Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ma trận Covariance
Weight Min Weight Max Weight
Danh mục
có rủi ro
thấp nhất
Tỷ suất lợi nhuận của danh mục 0.0009 0.00093 0.000949 0.00098 0.001
Độ lệch chuẩn của danh mục 0.0121627056 0.012109 0.012099 0.012172 0.01231
Tỷ số Sharp 0.0739966939 0.076803 0.078459 0.080516 0.081235
MBB 0.07561132 0.076036 0.075983 0.073654 0.089116
ACB 0.15000000 0.15 0.15 0.15 0.15
BID 0.05000000 0.05 0.05 0.05 0.05
VCB 0.13064912 0.132886 0.134239 0.139033 0.15
CTG 0.05000000 0.05 0.05 0.05 0.05
GAS 0.12140495 0.089245 0.06836 0.05 0.05
STB 0.05086475 0.05 0.05 0.05 0.05
HPG 0.07146987 0.101834 0.121417 0.15 0.15
FPT 0.15000000 0.15 0.15 0.15 0.15
VNM 0.15000000 0.15 0.15 0.137312 0.110883
CAL 0.0010004405 0.000996 0.000995 0.001001 0.001013
0.15 0.15 0.05000032 0.15 0.05 0.05 0.05
MBB ACB BID VCB CTG GAS STB
0.00034385 0.00004846 0.00027131 0.00019289 0.00028763 0.00017127 0.00024473
0.00004846 0.00036308 0.00004975 0.00003028 0.00005278 0.00003634 0.00005771
0.00027131 0.00004975 0.00054739 0.00026089 0.00037295 0.00024078 0.00024971
0.00019289 0.00003028 0.00026089 0.00036187 0.00025342 0.00017359 0.00018553
0.00028763 0.00005278 0.00037295 0.00025342 0.00051959 0.00021051 0.00027199
0.00017127 0.00003634 0.00024078 0.00017359 0.00021051 0.00051642 0.00017631
0.00024473 0.00005771 0.00024971 0.00018553 0.00027199 0.00017631 0.00054559
0.00017106 0.00003476 0.00019601 0.00016961 0.00019754 0.00017917 0.00017602
0.00015329 0.00003344 0.00016475 0.00012663 0.00017091 0.00015127 0.00015463
0.00008787 0.00002637 0.00010631 0.00009268 0.00009896 0.00010154 0.00009300
0.00002844 0.00001315 0.00001086 0.00002707 0.00001090 0.00000845 0.00000948
0.0010457477
0.012713522
Efficient Frontier
0.0822547583 0.00095817
0.00108
0.00103
Danh mục
tối ưu 0.00098
CAL Efficie
0.00088
0.00083
Ri danh mục 0.001046 Giả sử giá trị vốn hóa của danh mục:
Std danh mục 0.012714 100 tỷ
-1.833155
-4.254007
-3.193304
-5.197714