Support du cours Analyse Numérique MR-GM-A1 2022-2023

Chapitre 2: Intégration numérique

1 Introduction
Z b
Soient f : [a, b] −→ R une fonction continue, et I = f (x)dx.
a
Z numérique sera nécessaire si f (x) n’est connue qu’en certains points discrets ou si la
L’intégration
primitive f (x)dx n’est pas connue explicitement.
L’objectif de ce chapitre est de donner une valeur approchée de I par des méthodes approximatives dites
méthodes d’intégration numériques. Pour chaque méthode on construit une suite (In (f ))n vérifiant :

lim In (f ) = I.
n→+∞

L’intégration numérique est basée principalement sur l’intégration d’un polynôme d’interpolation Pn (qui
interpole f ) :
Z b Z b Z b
f (x) = P (x) + E(x) =⇒ I = f (x)dx = Pn (x)dx + En (x)dx,
a a a

où En (x) est l’erreur d’interpolation.

2 Formule d’intégration de type interpolation

Soient x0 , x1 , · · · , xn , (n + 1) points distincts de l’intervalle [a, b], f ∈ C n+1 ([a, b]) et Pn le polynôme
d’interpolation de f aux points (xi )0⩽i⩽n . Alors selon le théorème d’erreur d’interpolation on a :
n
f (n+1) (ξx ) Y
∀ x ∈ [a, b], il existe ξx ∈ [a, b] telle que f (x) = Pn (x) + (x − xk ) ,
(n + 1)!
k=0
| {z }
E(x): l’erreur d’interpolation

n n
X Y (x − xj
où Pn (x) = f (xi )Li (x) avec Li (x) = .
(xi − xj )
i=0 j=0,j̸=i
On obtient une formule de quadrature par intégration :
Z b Z b Z b n
X
I= f (x)dx = Pn (x)dx + E(x)dx = Ai f (xi ) + Rn (f ),
a a a i=0

b b b n
f (n+1) (ξx ) Y
Z Z Z
où Ai = Li (x)dx et Rn (f ) = E(x)dx = (x − xk )dx est l’erreur de quadrature.
a a a (n + 1)!
k=0
n
X
• In = Ai f (xi ) représente la valeur approchée de I.
i=0
• xi : nœuds de la formule de quadrature
• Ai : poids de la formule de quadrature.

1
Définition 1 (Ordre d’une méthode de quadrature)
On dit qu’une méthode de quadrature est d’ordre d’exactetude p ou de degré de précision p si
la formule approchée est exacte (Rn (f ) = 0) pour tout polynôme P de degré ⩽ p (P ∈ Rp [X]) et
inexacte (R(f ) ̸= 0) pour au moins un polynôme P de degré p + 1 ; autrement dit, une méthode de
quadrature est d’ordre d’exactetude p si et seulement si elle est exacte pour f (x) = 1, f (x) = x, f (x) =
x2 , · · · , f (x) = xp et inexacte pour f (x) = xp+1 .

Remarque 1 Une formule de quadrature de type interpolation en (n + 1) points est de degré de pré-
cision au moins n.

Exemple 1 Calculer les coefficients A0 et A1 qui interviennent dans la formule de quadrature de type
interpolation : Z 1
f (x)dx ≃ A0 f (−1) + A1 f (1).
−1

Solution Z 1
La formule de quadrature s’écrit : f (x)dx = A0 f (−1) + A1 f (1) + R(f ), où R(f ) est l’erreur de
−1
quadrature.
C’est une formule de type interpolation à deux points, donc le degré de précision est au moins 1.
Elle est exacte (R(f ) = 0) pour f (x) = 1 et pour f (x) = x :
Z 1
 1
— Pour f (x) = 1, R(f ) = 0 ⇐⇒ A0 f (−1) + A1 f (1) = 1dx = x −1 = 2 ⇐⇒ A0 + A1 = 2.
Z 1−1
— Pour f (x) = x, R(f ) = 0 ⇐⇒ A0 f (−1) + A1 f (1) = xdx = 0 ⇐⇒ −A0 + A1 = 0.
−1
On a : A0 + A1 = 2 et −A0 + A1 = 0, d’òu A0 = A1 = 1.
Cette formule estZ de degré de précision 1 car :
1 Z 1
2
Pour f (x) = x2 , x2 dx = et A0 f (−1) + A1 f (1) = 2 ̸= x2 dx. L’erreur R(f ) ̸= 0.
−1 3 −1

Théorème 2.1 (Formule de la moyenne)

Soit f une fonction continue sur [a, b] et g une fonction intégrable qui ne change pas de signe sur [a, b].
Alors il existe η ∈ [a, b] telle que
Z b Z b
f (x)g(x)dx = f (η) g(x)dx.
a a

Proposition 1 (Formule de la moyenne discrète)

Si ϕ est continue sur [a, b], η0 , η1 , · · · , ηn−1 (n) points de [a, b], alors il existe η ∈ [a, b] tel que
n−1
X
ϕ(ηi ) = nϕ(η).
i=0

3 Méthodes de Rectangles

3.1 Méthode des rectangles à gauche (n = 0, x0 = a)

3.1.1 Formule élémentaire

Soit P le polynôme qui interpole f au point x0 = a : P (a) = f (a). On a un seul point donc

P (x) = cte = f (a) =⇒ ∀x ∈ [a, b], f (x) = P (x)+E(x) = f (a)+E(x) (E(x) : erreur d’interpolation).

2
 Z b Z b Z b
f (x)dx = f (a)dx + R(f ) = (b − a)f (a) + R(f ), où R(f ) = E(x)dx
a a a
Z b
Formule de rectangle à gauche élémentaire I= f (x)dx ≃ (b − a)f (a).
a
Z b
Formule de rectangle à gauche élémentaire : f (x)dx = (b − a)f (a) + R(f ).
a
Calcul d’erreur de quadrature élémentaire R(f ) :
On suppose que f est de classe C 1 sur [a, b] d’après la formule d’erreur d’interpolation :
Z b
′
f (x) = P (x) + (x − a)f (ξx ), ξx ∈ [a, b] =⇒ R(f ) = (x − a)f ′ (ξx )dx.
a

Comme ∀ x ∈ [a, b], (x − a) ⩾ 0, d’après la formule de la moyenne il existe η ∈ [a, b] tel que
Z b h (x − a)2 ib
′ (b − a)2 ′
R(f ) = f (η) (x − a)dx = f ′ (η) = f (η)
a 2 a 2
Z b
(b − a)2 ′
Formule de rectangle à gauche élémentaire : f (x)dx = (b − a)f (a) + f (η) (1)
a 2

3.1.2 Formule composite

Pour améliorer la méthode des rectangles (minimiser l’erreur), on pourra subdiviser l’intervalle [a, b]
b−a
en n sous intervalles de même longueur (pas) h = :
n
x0 = a < x1 < x2 < · · · < xn = b, xi = a + ih, pour i = 0, · · · , n.
On suppose que f est de classe C 1 sur [a, b]
Z b Z xn n−1
X Z xi+1
f (x)dx = f (x)dx = f (x)dx
a x0 i=0 xi

On utilise la formule élémentaire des rectangle à gauche sur chaque intervalle [xi , xi+1 ]
Z b n−1
X n−1
X
f (x)dx ≃ ((xi+1 − xi )f (xi )) ≃ h f (xi )
a i=0 i=0
Z b n−1
X
Estimation d’erreur : Rn (f ) = f (x)dx − h f (xi ) : c’est la sommes des erreurs sur chaque
a i=0
intervalle [xi , xi+1 ].
On suppose que f est de classe C 1 sur [a, b], on utilise l’erreur élémentaire sur [xi , xi+1 ]
n−1 n−1 n−1
X X (xi+1 − xi )2 ′ h2 X ′
Rn (f ) = Ri (f ) = f (ηi ) = f (ηi ), ηi ∈ [xi , xi+1 ]
2 2
i=0 i=0 i=0

n−1
X
Notons que h = b−a
n , la formule de la moyenne discrète donne f ′ (ηi ) = nf ′ (η), η ∈ [a, b], on
i=0
obtient :
(b − a)2 ′
f (η) η ∈ [a, b]
Rn (f ) =
2n
Z b n−1
X (b − a)2 ′
Formule composite des rectangles à gauche : f (x)dx = h f (xi ) + f (η), η ∈ [a, b]
a i=0 | 2n {z }
Rn (f )
Conclusion :

3
 Z b
Formule des rectangles à gauche élémentaire : f (x)dx ≃ (b − a)f (a).
a

Z b n−1
X
Formule composite des rectangles à gauche : f (x)dx ≃ h f (xi )
a i=0

  Z b n−1
X  (b − a)2
Majoration d’erreur : Rn (f ) =  f (x)dx − h f (xi ) ⩽ M1 , M1 = max |f ′ (x)|.
   
a 2n x∈[a,b]
i=0

b−a
où encore, en tenant compte que h = n , on obtient :
  Z b n−1  (b − a)M
1
X
Rn (f ) =  f (x)dx − h f (xi ) ⩽ h, M1 = max |f ′ (x)|.
   
a 2 x∈[a,b]
i=0

La méthode de rectangles à gauche est d’ordre 1 en h.

3.2 Méthode des rectangles à droite (n = 0, x0 = b)

Z b
Formule de rectangles à droite élémentaire : f (x)dx ≃ (b − a)f (b)
a

Calcul d’erreur élémentaire : On suppose que f est de classe C 1 sur [a, b] pour calculer l’erreur
d’intégration il suffit d’intégrer l’erreur d’interpolation au point b : E(x) = (x − b)f ′ (ξx ) et utiliser
la formule de la moyenne :
b b h (x − b)2 ib (b − a)2 ′
Z Z
R(f ) = (x − b)f ′ (ξx )dx = f ′ (η) (x − b)dx = f ′ (η) =− f (η), η ∈ [a, b].
a a 2 a 2

b−a
Formule composite : x0 = a < x1 < x2 < · · · < xn = b, le pas est h=
n
Z b n−1
X Z xi+1 n−1
X n
X
f (x)dx = f (x)dx ≃ h f (xi+1 ) ≃ h f (xi )
a i=0 xi i=0 i=1

n−1
X n
X
Formule de rectangles à droite composée : I ≃ h f (xi+1 ) = h f (xi )
i=0 i=1

Estimation d’erreur : on utilise l’erreur élémentaire sur [xi , xi+1 ] et la formule de la moyenne discrète
n−1 n−1 n−1
X X (xi+1 − xi )2 ′ h2 X ′ h2 (b − a)2 ′
Rn (f ) = Ri (f ) = − f (ηi ) = − f (ηi ) = − nf ′ (η) = − f (η) η ∈ [a, b]
2 2 2 2n
i=0 i=0 i=0

Majoration d’erreur de rectangles à droite : f de classe C 1 sur [a, b]

 Z b n  (b − a)2
 X (b − a)M1
Rn (f ) =  f (x)dx − h f (xi ) ⩽ M1 = h, M1 = max |f ′ (x)|.
   
a 2n 2 x∈[a,b]
i=1

a+b
3.3 Méthode du point milieu ( n = 0 et x0 = )
2
Z b  
a+b
formule élémentaire du point milieu : f (x)dx ≃ (b − a)f .
a 2

4
 Z b  
a+b
formule élémentaire du point milieu : f (x)dx = (b − a)f + R(f )
a 2
Erreur élémentaire :On suppose que f est de classe C 2 sur [a, b], alors :

(b − a)3 ′′
R(f ) = f (η), η ∈ [a, b]
24
a+b
Démonstration : on applique la formule de taylor d’ordre 2 à f , entre x et c = 2 , puis on intègre
sur [a, b] et on utilise la formule de la moyenne :

f ′′ (ηx )
f (x) = f (c) + f ′ (c)(x − c) +(x − c)2
2!
Z b Z b Z b Z b ′′
′ f (ηx )
f (x)dx = f (c)dx + f (c) (x − c)dx + (x − c)2 dx
a a 2!
| a {z } a
=0
b
f ′′ (η) b
(b − a)3 ′′
Z Z
f (x)dx = (b − a)f (c) + (x − c)2 dx = (b − a)f (c) + f (η), η ∈ [a, b]
a 2 a 24
Formule composite :
Z b n−1
X Z xi+1 n−1   n−1  
X xi + xi+1 X xi + xi+1
f (x)dx = f (x)dx ≃ (xi+1 − xi )f ≃h f
a xi 2 2
i=0 i=0 i=0

Estimation d’erreur : Pour calculer l’erreur de la formule composite, on effectue la somme des erreurs
élémentaires sur chaque intervalle [xi , xi+1 ], et on utilise la formule de la moyenne discrète :
n−1 n−1
X X h3 ′′ h3 ′′ (b − a)3 ′′ b−a
Rn (f ) = Ri (f ) = f (ηi ) = nf (η) = f (η), η ∈ [a, b], h= ·
24 24 24n2 n
i=0 i=0

Z b n−1  
b−a

X xi + xi+1
Formule des points milieux composite h = n : f (x)dx ≃ h f
a 2
k=0

Majoration d’erreur de la méthode des points milieux : f est de classe C 2 sur [a, b]
  Z b n−1
X  xi + xi+1   (b − a)3
Rn (f ) =  f (x)dx − h f ⩽ M2 , M2 = sup |f ′′ (x)|.
  
2 24n 2
a i=0 x∈[a,b]

ou encore
  Z b n−1
X  xi + xi+1   (b − a)
Rn (f ) =  f (x)dx − h f ⩽ M2 h2 , M2 = sup |f ′′ (x)|.
  
a 2 24 x∈[a,b]
i=0

La méthode de points milieux est d’ordre 2 en h.

4 Méthodes des trapèzes ( n = 1, x0 = a et x1 = b)

Il suffit d’intégrer le polynôme P (x) qui interpole f aux points x0 = a et x1 = b.
Z b
b−a
formule élémentaire des trapèzes : f (x)dx ≃ (f (a) + f (b))
a 2
Erreur élémentaire :On suppose que f est de classe C 2 sur [a, b], pour calculer l’erreur d’intégration
′′
il suffit d’intégrer l’erreur d’interpolation : E(x) = f (ξ x)
2 (x − a)(x − b) et on utilise la formule de la
moyenne on montre que
Z b ′′
f ′′ (η) b (b − a)3 ′′
Z
f (ξx )
R(f ) = (x − a)(x − b) = (x − a)(x − b) = − f (η), η ∈ [a, b]
a 2 2 a 12

5
Formule des trapèzes composée :
b n−1
X Z xi+1 n−1
xi+1 − xi
Z X
I= f (x)dx = f (x)dx ≃ (f (xi ) + f (xi+1 )
a x i
2
i=0 i=0
n−1 n−1
" #
hX h X
≃ (f (xi ) + f (xi+1 ) ≃ f (a) + 2 f (xi ) + f (b)
2 2
i=0 i=1

Estimation d’erreur : Pour calculer l’erreur de la formule composite, on effectue la somme des erreurs
élémentaires sur chaque intervalle [xi , xi+1 ], et on utilise la formule de la moyenne discrète :
n−1 n−1
X X h3 ′′ h3 (b − a)3 ′′ b−a
Rn (f ) = Ri (f ) = − f (ηi ) = − nf ′′ (η) = − f (η), η ∈ [a, b], h= ·
12 12 12n2 n
i=0 i=0

b
b−a
Z
Formule des trapèzes élémentaire : f (x)dx ≃
(f (a) + f (b)) .
a 2
n−1
Z b " #
h X b−a
Formule des trapèzes (composite) : f (x)dx ≃ f (a) + 2 f (xi ) + f (b) , h=
a 2 n
i=1

Majoration d’erreur des trapèzes!(f de classe C 2 ) :

  b Z n−1  (b − a)3
 h X
Rn (f ) =  f (x)dx − f (a) + 2 f (xi ) + f (b)  ⩽ M2 , M2 = sup |f ′′ (x)|.
   
2 12n 2
a i=1 x∈[a,b]

ou encore, en tenant compte que h = b−a

n , on obtient :
  (b − a)M
2 2
Rn (f ) ⩽ h , M2 = maxx∈[a,b] |f ′′ (x)|.
 
12
La méthode de trapèzes est d’ordre 2 en h.

a+b
5 Méthode de Simpson (n = 2, x0 = a, x1 = 2 et x2 = b)
b    
b−a
Z
a+b
formule élémentaire de Simpson : f (x)dx ≃ f (a) + 4f + f (b)
a 6 2
Formule des Simpson composite :
b−a
On divise l’intervalle [a, b] en 2n-intervalles de longueur h = 2n

a = x0 < x1 < x2 · · · < x2i < x2i+1 < x2i+2 < · · · < x2n .

On utilise la formule de Simpson élémentaire sur chaque sous-intervalle [x2i , x2i+2 ] de longueur 2h :
Z b n−1
X Z x2i+2
f (x)dx = f (x)dx
a i=0 x2i
n−1
X (x2i+2 − x2i )
≃ (f (x2i ) + 4f (x2i+1 ) + f (x2i+2 ))
6
i=0
n−1 n−1
" #
h X X
≃ f (a) + 2 f (x2i ) + f (b) + 4 f (x2i+1 )
3
i=1 i=0

n−1 n−1
" #
h X X
On note Hn (f ) = f (a) + 2 f (x2i ) + f (b) + 4 f (x2i+1 ) .
3
i=1 i=0
Majoration de l’erreur :
Si f est de classe C 4 sur [a, b] alors

6
 Z b
 (b − a)5


|Rn (f )| =  f (x)dx − Hn (f ) ⩽ M4 ,
a 2880n4
ou encore

Z b 
 (b − a)
h = b−a

|Rn (f )| = 
 f (x)dx − Hn (f ) ⩽ M4 h 4 , 2n
a 180
n−1 n−1
" # Z
b
(4) h X X
où M4 = sup |f (x)| et Hn (f ) = f (a) + 2 f (x2i ) + f (b) + 4 f (x2i+1 ) ≃ f (x)dx.
x∈[a,b] 3 a
i=1 i=0
la méthode d’intégration des Simpson est d’ordre 4 en h.
Exercice 1.
On lance une fusée verticalement du sol et l’on mesure pendant les premières 80 secondes l’accéleration
γ:
t en s 0 10 20 30 40 50 60 70 80
γ(t) en m/ s2 30 31.63 33.44 35.47 37.75 40.33 43.29 46.70 50.67
 Z 80 
Calculer la vitesse V de la fusée à l’instant t = 80s V = γ(t)dt , par le méthode des trapèzes
0
puis par la méthode de Simpson.
1. Méthode de trapèzes : On prend h = 10, x0 = 0, x1 = 10, x2 = 20, x3 = 30, x4 = 40, x5 =
50, x6 = 60, x7 = 70, x8 = 80, [a, b] = [0, 80]
Z 80
V = γ(x)dx
0"
n−1
#
h X
≃ γ(a) + 2 γ(xi ) + γ(b)
2
i=1
10 h   i
≃ γ(0) + 2 γ(10) + γ(20) + γ(30) + γ(40) + γ(50) + γ(60) + γ(70) + γ(80)
2h   i
≃ 5 30 + 2 31.63 + 33.44 + 35.47 + 37.75 + 40.33 + 43.29 + 46.70 + 50.67

2. Méthode de Simpson : On prend h = 10, x0 = 0, x1 = 10, x2 = 20, x3 = 30, x4 = 40, x5 =

50, x6 = 60, x7 = 70, x8 = 80, [a, b] = [0, 80]
Z 80
V = γ(t)dt
0"
3 3
#
h X X
≃ γ(a) + 2 γ(x2i ) + γ(b) + 4 γ (x2i+1 )
3
i=1 i=0
10 h    i
≃ γ(0) + 2 γ(20) + γ(40) + γ(60) + γ(80) + 4 γ(10) + γ(30) + γ(50) + γ(70)
3
10 h    i
≃ 30 + 2 33.44 + 37.75 + 43.29 + 50.67 + 4 31.63 + 35.47 + 40.33 + 46.70
3