1 Lien entre les EDS et les EDP

On voudrait associer à chaque EDS une EDP et étudier le lien entre ces deux
types d’équations di¤érentielles à travers trois exemples, de la manière suivante:
Soient V; A1 ; :::; Ad : Rn ! Rn des champs de vecteurs, satisfaisant les hy-
pothèses suivantes: pour H = V; A1 ; :::; Ad ;
1 Condition de Lipchitz:
jH (x) H (y)j C1 jx yj pour tout x; y 2 Rn , où C1 est une constante positive
2 Conditions de croissance linéaire:
jH (x)j C2 (1 + jxj) pour tout x 2 Rn , où C1 est une constante positive:
En fait ces hypothèses assurent l’existence et l’unicité, que nous admettrons
dans ce cours, de l’EDS vectorielle suivante:
8
< Pd
dXt = Ak (Xt ) dBtk + V (Xt ) dt
(E) k=1 ;
:
X 0 = x 2 Rn
où Bt = Bt1 ; Bt2 ; :::; Btd est un mouvement brownien de dimension d: On note
par Xtx le solution de (E). Cette EDS signi…e qu’on a n EDS réelles: pour tout
i = 1; 2; :::; n; 8
< P
d
dXti = Aik (Xt ) dBtk + V i (Xt ) dt
k=1 ;
:
X0i = xi
A l’EDS (E) on associe l’opérateur di¤érentiel semi-elliptique du second ordre
suivant:
Xn n d
@ 1 XX i @2
L = V i (x) + Ak (x) Ajk (x) :
i=1
@xi 2 i;j=1 @xi @xj
k=1

On admettra que si f est une fonction de classe C 2 sur Rn à support compact,

alors u (t; x) = E (f (Xtx )) est l’unique solution de l’EDP suivante:
@u
@t (t; x) = Lu (t; x)
(P)
u (0; x) = f (x)
Notation:
On note par (x) la matrice dont les colonnes sont A1 (x) ; A2 (x) ; :::; Ad (x).
C’est une matrice à n lignes et d colonnes. Alors l’EDS (E) s’écrit
dXt = (Xt ) dBt + V (Xt ) dt
X0 = x
En notant par (ai;j (x)) la matrice carré la matrice carré (x) (x) (matrice
d’ordre n), l’opérateur di¤érentiel L s’écrit
Xn n
@ 1X @2
L = V i (x) + ai;j (x)
i=1
@xi 2 i;j=1 @xi @xj

1
 Exemple 1 :
On considère le cas où a = I la matrice identité et V = 0, d’où L = 21 ;
étant le laplacien sur Rn . Le problème (P) devient alors:
@u
@t (t; x) = 12 u (t; x)
;
u (0; x) = f (x)

qui n’est autre que l’équation de la chaleur. L’équation (E) devient

dXt = dBt
;
X0 = x

qui admet comme solution évidente Xt = x + Bt : Comme Bt N (0; tI) de

densité
1 jyj2
n e 2t ;
(2 t) 2

alors la solution de (P) est

Z Z
1 jyj2 1 jz xj2
u (t; x) = E (f (Xt )) = f (x + y) n e 2t dy = n f (z) e 2t dz
(2 t) 2
(2 t) 2
Rn Rn

qui est bien connu comme solution de l’équation de la chaleur.

Exemple 2 :
On considère le cas où n = 1; a (x) = x2 et V (x) 0; d’où (x) = x et
d2
L =x2 dx 2 : L’EDS (E) devient alors

dXt = Xt dBt
(E) :
X0 = x

Montrons que Xt = xe(Bt 2 ) est la solution de (E) : En e¤et, d’après la formule

t

d’Itô avec Yt = Bt 2t et F (y) = xey ; on a

1
dXt = F 0 (Yt ) dYt + F 00 (Yt ) dYt dYt ;
2
1
or F 0 (y) = F 00 (y) = F (y) = xey ; dYt = dBt 2 dt et dYt dYt = dt, d’où

1 1
dXt = Xt dBt dt + Xt dt = Xt dBt ;
2 2
d’où l’a¢ rmation.
Si x = 0; alors Xt 0.
Si x > 0:
y2
1
Comme Bt N (0; t) de densité 1 e 2t ; alors la solution du problème
(2 t) 2
(P) est Z
t 1 y2
u (t; x) = f xey 2 p e 2t dy;
2 t
R

2
 t
d’où en posant z = xey > 0; y = 2t + Log xz et
2

Z
1 z 2
f (z) e 2t ( 2 +Log x ) dz
1 t
u (t; x) = p
2 t
R+

Exemple 3 :
On considère le cas où n = 1; a (x) = x2 et V (x) 2 R: L’EDS corre-
spondante est
dXt = Xt dBt + dt
(E) ;
X0 = x
et
d2 d
2
L =x2
+ :
dx dx
La solution de l’équation homogène dXt = Xt dBt étant, d’après l’exemple précé-
dant, Xt = Ce(Bt 2 ) où C est une constante.
t

M ethode de la variation des cons tan tes

La méthode la variation des constantes consiste à chercher la solution de (E)
sous la forme
Xt = Ct e(Bt 2 ) ;
t

où Ct est un processus à variations …nies.

On a, d’après la formule d’intégration par parties,

dXt = dCt e(Bt ) + C d e(Bt ) + dC d e(Bt ) ;

t t t
2 2 2
t t

or
d e(Bt ) = e(Bt ) dB et dC d e(Bt ) = 0;
t t t
2 2 2
t t

et puisque Xt est solution de (E) ;

dXt = dCt e(Bt ) + X dB = X dB + dt;

t
2
t t t t

d’où
dCt = e (Bt ) dt
t
2

et par suite

Zt
e (Bs ) ds + c; où c est une constante.
s
Ct = 2

Ainsi
Zt
Xt = e(Bt ) e (Bs ) ds + ce(Bt );
t s t
2 2 2

3
et comme X0 = x alors c = x; d’où

Zt
Xt = e(Bt ) e (Bs ) ds + xe(Bt );
t s t
2 2 2

cependant on ne peut pas la forme explicite de u (t; x). Bien entendu, lorsque
= 0 on retrouve la solution de l’exemple 2.