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Chapitre 8
SÉRIES CHRONOLOGIQUES
Théorème : les moyennes mobiles dont la longueur est égale à la période des
variations saisonnières caractérisent la tendance de la série chronologique.
Lorsque les variations saisonnières sont de période 4, on peut donc les filtrer en
utilisant des moyennes mobiles dont la longueur est un multiple de 4.
2. MODÈLISATION ET DÉSAISONNALISATION.
2.3 désaisonnalisation.
objectif : comparer des observations dont les variations saisonnières sont différentes.
définition : on appelle observation corrigée des variations saisonnières (cvs) la valeur
xi,j' obtenue en éliminant l'effet saisonnier sur la valeur xi,j.
3. FILTRE DE BUYS−BALLOT.
12 n n ( n + 1)
b= [ Σ i mi. −
_______________ ____________
m ]
n p ( n − 1)
2
i=1 2
a = m − b ( n p + 1)/2
sj = m.j − m − b [ j − ( p + 1 )/2 ]
Résidus :
ei,j = xi,j − [ b [(i−1) p + j ] + a + sj ]
Les résidus doivent posséder les mêmes propriétés qu’en régression linéaire :
répartition normale, indépendance avec la variable explicative, ici le temps. Pour vérifier ces
propriétés, on examine la série et l’histogramme des résidus. C’est le cas sur les résidus
obtenus ici :
Séries chronologiques page 4 Lissage exponentiel