi 0

Une formule de quadrature élémentaire est donnée par :

Z 1 Xs
g(t) dt ≈ λj g(tj ). (1)
0 j=1

On dit que les tj sont les noeuds de la formule de quadrature (1) et les λj en sont les poids.
Définition : La formule de quadrature (1) est dite d’ordre (au moins) m si elle est exacte pour
les polynômes de degré inférieur ou égal à m (la formule est d’ordre exactement m si de plus elle
est fausse pour les polynômes de degré m + 1).
1- Montrer que les deux formules du rectangle sont d’ordre 0, que la formule du point milieu et
du trapèze sont d’ordre 1.
2- Montrer que la formule (1) est d’ordre m si et seulement si
s
X 1
λj tlj = pour l = 0, 1, . . . , m.
j=1
l+1

3- On fixe m + 1 noeuds 0 ≤ t0 < t1 < . . . < tm ≤ 1. Montrer qu il existe un unique choix des
poids λ0 , λ1 , . . . , λm pour lesquels la formule de quadrature (1) est d’ordre m. Quel est le rapport
entre ce choix des poids et le polynôme d’interpolation de g aux points tj ?
Pour des noeuds équidistants tj = j/n on obtient les formules de Newton-Cotes :
s ordre poids λj nom
2 1 1/2 1/2 trapèze
3 3 1/6 4/6 1/6 Simpson
4 3 1/8 3/8 3/8 1/8 Newton
5 5 7/90 32/90 12/90 32/90 7/90 Boole
4- Montrer que la formule de Simpson est d’ordre 3.
5- Montrer qu’une formule symétrique (c’est-à-dire ts+1−j = 1 − tj , λs+1−j = λj pour tout j) a
toujours un ordre impair. On pourra utiliser qu’un polynôme de degré 2m + 1 peut être écrit sous
la forme
g(t) = C(t − 1/2)2m+1 + g1 (t),
où g1 (t) est de degré ≤ 2m.
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Exercice - 4 Estimation de l’erreur

1- En supposant g : [0, 1] → R de classe C 2 , écrire la formule de Taylor avec reste intégral au point
1/2 à l’ordre 1. En déduire l’estimation d’erreur suivante pour la formule du point milieu :
1
1 1
Z
| g(t) dt − g( )| ≤ sup |g ′′ (t)|.
0 2 24 t∈[0,1]

Pour une formule de quadrature générale

Z 1 s
X
g(t) dt ≈ λj g(tj ), (2)
0 j=1

on définit l’erreur
Z 1 s
X
E(g) := g(t) dt − λj g(tj ).
0 j=1

On rappelle que si la méthode est d’ordre m > 0 et g est de classe C 2 sur [0, 1] alors
1
1
Z
E(g) = km (t)g (m+1) (t) dt,
m! 0

où km (t) := E(u → (u − t)m + ) (t ∈ [0, 1]) est le noyau de Péano d’ordre m associé à la formule de
quadrature (2).
2- Montrer que si la formule est symétrique, le noyau est symétrique (c’est-à-dire km (1−t) = km (t)).
Indication : (u − t)m m
+ − (t − u)+ = (u − t)
m
pour m impair.
3- Déterminer le noyau de Péano pour la formule du point milieu, du trapèze et de Simp-
son.(Résultat : k3 (t) = −(1/12)t3 (2 − 3t) pour t ∈ [0, 1/2].)
R1
4- Calculer la constante de l’erreur Cm := 1/m! 0 |km (t)|dt pour la formule du point milieu, du
trapèze et de Simpson. (Résultat : 1/24, 1/12 et 1/2880.)
Soit maintenant f : [a, b] → R. Pour une subdivision (a = x0 < x1 < . . . < xn = b), le calcul de
Rb
a
f (x) dx par la formule (2) appliquée sur chaque intervalle [xi , xi+1 ] s’écrit :
Z b n−1
X s
X
f (x) dx ≈ (xi+1 − xi ) λj f (xi + tj (xi+1 − xi )),
a i=0 j=1

et l’erreur de cette formule composée est :

Z b n−1
X s
X
En (f ) := f (x) dx − (xi+1 − xi ) λj f (xi + tj (xi+1 − xi )).
a i=0 j=1

5- On prend des points équidistants xi = a + ih, i = 0, 1, . . . , n (h = (b − a)/n). Montrer que si la

formule (2) est d’ordre m et si f ∈ C 2 ([a, b]), on obtient :

|En (f )| ≤ Cm hm+1 (b − a) sup |f (m+1) (x)|.

x∈[a,b]

Exercice - 5 Tchebychev théorique

Rappel : Les méthodes de Gauss (1777-1855) utilisent une subdivision particulière où les points xj
sont les racines d’une famille de polynômes orthogonaux, qui ne sont pas régulièrement espacés
contrairement aux méthodes composées (Newton-Cotes). L’intégration est alors exacte pour tout
polynôme de degré ≤ 2n + 1 (au lieu de n ou n + 1 dans les méthodes composées).
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La méthode de Gauss appliquée à une fonction conduit à une approximation de la forme :

Z v n
X
f (x)ω(x)dx = ωi f (xi ) + εn f (2n+2) (c)
u i=0

avec Z v
ωi = li (x)ω(x)dx
u
et où εn dépend des polynômes orthogonaux choisis.
1- Montrer que les polynômes de √ Tchebychev forment une base orthogonale sur [−1, 1] pour la
fonction de pondération ω(x) = 1/ 1 − x2 .
2- Le but de la question est de montrer la formule de Gauss-Tchebychev :
Z 1 n  
1 π X (2i + 1)π
f (x) √ dx ≃ f cos
−1 1 − x2 n + 1 i=0 2(n + 1)

2π
(on admettra que εn = ).
22n+2 (2n+ 2)!
a- Pour n ∈ N et α ∈]0, π[ on pose :
π
cos nθ − cos nα
Z
In (α) = dθ
0 cos θ − cos α

Montrer que : ∀n ∈ N In+2 (α) + In (α) = 2 cos αIn+1 (α).

En déduire que : ∀n ∈ N In α = π sin nα
sin α .
b- Notons s0 , s1 , . . . , sn les (n + 1) racines du polynôme de Tchebychev Tn+1 , et posons pour
Tn+1 (t)
0 ≤ k ≤ n : Qk (t) = .
t − sk
Montrer que pour tout k compris entre 0 et n :
Z 1
Q (t) sin(n + 1)θk π
√ k dt = π = Qk (sk )
−1 1 − t2 sin θk n+1

où θk = Arccos sk .
n
Y
c- Soit (lk ) la suite des polynômes élémentaires de Lagrange, et soit π(t) = (t − sk ). Montrer
k=0
que :
π(t) Qk (t)
lk (t) = = ′
(t − sk )π ′ (sk ) Tn+1 (sk )
d- Conclure.
3- Noter que, si y est une fonction continue sur [−1, 1] on a la formule d’intégration suivante :
1 n
π X
Z q
y(t)dt ≃ y(sk ) 1 − s2k
−1 n+1
k=0
√
et cette formule est exacte si y(t) 1 − t2 ∈ R2n+1 [t].
4- ∗ (question subsidiaire) Montrer que pour p ≤ n :
n  2p
X (2k + 1)π (2p)!(n + 1)
cos =
2(n + 1) (2p p!)2
k=0

Exercice - 6 Tchebychev pratique

R3 √
Tester la méthode d’intégration de Gauss-Tchebychev en calculant 0 x sin xdx, et tracer l’erreur
de la méthode en fonction de n.
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Exercice - 7 Une méthode adaptative

Le but est de trouver, pour une erreur relative ǫ une division △ = {a = x0 < x1 < ... < xn = b} de
l’intervalle [a, b] telle que l’approximation numérique I△ de l’intégrale de f (x) entre a et b vérifie
 Z b  Z b
 
I△ − f (x) dx ≤ ǫ. |f (x)| dx.
 
 a  a

Pour la suite du problème on pose

 Z p+h 
 
err([p, p + h], f, s) = gauss([p, p + h], f, s) − f (x) dx .
 
 p 

On applique donc l’algorithme suivant pour s et ǫ donnés

1. Si err([a, b], f, s) ≤ ǫ gauss([a, b], |f |, s), on arrête l’algorithme, sinon on passe à l’étape 2.
2. [a, b] est subdivisé en deux intervalles I1 et I2 d’égales longueurs. On pose n=2, alors si l’inégalité
 
Xn Xn
err(Ij , f, s) ≤ ǫ  gauss(Ij , |f |, s) . (3)
j=1 j=1

est vérifiée, on arrête l’algorithme. Sinon on passe à l’étape 3.

3. On pose n=n+1 et l’on divise en deux parties égales l’intervalle pour lequel la fonction |err(Ik , f, s)|
est maximale. On nomme ces deux parties Ik et In+1 . Alors, on recommence cette étape tant que
l’inégalité (3) n’est pas vérifiée.
Finalement, on accepte
n
X Z b
gauss(Ij , |f |, s) ≈ f (x) dx,
j=1 a

comme approximation de l’intégrale de f (x) entre a et b.

1 – programmer les fonctions gauss et err,

2 – programmer l’algorithme de la méthode adaptative,
3 – appliquer cette méthode à l’intégration de la fonction f (x) =
x. sin (cos(x)) sur l’intervalle [0, 2] pour différentes valeurs de ǫ et de
s.