Université Internationale Privée d’Abidjan

Master 1 Economie - Econométrie financière

Année académique 2022 - 2023

Séries temporelles 1 : Modèles univariés

Travaux Dirigés et Pratiques I : Modélisation déterministe d’une

série chronologique

Exercices 1
Considérons les modèles théoriques suivants : ∀t ∈ Z,

Modèle additif : Xt = Zt + St + t
Modèle multiplicatif : Xt = Zt St + t
Modèle multiplicatif complet : Xt = Zt St t

où (Zt )t est une tendance, (St )t une composante saisonnière de périodicité p et
(t )t une suite de variables aléatoires centrées iid de variance σ 2 .
Pour chacun des modèles, calculer

1. Pour chacun des modèles, calculer

• l’espérance de Xt pour tout t ∈ Z,

• la variance de Xt pour tout t ∈ Z,
• la covariance entre Xt et Xs pour tout (t, s) ∈ Z2 .

2. Tirer des conclusions

3. Soit le filtre moyenne mobile d’ordre p définie par

" m #
1 X
M Xt = Xt+h si p = 2m + 1
p k=−m
" m−1
#
1 Xt−m X Xt+m
M Xt = + Xt+h + si p = 2m
p 2 k=−m+1
2

Appliquer ce filtre sur les trois modèles et commenter l’effet sur le coefficient
saisonnier et la tendance.

1
Exercices 2 : TP sur R
On se propose de modéliser les Indices des Prix à la Consommation (IPC) sur
l’alimentation et le logement de la Côte d’Ivoire de 1997 à 2011 (voir fichier excel
TP1)

1. Représenter de la série et apprécier la présence d’une tendance et d’une

saisonnalité.

2. Quel modèle de décomposition choisir ?

3. Appliquer le filtre moyenne mobile adapté et Représenter la série lissée sur

le même graphique.

4. Estimer les coefficients saisonniers

5. Calculer la série CVS et estimer la tendance par la méthode MCO.

6. Calculer les résidus et faire leur diagnostic

7. Faire de la prédiction sur les deux derniers années par les méthodes de
Holt-Winters. Commenter le résultat.