Chapitre 2

Intégration numériques

Introduction
Z b
Soit f une fonction définie sur un intervalle [a, b] tel que I = f (x) dx soit définie.
a
Il n’est pas toujours possible de connaitre exactement la valeur de cette integrale.
Dans ce chapitre on se propose de chercher une approximation numérique de cette inté-
grale.
Supposons que la fonction f soit connue en n + 1 points distincts x0 , .... xn .
n n
On écrira que : I = ∑ αi f (xi ) + R ou I = α ∑ f (xi ) + R où les coefficients {αi } ou α
0 0
seront choisis de telle sorte que le reste R soit nul lorsque f est quelconque.
n
On pose A = ∑ αi f (xi )
0
Si R est suffisament petit on dit que A est une valeur approchée de I.

2.1 Utilisation des polynômes d’interpolation

Soit Pn le polynômes d’interpolation de f associé aux points x0 , .... xn .
n
Pn (x) = ∑ Li (x) f (xi ).
i=0
D’où Z b Z b
n
Pn (x) dx = ∑ ( Li (x) dx) f (xi ).
a i=0 a

A sera une valeur approchée de I si certaines conditions sur f , {αi } et {xi } sont réalisées.
Théorème 2.1.
Si f ∈ Cn+1 ([a, b]) et L(x) ne change pas de signe dans [a, b] alors :
Z b
Mn+1
|R| ≤ |L(x)|dx, avec Mn+1 = maxx∈[a,b] | f (n+1) (x)|.
(n + 1)! a

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Démonstration.
f (n+1) (ξx )
E(x) = f (x) − Pn (x) = L(x) .
(n + 1)!
En intégrant nous obtenons :
Z b
f (n+1) (ξx )
R = I −A = L(x) dx
a (n + 1)!
Comme L(x) est de signe constant dans [a, b] alors (second thorme de la moyenne) :
Z b
f (n+1) (µ)
∃ µ ∈ [a, b] : R = L(x)dx
(n + 1)! a

et par suite
Z b
Mn+1
|R| ≤ |L(x)|dx.
(n + 1)! a

2.2 Quelques méthodes d’intégration

2.2.1 Méthodes de Newton-côtes de type fermé
Supposons que les points xi sont equidistants i.e
b−a
x0 = a, et xi = a + ih i = 0, ...., n avec h =
n
Z xn n Z xn
f (x) dx = ∑ αi f (xi ) + R avec αi = Li (x) dx.
x0 0 x0
Z n n
t− j
pour x = a + th on a αi = h li (t) dt avec li (t) = ∏ .
0 j=0, j6=i i − t
D’où les formules d’intégration avec la formule d’erreur correspondante :

formule de Trapése

a − interpretation graphique

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Dans la figure gauche nous avons approché I par l’aire du trapése (a, 0)(b, 0)(b, f (b))(a, f (a)),
soit : Z b
1
f (x)dx ≃ (b − a)( f (a) + f (b))
I=
a 2
et dans la figure droite nous avons utilisés deux trapéses pour améliorer l’erreur.
b − dtermination de la f ormule
On choisit le polnôme d’interpolation P1 de f passant par les points (x0 , f (x0 )) et (x1 , f (x1 ))

f ”(ξx )
f (x) = P1 (x) + E1 (x) = P1 (x) + (x − x0 )(x − x1 )
2!
f ”(ξx )
= L0 (x) f (x0 ) + L1 (x) f (x1 ) + (x − x0 )(x − x1 )
2!
Donc :
Z x1 Z x1 Z x1
f ”(ξx )
f (x) dx = P1 (x) dx + (x − x0 )(x − x1 ) dx
x0 x0 x0 2!
Z 1
h h f ”(ξ(t))
= f (x0 ) + f (x1 ) + h3 t(t − 1) dt
2 2 0 2
On peut encore simplifier cette formule en faisant appele au second théorème de la moyenne
puisque l’exprésion t(t − 1) ne change pas de signe dans [0, 1].
D’où la formule de Trapése :
Z x1
h h3
f (x) dx = [ f (x0 ) + f (x1 )] − f ” (ξ), avec ξ ∈ [x0 , x1 ]
x0 2 12
La méthode de Trapése demeur peu prisise comme le montre l’exemple suivant :

Exemple 2.2.
Z π
2
Evaluer I = sin(x) dx
0
La méthode de Trapése donne :
π
2 π π
I= (sin(0) + sin( )) = = 0.785 398 164
2 2 4
qui n’est pas une bonne approximation de la valeur exacte 1.

Une stratégie intéressante consiste à décomposer l’intervalle d’intégration [a, b] en n

b−a
sous intervalle de longueur comme le montre la figure si dessous et d’appliquer la
n
méthode de Trapése sur chaque sous intervalle.

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On a alors :
n−1
I = ∑ ( f (xi) + f (xi+1))
i=0
h
= ([ f (x0 ) + f ( f (x1 )] + [ f (x1 ) + f (x2 )] + ... + [ f (xn−1 ) + f (xn )])
2
h
= ( f (x0 ) + f (xn ) + 2[ f (x1 ) + ... + f (xn−1 )])
2
Pour l’erreur on remarque qu’on commet n fois l’erreur liée à la méthode du Trapése.
Puisque :
b−a b−a
h= et donc n =
n h
L’erreur totale comise est :
f ”(ξ) 3 b−a
−n h =− f ”(ξ)h2 pour ξ ∈ [a, b]
12 12
Cette methode est appelé méthode de Trapése composé.

formule de Simpson à 3 points

a − interpretation graphique
Dans la méthode de Simpson à 3 points, la fonction f est remplacée par un polynôme
du second degré définissant un arc de parabole passant par les points d’ordonnées f (xi ),
f (xi+1 ) et f (xi+2 ).
Lorsque la subdivision se réduit à sa plus simple expression, x0 = a, x1 = (a+b)/2, et x2 =
b on a : Z b
1  a+b 
f (x)dx ≃ (b − a) f (a) + 4 f ( ) + f (b)
a 6 2

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b − determination de la f ormule
On choisit le polynôme d’interpolation P2 associé aux points x0 , x1 , et x2

f (3) (ξx )
f (x) = P2 (x) + (x − x0 )(x − x1 )(x − x2 )
3!
En intégrant on obtient la formule suivante :
Z x2
h h4
f (x) ds = [ f (x0 ) + 4 f (x1 ) + f (x2 )] + − f (3) (ξ)
x0 3 90

On remarque qu’on ne peut pas calculer cette erreur en effet L(x) ne garde pas un signe
constant dans [x0 , x2 ], mais on peut le pousser plus loin en ajoutant un quatrième point
quelconque (x3 , f (x3 )) et le polynôme P3 correspondant est donné par :
P3 (x) = P2 (x) + (x − x0 )(x − x1 )(x − x2 ) f [x0 , x1 , x2 , x3 ] et on verifie facilement que :
Z x2 Z 2
(x − x0 )(x − x1 )(x − x2 ) dx = h s(s − 1)(s − 2)h4 = 0
x0 0

et par suite Z x2 Z x2
P3 (x) dx = P2 (x) dx
x0 x0
Donc en utilisant un polynôme de degré 2 on obtient la même précision qu’avec un poly-
nôme de degré 3 d’où la formule de Simpson à trois points est donnée par :
Z x2
h f (4) (ξ) 5
f (x) ds = [ f (x0 ) + 4 f (x1 ) + f (x2 )] − h et ξ ∈ [x0 , x2 ]
x0 3 90

formule de Simpson à 4 points

Si on choisit le polnôme d’interpolation P3 associé aux points x0 , x1 , x2 et x3 on obtient

la formule dite de Simposon à 4 poits :
Z x3
3h 3h5 (4)
f (x) ds = [ f (x0 ) + 3 f (x1 ) + 3 f (x2 ) + f (x3 )] − f (ξ), avec ξ ∈ [x0 , x3 ]
x0 8 80

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 Chapitre 2. Intégration numériques

Exemple 2.3.
Z π
2
1. Calculer I = sin(x) dx par la méthode de Simpson à trois points :0, π4 , π2 .
0
2. On divise l’intervalle [0, π2 ] en 4 sous intervalles de longueur h = π8 .
Calculer I en utilisant la formule de Simpson à trois points deux fois et comparer les deux
résultats.
h π π
1. I = ( f (0) + 4 f ( ) + f ( )) =
3 4 2
π π π 3π π
2. I = (sin(0) + 4sin( ) + 2sin( ) + 4sin( ) + sin( )) = 1.0001346
24 8 4 8 2
La deuxème méthode est meilleur.

Cas général : méthode de Simpson composé

La méthode de Simpson à trois points utilise deux intervalles, on peut donc diviser l’in-
tervalle d’intégration [a, b] en 2n sous intervalles et appliquer la méthode de Simpson à
trois points dans chaque paire d’intérvalle. On a alors :
Z b n−1 Z x2i+2 n−1

a
f (x) dx = ∑ f (x) dx = ∑ ( f (x2i) + 4 f (x2i+1) + f (x2i+2))
i=0 x2i i=0
h
= ( f (x0 ) + 4 f (x1 ) + 2 f (x2 ) + 4 f (x3 ) + 2 f (x4 )....
3
+ 2 f (x2n−2 ) + 4 f (x2n−1 ) + f (x2 n))

Tous les termes de rang pair sont multipliés par 2 tandis que ceux de rang impair sont
multipliés par 4 sauf le premier f (x0 ) et le dernier f (x2n ).
En divisant [a, b] en 2n sous intervalle et on utilise la méthode de Simpson n fois, on
commet donc n fois l’erreur liée à cette méthode. Puisque :
b−a b−a
h= et donc n = alors l’erreur totale comise est :
2n 2h
f 4 (ξ) 5 b−a 4
−n h =− f (ξ)h4
90 180
Remarque 2.4.
1) La formule de Simpson est exacte pour les polynômes de d 0 ≤ 3, elle est donc d’ordre
3.
2) Une méthode de quadrature définit par le polynôme d’interpolation de d 0 ≤ n est
exacte pour les polnômes de d 0 ≤ n − 1. On dit que ces méthode sont au moins d’ordre
n − 1, par exemple La formule de Trapése est d’ordre 1.

2.2.2 Intégration de Tchebychev

Z b n
Considérons
a
f (x) dx qu’on approche avec ∑ αi f (xi). Tchebychev propose de
i=0
choisir les xi telle que :
1) les constantes αi soient égales entre elles.
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2) la formule soit exacte si f est un polnôme de d 0 ≤ n + 1.

On a donc α0 = α1 = .... = αn = α.
n
b−a
Pour f = 1 on obtient : ∑ α = b − a d’où α = .
i=0 n+1
Donc la formule de Tchebychev s’écrit
Z b
b−a n
a
f (x) dx = ∑ f (xi)
n + 1 i=0

La formule doit être exacte pour les fonctions f (x) = x, x2 , ...., xn+1
d’où le système :
1 2 2 n+1
x0 + x1 + · · · + xn = 2 (b − a ) × b−a




1 3 n+1

x02 + x12 + · · · + xn2 = 3
3 (b − a ) × b−a



(I) .. .. ..
. . .






x0n+1 + x1n+1 + · · · + xnn+1 = 1
n+2 (b
n+2 − an+2 ) × n+1

b−a

Soit
p p 1 n+1
S p = x0 + x1 + · · · + xnp = (b p+1 − a p+1 ) ×
p+1 b−a
Les solutions du système (I) sont les racines de l’équation (II) :

(II) Pn+1 (x) = a0 xn+1 + a1 xn + · · · + an+1

avec :


 a1 = −a0 S1 .
 a2 = 1
− 2 (a0 S2 + a1 S1 )

..

 .
1

n+1 = − n+1 (a0 Sn+1+···+an S1 )
 a

Exemple 2.5. Z 1
xdx
Calculer l’intégrale par la formule de Tchebychev à 3 points
−1 2 + x
x
Posons f (x) =
2+x
2 2
α = 23 d’où I = ∑ f (xi )
3 i=0
La formule est exacte pour f (x) = x, x2 , x3
D’où le système : 
 S1 =
 0
1 3
S2 = 3 2. 2 = 1

S3 = 0


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 Chapitre 2. Intégration numériques

avec a0 = 1 d’où 
 a1 =
 −S1 = 0
a2 = − 21 (a0 S2 + a1 S1 ) = − 12
a3 = − 31 (a0 S3 + a1 S2 + a2 S1 ) = 0


√ √
Donc P3 (x) = x3 − 12 x = 0 nous donne x0 = − 22 , x1 = 0, et x2 = 22
4
alors I = 32 ( f (x0 )+ f (x1 )+ f (x2 )) = − 21 = −0.1905 et la valeur exacte est I = −0.1972.

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