Centre de Formation Universitaire

4M-Fourmini

A.U 2021/2022
Tél: 50.723.721 Econométrie : DS 3ème
année Finance
(Proposé par M.Faker )
_______________________________________________________________________________

Problème :
On donne les informations suivantes :

𝟐𝟓 𝟏𝟓 𝟐𝟎 𝟎. 𝟒 𝟎. 𝟐 −𝟎. 𝟔
𝑿′ 𝑿 = (𝟏𝟓 𝟑𝟎 𝟐𝟎), (𝑿′ 𝑿)−𝟏 = ( 𝟎. 𝟐 𝟎. 𝟐 −𝟎. 𝟒)
𝟐𝟎 𝟐𝟎 𝟐𝟎 −𝟎. 𝟔 −𝟎. 𝟒 𝟏. 𝟎𝟓
𝟐𝟓
𝑿′ 𝒀 = (−𝟐𝟓) et SCT= 98.25 .
𝟓
Où 𝑿 = [𝒆, 𝒙𝟏 , 𝒙𝟐 ] la matrice des variables exogènes 𝑥1 , 𝑥2 𝑒𝑡 𝑒 avec 𝑒 le vecteur dont
toutes les composantes sont égales à 1. 𝒀 est le vecteur des variables exogènes.

N.B : Tous les tests seront effectués au seuil de 𝟓%.

Partie1 :

Au départ, nous voulons estimer le modèle (1) suivant :

𝒚𝒕 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 𝒙𝟏𝒕 + 𝜺𝒕

1. Estimer les paramètres 𝒂𝟎 𝒆𝒕 𝒂𝟏 par la MCO.

2. Calculer SCE et SCR.
3. Juger la qualité de l’ajustement de ce modèle.
4. Calculer la variance estimée de l’erreur.
5. Tester la significativité individuelle des paramètres.
𝑯 ∶ 𝒂𝟏 = −𝟏
6. Tester : { 𝟎
𝑯𝟏 : 𝒂𝟏 > −𝟏

Centre de formation 4M Four-Mini Bardo Contact : 50.723.721 / 56.198. 836 / 56.198.837

Partie 2 :

Maintenant nous allons estimer le modèle (2) suivant :

𝒚𝒕 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 𝒙𝟏𝒕 + 𝒂𝟐 𝒙𝟐𝒕 + 𝒖𝒕

1. Estimer les paramètres du modèle par MCO.

2. Déterminer les SCE et SCR. En déduire le coefficient de détermination 𝑹𝟐
et une estimation sans biais 𝝈 ̂ 𝟐 de 𝜎 2 .
3. Tester l’importance individuelle de la variable explicative 𝒙𝟐𝒕 .
4. Quel est le niveau d’information supplémentaire rapporté au modèle (2)
par l’introduction de la variable 𝒙𝟐𝒕 .
5. Tester la significativité globale du modèle.
6. Tester :
𝑯 : 𝒂 + 𝒂𝟐 = −𝟏. 𝟐𝟓
{ 𝟎 𝟏
𝑯𝟏 : 𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 ≠ −𝟏. 𝟐𝟓
7. Tester :
𝑯𝟎 ∶ 𝒂𝟏 = −𝟑 𝒆𝒕 𝒂𝟐 = −𝟎. 𝟕𝟓
{
𝑯𝟏 : 𝒂𝟏 ≠ −𝟑 𝒆𝒕/𝒐𝒖 𝒂𝟐 ≠ −𝟎. 𝟕𝟓

8. A la période 𝒕 = 𝟐𝟔, 𝒙𝟏 ,𝟐𝟔 = 𝟏 𝒆𝒕 𝒙𝟐 ,𝟐𝟔 = 𝟏. Déterminer l’intervalle de

confiance de prévision de niveau 95% pour 𝒚𝟐𝟔 .

Bonne chance

Centre de formation 4M Four-Mini Bardo Contact : 50.723.721 / 56.198. 836 / 56.198.837