E-mines Probabilités 29 octobre 2019

Examen PARTIEL - PROBABILITÉS (durée 2H)

Instructions
1. Chaque exercice doit être rédigé sur des copies doubles séparées, sinon [-1 point] .
2. [-1 point] si réponses correctes non soulignées ou encadrées.
3. Le polycopié ainsi qu’une feuille manuscrite A4 recto/verso sont autorisés.
4. On mentionnera à chaque fois précisément les théorèmes, propositions, etc. utilisés
dans les arguments.

Exercice 1
Aéronautique. Un constructeur aéronautique équipe ses avions trimoteurs d’un moteur
central de type A et de deux moteurs, un par aile, de type B ; chaque moteur tombe en
panne indépendamment d’un autre, et on estime à p la probabilité pour un moteur de type
A de tomber en panne et à q la probabilité pour un moteur de type B de tomber en panne.
1. Le trimoteur peut voler si le moteur central ou les deux moteurs d’ailes fonctionnent :
quelle est la probabilité pour l’avion de voler ? Exprimer cette probabilité en fonction
de p et q.
Correction :
1. [3 points] On introduit les événements suivants :

A = {le moteur de type A fonctionne},

B = {le premier moteur de type B fonctionne},
C = {le deuxième moteur de type B fonctionne}

On remarque que les 3 événements sont indépendants. On a P(Ac ) = p, P(B c ) =

P(C c ) = q. On s’intéresse à la probabilité de l’événement A ∪ (B ∩ C). On a

P (A ∪ (B ∩ C)) = 1 − P (A ∪ (B ∩ C))c = 1 − P (Ac ∩ (B ∩ C)c )

= 1 − P (Ac ) P (B ∩ C)c = 1 − P (Ac ) (1 − P (B) P (C))
= 1 − P (Ac ) (1 − (1 − P (B c ))(1 − P (C c )))
= 1 − p(1 − (1 − q)2 ) = 1 − pq(2 − q) = 1 + pq 2 − 2pq

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Fiabilité. Un industriel doit vérifier l’état de marche de ses machines et en remplacer

certaines le cas échéant. D’après des statistiques précédentes, il évalue à 30% la probabilité
pour une machine de tomber en panne en 5 ans ; parmi ces dernières, la probabilité de
devenir hors d’usage suite à une panne plus grave est évaluée à 75% ; cette probabilité est
de 40% pour une machine n’ayant jamais eu de panne en 5 ans.
2. Quelle est la probabilité pour une machine donnée de plus de cinq ans d’être hors
d’usage ?
3. Quelle est la probabilité pour une machine hors d’usage de n’avoir jamais eu de panne
lors de ses 5 premières années de fonctionnement ?
4. Soit X la variable aléatoire «nombre de machines qui tombent en panne au bout de
5 ans, parmi 10 machines choisies au hasard». Quelle est la loi de probabilité de X,
(on donnera le type de loi et les formules de calcul), son espérance, sa variance et son
écart-type ?
Correction : On introduit les événements suivants :
P = {machine tombée en panne en 5 ans} , H = {machine hors-d’usage}
Les probabilités données dans l’énoncé sont P(P) = 0.3, P(H | P) = 0.75, P(H | P c ) = 0.4
2. [2 points] La formule des probabilités totales nous donne :
P(H) = P(H | P)P(P) + P(H | P c )P(P c ) = 0.75 × 0.3 + 0.4 × 0.7 = 0.505

3. [2 points] on cherche à calculer P(P c | H). La formule de Bayes nous donne :

P(H | P c )P(P c ) 0.4 × 0.7
P(P c | H) = = = 0.55
P(H) 0.505

4. [3 points] On peut modéliser X par X = 10

P
i=1 Xi avec P(Xi = 1) = 0.3 (Xi vaut 1 si
la machine i tombe en panne). Si on suppose que l’état des machines est indépendant,
alors X ∼ B(p, n) avec p = 0.3 et n = 10. On a
p
EX = np = 3 , var(X) = np(1 − p) = 2.1 et σ(X) = var(X) = 1.45

Exercice 2
Soit Xn une variable aléatoire de loi P(Xn = −1) = 1 − n12 et P(Xn = n) = n12 .
1. Montrer que Xn converge en probabilité vers une limite à déterminer.
2. Xn converge-t-elle presque sûrement ?
Soit X une V.A. de loi uniforme sur [0, 1]. On construit la variable aléatoire Y de la manière
suivante : (
1 si u ∈ A ,
Y = α1A (X) + β1B (X) où 1A (u) =
0 sinon.
avec α, β 6= 0, α 6= β, et A, B ⊂ [0, 1], A ∩ B = ∅.

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3. Quelle est la loi de la variable aléatoire Y si A et B constituent une partition de

[0, 1] ?
4. Quelle est la loi de Y si A ∪ B ( [0, 1] (ce qui signifie que A ∪ B est un sous-ensemble
strict de [0, 1]) ? On pourra introduire l’ensemble C tel que A, B, C soit une partition
de [0, 1].
5. Régler les paramètres α, β, A, B pour que Y ait la même loi que la variable aléatoire
Xn .
Correction :
1
1. [2 points] On a P(|Xn + 1| > ε) = P(Xn + 1 6= 0) = P(Xn = n) = −−−→
n2 n→∞
0 donc
P
Xn −−−→ −1.
n→∞
P
2. [2 points] n≥1 P(|Xn + 1| > ε) < ∞. Le lemme de Borel-Cantelli nous permet de
P
conclure : Xn −−−→ −1.
n→∞
Y
3. [2 points] Dans ce cas, −
→ {α, β}, {Y = α} = {X ∈ A} et {Y = β} = {X ∈ B}.
Donc
P{Y = α} = P{X ∈ A} et P{Y = β} = P{X ∈ B}
Y
4. [1 point] On introduit C tel que A, B, C partition de [0, 1]. On a −
→ {α, β, 0},
{Y = α} = {X ∈ A}, {Y = β} = {X ∈ B} et {Y = 0} = {X ∈ C}. Par suite

P{Y = α} = P{X ∈ A} , P{Y = β} = P{X ∈ B} et P{Y = 0} = P{X ∈ C}

5. [3 points] On prend α = −1, A = [0, 1 − n−2 ], β = n et B = [1 − n−2 , 1]. Par suite

1 1
P{Y = −1} = P{X ∈ [0, 1 − n−2 ]} = 1 − et P{Y = n} = .
n2 n2

Exercice 3
Soit Z et R deux variables indépendantes telles que Z ∼ N (0, σ 2 ) et R suit une loi de
Rayleigh, i.e. :
1 x2 x2
fZ (x) = √ e− 2σ2 et fR (x) = κ xe− 2σ2 1(x>0) .
σ 2π

On rappelle que EZ = 0 et var(Z) = σ 2 .

1. Déterminer la constante κ pour que fR (x) soit bien une densité de probabilité.
On s’intéresse au couple de variables aléatoires (U, V ) suivant où

U =Z −R
,
V =Z +R

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2. Quel est l’ensemble des valeurs prises par la variable U ? par la variable V ? Y a-t-il
une contrainte entre les variables U et V ?
3. Déterminer la loi du vecteur (U, V ).
4. Les variables U et V sont-elles indépendantes ?
5. Calculer E U V .
Correction :  ∞
R∞ x2 x2
− 2 − 1
1. [1 point] On a κ 0
xe 2σ 2 dx = 1 = κσ −e 2σ 2 soit κ = σ2
.
0
U V
2. [2 points] On a −
→ R, −→ R, V − U = 2R ≥ 0 donc V ≥ U .
 
u+v

 u = x − y x = 2

du dv
3. [4 points] On a v = x + y ⇔ y = v−u 2
soit 2
= dx dy.
 
x ∈ R, y ≥ 0 u, v ∈ R, v ≥ u
 

Z
y x2 y2
Ef (U, V ) = Ef (Z − R, Z + R) = f (x − y, x + y) √ e− 2σ2 e− 2σ2 dxdy
R×R+ σ 3 2π
v − u − u2 − v2
Z 2 2
= f (u, v) √ e 4σ e 4σ 1{u≤v} du dv
R2 4σ 3 2π

4. [1 point] Non, à cause du terme 1{u≤v} .

5. [3 points] On a E U V = E((Z − R)(Z + R)) = E(Z 2 − R2 ) = E Z 2 − E R2 . On a
E(Z 2 ) = σ 2 (cf. rappel). Calculons E(R2 ).
( (
Z ∞ 2
1 3 − 2σ2x2 u = x du = 2x
E R2 = x e dx i.p.p. x 2 x2
σ2 0 dv = σx2 e− 2σ2 v = −e− 2σ2
 ∞ Z ∞
x2 x2
2 − 2σ
= −x e 2
+ 2xe− 2σ2 dx
 ∞ 0
0
x2
= 2σ 2 −e− 2σ2 = 2σ 2
0

Bilan E(U V ) = −σ 2 .

—4—