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Univérsité Mohamed Premier Année Universitaire 2020/2021

Faculté Pluridisciplinaire Filière : Économie et Gestion
FPN-Nador Semestre 2 (B et C)

Module : Probabilités
TD 4 : Variables aléatoires à densité

Exercice 1. Soit f la fonction définie sur R par :

(
2x si x ∈ [0; 1]
f (x) =
0 sinon

1. Montrer que f est une densité de probabilité.

2. Déterminer la fonction de répartition d’une variable aléatoire X admettant f pour densité.
     
1 1 3 9
3. Calculer P X 6 ,P 6X6 et P X > .
2 4 4 10
Exercice 2. Déterminer l’unique nombre a ∈ R tel que la fonction définie par :
(
ax(1 − x) si x ∈ [0; 1]
f (x) =
0 sinon

soit une densité de probabilité.

Exercice 3. Soit f la fonction définie sur R par :

(
6x(1 − x) si x ∈ [0; 1]
f (x) =
0 sinon

1. Montrer que f est une densité de probabilité.

2. Déterminer la fonction de répartition FX d’une variable aléatoire X admettant f pour densité.
3. Déterminer l’espérance de X.
4. On pose Y = 3X + 2. Alors Y est à densité. Déterminer sa fonction de répartition Fy.
5. Déterminer une densité fY de Y.
6. Déterminer l’espérance de Y.

Exercice 4. On considère la fonction f définie par :


 0 si x61
f (x) = 1
 si x>1
x2
1. Justifier que f est une densité.
2. Soit X une variable aléatoire de densité f . Déterminer :

J. Ounejma 2020/2021 S2 ECO FPN

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(a) P(X 6 0) (c) P(X 6 1) (e) P(X > 1)

(b) P(X 6 2) (d) P(X 6 3) (f) P(X ∈]2; 3[)

Exercice 5. Soit a un réel strictement positif et f la fonction définie sur R par :

(
2e−2(t−a) si t > a
f (t) =
0 sinon
Z B
1. (a) Soit B un réel supérieur ou égal à a. Calculer l’intégrale 2e−2(t−a) dt.
a
R +∞
(b) En déduire la valeur de l’intégrale a 2e−2(t−a) dt.
2. Montrer que f est une densité de probabilité.
3. Montrer que la fonction de répartition FX de X est donnée par :
(
1 − e−2(x−a) si x > a
FX (x) =
0 sinon

4. On considère la variable aléatoire Y définie par Y = X − a.

(a) Déterminer la fonction de répartition FY de Y.
(b) En déduire que Y suit une loi exponentielle dont on précisera le paramètre.
(c) Donner la valeur de l’espérance de Y.
(d) En déduire que X admet une espérance et donner sa valeur.

Exercice 6. 1. Soit X ∼ N (0, 1).

En utilisant la table de la loi normale centrée réduite, calculer les probabilités suivantes :

(a) P(X < 0) (b) P(X > 3). (c) P(−1, 96 < X < 1, 96)

2. Soit Y ∼ N (−3, 1)
Après la rendre une variable normale centrée réduite, calculer les probabilités suivantes :

(a) P(Y < −1 ). (b) P(Y > −5) (c) P(−5 < Y < −1 ).

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