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Correction - Sries chronologiques

10 janvier 2007

Exercice 1

yt = t : graphique 6 ; yt = st + t : graphique 1 ; yt = at + st + t : graphique 4 ; yt = at st t :


graphique 3 ; yt = ft t : graphique 5 ; yt = ft + t : graphique 2.

Exercice 2

1. Moyenne mobile centre dordre impaire (p = 2k + 1) est dfinie par :


mmp,t =

k
1 X
yt+i
p
i=k

Moyenne mobile centre dordre paire (p = 2k) est dfinie par :


" k1
#
X
1
1
1
yt+i + ytk + yt+k
mmp,t =
p
2
2
i=k+1

1
mm3,2 (X) = (102 + 104 + 106) = 104
3

1
mm4,3 (X) =
4

102
110
+ 104 + 106 + 108 +
2
2

Temps

mm3(X)

mm4(X)

mm3(Y)

mm4(Y)

102

203

104

104

206

206

106

106

106

209

209

209

108

108

108

212

212

212

110

110

110

215

215

215

112

112

112

218

218

218

114

114

114

221

221

221

116

116

116

224

224

224

118

118

118

227

227

227

10

120

120

120

230

230

230

11

122

122

122

233

233

233

12

124

124

124

236

236

236

13

126

126

126

239

239

239

14

128

128

128

242

242

242

15

130

130

245

245

16

132

248

= 106

Fig. 1 Moyennes mobiles des sries X et Y .

2. Lorsque nous appliquons une moyenne mobile centre (paire ou impaire) sur une srie chronologique
compose que dune tendance, la moyenne mobile na aucune influence sur cette srie.
La srie chrono se voit tronque dautant de valeurs que la longueur de la moyenne mobile centre divise
par 2 chaque extrmit.
1

3.1.

Temps

mm3(Z)

mm4(Z)

mm3(X)+mm3(Y)

mm4(X)+mm4(Y)

305

310

310

310

315

315

315

315

315

320

320

320

320

320

325

325

325

325

325

330

330

330

330

330

335

335

335

335

335

340

340

340

340

340

345

345

345

345

345

10

350

350

350

350

350

11

355

355

355

355

355

12

360

360

360

360

360

13

365

365

365

365

365

14

370

370

370

370

370

15

375

375

375

16

380

Fig. 2 Moyennes mobiles de la srie Z.

3.2. La srie Z peut se rcrire comme zt = xt + yt = 5 t + 300.


Nous vrifions ainsi que la moyenne mobile de la somme est gale la somme des moyennes mobiles.

Exercice 3

1. Dsaisonnaliser sert sparer la tendance, les effets saisonniers, le bruit, qui ont chacun un sens
conomique diffrent. Ceci nous permet de mieux comprendre les donnes observes (interprtation des
rsultats numrique, sens de la tendance, comparaison des effets saisonniers, estimation de la variance du
bruit...) et de faire des prvisions.
2. On choisit un modle additif.
3. Soient se1 , se2 , se3 , se4 les coefficients saisonniers de chaque trimestre. Nous avons st = set[(t1)/4]4 .
Le principe de conservation des aires est une contrainte didentifiabilit du modle. Elle exprime que la
moyenne des coefficients saisonniers est nulle :
4

1X
sej = 0.
4 j=1

(1)

4. La moyenne mobile centre sur 4 points est :

Yt+2
1 Yt2
+ Yt1 + Yt + Yt+1 +
.
mm4 (t) =
4
2
2
Cette moyenne mobile ne peut-tre calcule qu partir du troisime trimestre de 1970, et jusquau second
trimestre de 1980 (inclus). Pour lanne 1975 : 115,625 ; 114,125 ; 115,250 ; 117,750.
Dans le tableau "Premire estimation des coefficients saisonniers", on a calcul yt mm4 (t). Pour
lanne 1979 : 6,000 ; 2,250 ; -17,375 ; 9,500.
En faisant la moyenne des coefficients saisonniers trimestre par trimestre, on trouve la premire ligne
du tableau 1. La moyenne des coefficients saisonniers ainsi trouvs est 0,100. Afin de satisfaire (1), on
retranche chacun de ces coefficients cette moyenne, ce qui nous fournit les estimateurs finaux des
coefficients saisonniers : La srie corrige des variations saisonnires est la srie des yt st . Pour lanne
1974 : 123,700 ; 125,338 ; 124,838 ; 118,125.

Estimation
provisoire
finale

1er trim
5,400
5,300

2eme trim
3,763
3,663

3eme trim
-16,738
-16,838

4eme trim
7,975
7,875

Tab. 1 Estimation finale des coefficients saisonniers

Exercice 4

1. On observe un dcrochement vers 1975-1976, et on a peut-tre un changement de rgime. On isole la


partie 1976-1982 afin davoir des rsultats plus robustes. On cherche estimer le modle yt = at+b+st +t .
2. Les MCO se ralisent directement sur les donnes y1 y28 . On trouve : T = 14.5, Y = 130.25,
V (T ) = 65.25, V (Y ) = 133.688, Cov(T, Y ) = 22, 089, b
a = 0.339, bb = 125, 34.
2
2
b
R = V (Y )/V (Y ) = b
a V (T )/V (Y ) = 5, 59%. Le R2 est mauvais cause des effets saisonniers non
ngligeables qui se retrouvent dans le bruit.
3. Pour calculer les coefficients saisonniers, on calcule bt = yt b
at bb. On ralise alors la moyenne de
la srie trouve par trimestre, ce qui nous fournit des estimations se des coefficients saisonniers. Comme
bt correspond au rsidu de la rgression de yt sur t et 1, le principe des aires est automatiquement satisfait.
4. On trouve :
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Y
127
127
108
134
133
130
107
132
133
134
110
140
138
136
118
146
145
138
115
141
137
136
115
143
137
136
111
140

Yb = b
aT + bb
125,680
126,018
126,357
126,695
127,034
127,372
127,711
128,050
128,388
128,727
129,065
129,404
129,742
130,081
130,419
130,758
131,096
131,435
131,773
132,112
132,450
132,789
133,128
133,466
133,805
134,143
134,482
134,820

b = Y Yb
1,320
0,982
-18,357
7,305
5,966
2,628
-20,711
3,950
4,612
5,273
-19,065
10,596
8,258
5,919
-12,419
15,242
13,904
6,565
-16,773
8,888
4,550
3,211
-18,128
9,534
3,195
1,857
-23,482
5,180

Ye = b
aT + bb + se
131,652
129,795
107,938
135,366
133,006
131,149
109,292
136,720
134,360
132,503
110,646
138,074
135,714
133,857
112,000
139,429
137,068
135,211
113,354
140,783
138,423
136,565
114,708
142,137
139,777
137,920
116,062
143,491

e = Y Ye
-4,652
-2,795
0,062
-1,366
-0,006
-1,149
-2,292
-4,720
-1,360
1,497
-0,646
1,926
2,286
2,143
6,000
6,571
7,932
2,789
1,646
0,217
-1,423
-0,565
0,292
0,863
-2,777
-1,920
-5,062
-3,491

Tab. 2 Valeurs expliques par la rgression et estimation provisoire des coefficients saisonniers

En faisant la moyenne des bt trimestre par trimestre, on obtient les estimations se des coefficients
saisonniers :
Estimation

1er trim
5,972

2eme trim
3,776

3eme trim
-18,419

4eme trim
8,671

Tab. 3 Estimation finale des coefficients saisonniers


3

On peut remarquer que la variance des rsidus e prenant en compte les coefficients saisonniers est de
10,11 et :
)
e2 = 1 Var(e
= 92%,
R
Var(Y )
qui est bien meilleur que le rsultat prcdent !
5. On retrouve des coefficients semblables ceux de lexercice 3.
6. Les prvisions nous sont donnes par yet = b
at + bb + sbt , o sbt est la srie des coefficients saisonniers
estime. Pour lanne 1987, on trouve : 141,131 ; 139,274 ; 117,417 ; 144,845.

Exercice 5

1. Si nous traons les deux droites passant par le minima et les maxima de la srie, alors nous obtenons
deux droites non parallles. Le modle est donc de type multiplicatif.

2500

2000

Droite des maxima

1500

1000

500

Droite des minima

0
janv-00

juil-00

janv-01

juil-01

janv-02

juil-02

janv-03

juil-03

janv-04

juil-04

2. La longueur de la moyenne mobile doit tre de 12 puisque la srie est mensuelle. Nous pourrons ainsi
liminer la partie saisonnire (longueur de la MM = saison), conserver la composante tendancielle, et
lisser la composante rsiduelle (effet de Slutsky et Yule). Nous perdrons 6 valeurs en dbut et en fin de
srie puisque la moyenne mobile est centre.

!
61
X
1 713
800
mm12,7 (X) =
+
xt+12 +
= 886.5
12
2
2
i=6+1
3. Pour calculer les coefficients saisonniers, il faut enlever la tendance (qui est approche par les
moyennes mobiles centres) de la srie. On calcule les rapports saisonniers (modle mutiplicatif) :
yt = xt /mm12,t (X)

y7 = 812/886.5 = 0.9159

Le coefficient saisonnier de chaque mois est obtenu en calculant la moyenne des rapports saisonniers
de chaque mois.
P12
La somme des coefficients saisonniers : j=1 Sj = 12.011.
Nous procdons donc une correction de ces coefficients
P12saisonniers en calculant la moyenne et en divisant
chacun des coefficients par la moyenne : S = (1/12) j=1 Sj = 1.001.
Le coefficient corrig pour le mois de janvier est alors = 0.827/1.001 = 0.826.
La srie corrige des variations saisonnires est obtenue en divisant chaque valeur de la srie initiale
par son coefficient saisonnier respectif :
xCV S,1 = 713/0.826

(2)

janvier

fvrier

mars

avril

mai

juin

juillet

aot

sept

oct

nov

dc

2000

886.5

893.1

899.8

913.5

928.5

944.3

2001

963.4

977.1

990.4

1005.0

1017.9

1027.9

1035.8

1045.0

1056.7

1070.4

1079.2

1089.6

2002

1099.3

1103.7

1113.0

1128.1

1145.6

1159.8

1173.6

1189.1

1204.5

1222.8

1236.6

1249.1

2003

1265.3

1275.3

1281.5

1288.9

1299.3

1306.4

1306.3

1306.7

1310.4

1313.8

1318.8

1333.3

2004

1343.2

1345.6

1348.3

1354.8

1371.5

1388.2

Fig. 3 Moyennes mobiles centres de longueur 12.

janvier

fvrier

mars

avril

mai

juin

juillet

aot

sept

oct

nov

dc

2000

0.9159

0.4255

0.9669

1.2261

1.2924

0.9636

2001

0.8304

0.7164

1.0400

1.2736

0.8252

1.4787

0.9751

0.4880

1.0032

1.1958

1.2510

0.9178

2002

0.8187

0.7430

1.0692

1.2854

0.7682

1.4917

0.8811

0.4962

0.9988

1.2267

1.2535

0.9127

2003

0.8630

0.7842

1.0769

1.3189

0.7388

1.4926

0.9209

0.5051

0.9783

1.2179

1.2891

0.8700

2004

0.7966

0.7655

1.0680

1.2695

0.7729

1.5848

Fig. 4 Tableau des rapports saisonniers.

janvier

0.752

0.827

non corrigs

1.063

0.752

0.826

corrigs

coefficients saisonniers

fvrier

1.064

0.776

mars

0.776

1.511

1.286

mai

1.512

0.922

1.287

juin

0.923

avril

juillet

1.215

0.478

1.217

1.270

0.479

octobre

1.271

0.915

aot

novembre

0.916

12

0.986

dcembre

12.011

1.000

0.987

Total

1.001

septembre

Moyenne

Fig. 5 Coefficients saisonniers.

janvier

fvrier

mars

avril

mai

juin

juillet

aot

sept

oct

nov

dc

2000

863

838

885

809

928

834

880

795

882

921

945

994

2001

968

931

969

996

1083

1006

1095

1066

1075

1053

1063

1093

2002

1089

1091

1120

1128

1135

1145

1121

1234

1220

1234

1220

1246

2003

1321

1331

1299

1322

1238

1291

1304

1380

1300

1316

1338

1267

2004

1295

1370

1355

1338

1367

1456

1290

1526

1296

1448

1527

1442

Fig. 6 Srie corrige des variations saisonnires - srie CVS.

2500

2000

1500

1000

500

0
janv-00

juil-00

janv-01

juil-01

janv-02

juil-02

janv-03

juil-03

janv-04

Fig. 7 Srie corrige des variations saisonnires

juil-04

Exercice 6

1. Le coefficient a est la tendance (pente, variation annuelle de la consommation de vin) tandis que le
coefficient b est lordonne lorigine (consommation de vin T=0, cest--dire en 1967).
b
2. On trouve : b
a = 0, 870, bb = 60, 036. R2 = V (C)/V
(C) = b
a2 V (T )/V (C) = 0, 97. V (b
) = V (C)
2
b
b
V (C) = V (C) b
a V (T ) = 1, 353.
3. On a diffrenci la srie intgre, la rendant ainsi stationnaire : zt = Ct Ct1 = at+ba(t1)b = a.
En fait, Ct est bruite et ne suit pas exactement (2). Il en est de mme pour zt . Comme :
27

z =

27

1 X
C27 C0
C1994 C1967
1 X
zt =
Ct Ct1 =
=
,
27 t=0
27 t=0
27
27

(3)

ceci nous fournit un second estimateur de a : e


a = (C1994 C1967 )/27 = 0, 811, trs proche de b
a.
(2)
bt(1) = b
b (2) + e
4 On peut calculer : C
at + bb (en utilisant les rsultats de la question 2), ou ybt = C
a (en
t1
utilisant les rsultats de la question 3). On obtient pour les annes 1995 2000 les rsultats suivants :

Anne

b (1)
C

b (2)
C

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

27
28
29
30
31
32
33

36,663
35,685
34,815
33,945
33,075
32,206
31,336

36,663
35,852
35,041
34,230
33,419
32,608
31,797