Académie Internationale Mohammed VI 2 6 n ove m b re 2 0 1 8

de l’Aviation Civile C y c le d ’In g é n ie u rs d e l’A v ia tio n C iv ile

Casablanca Examen de Processus Stochastiques F iliè re s G IP 1 4

— — — — — — — — — Durée 2H — — — — — — — — — — —

Exercice 1

1. On considère une chaîne de Markov (Xn )n 0 sur l’espace E = f1; 2; 3; 4; 5g de ma-

trice de transition P donnée par,
0 1 1
1
2
0 0 0 2
B 0 1 0 1
0 C
B 2 2 C
P =B B 0 0 1 0 0 C
C
@ 0 1 1 1
0 A
3 3 3
1
2
0 0 0 12

(a) Tracer le graphe associé.

(b) Donner les classes de communication et préciser si elles sont récurentes ou
transientes.
(c) Donner la loi (n) de la chaîne pour tout temps n 1, si on suppose que la
loi initiale (0) = (1; 0; 0; 0; 0) = 1 .
(d) On note la la distribution de probabilités = (0; 12 ; 0; 12 ; 0) = 12 2 + 12 4 . Montrer
que !
n n 1
5 1 5 5
Pn = + 1+ + + 3.
6 6 6 6

(e) En déduire la loi de la chaîne pour tout temps n 1 si (0) = 2. (On pourra
commencer par regarder la loi de la chaîne au temps 1).
(f) Calculer l’ensemble des distributions stationnaires de la chaîne.

2. On suppose maintenant que la matrice de transition est donnée par la matrice

0 1 1
2
0 0 0 12
B 0 1 0 12 0 C
B 2 C
A=B B 0 0 1 0 0 C C
@ 0 1 1 1 1 A
4 4 4 4
1
2
0 0 0 12

(a) Déterminer les classes de communication et préciser leur récurrence ou leur

transience.
(b) On note S = inf fn 0 : Xn 2 f1; 5gg et T = inf fn 0 : Xn = 3g. On pose
h(x) = Px (S < +1), pour x 2 E. Sans calcul que valent h(1), h(3) et h(5)?
(c) Calculer h(2) = P2 (S < +1).
(d) Calculer E2 [min(S; T )].