Les commandes d’analyses économétriques pour logiciel STATA

 Des commandes les plus couramment utilisées dans Stata pour effectuer des estimations
économétriques :

Régression linéaire simple : regress y x Cette commande est utilisée pour estimer une
régression linéaire simple avec une variable dépendante y et une variable indépendante x.

Régression linéaire multiple : regress y x1 x2 x3 ... Cette commande est utilisée pour estimer
une régression linéaire multiple avec plusieurs variables indépendantes x1, x2, x3, etc.

Régression logistique : logit y x1 x2 x3 ... Cette commande est utilisée pour effectuer une
régression logistique lorsque la variable dépendante est binaire.

Régression probit : probit y x1 x2 x3 ... Cette commande est utilisée pour effectuer une
régression probit lorsque la variable dépendante est binaire.

Modèles à variables instrumentales : ivregress 2sls y (endog = exog), ivregress gmm y

(endog = exog) Ces commandes sont utilisées pour estimer des modèles à variables
instrumentales en utilisant la méthode des moindres carrés en deux étapes (2SLS) ou la
méthode des moments généralisés (GMM).

Modèles à effets fixes : xtreg y x, fe Cette commande est utilisée pour estimer des modèles à
effets fixes avec des données de panel.

Modèles à effets aléatoires : xtreg y x, re Cette commande est utilisée pour estimer des
modèles à effets aléatoires avec des données de panel.
 Modèles à variables dépendantes limitées (modèles de sélection) : heckman y x1 x2 x3 ...,
select(varlist) Cette commande est utilisée pour estimer des modèles de sélection lorsque la
variable dépendante est censurée ou tronquée.

 Des commandes couramment utilisées dans Stata pour effectuer des tests statistiques

Test de significativité des coefficients : test varname Cette commande est utilisée pour
effectuer un test de significativité pour un coefficient spécifique dans un modèle
économétrique. Remplacez "varname" par le nom de la variable dont vous souhaitez tester la
significativité.

Test F pour la significativité globale du modèle : test Cette commande est utilisée pour
effectuer un test F pour la significativité globale d'un modèle économétrique. Elle teste
l'hypothèse nulle selon laquelle tous les coefficients du modèle sont nuls.

Test de normalité : swilk varname Cette commande est utilisée pour effectuer le test de
Shapiro-Wilk de normalité pour une variable spécifique. Remplacez "varname" par le nom de
la variable que vous souhaitez tester.

Test de corrélation : correlate varname1 varname2 Cette commande est utilisée pour
effectuer un test de corrélation entre deux variables spécifiques. Remplacez "varname1" et
"varname2" par les noms des variables que vous souhaitez tester.

Test de non-autocorrélation (test de Durbin-Watson) : dwstat Cette commande est utilisée

pour effectuer un test de non-autocorrélation (test de Durbin-Watson) pour vérifier
l'autocorrélation dans les résidus d'un modèle.

Test d'hétéroscédasticité : hettest varname Cette commande est utilisée pour effectuer un test
d'hétéroscédasticité (test de White) pour vérifier si l'hétéroscédasticité est présente dans les
résidus d'un modèle. Remplacez "varname" par le nom de la variable des résidus.
 Test de colinéarité : collin varlist Cette commande est utilisée pour effectuer un test de
colinéarité entre les variables spécifiées dans "varlist" dans un modèle économétrique.

 Commandes Stata pour effectuer des analyses statistiques et créer des graphiques :

Statistiques :

Statistiques descriptives : summarize varname Cette commande fournit des statistiques

descriptives (moyenne, écart-type, minimum, maximum, etc.) pour une variable spécifique.
Remplacez "varname" par le nom de la variable que vous souhaitez résumer.

Test de comparaison de moyennes (test t) : ttest varname, by(groupvar) Cette commande

effectue un test t pour comparer les moyennes entre deux groupes définis par la variable
"groupvar" pour une variable spécifique "varname".

Test d'indépendance (test du chi-carré) : tabulate var1 var2 Cette commande effectue un
test d'indépendance (test du chi-carré) entre deux variables "var1" et "var2".

Régression logistique : logit dependentvar independentvars Cette commande est utilisée

pour effectuer une régression logistique avec une variable dépendante binaire et des variables
indépendantes spécifiées.

Graphiques :

Histogramme : histogram varname Cette commande crée un histogramme pour visualiser la

distribution d'une variable spécifique. Remplacez "varname" par le nom de la variable que
vous souhaitez tracer.

Diagramme en barres : graph bar varname, over(groupvar) Cette commande crée un

diagramme en barres pour comparer les moyennes d'une variable "varname" entre différents
groupes définis par la variable "groupvar".

Graphique en nuage de points : twoway scatter var1 var2 Cette commande crée un
graphique en nuage de points pour visualiser la relation entre deux variables "var1" et "var2".
Graphique en ligne : twoway line var1 var2 Cette commande crée un graphique en ligne
pour visualiser l'évolution d'une variable "var2" en fonction d'une variable "var1".

Fait par : ABDELLAH OULMEKDM