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Tests d’hypothèse
Par
Ghizlane Lakhnati
ENSA AGADIR
Plan 2
1. Introduction;
2. Vocabulaire et définitions;
3. Tests de conformité;
4. Tests d’homogénéité;
5. Tests de Khi-deux.
Introduction 3
Un test statistique est une méthode qui permet de valider ou
rejeter une hypothèse sur une population à partir des informations
fournies par un ou plusieurs échantillons aléatoires choisis dans la
population.
Il existe plusieurs types de tests selon les hypothèses étudiées.
• Tests de conformité: test de comparaison d’un paramètre de la
population à une valeur standard.
• Test d’homogéneité: permet de comparer les paramètres de
deux populations.
• Tests du Khi-deux: permet de déterminer dans quelle mesure
les effectifs relatifs à un ou plusieurs caractères observés sur un
ou plusieurs échantillons sont conformes aux effectifs attendus
(théoriques).
Vocabulaire et définitions 4
α = P ( rejeter H0 | H0 vraie )
β = P ( accepter H0 | H0 fausse )
Un bon test statistique est un test qui minimise les deux risques
d’erreur α et β.
Tests de comformité 6
La règle du test:
A un seuil de risque fixé α.
On construit un intervalle de confiance de θ: [θ1 , θ2 ].
Si le paramètre θe observée dans l’échantillon appartient à [θ1 , θ2 ],
on acceptera l’hypothèse H0 au seuil de risque α, sinon on rejette,
H0 et on accepte H1 .
Tests de comformité 7
• Test bilatéral:
Tester H0 : m = m0 Contre H1 : m 6= m0
Tests de comformité 8
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi normale α2 de sorte que:
P − α2 ≤ Z ≤ α2 = 1 − α
ou bien
α
P Z≤ α =1−
2
2
On en déduit facilement que
σ σ
P m0 − √ 2 ≤ X ≤ m0 + √ α2 = 1 − α
α
n n
h i
3. Si x ∈ m0 − √σn α2 , m0 + √σn α2 on accepte H0 , sinon on rejette
H0 et on accepte l’hypothèse alternative H1 au niveau de risque
α.
Tests de comformité 9
• Test unilatéral à gauche:
Tester H0 : m = m0 contre H1 : m < m0 .
Soit α défini par: P (Z ≤ α ) = 1 − α et P (Z ≥ α ) = α.
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi normale α de sorte que:
P (Z ≤ α ) = P (Z ≥ −α ) = 1 − α
P (Z ≤ α ) = P (Z ≥ −α ) = 1 − α
P (T ≤ tα,n−1 ) = 1 − α
Si σ est inconnu (ce qui est souvent le cas ) alors on prend son
estimateur S.
Sous H0 ,
F − p0
q ∼ N (0, 1).
p0 (1−p0 )
n
Tests de comformité 15
• Test bilatéral: Testons H0 : p = p0 contre H1 : p 6= p0
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi normale α2 de sorte que:
P − α2 ≤ Z ≤ α2 = 1 − α
α
P Z≤ α =1−
2
2
On en déduit facilement que
r r !
p0 (1 − p0 ) p0 (1 − p0 )
P p0 − α2 ≤ F ≤ p0 + α2 = 1 − α
n n
q q
p0 (1−p0 ) p0 (1−p0 )
3. Si pe ∈ p0 − n
α2 , p0 + n
α2 on accepte H0 ,
sinon on rejette H0 et on accepte H1 au niveau de risque α.
Tests de comformité 16
• Test unilatéral à gauche: Testons H0 : p = p0 contre
H1 : p < p0 .
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi normale α de sorte que:
P (Z ≥ −α ) = P (Z ≤ α ) = 1 − α
P (Z ≤ α ) = 1 − α
nΣ2
X = 2 ∼ Xn2
σ
2 1
Pn 2
avec Σ = n i=1 (X i − m) .
Sous l’hypothèse H0 ,
nΣ2
X = 2 ∼ Xn2
σ0
Tests de comformité 20
h i
nΣ2e 2 2
3. Si σ02
∈ X1− α
,n , X α
,n , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et
2 2
on accepte H1 au niveau de risque α.
Tests de comformité 21
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi Khi-deux de degré n, la valeur de
2
Xα,n telle que:
2
P X ≤ Xα,n = 1 − α
nΣ2e 2
3. Si σ02
≤ Xα,n , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on accepte
H1 au niveau de risque α.
Tests de comformité 22
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi Khi-deux de degré n, la valeur de
2
X1−α,n telle que:
2
P X ≥ X1−α,n = 1 − α
nΣ2e 2
3. Si σ02
≥ X1−α,n , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on
accepte H1 au niveau de risque α.
Tests de comformité 23
• Test bilatéral:
Tester H0 : σ 2 = σ02 contre H1 : σ 2 6= σ02
où σ02 est une valeur standard donnée.
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi Khi-deux de degré n − 1, les valeurs
2
de X α2 ,n−1 et X1− α
,n−1 telles que:
2 2
2 2
P X1− α
,n−1 ≤ X ≤ X α
,n−1 = 1 − α
2 2
h i
(n−1)s2 2 2
3. Si σ02
∈ X1− α
,n−1 , X α
,n−1 , on accepte H0 , sinon on rejette
2 2
H0 et on accepte H1 au niveau de risque α.
Tests de comformité 25
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi Khi-deux de degré n − 1, la valeur
2
de Xα,n−1 telles que:
2
P X ≤ Xα,n−1 = 1 − α
(n−1)s2 2
3. Si σ02
≤ Xα,n−1 , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on
accepte H1 au niveau de risque α.
Tests de comformité 26
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi Khi-deux de degré n − 1, la valeur
2
de X1−α,n−1 telles que:
2
P X ≥ X1−α,n−1 = 1 − α
(n−1)s2 2
3. Si σ02
≥ X1−α,n−1 , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on
accepte H1 au niveau de risque α.
Tests d’homogénéité 27
Alors
Y − (m1 − m2 )
Z= q 2 2
∼ N (0, 1)
σ1 σ2
n1
+ n2
Tests d’homogénéité 30
• Test bilatéral:
Tester H0 : m1 = m2 contre H1 : m1 6= m2 est équivalent à tester
H0 : m1 − m2 = 0 contre H1 : m1 − m2 6= 0.
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi normale, la valeur de α2 telle que:
P − α2 ≤ Z ≤ α2 = 1 − α
x −xe2
3. Si re1 ∈ − α2 , α2 , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et
2
σ1 2
σ2
n1
+n
2
on accepte H1 au niveau de risque α.
Tests d’homogénéité 31
P (Z ≤ α ) = 1 − α
x −xe2
3. Si re1 ≤ α , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on
2
σ1 2
σ2
n1
+n
2
accepte H1 au niveau de risque α.
Tests d’homogénéité 32
P (Z ≥ −α ) = P (Z ≤ α ) = 1 − α
x −xe2
3. Si re1 ≥ −α , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on
2
σ1 2
σ2
n1
+n
2
accepte H1 au niveau de risque α.
Tests d’homogénéité 33
• Test bilatéral:
Tester l’hypothèse: H0 : m1 = m2 contre H1 : m1 6= m2 est
équivalent à tester H0 : m1 − m2 = 0 contre H1 : m1 − m2 6= 0.
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi de student, la valeur de t α2 ,n1 +n2 −2
telle que:
P −t α2 ,n1 +n2 −2 ≤ T ≤ t α2 ,n1 +n2 −2 = 1 − α
H0 : σ12 = σ22
Contre
H1 : σ12 6= σ22
telles que σ12 est la variance de X dans P1 et σ22 est la variance de
X dans P2 .
Tests d’homogénéité 41
Cas:Populations normales:
Soient S12 et S22 les estimateurs des variances (inconnues) de X
dans les deux populations.
S12
F = 2 ∼ Fn1 −1,n2 −1
S2
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi de Fisher, pour les degrés de liberté
n1 − 1 et n2 − 1, les valeurs fn1 −1,n2 −1, α2 et fn1 −1,n2 −1,1− α2 telles
que:
P fn1 −1,n2 −1,1− α2 ≤ F ≤ fn1 −1,n2 −1, α2 = 1 − α
3. Si fn1 −1,n2 −1,1− α2 ≤ f ≤ fn1 −1,n2 −1, α2 , on accepte H0 , sinon on
rejette H0 et on accepte H1 au niveau de risque α.