TIBRAIRIE SERVICE LI SERO

N " 9 2 F oce E N C G C i t S al am
b le prlx d'un aliment pesant 2)g: c- I'accroissement du pnx pgur 5_0g_supplruentaires._ L Calculer La sornnre des residus.

Chapitre 1

6- Calculer SCrcc. SC.r". SCu et .R2. Que pouvez vots corrclure'f 7- Dessiner sur le mme graphe qu'au point 3) la droitc de pente :

Le Modle de Rgression Linaire Simple

&

1= et pssut par le point (3.!). I{ontrer que : 'tJt:, 1'

EXERCICES
Exercice 1 panc le cadre d'uue cuqute visant comparer oelon certain citres, diffrents alinrents rndus dans les lost lod- Dous Bvotts retenus lcs infororatioDs se trou Dg dnns ls tableau suivant Obeenatiou
I

Solution l-I.c

graphe est comme suite:

rv c.3 l.o 3t - t.0 al a.0 l9 l0 rtu tto

Alinreut Sandwi vgtarien Sandri parisien Big Mac Harnburger Hot Dog Fallalcl Quicbc lorrrriuc Pizza'fornatcs et frourage

Poids (g)
1l

Prix (Dollrds) Vi

I 2 3 J
o 6
I

150 92 193 90 l:15 24r 169 165

3.90 3.40 5.70 2.90 3,80 6.00 3.30 3.30

I

: J ochete mru:E, (tnot

1- Reprseoter,sur un grapbe. le poids (en abeclsse)et le prix (en ordonne) des aliments exposs. Existet-il une reletiou entre les deru< rariables? 2- Soit le modle : (Prir) Estioer & = 3t + - (Poid.c) + s les patanrtres du et rlr p"t &, .t et ecrite t'equatiou. la droite obtenue err 2). Vritier qu cette droite ajrste tes

,Figrrre

On constate gtt'uIre eugmenution dars'le poids des aliments lui correspond une augrnentation des prlx.

2-oo

"

Dessirrcr. sur le graplre prceut. donnes de farpn satisfaisante.

f tr' - rXy, g) f{", - r)v. f (vi- g)", =:p=:?-,=t='i

lltt

4. Utiliscr l'luation

de la rgression pour prtoir :

f{"' - =;t
rel

!{', - =)' !{", - =;'

irt d-l

a- le prix d'ur alirneot pesant l00g:

. .AOIRIE ttl,i'rjL\BRO: cG ,E"{it,

Cttlou Ou,rvl

Ecoxorrrnre

Li;.,r'.,1' ;i" I

arc - i=l E

", i,,
et.gi= i=l
t.oi,

. On obtient r : 0.019

(;i 60

Pour fr' o,ro"fr =V-E2. -----Vbirdgure l, LPo*

Orr obtientla valeur suiante = t.l3S o

eD

3.i 50 {.5 r0 &5 lo

du prix d'un aliment si on connait zun poids. on Ptoce(le utilisant la droite de rgression tfrl:6o+, . (p-a"). Ai*i - Pour un alimeot dont le poids est lu)g. dors une estimation de son prix est :

une estimation

f1 =+,.ro o: J . oJ 5
- Pour un rlimeu! dont le poids est 200g. une estimation de son prix est :

f l = + . z o o :4 .e 3 5 S l'ol trote par i; le prix ajust d'urr alirnent et par r; sont poids. alors d'aprs la relatiou fl = o + 0g; ou dduit que A = 6 r ' 4 s,. Airrsi si une lariatiorr detrsle poids est Ae; = gQgalors une raniation darrsle prix seraA = 0.9J a le rsidusei correspondant I'obsenationf est donnpar =ir--'A, =r,:-d'-a,", 5<n ", On <alculeei pour chaquevaleurede z, et y, et ou obtieut que
E

7- Montrons l+l = @. que On a f; = +f1z;. Cornrne = t - Eia.il s'en suirque; = 9+ Fr(ri - =). Par srrite 4 i-9-- p1(z; -=). Ainsi

!e=o'
5-on D'oir

ItA -v)'= (6,)'Ik -zil"

"
I

.9C-g= I(f;
r=l I

-t)2 = 6.2262 -;12 = 3.2026

5C,* = Ifu,
i= l

: part,7 D'autres

1ffi.

0o,,"

. SCr.;r - $Crce+ SC,o = 9.478? ' = 0.662. orr cottctut dutrc que 66.2 porrr ccnt de la rrariatiorr du prix est erptiqrree R2 = * prrr le poids. pente de la droite esl -, = 0.0231. Elle est represente en pointiee sur la figrre ci-dessorrs

6-U

D( - r)t
o 'o t l & t = R . ''t'

futr=--=-R:

sc,.o

Cueotr Or:evl

Ecoxorrrnle

CHrorr Ourw

Ecor.rortrntE'

Le ModeJe de 4,egression Linaire Siruple Exercice 2 Les donnes du tableau:i ci.dessous publies par lc journal Chicago Tribwrc le 17 dcembre lgg3. urontrent la consom.uutiou dc borrbous ()'). en nrillions de liwes et la population (X), err rnilliorrs. pour 17 p!4seu fggl. (L Suis* et lrs EtausUnis ilcluent les bonborrs sirrs sucre drurs leur statistiques.) Observation
I

l*

Itlodle de Rgsion Liraire Sr.rup,le

Pays Australie Autriche Bdgique/Luxernbourg Danerncrk Finlande France Allenagne Irlande Italie Japon Pars-Bas Norvge Esprqgrre Sule Suisse Royaumc-Uni Etts-Unis

Population

Consommation V'

I 2 3
l

1 7 ,3
l,t

6
I

8 I l0 ll l2 l3 l4 t5 r6 17
Sowi 1- Reprenter

10,4 5 .1 5.0 56,9 79.7 3.5 57,8 124,0 r 5 ,l {,3 39,0 8.7 6 .9 57,7 2521

327.4 179,5 279.4 139. I 92.5 926.7 2l8ti.3 96.8 523.9 935.9 44J-2 I19.7 3(X),7 201.9 19r.7 1592,9 'L&,2

2-

tn

nornbre '

d'obserrnrtions t?-

est n :

!/.

rinqi ,? t7

rees).

:}-:+-=E
^

=Xvi d f f", -

f{", - zyy, (v, -y)",

graphiquement y eu fouction de X.
l?

!("' -=y
a=l

!(zi - =;2 !(,, - 21,

i=l i=t

2- Soit le modle:

a r r e c E = - . t t =+ Estinrer les paramtres Bo et Ar et ttrire l'quatiorr de lr droitc de rgrslsn. 3- Dsiner sur le graphe la droitc de r6nessionobtenuc. c; = 0. par la variable poprF

Iu.
6r = 18.'H9

4- Calculer les rsidu-s et vrifier eue !

D'autrespart. 6 = ! - i:l..On obtient = -r0,9 3--on a ei = !, - i - 9i - Eu - rr,. Ou calcule e. pour chaque rraleure de e; er yi pour t i = 1,. .' , 17 et en faisautla somrne obtieut, ou
tt

S' Quel pourcentage de la variation totale de la coruonrmatiou st *aliqu lation. Solution 1-f*

grsphe de }/ en fonction de X est dorrn psr ln figure suiramtc :

l?

I "t :
t=l

o'

4- on a R2=sf:

= *i

!tv, - v)'
i=I

En raisant carcure. rrouve re on

Cgeolr

Ou,q,vl

Ecoxorrrrue

CHlorr Oulyl

EcoNorrrnlq

TIBRAIRIE SERI,ICE ----lr-gzrffi LIBERO

Cit Salam

\\
Le Irlodle de Re6sessiou Liuaire Siuple

On conclut donc que 86,69 pour

cent de Ia r,ariation de y est explique par la rrariation de r.

Solution : l-lbir "on.r. 2oA{_1qris l. ..ogT__ ^-

Exercice

3 On considre le modle de rgression li-naire simple : y;=Bo*Afii*8, pour i=1,

(l.r)

otr y, et r; sout les variables non obserlables. r.fr sont les paramtres incoonus du modle. et :; c,st l'erranr uou obserrrable ('rariable alatoire). Eu utillsant la urtbode des moiudrts carrs, ou estirne l'equation (l.I) par l'qrratiorr de rgrcssiou :

f {''- uXYi- ?)
= '=t F er u= g - ,= .

!("' -=;'
r=l

u i = ^ + fi;+ c.

pour

(1.2)

Par suite r,o 314.6.226 i=l s t= J -= Ig-tm= 0' 16022

oir Eg est un estirnateur par la nrthode des moindres rarrs de Ss et Bt est un estinrateur par Ia rnthode des moindres carrs de ll1. ej est le rsidus sur I'obsenration i. et N est la taille de l':hantillon (nombre d'obserrrations). lDonner le critre d'esJimation par la mthode des moindres carr. tnettaDt d'obtenir frl et 91. En deduire l'expression de 0rr et 3r. Donner les q.!tions per-

Itl
i=l

Pour 4,. il uous faut d'abord calculer ! et ?. On a

2- Un cberceur utilise des donnes prornttant d'un chantillons form de274 oboervations sur les emplorvesd'uue entreprlse daLs lc but d'tudi la rel*ion qui existe eutre le salaire hogire y, (nresur err dollcrds prrr heure) el h terrure de I'enreprise X1 (rnesure err annes). Urre analvse prliminaire des dorrrrs dorrne lcs informatiorrs euiranrto< :

^'^
=: === I"t rrt4. 2 =6.ii4.15 cr t = Eo' e ' r u=? = 19,5.26 = ?.0994e Ainsi 4r : 3i - q= = 7.09949 - (0.f822)6.47445 = 5.93266. b Notons que A 0.18022, g; est rncsuree en dotlards par heure et rr est uresure err anne. L'cstinration 0.180?2 de p; siguifie que si l'ou observe uue augnrentatiorr (ou dirnigution) de I an daus la tenure ti de I'entreprise alors il lui correspond urre augrnentation (ou diminrrtion) du serlaire bdraire de O.fg doUards. c- Ln estimetertr sans biais de la rrariancedes erreures est doon par (voir cours) :

h :274

Ir ,
r =l

= 1 9 4 5 .2 6

Io
i =l

= rr74.

D
l

= 18536.73

'^

I"l
i =t

^ 'N = 30608.m ltt, i-l

= l6(X0.72 Iar
i =l -.

=3446.vt6

Li:
i =t

-- 17263n I;3
i =l

= lel22'32

' f.? : 4105.2s7

i =l

o t ri , = 2 , -

e t It = y, - Y p o u ri = 1 ..- . .' .

a- Uriliser les inlorrnations ci-decsus pour calculer le; estinrateurs 30 et p1 par la rntlrode des ruoindres carr. b Donner une interprtatiorr au crrfficient F1 calcul.

' f(q -4' !{",)z =fu =W=li-oes '2=Eir-:i

d- La variance uor(l de Fr est donne par (voir cours) :

c- Calculer un estinrateur de la tariance des erreure; a2 . e Calculer urr estimteur dc uor(f1), la variance de 61. Calculer la lalerrr de .R? le coemcient de dternrination. Expliquer brirrnent que signifie la traleur trouve.

f- D)terminer la raleure de la t statistique pour tr:ster I'bypothse nulle Hot tlz = 0 contre I'brpothse alternatire Hr , lh = 0. On ne demande pas de faire une infrence sur ce tst.

e- Lc coefficient de drmination est dou par (rroir urs)

^^'

t=l

CrHor.r Or,r,r'l

Ecoxoxrnre

CHeotr Ouevl

lnterprtation de R2: la valeur 0.l3lJ de .R: indique que 13 14 pour cent de la rzriration de y, (salaire horaire) est explique'e par r, (tenurr cie l'cntreprisc) f- on a t. = arec s(31 ) = \/m. o s(3r): est un estimateur dc la rzriance de 31

On dtermine sur ia table de student la rraleur t uc '|rc sLuqeDrra reur r{;..-r) = t(u.u)s,lru) ?.250. Rgle de decision: au rriveaude significatiorro = 0.0J

pour () :0.01

et rr :32.

orr trouve

s ( d r) calculdan-s qrrestion la d)

1i ;,u

- r orr rejet I{9 contre I'hypotlrse alternatiw //1 si lt.l ) tro.oos.:ot. r on retient 116ntre lhypothse alternative r/1 si r!.1 ( t10.r.,:30). Infrence : on a lt.l ) tlo.rl)ijro).donc pour un niveau de signification de 0.01 on rejetle I'h1-pothixc nulle .[fu contre I'h5pothse alternative (ir # 0. commentaire sur le test : le rejet de I'hypothse I'hlpothe nulle I/0 : r31: g contre l,hypothse alternatir Hv : 81 I 0 conlirme l'existenee d'une relation entre les dpenses annuelles l" orr*u aluruel des socits chirniques. "t

-:-

0 .1 8 0 2 2 vrj.00078929

Exercice 4 lbus avq. t clarg de faire unc rechercbe sur la relation qui eriste entre les dpenses qrrrrsslls5 y et le reveuu aruruel r des socit cbirniques dans la regidrr d'.{'gadir. -Vbus alez collect les douu&s sur 32 rccits chirnique;. o g, rcpreseutc lei dperrsesrnrrsgllg5 de la socit i (en millions de dirharns par a1) et z, repre;ente le reveuu anuuel (eu rnilliorrsde dirhams par arr). Vbtre essistant a utilis les donnes rollectes pour estirner les paramtrs d'un rnodle de rgrescion lin:.ire simple en rrtilisanr. Ia mthode des moidres can. il obtient : V, = - 0.5772+0.( } { 063r ,*ei pour d= 1" " '32

Pour une rstiruation sur la raniance de t, il trouw 20.515. Pour urte esirnation sur l,a rariance de F1 il trouve 0,002{48;. 1- Dterniler l'intenall,e de confiance au nineau (l - o) pour le paramtre Fr p"* o = 0, (I5.

2- Faire uu test d'hypotlse sur I'h.r?otlrise nulle lle : r = 0 contre I'hlpothi:se dtrnative .f,f1 : * 0 au seuil ds signifrcat,ioD o : 0.01. Expliquer comnent rors calculez le test statistique. Donner la rgle de decision que vous rrtilisez ainsi que I'infreoce rorrs obtenez du tcst. Do.'er une explication brr sur le rsultat obtenu a partir du tcst. Solution 1: de con6auce est douu aru uireau (l - o) est donn psr [31 - t15.,- r ,..( ) , + l( :."- ?) s( A ) l l ar r al eur

L'int"**lle

On a 1 =0 .0 {0 6 3 ." (3 1 ;:0.002J4E7.n=32et= 0.05.Sur unelabl edes tuder t. <nrrespondant t1g.n-2i pour n = 32 et o = 0.05 est (0.:,ro) = 2,(X2.

L'intentrlle de corrfiance au niveau 95 pour cDt pour fi est dorrc 10.0i1563;0.0a5ffii. Ccla sigrrifie que la naie raleur de dt se trouw dars l'innalle [0.035G3:0.04563]avec uue probabilite de 0.95. Lpo* effrtuer le test d'hypotbse ffo : 31 = Q contrc I'bypotbe alternative H1 :31 I 0 au eeuil de signifi<ztion o : 0.01. On procde com-e suite : On calcule la statlstique t. = Ht s( dr ) oo . 3, = 0.(X063. dr = 0 er s(,r) = 0.)2{48?, donc

, - J,

o.uo6l

"=ffi=onozru:=16.59
CHeou Ou.tvr. Ecoxorrtme CHeulr Ou,rvl EcoNorrrnre

LIBER() LIBRAIRIE SERVICE g)

(,

Pointsof the t Distribution Table of Percentage

(\ TABTE D.z

i;eicntage polnts of the f distribution

Er.ernplc Pr(t>2 - 086) - O-O25 fo r d f : 2O

Pr(t > L. 725) : O . O 5

P r(lrl> t . z z s )- o .l o
d f\

1.725

\rr
t 2 3 1 5 6 7 I 9

o.25 o.50 t.ooo 6 o-81 o.765 o.741 o.727 o.7l I o.7t I o.706 o.703 o.700 o.697 o.695 0.694 o.692 0.69t o.690 o.689 o.688 0.688 o.687 0.686 0.686 0.685 0.685 0.684 o.684 o.684 0.683 o.683 o.683 0.681 0.679 o.677 o.674

o. to o.20
3.O78 t.886 t.638 t -533 1.476 t.440 1.415 t.397 r.383 1.372 r.363 r.356 1.350 t.345 t.341 1.t37

o.o5 o. to
6.314 2.920 2.353 2-t32 l5 2,O 1.e43 1.895 1.860 t.833 t.812 1.796 1.782 t.77 | 6l 1.7 r.753 1.746 1.740 t.734 1,729 25 1.7 t.721 1.717 I .714 l.7l I t.708 t.706 1.703 1.70I t.699 1.697 t.684 1.671 1.658 1.645

o.o25 o.o5
12.706 4.303 t.t82 2.776 2.57| 2.117 2.365 2.306 2.262 2.228 2.2(J1 2.179 2.160 2.145 2.131 2.120 2.1l0 2.101 2.093 2.O86 2.O80 4 2.O7 2.069 2.064 2.060 2.O56 2.O52 2.O48 t.o45 2.O42 2.021 2.OOO 1.980 t .960

o.ol o.o2
3 t . 8 2t 6.965 4.511 t.711 3.365 3.i43 2.998 2.896 2:821 2.7u 2.718 2.681 2.650 2.621 2.602 ,.59J 2.567 2,552 2,5t9 2.328 2.518 2.508 2.500 2.492 2.485 2.179 2.173 2.167 2.462 2.457 2.423 2.390 2.358 2.t26

o.oo5 d.0to
63.657 9,925 s.841 4.604 1.o32 3.707 3.199 3.3s5 3.2s0
3.t69 3.106

o.ooI o.(xt2

3r 8.3r
22.327 lo.2l4 7.173 5.893 5.208 4.785 4.50t 4-297 4.144 4.025 3.930 3.852 3.787 3.733 3.686 3.646 3.610 3.579 3.552 3.527 3.505 3.485 3.467 3.450 3.435 3.42t 3.408 3.396 3.385 3.307 3,212 3.t60 3.O90

to
ll

l2 l3 l4 t5 t6 l7

3.0ss 3.otz
2.977 2.e17 2.921 1.898 2.878 2.861 2.845 2.83t 2.819 2.807 2.797 2.787 2.779 2.77| 2.763 2.756 2.750 2.704 2.660 2.617 2.57 6

r.333
1 .330 1 .328 1 .325 t.323 t.32t 1.3t9 t.318 1 .3 l6 t.3t5 t.3l4 t.313 t.3l t l.3ro 1 .303 t-296 1 .289 1.282

t8 le
20 2l 22

2t
24 25 26 27 28 29

30 40 60 120

Thc rmrllcr probrblltry thown tt rhe hcrd of clch column k thE atr ln dn till: thc ler;t prubebllity lr l,/ota,. lhc rr! In both ullr. rc!. l, !d cd.. trblc Il. Crm' s&rr... Frcrn E. s. pcrt.ton end ll. o. l{.rilct, cdr., tion!.rd*i tblt for S.alataicJdrrr. brtdgc Unlvcntry Prrr, Ncrr Yorl. l96. Rinroduccd by fmlttlon bf thc Gdttort rnd lnralcci oI Blont..nL'

Edition.New Yoik: McGraw-Hill, BasicEconometrics,Tltird N. Source:Darnodar Gujarati,