Institut Universitaire d’Abidjan

Année Universitaire
UE: Modélisation stochastique, M1 Actuariat
2023/2024
ECUE: Processus stochastiques
Devoir non surveillé

Exercice 1

On définit une suite de variables aléatoires (Sn ) par

S0 = x > 0 p.s., et pour n ≥ 1, Sn = Sn−1 + σεn Sn−1 ,

où (εn )n≥1 est une suite de v.a. indépendantes et identiquement distribuées de loi 21 (δ−1 +δ1 ), et où
σ est un réel tel que |σ| < 1. Soit (Fn )n≥0 la filtration naturelle de (Sn )n≥0 , i.e. Fn = σ(S0 , ···, Sn ),
pour tout n ≥ 0.
(1) Montrer que (Sn )n≥0 est une (Fn )n≥0 -martingale.
(2) Montrer (par récurrence) que pour tout n ≥ 0, Sn > 0.
(3) En déduire que (Sn )n≥0 converge p.s., quand n tend vers +∞.
(4) On pose, pour tout n ≥ 0, Zn = ln(Sn ). Montrer que Zn = Zn−1 + ln(1 + σεn ).
(5) En déduire que
n
X
Zn = ln(x) + ln(1 + σεk ).
k=1

(6) Calculer E(ln(1 + σεk ), et montrer que

Zn p.s. 1
−−−−→ ln(1 − σ 2 ).
n n→+∞ 2
(7) En déduire alors que Sn converge p.s. quand n tend vers l’infini, vers une limite à déter-
miner.
Exercice 2

Richard propose à son petit frère Paul de jouer au jeu suivant: ils misent chacun 1 euro à la
fois, si pile sort Richard gagne les 2 Euros, si face sort c’est Paul qui empoche les 2 Euros. Ce que
Richard n’a pas dit à son frère, c’est que la pièce est truquée. La probabilité p qu’on ait pile vérifie
0 < 1 − p < p. Initialement les deux joueurs ont chacun 100 euros. On note Gn le gain/perte
de Richard au n-ième pari: P(Gn = 1) = p et P(Gn = −1) = 1 − p. On note Xn la fortune de
Richard après le n-ième pari: Xn = 100 + G1 + G2 + · · · + Gn . L’information des joueurs après le
n-ième pari est Fn = σ(G1 , G2 , · · ·, Gn ).
(1) Déterminer E(Xn+1 |Fn ). Le processus (Xn )n≥1 est-il une martingale?
1−p
(2) Soit λ un réel défini par λ = , on pose Zn = λXn .
p
(a) Déterminer les valeur de λ.
(b) Montrer que (Zn )n≥1 est une Fn -martingale.
Soit T le temps d’arrêt du jeu.
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(a) Montrer que T est défini par

T = inf{n ≥ 1, Xn = 0 ou Xn = 200}.

(b) Montrer que T est un temps d’arrêt.

(3) Montrer que |Zn∧T | ≤ 1.
(4) On admet que P(T < +∞) = 1. Calculez E(ZT ) en fonction de λ.
(5) En déduire la valeur de la probabilité que Richard soit ruiné en T .
Exercice 3

A Biéby City, la compagnie d’assurance Assègbè a instauré une formule de primes de risque
basée sur les sinistres enregistrés de ses clients. Si aucun accident ne s’est produit au cours des
deux dernières années, la prime est de 400 gothams (la monnaie locale). Si un accident s’est
produit pendant les deux dernières années la prime monte 750 gothams, et si l’assuré a eu deux
accidents pendant les deux dernières années, la prime culmine 1200 gothams. On suppose de plus
qu’un assuré ne peut avoir, au maximum, qu’un accident par an. Les analyses basées sur les
statistiques de sinistres des dix dernières années indiquent que:
• Si un accident s’est produit l’année passe, il y a 12% de chances d’avoir un accident cette
année.
• Si aucun accident n’a été enregistré l’an dernier, il y a seulement 5% de chances d’accident
cette année.
(1) Modéliser ce problème par une chaîne de Markov. Donner sa matrice de transition.
(2) Quelle est la prime moyenne payée chaque année par un client à la compagnie Assègbè?
Exercice 4

On considère une chaîne de Markov sur les sommets d’un triangle ABC lu dans le sens trigonométrique.
Cette chaîne est définie par les règles suivantes: chaque instant on se déplace sur le sommet contigu
en sens trigonométrique avec une probabilité p et dans le sens des aiguilles d’une montre avec une
probabilité 1 − p , où p désigne un réel tel que 0 < p < 1.
(1) Tracer le graphe et écrire la matrice de transition de cette chaîne.
(2) Montrez que cette chaîne est irréductible, récurrente positive.
(3) Calculez sa probabilité invariante π.
(4) Calculez
(a) lim Pπ (Xn = A, Xn+1 = B),
(b) lim Pπ (Xn = B, Xn+1 = A).