Université Internationale Privée d’Abidjan

Master Economie
Première année
Année académique 2022 - 2023
Séries temporelles - Modèles linéaires multivariés : V AR et
cointégration
Etude de cas
L’objectif de l’étude de cas vise à analyser les relations entre quatre agrégats
macroéconomiques du Kenya, du Nigeria, de l’Inde et de la Chine :
• le taux d’inflation (%): inf ;
• le taux d’intérêt réelle (%): ir ;
• la masse monnétaire réelle (% du PIB) : m2 ;
• le service de la dette (% des exportations de biens, services et revenu pri-
maire): debt.
Les bases de données sont consignées dans le fichier Excel ”UIPAVARVECDATA”.
La masse monnétaire réelle est transformée en logarithme de la masse monnaie
réelle (logm2 ).

Le travail à faire est de modéliser d’éventuelles relations en ces séries en utilisa-

tion les modèles VAR/VEC. Plus précisement, le travail doit contenir les quatre
sections suivantes :

Section 1 : Evolution des séries

• Définition de chaque série ;
• Représentation graphique des séries (simple et/ou conjointe) ;
• Commentaire de l’évolution des séries.

Section 2 : Analyse de la stationnarité des séries

• Représentation et commentaire des corrélogrammes (simple et partiel) de
chaque série ;
• Réalisation et commentaire des tests de stationnarité de Dickey Fuller Aug-
menté pour chaque série .
• Réalisation et commentaire les deux tests de cointégration de Johansen (Cas
échéant).

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Section 3 : Estimation des modèles VAR ou VEC

• Présentation des équations estimées ;

• Validation du modèle ;

• Diagnostic des résidus (Autocorrélation, hétéroscédasticité, normalité).

Section 4 : Analyse de causalité

Pour chaque couple de séries (cause , réponse),

• Réalisation et commentaire le tests de causalité au sens de Granger.

• Réalisation et commentaire le tests de causalité de Toda Yamamoto (Cas

échéant).

Les étuadiantes et les étudiantes sont invités à constituer deux groupes de deux
et deux de trois. A chaque groupe sera attribué un pays après avoir reçu la liste
des membres des quatre groupes.

L’étude de cas d’un groupe sera considéré fait lorsque ce groupe aura transmis
en deux semaines un dossier portant le nom du groupe et contenant :

• le fichier script du logiciel R bien rédigé et présenté ;

• le rapport au format Word ou Latex concis et précis.

Période de travail : 01 au 11 Août 2023.

Tous dossiers transmis après le 11 Août 2023 ne seront pas acceptés.