ECG 21 Année scolaire : 23-24

Master class : Probabilités discrètes

Exercice 1 : EDHEC 2010

Une urne contient trois boules numérotées de 1 à 3 . Un tirage consiste à extraire au hasard
une boule de l'urne puis à la remettre dans l'urne pour le tirage suivant.

On définit une suite de variables aléatoires (𝑋𝑘 )𝑘∈ℕ∗ de la manière suivante :

• Pour tout entier naturel 𝑘 non nul, 𝑋𝑘 est définie après le 𝑘 ème tirage.

• On procède au 1er tirage et 𝑋1 prend la valeur du numéro de la boule obtenue à ce

tirage.

• Après le 𝑘 ème tirage (𝑘 ∈ ℕ∗ ) :

➢ soit 𝑋𝑘 a pris la valeur 1 , dans ce cas on procède au (𝑘 + 1)ème tirage et 𝑋𝑘+1

prend la valeur du numéro obtenu à ce (𝑘 + 1)ème tirage.
➢ soit 𝑋𝑘 a pris la valeur 𝑗, différente de 1 , dans ce cas on procède également au
(𝑘 + 1)ème tirage et 𝑋𝑘+1 prend la valeur 𝑗 si la boule tirée porte le numéro 𝑗 et
la valeur 1 sinon.

1. Reconnaître la loi de 𝑋1 .

2. Simulation informatique de l'expérience aléatoire décrite dans cette partie.

Ecrire une fonction Python prenant en argument un entier k et renvoyant une simulation de
la varaible aléatoire Xk.

3. On note 𝑈𝑘 la matrice à 3 lignes et une colonne dont l'élément de la 𝑖 ème ligne est
ℙ([𝑋𝑘 = 𝑖]).
a) Déterminer les probabilités ℙ[𝑋𝑘 =𝑗] ([𝑋𝑘+1 = 𝑖]), pour tout couple (𝑖, 𝑗) de {1,2,3} × {1,2,3}.

b) On admet que ([𝑋𝑘 = 1], [𝑋𝑘 = 2], [𝑋𝑘 = 3]) est un système complet d'événements.
Déterminer, grâce à la formule des probabilités totales, la matrice 𝐴 de ℳ3 (ℝ), telle que, pour
tout entier naturel 𝑘 non nul, on a 𝑈𝑘+1 = 𝐴𝑈𝑘 .

1
c) Montrer qu'en posant 𝑈0 = (0), alors, pour tout 𝑘 de ℕ, on a : 𝑈𝑘 = 𝐴𝑘 𝑈0 .
0
1
d) Vérifier que 𝐴 = 𝑀 + 3 𝐼 où 𝑀 est une matrice à déterminer, puis établir que, pour tout 𝑘 de
𝑘 1 𝑘−𝑗 𝑗
ℕ, on a : 𝐴𝑘 = ∑𝑘𝑗=0 ( ) (3) 𝑀 .
𝑗
2
2 −2 0 3
0 0
e) On admet : 𝑀 = 𝑃𝐷𝑃−1 où 𝑃 = (1 1 1 ) et 𝐷 = (0 − 3 0).
2
1 1 −1
0 0 0

En déduire les 3 éléments de la première colonne de la matrice 𝐴𝑘 , puis vérifier que la loi de
𝑋𝑘 est donnée par :

1
ECG 21 Année scolaire : 23-24

1 1 𝑘 1 1 𝑘
∀𝑘 ∈ ℕ∗ , ℙ([𝑋𝑘 = 1]) = 2 (1 + (− 3) ) et ℙ([𝑋𝑘 = 2]) = ℙ([𝑋𝑘 = 3]) = 4 (1 − (− 3) )

f) Calculer l'espérance 𝔼(𝑋𝑘 ) de 𝑋𝑘 .

g) Écrire une fonction Python, notée esp, qui renvoie 𝔼(𝑋𝑘 ) à l'appel de esp(k).

Exercice 2 : EDHEC 2019 voie S

Partie 1 : fonction génératrice d'une v.a.r. discrète finie

Dans cette partie, 𝑛 désigne un entier naturel non nul. On considère une variable aléatoire 𝑋
prenant ses valeurs dans [|1, 𝑛|] et on appelle fonction génératrice de 𝑋, la fonction 𝐺 définie
par :
𝑛

∀𝑡 ∈ ℝ, 𝐺(𝑡) = ∑ ℙ([𝑋 = 𝑘])𝑡 𝑘

𝑘=1

1. Calculer 𝐺(1).

2. Exprimer l'espérance de 𝑋 à l'aide de la fonction 𝐺.

3. Établir la relation : 𝕍(𝑋) = 𝐺 ′′ (1) + 𝐺 ′ (1) − (𝐺 ′ (1))2.

Partie 2 : un résultat d'analyse

1 1
On pose, pour tout 𝑛 de ℕ∗ : 𝑢𝑛 = ∑𝑛𝑘=1 𝑘 et ℎ𝑛 = ∑𝑛𝑘=1 𝑘 2 .

1 1
4. a) Justifier que, pour tout entier naturel 𝑘 non nul : 𝑘+1 ⩽ ln (𝑘 + 1) − ln (𝑘) ⩽ 𝑘.
1
b) Montrer alors : ∀𝑛 ∈ ℕ∗ , ln (𝑛) + 𝑛 ⩽ 𝑢𝑛 ⩽ ln (𝑛) + 1.

c) En déduire un équivalent très simple de 𝑢𝑛 lorsque 𝑛 est au voisinage de +∞.

5. Montrer que la suite (ℎ𝑛 )𝑛∈ℕ⋆ est convergente.

Partie 3 : étude d'une expérience aléatoire

Dans cette partie, 𝑛 désigne toujours un entier naturel non nul.

On considère une urne contenant 𝑛 jetons numérotés de 1 à 𝑛(𝑛 ⩾ 2). L'expérience aléatoire
consiste à prélèver tous ces jetons un par un, au hasard, et sans remise. Pour tout 𝑖 ∈ [|1, 𝑛|],
on note 𝐴𝑖 la v.a.r. égale au numéro du jeton obtenu lors du 𝑖 ème tirage.

• Pour tout 𝑖 ∈ [|2, 𝑛|], on dit qu'il y a record à l'instant 𝑖 si le 𝑖 ème jeton tiré a un
numéro plus grand que tous les numéros précédemment tirés.

D'autre part, on convient qu'il y a systématiquement record à l'instant 1.

• Enfin, on note 𝑋𝑛 la v.a.r. égale au nombre de records obtenus lorsque l'on procède à
cette expérience dans une urne contenant 𝑛 jetons.

2
ECG 21 Année scolaire : 23-24

On note alors 𝐺𝑛 la fonction génératrice de 𝑋𝑛 , 𝐸𝑛 son espérance et 𝑉𝑛 sa variance.

6. Donner la loi de 𝑋1 .

7. a) Montrer : 𝑋𝑛 (Ω) = [|1, 𝑛|].

b) Déterminer ℙ([𝑋𝑛 = 1]) et ℙ([𝑋𝑛 = 𝑛]). En déduire les lois de 𝑋2 et 𝑋3 .

c) En considérant le système complet d'événements ([𝐴𝑛 = 𝑛], [𝐴𝑛 < 𝑛]), montrer :

1 𝑛−1
∀𝑛 ⩾ 2, ∀𝑗 ∈ [ [2, 𝑛] ], ℙ([𝑋𝑛 = 𝑗]) = ℙ([𝑋𝑛−1 = 𝑗 − 1]) + ℙ([𝑋𝑛−1 = 𝑗])
𝑛 𝑛

d) Donner la loi de 𝑋4 .

8. a) Vérifier que la formule obtenue à la question 7.c) reste valable pour 𝑗 = 1.

b) Établir la relation :

𝑡+𝑛−1
∀𝑛 ⩾ 2, ∀𝑡 ∈ ℝ, 𝐺𝑛 (𝑡) = 𝐺𝑛−1 (𝑡)
𝑛
c) En déduire :
𝑛−1
∗
1
∀𝑛 ∈ ℕ , ∀𝑡 ∈ ℝ, 𝐺𝑛 (𝑡) = ∏ (𝑡 + 𝑗)
𝑛!
𝑗=0

9. En dérivant la relation (⋆), trouver une relation entre 𝐸𝑛 et 𝐸𝑛−1 puis montrer :
∀𝑛 ∈ ℕ∗ , 𝐸𝑛 = 𝑢𝑛

10. Recherche d'un équivalent de 𝑉𝑛 .

a) En dérivant une deuxième fois la relation (⋆), montrer :

1 1
∀𝑛 ⩾ 2, 𝑉𝑛 − 𝑉𝑛−1 = −
𝑛 𝑛2

b) En déduire, pour tout entier naturel 𝑛 non nul, 𝑉𝑛 en fonction de 𝑢𝑛 et ℎ𝑛 .

c) Montrer : 𝑉𝑛 ∼ ln (𝑛).
𝑛→+∞

Partie 4 : simulation informatique liée à l'expérience

Dans cette partie, on s'intéresse à la simulation Python de l'expérience aléatoire et des v.a.r.
définies dans la partie précédente.

11. L'objectif de cette question est de coder une fonction Python permettant de simuler le
tirage complet dans une urne possédant 𝑛 jetons numérotés de 1 à 𝑛.
a) Compléter la fonction Python suivante afin qu'elle renvoie le vecteur ligne B obtenu
en échangeant les coefficients en position 𝑖 et 𝑗 du vecteur ligne 𝐴 (paramètre d'entrée
de la fonction).

3
ECG 21 Année scolaire : 23-24

def echangeCoeff(A,i,j) :
B=A
B[j]=………
B[i]=………
return ………
b) On considère la fonction Python suivante.

def tiragecomplet(n) :
A=np.arange(1,n+1)
i=n
for k in range(1,n) :
j=rd.randint(1,i+1)
A=echangeCoeff(A ,i,j)
i=i-1
return A

Commenter la stratégie adoptée dans cette fonction afin de répondre à l'objectif initial.

On précisera notamment ce que représente intialement le vecteur A et commentera

brièvement son évolution.

12. On s'intéresse maintenant à la fonction Python suivante.

def mystere(n) :
A=tirageComplet(n)
m=A[1]
x=1
for k in range(2,n+1) :
if A[k]>m :
m=A[k]
x=x+1
return x

a) Expliquer pourquoi, à la fin de la boucle for, la variable m contient la valeur 𝑛.

b) Que représente la variable 𝑥 ? On fera le lien avec une v.a.r. précédemment définie.

3. On s'intéresse enfin à la fonction Python suivante.

def moyenne(n) :
N=10000
S= 0
for k in range(1,N+1) :
S+=mystere(n)
E=S/n
return E

a) Quelle quantité la variable E simule-t-elle? Expliquer.

b) L'appel moyenne(10^4) produit la valeur 9.78.

On rappelle par ailleurs : ln (10) ≃ 2.3.

Commenter le résultat obtenu.