Si Ê, 1 och)) < too, fld) = 1 Ê, É" och)

2E

. f paire

• ∀ de]-à,à], f(d) ≥ °

• ✗ (4) = f é" fa) ad = costud) f(d) dd

↳ f est une densité spectrale d'une série stationnaire (X)

si : 1) : f (d) ≥ 0 ∀ de]- , à]

2) : ✗(h) = et" f (d) dd Fh

⇒ Une faction f est la densité d'un processus stationnaire

ssi. 1) : f(d) = fc-d)

2) : f(d) ≥ 0

3) : I fcd) dd < + a

• 8C.) est l'AVF d'une série stationnaire Ssi

• tch) = 8th)

• f(d) = 1, E- é"arch) 20 ∀ de]-tu]

• Représentation spectrale d'une fonction d'auto-corrélation :

• bornée
• 8C.) est l'ACUF Ssi 3f tg f est • croissante
- Continue à droite sur ]- , ]
- FC-T) = 0

tg och) = ein" df(d)

JET]

pch) = Ça,üʰ" dGCd) ⇒ GC d) = Fcd)

FCT)
(en fait, Fla) = Tco] = Var (Xa))

filtres linéaires invariants dans le temps :

Yt = Ê Yu Xu • filtre C- {Cate, 4=0,11....

4=-0

C invariant dans le temps si les poids Cate sont indépendants de t

↳ si Ce,tu = tu

C causal si Yj=0 pour jao

• Soit Xt de densité spectrale fx (d)

☒ = {tj, j = 0, ± 1,... un TLF ta ÊYj1 < α

Yt = EI NjXtj est stationnaire centrée

et fy (d) = I (e- id) 2f✗ (d)

- Ilé")# (e") fxcd)

où : Ile")=Ê, tje" •
"fonction de transfert du filtre"

"
(Ilé") 1 ? # (é"SI (e") o "faction puissance du filtre

Rq : Si on transforme Xt par les TLF Is et ¥2

même effet que si l'on applique un TLF de fct de transfert Is (é") I (et")

Wr = Il (B) ECB) Xt

et fu Cd) = Iacé") Ez (é") "Lcd)

Densité spectrale d'un ARMA :

Xt un ARMA (pq) causal tg ① (B) Xr = OCB) Et

↳ fx(d) = 52 / Oléid, p

2à / ∅ (eid) 12