Corrigé TD3 : Complément de Probabilités

Exercice 1

X ∼ E(λ), Y ∼ E(µ) X et Y sont indépendants

1) S = X + Y
Z
fS (z) = fX (x)fY (z − x)dx
Z
= λe−λx 1x>0 × µe−µ(z−x) 1z−x>0 dx
R
Z z
= λµ e−µz e−x(λ−µ) 1z>0 1z−x>0 dx
0
λµe−µz
= µ(e−z(λ−µ) − 1)1z>0
λ−µ
λµ
= (e−λz − e−µz )1z>0 si λ 6= µ.
λ−µ
et fS (z) = λµze−µz 1z>0 si λ = µ

2)
X
X ∼ E(λ), Y ∼ E(µ), Z =
Y
Soit f une fonction continue par morceaux et bornée sur R dans R.
Z +∞ Z +∞
x
E(f (Z)) = f ( )λe−λx µe−µy dxdy
0 0 y
Z +∞ Z +∞
−µy x
= λµ e ( f ( )e−λx dx)dy.
0 0 y
x
On pose z = y
Z +∞ Z +∞
−µy
E(f (Z)) = λµ e ( f (z)ye−λzy dz)dy
0 0
Z +∞ Z +∞
= λµ f (z)( ye−(λz+µ)y dy)dz
0 0
Z +∞
λµ
= f (z) dz
0 λz + µ
Z
λµ
= f (z) 1z>0 dz
R λz + µ

1
 λµ
Donc la densité de Z est z → λz+µ 1z>0 .
2
3) X de densité 3x 1[0,1] (x) et y ∼ U[0,1] .
T = XY soit f fonction continue par morceaux et bornée sur R
Z 1Z 1
E(f (T )) = f (xy)3x2 dxdy
0 0
Z 1 Z 1
2
=3 x ( f (xy)dy)dx
0 0
Z 1 Z 1
=3 x( f (z)1z<x dz)dx
0 0
Z 1 Z 1
=3 f (z)( x1z<x )dz
0 0
3 1
Z
= f (z)(1 − z 2 )dz
2 0
Z
3
= (1 − z 2 )1[0,1] (z)dz.
R 2

T est de densité z → 32 (1 − z 2 )1[0,1] (z).

4) X et Y indépendantes de même loi de densité 12 e−|x| .
R = 2X + Y , soit f continue par morceaux et bornée
Z Z
1
E(f (R)) = f (2x + y)e−|x| e−|y| dxdy
4
Z Z
1
= e−|x| ( f (2x + y)e−|y| dy)dx
4 R
Z ZR
1 −|x|
= e ( f (z)e−|z−2x| dz)dx
4 R
Z ZR
1
= f (z)( e−|x| e−|z−2x| dx)dz
4 R R

Pour z > 0 on a
Z
4 2
e−|x| e−|z−2x| dx = e−z/2 − e−z
R 3 3
Pour z < 0 on a Z
4 2
e−|x| e−|z−2x| dx = ez/2 − ez
R 3 3
Z
4 2
∀z ∈ R e−|x| e−|z−2x| dx = e−|z|/2 − e−|z|
R 3 3

2
Donc Z
1
E(f (R)) = f (z)(2e−|z|/2 − e−|z| )dz
6 R

Donc la densité de R est z → 16 (2e−|z|/2 − e−|z| ).

Exercice 2
X ∼ E(λ) et y ∼ E(µ) indépendantes,

X X
,Y ) S =
( et T = Y
Y Y
Soit h continue par morceaux et bornée sur R2 .

Z Z
E(h(S, T )) = h(s, t)fS,T (s, t)dsdt
Z Z
X x
= E(h( , Y )) = h( , y)λe−λx µe−λy dxdy.
y R∗2
+
y

u(x, y) = ( xy , y) u est C ∞ sur R∗2

+
!
1
y − yx2 1
Du(x, y) = Ju(x, y) = 6= 0
0 1 y

Z Z
x
E(h(S, T )) = λµ h( , y)λe−λx e−µy dxdy
]0,+∞[2 y
Z +∞ Z +∞
= λµ e−µy ( h(s, y)ye−λsy ds)dy
0 0
Z +∞ Z +∞
= λµ h(s, y)ye−µy e−λsy dsdy
0 0
Z +∞ Z +∞
= λµ h(s, t)ye−µt e−λst dsdt
0 0

D’où
fS,T (s, t) = λµte−µt e−λst 1t>0 × 1s>0 .

Exercice 3
Soit X et Y v.a indépendantes de loi N (0, 1).

3
1) Z = XY
h fonction continue par morceaux sur R
X
E(h(Z)) = E(h( ))
Z Z Y
x 1 2 2
= h( ) e−x /2 e−y /2 dxdy
y 2π
Z Z
1 −y 2 /2 x 2
= e ( h( )e−x /2 dx)dy
2π R y
Z ZR
1 2 2 2
= e−y /2 ( h(z)e−z y /2 | y | dz)dy
2π R
Z Z R
1 2 2
= h(z)( | y | e−(1+z )y /2 dy)dz
2π R R
Z
1 2
= h(z) dz
2π R 1 + z2
Z
1
= h(z) dz.
R π(1 + z 2 )
1
z → π(1+z 2 ) est la loi de Cauchy.

2) La loi du couple (X, X + Y ).

E(h(S, T )) = E(h(X, X + Y ))
Z Z
1 2 2
= h(x, x + y) e−x /2 e−y /2 dxdy
R 2π
!
1 0
U (x, y) = (x, x + y) DU = =1
1 1
1 −s2 /2 −(t−s)2 /2
Ce qui donnera fS,T (s, t) = 2π e e ∀(s, t) ∈ R2

√ 1 2
T = X + Y ∼ N (0, 2) fT (t) = √ e−t /4 t ∈ R.
2 π

fS,T (x, t)
fX/X+Y =t (x) =
fT (t)
1 −s2 /2− 1 (t−s)2 +t2 /4
=√ e 2
π
1 2
= √ e−(s−t/2) .
π

4
 1
X/X + Y = t ∼ N (t/2, √ ).
2
3) Z Z
1 −x2 /2 −y2 /2
E(h(X, Z)) = h(x, x2 + y 2 ) e e dxdy
R2 2π
!
1 0
U (x, y) = (x, x2 + y 2 ) DU =
2x 2y

e−z/2
fX,Z (x, y) = √ 1z≥x2 .
2π z − x2
4)
√
e−z/2 z
Z Z
dx
fZ (z) = fX,Z (x, z)dx = √
√
2π − z z − x2
e−z/2
Z
1 dx
= √ q
2π z 1 − ( √xz )2

e−z/2 x √z
= [Arcsin √ ]−√z
2π z
e−z/2
= si z > 0
2
fZ (z) = 0 si z < 0

Donc,
e−z/2 1
fZ (z) = 1z>0 ⇒ Z ∼ E( )
2 2
fX,Z (x, z) 1x2 ≤z 1|x|≤√z
fX/X 2 +Y 2 =z (x) = = √ = √ si z > 0
fZ (z) π z − x2 π z − x2
et
fX/X 2 +Y 2 =z (x) = 0 si z < 0.

Exercice 4
X ∼ N (0, 1) et T indépendante de X tel que :
1
P (T = 1) = P (T = −1) =
2

5
 P (Y ≤ y) = P (Y ≤ y, T = 1) + P (Y ≤ y, T = −1)
= P (X ≤ y)P (T = 1) + P (−X ≤ y)P (T = −1)
1 1
= P (X ≤ y) + P (X ≥ −y)
2 2
1 1
= P (X ≤ y) + P (X ≤ y)
2 2
= P (X ≤ y).

Donc, Y ∼ N (0, 1)

1
P (X + Y = 0) = P (X(1 + T ) = 0) = P (1 + T = 0) = P (T = −1) = 6= 0
2
Donc X + Y n’est pas gaussien.
Par suite, (X, Y ) n’est pas gaussien.