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Exercices Corrigés Processus Stochastiques

Book · May 2022

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Sghir Aissa
Université Mohammed Premier
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 .

Université Mohammed Premier Module : Chaı̂nes de Markov et Martingales à temps discret

Faculté des Sciences OUJDA Faculté Pluridisciplinaire de NADOR
Master (SPA) (18-19) Master (MMA) (21-22)

TD1 : Mouvement Brownien standard et Processus de Poisson

Exercice 1
1) Rappeler la définition du mouvement Brownien standard B = (Bt , t ≥ 0) à valeurs réelles et
défini sur un espace probabilisé (Ω, A, P ).
√
2) Soit Y une v.a de loi N (0, 1). On pose Xt := tY pour tout t ≥ 0. Montrer que le processus
X n’est pas un mouvement Brownien standard.
3) Montrer que si B est un mouvement Brownien standard, alors sa fonction de covariance est
donnée par : Cov(Bs , Bt ) = s ∧ t, ∀s, t ≥ 0.
1 
4) Soit c > 0. Montrer que le processus : Btc := Bc2 t , t ≥ 0 est un mouvement Brownien
c
standard.
Exercice 2
Soit B = (Bt , t ≥ 0) un mouvement Brownien standard, à valeurs réelles et défini sur un espace
probabilisé (Ω, A, P ).
   
1) Montrer que : Bt1 := −Bt si t ≥ 0 et Bt2 := tB 1 si t > 0 et B02 = 0 sont deux mouvements
t
Browniens standard.
2) Montrer que Bt + Bs ∼ N (0, t + 3s) pour tous 0 < s < t.
3) Calculer E(Bt2 ), E(Bt3 ) et E(Bt − Bs )2 pour tout 0 < s < t.
4) Rappeler la formule de la fonction caractéristique d’une v.a gaussienne et trouver les moments
de B d’ordre pairs et impairs.
Exercice 3
Soit N = (N (t), t ≥ 0) un processus de Poisson d’intensité λ > 0, défini sur un espace probabilisé
(Ω, A, P ).
 2
1) Calculer pour tous s, t ≥ 0 : Cov(N (s), N (t)) et E N (t) − N (s) .
2) Soit s < t et k = 0, ..., n. Calculer : P (N (s) = k|N (t) = n).
N (t)
3) Lorsque t → +∞, montrer que : converge en moyenne quadratique vers λ.
t
N (t)
4) Lorsque t → +∞, montrer que : converge presque sûrement vers λ.
rt 
t N (t) 
5) Lorsque t → +∞, montrer que : − λ converge en loi vers N (0, 1).
λ t
Exercice 4
Des autobus arrivent à une station selon un processus de Poisson d’intensité λ.
1) Chaque autobus s’arrête un temps τ à la station. Un passager qui arrive à un instant θ monte
dans le bus si celui-ci est là, ou attend pendant un temps τ ′ , puis, si l’autobus n’est pas arrivé
pendant le τ ′ , quitte la station et s’en va à pied. Déterminer la probabilité que le passager
prenne l’autobus.

1
 Cewecti n n TD )

Bewme Shdad,
mmve ne
)B-(Be,t?-) F
e biLx
mepae
vale-se Rls A
A,P) al v o e g Condi En ivty:

Bo .3,
t5e pet o n t e s ( .J)
ls je tois
pot d peda-. c-ad:
acóneuts
E V.a():
t^<...
Ste-2 Pmtdeya-ds-ke.
Be-Be N(,t-s).
agsct v. Br-Bs

N.S Be-s N(,t-J9 .

oSs t b e -B,
1) Xt NeY
2Y Ne,
o oY =
Co me
t

VoSs <e
Xt Xs =(Ne -Vs) 7.
X-s =es Y -indopdad
-

E (K-s) E(Y) - e-s -

EK-Ks) = ( - ) E
(7)=
E{A-s)-ev)(7)
v (Xe- s) -

t4S2Vs

v( -e)v( = s
(+
Xt-Ys Wyo
) Ke m av e e Sowm
 - - Bs
Bs ga-ne ut ( i iso aca ve)
m N())
2 v(Be, B
v(B- Bs) V ( Bt) +V( ®s)-
=

tS 2 (5nt)
t-S sE)
(B-s) - t-s-F(Bs)

)BE-Bs N(t-J)
N t-

se S-Bs
es) =
(Vuy u ss)

S
) )= Ca (,Bu) C ( , d)
OCov(t- R,
= ( t a ) (sn) -

(Be - Bs+s, bs)

) = Cos V (B)
C - Bs, s ) +

s) snt vs,t
Co (
BE - B B )
Co (3t - (s,B)
C ) -

=o
(tau)-(Unu)
= u-

2,
 V(Se-E) B-B)
E (B) +E(B)-7 Bte )
tS2(OAt)
-s set)
Be N(t-)

t b)
4
(4) Co( E,8s)Co
c o v ( Bee s)
2 ( t nc )
SeBs).
tn s = a

s-Be-s)
Co(BE, ) = Sat

Ces(B, Bs)
=
=

(B, B3)= la(tB s)

s &)
Lo B%)
t s coN Be,
=
Bt,Sa)
ts ) snt =

S
ts(7 a ) =
Cor
Can S

CaynDia b m neaie

BtBs p o - n e( Cabi
( E(Bt) t E (Rs) =
F ( T Bu) -
V(Be8,) =v(e)+V{B) + C(B, R4))
2

s<t)
b V(BLt B) ev (B-BttE)
V(Bt) (2B
t - S t y V(B
E-S+4J = t+3S

BeNe,+))
(B-
E VBt)= t

E(B) -)

CmveR-e
ia t-S
(Bes)-
E ( B ) =V
E(B4)=

ex(e) =A e
XN( e

Br N()
e

E(BE
) -) !
(9) P
e t )= B ) -
e 2 C ) t

OVeC
 C 0 m é aie ).
(1) za-
B N(,¬))
t)= E Bt-tBa) = , E12
t\ei

1Sn
ta

VBE-t Ba) (Bt,tBa)

V(Be) = +V(ESa)
-
i
V(BE)
+ x ) - n t )

t
t ( - + )

N t-Et).
(V(Be))
B )
(sV(B 1 Ba)
C o 2 , T) Co(Bt
Ba)-
t

V(B =t - t =
(tn)t

Fa).
4(tt,%) =

2
ta-s)
Co2 a-
-t,

Yt( Ys ) = Ba-s-(1-9B.)
C C CoB_l-(n-9F2 ,
 Ba, Ba.s)- (2-5) (Ba- 4, Ka)
= s

(a-t) Ca ( Sa ba-s)+ (a-4) (a-s) V(B

l- (a-s) - ( 2 -3) (-t)na)
-

(2-t) (2 a(° -) ) (2-t) (2-3) x 2

AS>a-t
S E 5 -s>-t

C[7k, Ys) =s(a-4)-8-5E

BsSB a)
(B- tKa,
Cs k ts) CN

o B t B) -5 (sv
(St B)
ta|S/) +st V (Ba)
E(ans)+ 5E
s(2nt)-
(Snt)-

)
= ((-9
CKejhs)
B )
9 ()
(2-9(a-s)( )
5-st

N(4)-N() N s ) .
-Ns)
-Nis) t )
N(5))
N(S)
( < (N(),
(4)
N (4)
o
L os
v (NS), N(¬)-NU))+V(NS1)

(N(),N(4))
=

Co - Cos(N(s), N ) Plas))
s(N(), (4)) =Asne)
(se)
(6
 s c t E (NG)-N9e E[M(t-s1-a(
SeE
YM)=k,N(4)=)
P(s) )- (N(E)=~)
w()-ND)=n-k)
YM) =E
(t)=~)
=k)P(Mt)-Nls) a~-1)
? (WS)
(NI5) LM (6)-Ml)
-
-

(NCE)=n)
-alt-) (2t-3)
(a) e n-)

(N49()
( ) " ( - )- l

-
(or=Ye " ) =\(Y)(2-H)

= V(N(E)) =at
(at).e l w )
(3 NR)
El(-A)

E E -a)*- v ( N e ) = -

d e -

wE)
NA)-N-1))
(.kn C m V.als) i i d

(LF.) N) E(NA)- >

(a.1-P(a)
 N(E) N(t3) [ N()- M(T+D)

((
I N) (NG)-N(i-s
5t =

a ( s ) id

N A) )
IN

=)N)-AE
NC) - )

- Ce)
olc

o e e

-y (tt') -

N(o-7) =o)
- P(N (zlt)=)
()|
e
 .

Université Mohammed Premier Module : Chaı̂nes de Markov et Martingales à temps discret

Faculté des Sciences OUJDA Faculté Pluridisciplinaire de NADOR
Master (SPA) (18-19) Master (MMA) (21-22)

TD2 : Martingales à temps discret

Exercice 1
Soit (Bt , t ≥ 0) un mouvement Brownien standard et (Ft , t ≥ 0) sa filtration naturelle.
   
1) Montrer que E (Bt − Bs )2 |Fs = E Bt2 − Bs2 |Fs pour tous s < t.
 
2) Montrer que (Bt2 − t , t ≥ 0) est une martingale. En déduire E Bt2 |Fs , s < t.
3) Montrer en utilisant l’espérance conditionnelle que : E(Bs Bt2 ) = 0.
4) On admet que E(Z 4 ) = 3σ 2 si Z ∼ N (0, σ 2 ). Calculer E(Bs2 Bt2 ).
5) Utiliser le fait que la densité N (a, 1) est d’intégrale 1 pour calculer E(eσBt ).
σ2 t
 
6) En déduire que eσBt − 2 , t ≥ 0 est une (Ft , t ≥ 0)-martingale, (σ > 0).

Exercice 3  
1) Soit X une v.a intégrable. Posons : Zn = E X|Fn , ∀n ≥ 1. Montrer que (Zn ) est une
(Fn )−martingale.
2) Soit (Xn , n ≥ 1) une suite de v.a(s) i.i.d positives telles que : EXn = 1, ∀n ≥ 1. Posons :
n
Xi . Montrer que le processus (Yn ) est une (Fn′ )−martingale où Fn′ = σ(X1 , ..., Xn ).
Q
Yn =
i=1
Donner la décomposition de Doob de (Yn2 , n ≥ 1).
 
3) Soit ϕ une fonction convexe telle que pour tout n ≥ 1, ϕ(Yn ) est intégrable. Monter que ϕ(Yn )
est une sous-martingale.

1
Exercice 4
Soient S et T deux temps d’arrêt. La tribu du passé jusqu’à l’instant T est définie par :
n o
FT = A ∈ F∞ , ∀ n ≥ 0, A ∩ (T = n) ∈ Fn .

Montrer que :
1) FT est bien une tribu telle que FT ⊂ F∞ .
2) Si A ∈ Fn , alors A ∩ (T = ∞) ∈ F∞ .
3) (S < T ), (S = T ) et (S ≤ T ) sont dans FS et FT .
4) Si A ∈ FS , alors A ∩ (S ≤ T ) et A ∩ (S < T ) sont dans FT .
5) Si S ≤ T, alors FS ⊂ FT .

Exercice 5 (Identité de Wald)

Soit (Xn , n ≥ 1) une suite de v.a i.i.d telle que E(X1 ) < +∞. Soit T un temps d’arrêt aléatoire
indépendant de la suite (Xn ) tel que E(T ) < +∞.
X T 
1)- Monter que : E Xi = E(X1 + ...... + XT ) = E(T )E(X1 ).
i=1
1 1
2)- Soit (Xn )n≥1 une suite de v.a(s) i.i.d telle que P (X1 = −1) = et P (X1 = 1) = . On pose :
2 2
Xn  
Sn = Xi et T = inf n , Sn = 1 . (C-à-d (Sn )n≥1 est une marche aléatoire)
n≥1
i=1
Montrer que T est un temps d’arrêt tel que E(T ) = +∞.

Exercice 7 (Inégalité de Kolmogorov)

n
X
Soit (Xn , n ≥ 1) une suite de variables aléatoires centrées et indépendantes. Posons Sn = Xi .
i=1
Utiliser l’inégalité maximale de Doob pour montrer que :
  1
∀ λ > 0, P max |Si | > λ ≤ 2 V (Sn ).
1≤i≤n λ

2
Exercice 8 : (La ruine des joueurs)

Rappelons que dans le problème de la ruine des joueurs, on suppose que deux joueurs A et B
jouent un nombre illimité de parties indépendantes, l’enjeu étant de 1 point par partie : si A
gagne la n-ème partie, il donne un point à B et réciproquement. La probabilité que le joueur A
(resp. B) gagne une partie donnée est 0.5 (resp. 0.5).
Pour n ≥ 1, on désigne par Yn le gain de A à la n-ème partie et l’on pose :

Y0 := 0, Xn := Y0 + Y1 + ...... + Yn (n ≥ 0).
On suppose encore que la fortune initiale de A est de a points et celle de B de b points, où
a, b ≥ 1. Dans ce conditions, (Yn , n ≥ 1) est une suite de v.a i.i.d. De plus, Xn représente le
gain réalisé par A au cours des n premières parties. Après la n-ème partie, la fortune de A est
a + Xn celle de B de b − Xn , tant que ces quantités restent positives.
On définit donc un temps d’arrêt T adapté à la (Yn ) du jeu comme étant :
n o
T := min n ≥ 1 : Xn = −a ou Xn = +b .

1)- Montrer que la suite (Xn ) est une martingale.

2)- Montrer que T est presque sûrement fini, (utiliser la martingale arrêtée).
3)- Posons : ra = P (XT = −a) (ruine de A) et rb := P (XT = +b) (ruine de B). Déterminer la loi
de XT .
b
4)- Utiliser le théorème d’arrêt pour montrer que : ra = .
a+b
5)- En déduire que si la fortune du joueur B est infiniment grande (adversaire infiniment riche),
mais que celle du joueur A est toujours fini, alors la ruine de A est certaine.
Nous nous proposons d’évaluer la durée moyenne du jeu : E[T ], jusqu’à la ruine de l’un des joueurs
A ou B.
6)- Utiliser le théorème d’arrêt à la martingale (Xn2 − n) pour déduire que E(XT2 ) = E[T ] = ab.
7) Interpréter la valeur de E(T ) si A joue avec un adversaire infiniment riche.