DS 3

E2A – E2B 4 heures Le 5 décembre 2022

Exercice 1

On dispose d’une pièce de monnaie amenant Pile avec la probabilité 2/3 et Face avec la probabilité 1/3.

PARTIE I : Étude d’une première variable aléatoire

On effectue une succession de lancers avec cette pièce et on définit la variable aléatoire 𝑋 prenant la valeur
du nombre de Face obtenus avant l’obtention du deuxième Pile.
1.a) Décrire les événements [𝑋 = 0], [𝑋 = 1], [𝑋 = 2] puis calculer leurs probabilités.
1.b) Montrer :
4
∀𝑛 ∈ ℕ, 𝑃(𝑋 = 𝑛) = (𝑛 + 1)
3𝑛+2

PARTIE II : Étude d’une expérience en deux étapes

On effectue une succession de lancers avec la pièce précédente jusqu’à l’obtention du deuxième Pile ; puis
en fonction du nombre 𝑛 de Face obtenus, on place 𝑛 + 1 boules dans une urne, les boules étant numérotées
de 0 à 𝑛 et indiscernables au toucher, et enfin on pioche au hasard une boule de cette urne.
On note toujours 𝑋 la variable aléatoire prenant la valeur du nombre de Face obtenus, et on note 𝑈 la va-
riable aléatoire prenant la valeur du numéro de la boule obtenue. On pose : 𝑉 = 𝑋 − 𝑈.
2.a) Déterminer l’ensemble des valeurs prises par la variable 𝑈.
2.b) Déterminer, pour tout 𝑛 de ℕ, la loi conditionnelle de 𝑈 sachant [𝑋 = 𝑛].
2.c) En déduire, pour tout 𝑘 ∈ ℕ
+∞
1 2
𝑃(𝑈 = 𝑘) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑛) puis 𝑃(𝑈 = 𝑘) = 𝑘+1
𝑛+1 3
𝑛=𝑘

2.d) Montrer que 𝑈 admet une espérance et une variance et les calculer.
3.a) Déterminer l’ensemble des valeurs prises par la variable 𝑉.
3.b) Déterminer, pour tout 𝑛 ∈ ℕ, la loi conditionnelle de 𝑉 sachant [𝑋 = 𝑛].
3.c) En déduire la loi de 𝑉.
4. Montrer que les variables aléatoires 𝑈 et 𝑉 sont indépendantes.
5. Que vaut Cov(𝑈, 𝑉) ? En déduire Cov(𝑋, 𝑈).

PARTIE III : Étude d’un jeu

Dans cette partie, 𝑝 désigne un réel de ]0,1[.
Deux individus 𝐴 et 𝐵 s’affrontent dans un jeu de Pile ou Face dont les règles sont les suivantes :
⦁ le joueur 𝐴 dispose de la pièce amenant Pile avec la probabilité 2/3 et lance cette pièce jusqu’à l’ob-
tention du deuxième Pile ; on note 𝑋 la variable aléatoire prenant la valeur du nombre de Face alors obte-
nus ;
⦁ le joueur 𝐵 dispose d’une autre pièce amenant Pile avec la probabilité 𝑝 et lance cette pièce jusqu’à
l’obtention d’un Pile ; on note 𝑌 la variable aléatoire prenant la valeur du nombre de Face alors obtenus ;
⦁ le joueur 𝐴 gagne si son nombre de Face obtenus est inférieur ou égal à celui de 𝐵 ; sinon c’est le
joueur 𝐵 qui gagne.
On dit que le jeu est équilibré lorsque les joueurs 𝐴 et 𝐵 ont la même probabilité de gagner.
6. Simulation informatique
6.a) Écrire une fonction Python d’en-tête def simule_X() qui simule la variable aléatoire 𝑋.
6.b) On suppose que l’on dispose d’une fonction simule_Y qui, prenant en argument un réel 𝑝 de ]0,1[,
simule la variable aléatoire 𝑌. Expliquer ce que renvoie la fonction suivante :

def mystere(p) :
r=0
N=10000
for k in range(N) :
x=simule_X()
y=simule_Y(p)
if x<=y :
r=r+1/N
return r

6.c) On trace, en fonction de 𝑝, une estimation de la probabilité que 𝐴 gagne et on obtient le graphe sui-
vant :

À la vue de ce graphe, conjecturer une valeur de 𝑝 pour lequel le jeu serait équilibré.
7. Étude de la variable aléatoire 𝒀
On note 𝑍 la variable aléatoire prenant la valeur du nombre de lancers effectués par le joueur 𝐵.
7.a) Reconnaître la loi de 𝑍 et préciser son(ses) paramètre(s), son espérance et sa variance.
7.b) Exprimer 𝑌 à l’aide de 𝑍 et en déduire l’existence de l’espérance et de la variance de 𝑌 et préciser
leurs valeurs.
7.c) Montrer : ∀𝑛 ∈ ℕ, 𝑃(𝑌 ≥ 𝑛) = (1 − 𝑝)𝑛 .
8.a) Montrer :
+∞

𝑃(𝑋 ≤ 𝑌) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑛)𝑃(𝑌 ≥ 𝑛)

𝑛=0

8.b) Déduire des résultats précédents :

4
𝑃(𝑋 ≤ 𝑌) =
(2 + 𝑝)2
8.c) Déterminer la valeur de 𝑝 pour laquelle le jeu est équilibré.
Exercice 2
Dans tout le problème, 𝑋 désigne une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé (Ω, 𝒜, 𝑃) et à
valeurs dans ℕ (c’est-à-dire que 𝑋(Ω) ⊂ ℕ).
On note 𝐴 l’événement : « 𝑋 prend une valeur paire » (on notera dorénavant, pour abréger, « 𝑋 est paire »)
et on note 𝑎 = 𝑃(𝐴).
On dit que 𝑋 possède la propriété 𝒫 lorsque 𝑎 > 1⁄2.
On définit également les deux variables aléatoires 𝑋0 et 𝑋1 suivantes :
• 𝑋0 prend la valeur 𝑋 si 𝑋 est paire et prend la valeur 0 sinon
• 𝑋1 prend la valeur 𝑋 si 𝑋 est impaire et prend la valeur 0 sinon
On dit enfin que 𝑋 possède la propriété 𝒬 lorsque 𝐸(𝑋1 ) > 𝐸(𝑋0 ).
Préliminaires
1. Quelle est la variable 𝑋0 + 𝑋1 ?
2. On note 𝑌 la variable aléatoire qui prend la valeur 1 si 𝑋 est paire et prend la valeur −1 sinon.
Reconnaître les variables aléatoires suivantes :
1 1
(1 + 𝑌)𝑋 et (1 − 𝑌)𝑋
2 2
Partie A
3. Pour tout 𝑛 ∈ ℕ, on note 𝑝𝑛 = 𝑃(𝑋 = 𝑛) et on suppose la suite (𝑝𝑛 )𝑛∈ℕ strictement décroissante.
En écrivant 𝑃(𝐴) et 𝑃(𝐴) à l’aide des nombres 𝑝𝑛 , 𝑛 ∈ ℕ, montrer que 𝑋 vérifie 𝒫.
4. On suppose que 𝑋 possède une espérance.
4.a) Vérifier que 𝑌 = (−1) 𝑋 et en déduire que 𝑋𝑌 admet une espérance.
4.b) Justifier que 𝑋0 et 𝑋1 possède également une espérance.
4.c) Montrer, à l’aide des préliminaires, que 𝑋 vérifie 𝒬 si, et seulement si, 𝐸(𝑋𝑌) < 0.
On a donc le résultat suivant :
𝑋 vérifie 𝒬 si, et seulement si, 𝐸((−1)𝑋 𝑋) < 0
Partie B1
Dans cette partie, la variable aléatoire 𝑋 suit la loi géométrique de paramètre 𝑝, où 𝑝 est un réel de ]0,1[.
5.a)
1−𝑝
(i) Montrer que 𝑎 = .
2−𝑝
(ii) La variable aléatoire 𝑋 vérifie-t-elle 𝒫 ?
(iii) Vérifier que la suite (𝑝𝑛 )𝑛∈ℕ∗ est décroissante. En quoi le résultat de la question (ii) précédente ne
contredit pas celui de la question 3 ?
5.b) Calculer 𝐸(𝑋𝑌) à l’aide du théorème de transfert (on rappelle que 𝑌 = (−1) 𝑋 ). La variable aléatoire
𝑋 vérifie-t-elle 𝒬 ?
Partie B2
Dans cette partie, la variable aléatoire 𝑋 suit la loi de Poisson de paramètre 𝜆, où 𝜆 est un réel de ℝ∗+ .
6.a)
(i) Montrer que 𝑃(𝐴) − 𝑃(𝐴) = 𝑒 −2𝜆 .
(ii) La variable aléatoire 𝑋 vérifie-t-elle 𝒫 ?
6.b) Calculer 𝐸(𝑋𝑌). La variable aléatoire 𝑋 vérifie-t-elle 𝒬 ?
Partie B3
Le but de cette partie est d’étudier le cas où 𝑋 suit la loi binomiale ℬ(𝑛, 𝑝) avec 𝑛 ≥ 2 et 𝑝 ∈ ]0, 1⁄2[.
7. Dans cette question, 𝑝 est un réel vérifiant 0 < 𝑝 < 1.
On réalise une suite d’épreuves de Bernoulli indépendantes, de probabilité de « succès » 𝑝 (et de probabilité
d’« échec » 𝑞 = 1 − 𝑝).
Pour tout entier naturel 𝑛 non nul, on définit l’événement 𝐹𝑛 : « Au cours des 𝑛 premières épreuves, on ob-
tient un nombre pair de succès » et on pose 𝑢𝑛 = 𝑃(𝐹𝑛 ).
7.a) Montrer que, pour tout entier naturel 𝑛 non nul, on a : 𝑢𝑛+1 = (1 − 𝑝)𝑢𝑛 + 𝑝(1 − 𝑢𝑛 ).
On pose, par convention, 𝑢0 = 1. Vérifier alors que la relation précédente est encore vraie pour 𝑛 = 0.
7.b) Donner l’expression de 𝑢𝑛 en fonction de 𝑛 pour tout entier naturel 𝑛.
8. On se place maintenant dans le cas annoncé au début de cette partie : 𝑋 suit la loi binomiale ℬ(𝑛, 𝑝)
avec 𝑛 ≥ 2 et 𝑝 ∈ ]0, 1⁄2[.
On considère la fonction 𝑓𝑛 définie sur ]0, 1⁄2[ par 𝑓𝑛 (𝑥) = 𝑛𝑥(1 − 2𝑥)𝑛−1 .
8.a) En reprenant la définition du réel 𝑎 associé à la variable 𝑋, montrer que 𝑎 = 𝑢𝑛 puis que 𝑋 vérifie 𝒫.
8.b) Calculer 𝐸(𝑌𝑋). En déduire que 𝐸(𝑋1 ) − 𝐸(𝑋0 ) = 𝑓𝑛 (𝑝) puis que 𝑋 vérifie la propriété 𝒬.
8.c) Montrer que 𝑓𝑛 admet un maximum 𝑀𝑛 égal à :
1 𝑛 − 1 𝑛−1
𝑀𝑛 = ( )
2 𝑛
8.d) Montrer que la fonction 𝜙 définie par
1
𝜙(𝑥) = (𝑥 − 1) ln (1 − )
𝑥
est de classe 𝐶 2 sur [2, +∞[, que 𝜙 ′ (𝑥) tend vers 0 lorsque 𝑥 tend vers +∞ et que sa dérivée seconde est
strictement positive sur [2, +∞[.
En déduire que la suite (𝑀𝑘 )𝑘≥2 est strictement décroissante.
8.e) Montrer que la suite (𝑀𝑘 )𝑘≥2 converge, préciser sa limite et montrer que, pour tout 𝑘 ≥ 2, on a
1 1
≤ 𝑀𝑘 ≤
2𝑒 4
9. On suppose que deux joueurs, Alain et Béatrice, jouent à Pile ou Face avec une pièce déséquilibrée, la
probabilité d’obtenir Face étant égale à 𝑝, où 0 < 𝑝 < 1⁄2.
Une pièce est lancée 𝑛 fois (𝑛 ≥ 2) et les lancers sont supposés indépendants. Alain empoche un gain égal
au nombre de Face apparues si ce nombre de Face est pair et Béatrice, un gain égal au nombre de Face
apparues si ce nombre est impair.
9.a) Quel est celui des deux joueurs qui a le plus de chance de gagner ?
9.b) Quel est celui des deux joueurs qui a la plus forte espérance de gain ?
9.c) Comment interpréter l’encadrement obtenu à la question 8.e ?