capital 963.

233 capital
taux postcompté 5.00 taux précompté
date initiale 10/10/15 date initiale
date finale 10/06/16 date finale
base 365 base

nombre de jours 244 nombre de jours

Intérêts 32.196 Intérêts
valeur finale 995.429 valeur finale

Equivalence entre tauxpostcompté et taux précompté

taux postcompté taux précompté

5.0 4.8383

taux précompté taux postcompté

4.8383 5.0000

composition de taux

t1 5
n1 30

t2 5
n2 180

taux composé
t 5.0176125
n 210

taux équivalents
t1 4 t2 4.019
n1 7 n2 91

0 1000000 4.019
7 1000777.7777778 1,010,158.431
14 1001556.1604938 -
21 1002335.1486187
28 1003114.7426231
35 1003894.9429785
42 1004675.7501564
49 1005457.1646287
56 1006239.1868679
63 1007021.8173466
70 1007805.0565378
77 1008588.9049151
84 1009373.3629523
91 1010158.4311235
 963.233
5.50
10/10/15
10/06/16
365

244
36.767
1,000.000
date souscription 9/24/2016
maturité 9/24/2017
nombre de bons 100
taux 4

nombre de jours 365

montant à décaisser 96,102.509
intérêts bruts 3,897.49
3,897.491
- 0.000000000
date vente 10/24/2016
taux 4.35820935399441
montant brut à encaisser 96102.5090005832 - 0.000

rendement brut réalisé - 0.00000428

date souscription 9/24/2016
maturité 9/24/2017
nombre de bons 100
taux 4

nombre de jours 365

montant à décaisser 96,102.509
intérêts bruts 3,897.49
3,897.491

date vente 10/24/2016

taux 4.2837530561889
montant brut à encaisser 96166.541797101
intérêts courus (assiette de l'impôt) 320.341697811
retenue à la source 64.0683395622
montant net à encaisser 96102.473457539 - 0.036

rendement net réalisé -0.000448093531

date souscription 9/24/2016
maturité 9/24/2017
nombre de bons 100
taux 4
nombre de jours 365
montant à décaisser 96,102.509
intérêts bruts 3,897.49
3,897.491

date vente 10/24/2016

taux 5
montant brut à encaisser 95554.0809555
intérêts courus (assiette de l'impôt) 320.341697811
retenue à la source 64.0683395622
montant net à encaisser 95490.012616 - 612.497

rendement net réalisé -7.6480424685

 2 5
liquidation 10/8/2016 10/8/2018 10/8/2021
taux facial 20
taux actuariel prix duration sensibilité taux
2 134.95 1.85 1.82 2
2.5 133.73 1.85 1.81 2.5
3 132.53 1.85 1.80 3
3.5 131.34 1.85 1.79 3.5
4 130.18 1.85 1.78 4
4.5 129.03 1.85 1.77 4.5
5 127.89 1.85 1.76 5
5.5 126.77 1.85 1.75 5.5
6 125.67 1.85 1.74 6
6.5 124.58 1.85 1.73 6.5
7 123.50 1.85 1.73 7
7.5 122.44 1.85 1.72 7.5
8 121.40 1.85 1.71 8
8.5 120.37 1.85 1.70 8.5
9 119.35 1.84 1.69 9
9.5 118.35 1.84 1.68 9.5
10 117.36 1.84 1.68 10
10.5 116.38 1.84 1.67 10.5
11 115.41 1.84 1.66 11
11.5 114.46 1.84 1.65 11.5
12 113.52 1.84 1.64 12
12.5 112.59 1.84 1.64 12.5

92%
 10
10/8/2026

prix duration sensibilité taux prix duration sensibilité

184.84 3.96 3.88 2 261.69 6.80 6.67
181.30 3.95 3.85 2.5 253.16 6.75 6.58 252.97
177.86 3.94 3.82 3 245.01 6.70 6.50 244.83
174.50 3.93 3.79 3.5 237.22 6.64 6.42 237.05
171.23 3.92 3.77 4 229.77 6.59 6.34 229.61
168.04 3.91 3.74 4.5 222.65 6.54 6.26 222.49
164.94 3.90 3.71 5 215.83 6.49 6.18 215.68
161.92 3.89 3.68 5.5 209.30 6.44 6.10 209.15
158.97 3.88 3.66 6 203.04 6.39 6.03 202.91
156.10 3.87 3.63 6.5 197.05 6.34 5.95 196.92
153.30 3.86 3.60 7 191.31 6.29 5.88 191.19
150.57 3.85 3.58 7.5 185.80 6.24 5.80 185.69
147.91 3.84 3.55 8 180.52 6.19 5.73 180.41
145.32 3.83 3.53 8.5 175.46 6.13 5.65 175.35
142.79 3.81 3.50 9 170.59 6.08 5.58 170.50
140.32 3.80 3.47 9.5 165.93 6.03 5.51 165.83
137.91 3.79 3.45 10 161.45 5.98 5.44 161.36
135.56 3.78 3.42 10.5 157.14 5.93 5.37 157.06
133.26 3.77 3.40 11 153.00 5.88 5.30 152.92
131.02 3.76 3.38 11.5 149.03 5.83 5.23 148.95
128.84 3.75 3.35 12 145.20 5.78 5.16 145.13
126.70 3.74 3.33 12.5 141.52 5.73 5.10 141.45

75% 57%
- 0.20
- 0.18
- 0.17
- 0.16
- 0.16
- 0.15
- 0.14
- 0.13
- 0.13
- 0.12
- 0.11
- 0.11
- 0.10
- 0.10
- 0.09
- 0.09
- 0.09
- 0.08
- 0.08
- 0.07
- 0.07
maturité 9/30/2028
taux facial 8
date achat 10/13/2018
date de jouissance 9/30/2018
taux actuariel 9.00 prix
prix 93.59 taux actuariel

quantité 1000
montant pied de coupon 935,850.883
coupon couru 2,849.315
montant à décaisser 938,700.198

date premier coupon 9/30/2019

premier coupon brut 80,000.000
assiette de rs 77,150.685
Retenue à la source 15,430.14
premier coupon net 64,569.86 61,720.55

autres coupons bruts 80,000.000

assiette de rs 80,000.000
Retenue à la source 16,000.000
premier coupon net 64,000.000

date vente 1/15/2019

date de jouissance 9/30/2018
prix de vente 95 taux actuariel
montant pied de coupon 950000
coupon couru 23,452.055
montant brut à encaisser 973,452.055
assiette d'impôt 20,602.740 20,602.740
Retenue à la source 4,120.548
montant net à encaisser 969,331.51 30,631.309
 93.59
9.0000000%

8.7754% 0 0