Académie Internationale Mohammed VI 11 juin 2019

de l’Aviation Civile Examen de rattrapage C y c le d ’In g é n ie u rs d e l’A v ia tio n C iv ile

Casablanca Processus stochastiques (D u ré e 1H) Filière

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Exercice 1 On considère (Xn )n 0 une chaîne de Markov sur l’espace d’états E = f1; 2; 3g
de matrice de transition P donnée par:
0 1
a b 0
P = @ 21 0 12 A
1 0 0
1. Donner les conditions nécéessaires et su¢ santes sur a et b pour que P soit une
matrice stochastique.
2. Dans cette question on prend alors a = 1, tracer le graphe orienté associé à P puis
préciser les classes communiquantes de la matrice et leur récurrence ou transience.
3. On suppose maintenant que 0 a < 1, montrer que la chaîne est irréductible.
Calculer sa période. (On pourra séparer les cas a = 0 et 0 < a < 1).
4. Montrer qu’il existe une unique probabilité invariante pour P que l’on calculera.
1 2
5. On considère ici que a = et b = et que la loi initiale de X0 est donnée par
3 3
1 1 1
P(X0 = 1) = , P(X0 = 2) = et P(X0 = 3) = .
2 3 6
Pour n 0, donner la loi de chaîne au temps n.
Exercice 2 L’urne d’Ehrenfest est un modèle simpli…e de la théorie cinétique des gaz,
visant à illustrer l’interprétation probabiliste proposée par Boltzmann du second principe
de la thermodynamique. Soient N balles (N 2) numérotées de 1 jusqu’à N et réparties
dans deux urnes A et B de volumes et de formes identiques. On tire au hasard un nombre
entier i entre 1 et N et on change la balle i d’urne. Soit Xn le nombre de balles dans
l’urne A après n tirages indépendants.
1. Justi…er que (Xn )n 0 est bien une chaîne de Markov homogène sur l’ensemble f0; 1; : : : ; N g
et que sa matrice de transition véri…e, pour (i; j) 2 f0; 1; : : : ; N g2 :
8 i
< N si j = i 1;
N i
pij = P (Xn+1 = j j Xn = i) = si j = i + 1;
: N
0 sinon.
2. On considère dans cette question que X0 = 0. Calculer la loi de X1 , X2 et X3 .
3. La chaîne (Xn )n 0 est-elle irréductible? Récurrente? Apériodique?
4. Justi…er que la chaîne (Xn )n 0 admet une unique distribution stationnaire.
Ci
5. On considère la mesure Binomiale B(N ; 21 ); (B(N; 12 )(k) = 2NN ; 0 i N ).
Montrer que véri…e i pi;i+1 = i+1 pi+1;i ; 0 i N 1. On dit que est
une mesure réversible pour la chaîne (Xn )n 0 . En déduire que est la distribution
stationnaire.
6. On fait ici l’hypothèse que N est pair et on pose N = 2m. Pour 0 i N , on
note Ti := inf fn 1 : Xn = ig le temps de retour dans l’état i. Que valent E0 [T0 ]
et Em [Tm ]?