M.

ISSAADI Université M’Hamed Bougara de Boumerdes 2020/2021

Faculté Des Sciences

Département De Mathématiques
Première Année Master, Recherche Opérationnelle
Module : Files D’attente
Série de TD N◦1 (Processus de Poisson)

Exercice 1 (Révision de résultats élémentaires importants)

DI
Soit un processus de Poisson de taux λ:

1. Quelle est la probabilité pour que n événements se produisent entre 0 et t? entre t et

2t? commenter.

2. Quelle est la probabilité pour qu’un événement se produise entre t et t + ∆t? zéro? au
moins deux?
AA
3. Calculer le nombre moyen d’événements se produisant entre 0 et t ainsi que sa variance.

4. Tracer le graphe du processus de naissance associé.

ine

Exercice 2 (Superposition de deux processus de poisson indépendants

d

et application)
dre

1◦ ) Soient (Xt )t et (Yt )t deux processus de Poisson indépendants, de taux respectifs λ et

Ba

µ.
ISS

a) Montrer que le processus (Zt )t = (Xt + Yt )t est poissonnien, et calculer son taux.
b) Soit e une occurrence du processus (Zt )t . Quelle est la probabilitéque cette oc-
currence appartienne au processus (Xt )t (resp. (Yt )t )?

2◦ ) A un arrêt d’autobus, les passagers arrivent selon un processus de Poisson de taux λ et

les passages des bus se font selon un processus de Poisson de taux µ. Chaque véhicule
a une capacité de S places (si des passagers ne peuvent pas monter dans un bus, ils
attendent le suivant; les bus arrivent vides à l’arrêt). Supposant qu’à l’instant 0 il n’y
ait aucun passager, on considère:

Nt = nombre de passagers à l’arrêt à l’instant t.

a) Monter que (Nt )t est une chaîne de Markov homogène à temps continu et déter-
miner sa matrice instantanée P 0 (0)
b) Ecrire les équations de Chapman-Kolmogorov. Monter qu’il existe un régime
stationnaire si et seulement si λ < Sµ. (On ne demande pas de résoudre le
système).
2

Exercice 3 (Nombre fini d’états)

On considère un tampon (buffer) pouvant contenir 32 données. Les entrèes des données
dans le tampon se font selon un procesuus de Poisson de taux λ. Si le tampon est plein, les
données qui arrivent sont perdus.
a) La prise de données a lieu selon un processus de Poisson de taux µ, toutes les données
présentes dans le tampon sont sorties lors d’une prise de données.

Soit Xt le nombre de données dans le tampon a l’instant t.

i) Etudier le processus (Xt )t .
ii) Ecrire les équations du régime stationnaire et résoudre ce système.
iii) Calculer, en régime stationnaire, la probabilité qu’une donnée soit perdue
Application. Sachant λ = 500 données/sec., calculer µ pour que la probabilité de

DI
perte d’une donnée soit ≤ 10−8 .

Exercice supp (Processus de Poisson avec découragement, applica-

tion à un réseau)
a) Soit (Xt )t un processus de Poisson, et 0 < p < 1. Chaque événement du processus
AA
a une probabilité p d’être pris en compte, et (1 − p) d’être rejeté. Soit Yt le nombre
d’événement pris en compte entre les instants 0 et t (on note Yt = pXt ). Montrer que
(Yt )t est poissonnien, et calculer son taux.
b) On considère le réseau ci-dessous, représentant le cheminement - instantané - d’événements
ine

qui arrivent en E1 (resp. E2 ) selon un processus de Poisson (X1 )t (resp. (X2 )t ) de taux
d

λ1 (resp. λ2 ) - les deux processus étant indépendants - et qui sortent en S1 , S2 ou S3 ; en

dre

chaque noeud du réseau, les événements arrivant se superposent, et quittent le noeud

selon les probabilités
  indiquées (indépendamment les uns des autres)
Ba

. .
ISS

1 3
. .

. .
2 4
. .

Montrer que les processus de sortie sont poissonniens, et calculer leurs taux µ1 , µ2 , µ3
(en fonction de λ1 , λ2 ). Quelle est la probabilité qu’une sortie donnée appartienne à
Si (i = 1, 2 ou 3).
c) Peut-on résoudre
  la même question avec le réseau ci-dessous? Pourquoi?

. .
1 3
.

. .

2 4
.