Réduire les probabiltés de ruine

grâce au ”Bold strategy”

Positionnement thématique:
Mathématiques(Probabilités, suites numériques et algèbre linéaire)
Informatiques(informatiques pratique)

Yassir Zhar

2023-2024

Yassir Zhar Réduire les probabiltés de ruine 2023-2024 1 / 13

Plan

1 Introduction
2 Analyse théoriques du graphe de la marche
aléatoire
3 ...
4 ...
5 ...
6 ...

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Introduction

Jeu :
Pile ou Face
Les données de départ :
1 i : La somme de monnaie à l’instant initial.
2 N : La somme de monnaie que l’on souhaite atteindre (i ≤ N ).
3 f : L’état final.
Principe :
Le jeu est basée sur des paris successifs; à chaque pari correcte, la
somme i devient i + 1, sinon, elle devient i − 1.
À la fin du jeu (état f ); le joueur est soit riche, soit ruiné.

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Introduction

Définition:
Une suite (Xi )i≥0 de variables aléatoires à valeurs dans un ensemble
au plus dénombrable E est une chaı̂ne de Markov d’espace d’états E si
et seulement si pour tout k ∈ N; pour tout (x0 , x1 , ..., xk+1 ) dans E tel
que: P(Xk+1 = xk+1 , ..., X0 = x0 ) ≥ 0 :
P(Xk+1 = xk+1 |Xk = xk , ..., X0 = x0 ) =P(Xk+1 = xk+1 |Xk = xk )

Propriété: L’hommogénéité des chaı̂nes de Markov:

Cette chaı̂ne est dite homogène si de plus; ∀k ∈ N:
P(Xk+1 = x|Xk = y) =P(X1 = x|X0 = y)

NB: cette propriété est très utile lors de l’expression de l’équation numérique.

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Introduction

Figure: Graphe de la marche aléatoire de la ruine du joueur.

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Introduction

On note Xn la richesse du joueur à une instant n.

(Xn )n≥0 est une chaı̂ne de Markov à valeurs dans {0, 1, ..., N }.
Puisqu’à chaque fois; le joueur gagne ou perd 1$; les probabilités
de transitions sont pour k ∈ {1, 2, ..., N − 1}, et on a:
1 P0,0 = PN ,N = 1
2 Pi,i+1 = p
3 Pi,i−1 = q = 1 − p

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Introduction

formule des probabilités conditionnelles:

P(A∩B)
P(A|B) = P(B) et P(B) ̸= 0. Donc en utilisant cette relation:

P(ruine) = P(succès au premier coup)P(ruine|succès au premier coup) +

P(échec au premier coup)P(ruine|échec au premier coup)
i.e :
P(Xf = 0|X0 = i) = P(X1 = i + 1)P(Xf = 0|X1 = i + 1) +
P(X1 = i − 1)P(Xf = 0|X1 = i − 1) (∗)

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Introduction

(∗) donne:
P(Xf = 0|X0 = i) = p.P(Xf = 0|X1 = i + 1) + q.P(Xf = 0|X1 = i − 1)

Enfin On note;
ui = p.ui+1 +q.ui−1

La résolution de l’équation numérique donne:

 q i q N
( ) −( ) 1
 p q pN

1−( p ) si p,q ̸= 2
∀i ∈ {1, 2, ..., N − 1} : ui =
 1− i
 si p,q = 1
N 2
#Démontration dans l’annexe(1)

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Représentation de la marche aléatoire

Figure: La marche aléatoire en 200 itérations

#Code python dans l’annexe(2)

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Problématique
À chaque fois qu’on fait augmenter N , La probabilité d’atteindre alors
Cette somme diminue.

Figure: Graphe de la probabilité d’enrichissement en fonction de la capital

initiale
#Code python dans l’annexe(2)

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Problématique

Pourquoi le parieur est souvent exposé au danger de

ruine ?
Comment retarder la ruine ?
Comment alors réduire les risques de la ruine du joueur?
Dans ce travail, on essayera de montrer que, la stratégie ”Bold”
est optimale.

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Plan

1 Introduction
2 Analyse théorique du graphe de la marche aléatoire
3 ...
4 ...
5 ...
6 ...

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Analyse théorique de la marche aléatoire

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