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Plan du chapitre
(2 septembre 2007)
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Plan du chapitre
(2 septembre 2007)
– Définitions et exemples
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Plan du chapitre
(2 septembre 2007)
– Définitions et exemples
– Équilibre de Nash
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Plan du chapitre
(2 septembre 2007)
– Définitions et exemples
– Équilibre de Nash
– Applications
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Plan du chapitre
(2 septembre 2007)
– Définitions et exemples
– Équilibre de Nash
– Applications
– Existence d’un équilibre de Nash en stratégies pures
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Plan du chapitre
(2 septembre 2007)
– Définitions et exemples
– Équilibre de Nash
– Applications
– Existence d’un équilibre de Nash en stratégies pures
– Extension mixte d’un jeu et stratégies mixtes
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Plan du chapitre
(2 septembre 2007)
– Définitions et exemples
– Équilibre de Nash
– Applications
– Existence d’un équilibre de Nash en stratégies pures
– Extension mixte d’un jeu et stratégies mixtes
– Stratégie maximin et jeux à somme nulle
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Plan du chapitre
(2 septembre 2007)
– Définitions et exemples
– Équilibre de Nash
– Applications
– Existence d’un équilibre de Nash en stratégies pures
– Extension mixte d’un jeu et stratégies mixtes
– Stratégie maximin et jeux à somme nulle
– Élimination itérative des stratégies dominées
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
☞ L’utilité du joueur i dépend à la fois de son action et de l’action des autres (ses
préférences sont définies sur S et non sur Si )
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
☞ L’utilité du joueur i dépend à la fois de son action et de l’action des autres (ses
préférences sont définies sur S et non sur Si )
☞ L’utilité du joueur i dépend à la fois de son action et de l’action des autres (ses
préférences sont définies sur S et non sur Si )
s = (s1 , . . . , sn ) ∈ S = S1 × · · · × Sn
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Firme i = 1, 2 produit si ∈ [0, 1] avec coût fixe nul et coût marginal constant
λi > 0
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Firme i = 1, 2 produit si ∈ [0, 1] avec coût fixe nul et coût marginal constant
λi > 0
Demande inverse linéaire : p(s1 + s2 ) = a − b (s1 + s2 ), où a > λi , b > 0
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Firme i = 1, 2 produit si ∈ [0, 1] avec coût fixe nul et coût marginal constant
λi > 0
Demande inverse linéaire : p(s1 + s2 ) = a − b (s1 + s2 ), où a > λi , b > 0
Profit de chaque firme i :
p(s1 + s2 ) si − λi si
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Firme i = 1, 2 produit si ∈ [0, 1] avec coût fixe nul et coût marginal constant
λi > 0
Demande inverse linéaire : p(s1 + s2 ) = a − b (s1 + s2 ), où a > λi , b > 0
Profit de chaque firme i :
p(s1 + s2 ) si − λi si = si (a − b(s1 + s2 ) − λi )
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Firme i = 1, 2 produit si ∈ [0, 1] avec coût fixe nul et coût marginal constant
λi > 0
Demande inverse linéaire : p(s1 + s2 ) = a − b (s1 + s2 ), où a > λi , b > 0
Profit de chaque firme i :
p(s1 + s2 ) si − λi si = si (a − b(s1 + s2 ) − λi )
= b si ((a/b) − (s1 + s2 ) − (λi /b))
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Firme i = 1, 2 produit si ∈ [0, 1] avec coût fixe nul et coût marginal constant
λi > 0
Demande inverse linéaire : p(s1 + s2 ) = a − b (s1 + s2 ), où a > λi , b > 0
Profit de chaque firme i :
p(s1 + s2 ) si − λi si = si (a − b(s1 + s2 ) − λi )
= b si ((a/b) − (s1 + s2 ) − (λi /b))
= b si (−θi − s1 − s2 )
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Firme i = 1, 2 produit si ∈ [0, 1] avec coût fixe nul et coût marginal constant
λi > 0
Demande inverse linéaire : p(s1 + s2 ) = a − b (s1 + s2 ), où a > λi , b > 0
Profit de chaque firme i :
p(s1 + s2 ) si − λi si = si (a − b(s1 + s2 ) − λi )
= b si ((a/b) − (s1 + s2 ) − (λi /b))
= b si (−θi − s1 − s2 )
λi −a
où θi = b
<0
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Firme i = 1, 2 produit si ∈ [0, 1] avec coût fixe nul et coût marginal constant
λi > 0
Demande inverse linéaire : p(s1 + s2 ) = a − b (s1 + s2 ), où a > λi , b > 0
Profit de chaque firme i :
p(s1 + s2 ) si − λi si = si (a − b(s1 + s2 ) − λi )
= b si ((a/b) − (s1 + s2 ) − (λi /b))
= b si (−θi − s1 − s2 )
λi −a
où θi = b
<0
Neutralité au risque + cardinalité ⇒ utilité peut être définie par
ui (s1 , s2 ) = si (−θi − s1 − s2 )
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Firme i = 1, 2 produit si ∈ [0, 1] avec coût fixe nul et coût marginal constant
λi > 0
Demande inverse linéaire : p(s1 + s2 ) = a − b (s1 + s2 ), où a > λi , b > 0
Profit de chaque firme i :
p(s1 + s2 ) si − λi si = si (a − b(s1 + s2 ) − λi )
= b si ((a/b) − (s1 + s2 ) − (λi /b))
= b si (−θi − s1 − s2 )
λi −a
où θi = b
<0
Neutralité au risque + cardinalité ⇒ utilité peut être définie par
ui (s1 , s2 ) = si (−θi − s1 − s2 )
Un jeu sous forme normale hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i est fini si l’ensemble des joueurs et
l’ensemble des actions de chaque joueur sont finis
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Un jeu sous forme normale hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i est fini si l’ensemble des joueurs et
l’ensemble des actions de chaque joueur sont finis (le duopole de Cournot n’est pas fini)
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Un jeu sous forme normale hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i est fini si l’ensemble des joueurs et
l’ensemble des actions de chaque joueur sont finis (le duopole de Cournot n’est pas fini)
Un jeu sous forme normale hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i est fini si l’ensemble des joueurs et
l’ensemble des actions de chaque joueur sont finis (le duopole de Cournot n’est pas fini)
Un jeu sous forme normale hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i est fini si l’ensemble des joueurs et
l’ensemble des actions de chaque joueur sont finis (le duopole de Cournot n’est pas fini)
Un jeu sous forme normale hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i est fini si l’ensemble des joueurs et
l’ensemble des actions de chaque joueur sont finis (le duopole de Cournot n’est pas fini)
s2 s′2 s2 s′2
s1 u(s1 , s2 , s3 ) u(s1 , s′2 , s3 ) s1 u(s1 , s2 , s′3 ) u(s1 , s′2 , s′3 )
s′1 u(s′1 , s2 , s3 ) u(s′1 , s′2 , s3 ) s′1 u(s′1 , s2 , s′3 ) u(s′1 , s′2 , s′3 )
s3 s′3
où u(·) = (u1 (·), u2 (·), u3 (·))
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
D C
D (1, 1) (3, 0)
C (0, 3) (2, 2)
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
D C
D (1, 1) (3, 0)
C (0, 3) (2, 2)
Chaque joueur gagne à faire défection quelle que soit l’action de l’autre joueur
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
D C
D (1, 1) (3, 0)
C (0, 3) (2, 2)
Chaque joueur gagne à faire défection quelle que soit l’action de l’autre joueur
➥ Dilemme rationalité individuelle/collective
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
D C
D (1, 1) (3, 0)
C (0, 3) (2, 2)
Chaque joueur gagne à faire défection quelle que soit l’action de l’autre joueur
➥ Dilemme rationalité individuelle/collective
D C
D (1, 1) (3, 0)
C (0, 3) (2, 2)
Chaque joueur gagne à faire défection quelle que soit l’action de l’autre joueur
➥ Dilemme rationalité individuelle/collective
D C
D (1, 1) (3, 0)
C (0, 3) (2, 2)
Chaque joueur gagne à faire défection quelle que soit l’action de l’autre joueur
➥ Dilemme rationalité individuelle/collective
Montrer que ce jeu est équivalent au jeu du dilemme des prisonniers de la figure
ci-dessous
Montrer que ce jeu est équivalent au jeu du dilemme des prisonniers de la figure
ci-dessous
Un jeu de coordination.
a b
a (2, 2) (0, 0)
b (0, 0) (1, 1)
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
☞ Mais insuffisant en général
Un jeu de coordination.
a b
a (2, 2) (0, 0)
b (0, 0) (1, 1)
a b
a (2, 2) (1, 3)
b (3, 1) (0, 0)
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
a b
a (2, 2) (1, 3)
b (3, 1) (0, 0)
La chasse au cerf.
a b
a (3, 3) (0, 2)
b (2, 0) (1, 1)
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
G D
G (−1, 1) (1, −1)
D (1, −1) (−1, 1)
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
G D
G (−1, 1) (1, −1)
D (1, −1) (−1, 1)
Équilibre de Nash
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Équilibre de Nash
Équilibre de Nash
Équilibre de Nash
Concept de stabilité : situation où aucun joueur n’a intérêt à dévier unilatéralement
(individuellement) de sa stratégie
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Définition. Un équilibre de Nash en stratégies pures d’un jeu sous forme normale
est un profil d’actions s∗ = (s∗1 , . . . , s∗n ) ∈ S tel que l’action de chaque joueur est
une meilleure réponse aux actions choisies par les autres joueurs, c’est-à-dire
Définition. Un équilibre de Nash en stratégies pures d’un jeu sous forme normale
est un profil d’actions s∗ = (s∗1 , . . . , s∗n ) ∈ S tel que l’action de chaque joueur est
une meilleure réponse aux actions choisies par les autres joueurs, c’est-à-dire
☞ Situation où les joueurs anticipent correctement les stratégies des autres et se
comportent rationnement étant donné leurs anticipations
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
☞ Situation où les joueurs anticipent correctement les stratégies des autres et se
comportent rationnement étant donné leurs anticipations
– Anticipations auto-réalisatrices
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
☞ Situation où les joueurs anticipent correctement les stratégies des autres et se
comportent rationnement étant donné leurs anticipations
– Anticipations auto-réalisatrices
– Conventions
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
☞ Situation où les joueurs anticipent correctement les stratégies des autres et se
comportent rationnement étant donné leurs anticipations
– Anticipations auto-réalisatrices
– Conventions
Proposition.
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
☞ Situation où les joueurs anticipent correctement les stratégies des autres et se
comportent rationnement étant donné leurs anticipations
– Anticipations auto-réalisatrices
– Conventions
Proposition.
☞ Situation où les joueurs anticipent correctement les stratégies des autres et se
comportent rationnement étant donné leurs anticipations
– Anticipations auto-réalisatrices
– Conventions
Proposition.
☞ Situation où les joueurs anticipent correctement les stratégies des autres et se
comportent rationnement étant donné leurs anticipations
– Anticipations auto-réalisatrices
– Conventions
Proposition.
☞ Situation où les joueurs anticipent correctement les stratégies des autres et se
comportent rationnement étant donné leurs anticipations
– Anticipations auto-réalisatrices
– Conventions
Proposition.
⇒ EN unique et symétrique : chaque joueur choisit l’action dominante s∗i qui vérifie
v ′ (s∗i ) = 1. Par exemple, si v(x) = ln(x) alors s∗ = (1, . . . , 1)
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
n
X n
X n
X
ui (s1 , . . . , sn ) = v(si ) − n sj
i=1 i=1 j=1
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
n
X n
X n
X
ui (s1 , . . . , sn ) = v(si ) − n sj
i=1 i=1 j=1
Pn
∂ i=1 ui
(s) = 0, c’est-à-dire, v ′ (sk ) = n
∂sk
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
n
X n
X n
X
ui (s1 , . . . , sn ) = v(si ) − n sj
i=1 i=1 j=1
Pn
∂ i=1 ui
(s) = 0, c’est-à-dire, v ′ (sk ) = n
∂sk
n
X n
X n
X
ui (s1 , . . . , sn ) = v(si ) − n sj
i=1 i=1 j=1
Pn
∂ i=1 ui
(s) = 0, c’est-à-dire, v ′ (sk ) = n
∂sk
Taux de taxe θ :
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Taux de taxe θ :
n n
X 1X
ui (s1 , . . . , sn ) = v(si ) − sj − θsi + θsj
j=1
n j=1
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Taux de taxe θ :
n n
X 1X
ui (s1 , . . . , sn ) = v(si ) − sj − θsi + θsj
j=1
n j=1
Action dominante :
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Taux de taxe θ :
n n
X 1X
ui (s1 , . . . , sn ) = v(si ) − sj − θsi + θsj
j=1
n j=1
Action dominante :
∂ui ′ ∗ 1 n−1
(s) = 0 ⇔ v (si ) = 1 + θ − θ = 1 + θ
∂si n n
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Taux de taxe θ :
n n
X 1X
ui (s1 , . . . , sn ) = v(si ) − sj − θsi + θsj
j=1
n j=1
Action dominante :
∂ui ′ ∗ 1 n−1
(s) = 0 ⇔ v (si ) = 1 + θ − θ = 1 + θ
∂si n n
Taux de taxe θ :
n n
X 1X
ui (s1 , . . . , sn ) = v(si ) − sj − θsi + θsj
j=1
n j=1
Action dominante :
∂ui ′ ∗ 1 n−1
(s) = 0 ⇔ v (si ) = 1 + θ − θ = 1 + θ
∂si n n
n−1
1+θ = n, i.e., θ = n
n
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
3
/2
2.7
22
/2
1/
1.8
/2
/2
20
0.9
/2
6/9
Ouest /12
20
/15
ARRIVÉE
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
3
/2
2.7
22
/2
1/
1.8
/2
/2
20
0.9
/2
6/9
Ouest /12
20
/15
ARRIVÉE
3
/2
22
2.7
10
1/ /
/2
/9
/2
8
1.8
7/
20
/2
0.9
Ouest 6/9 /2
20
/12
/15
ARRIVÉE
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Une nouvelle route est construite (un tunnel) d’Est en Ouest (les autres routes ne
sont pas modifiées)
4 itinéraires : contournement Est, contournement Ouest, Est puis tunnel, ou Ouest
puis tunnel (cette dernière stratégie est strictement dominée)
DÉPART 6/9
/12
/15
Est
3
/2
22
2.7
10
1/ /
/2
/9
/2
8
1.8
7/
20
/2
0.9
Ouest 6/9 /2
20
/12
/15
ARRIVÉE
Seuls équilibres de Nash : 2 par l’Est puis le tunnel, 1 par le contournement Ouest
et 1 par le contournement Est
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Supposons
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Supposons
– Si ⊆ RK , K entier, est un ensemble compact (fermé et borné)
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Supposons
– Si ⊆ RK , K entier, est un ensemble compact (fermé et borné)
– ui : S → R est continue pour tout i ∈ N
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Supposons
– Si ⊆ RK , K entier, est un ensemble compact (fermé et borné)
– ui : S → R est continue pour tout i ∈ N
Meilleures réponses pures du joueur i à s−i :
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Supposons
– Si ⊆ RK , K entier, est un ensemble compact (fermé et borné)
– ui : S → R est continue pour tout i ∈ N
Meilleures réponses pures du joueur i à s−i :
MRi (s−i )
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Supposons
– Si ⊆ RK , K entier, est un ensemble compact (fermé et borné)
– ui : S → R est continue pour tout i ∈ N
Meilleures réponses pures du joueur i à s−i :
Supposons
– Si ⊆ RK , K entier, est un ensemble compact (fermé et borné)
– ui : S → R est continue pour tout i ∈ N
Meilleures réponses pures du joueur i à s−i :
Supposons
– Si ⊆ RK , K entier, est un ensemble compact (fermé et borné)
– ui : S → R est continue pour tout i ∈ N
Meilleures réponses pures du joueur i à s−i :
Supposons
– Si ⊆ RK , K entier, est un ensemble compact (fermé et borné)
– ui : S → R est continue pour tout i ∈ N
Meilleures réponses pures du joueur i à s−i :
Supposons
– Si ⊆ RK , K entier, est un ensemble compact (fermé et borné)
– ui : S → R est continue pour tout i ∈ N
Meilleures réponses pures du joueur i à s−i :
Supposons
– Si ⊆ RK , K entier, est un ensemble compact (fermé et borné)
– ui : S → R est continue pour tout i ∈ N
Meilleures réponses pures du joueur i à s−i :
Supposons
– Si ⊆ RK , K entier, est un ensemble compact (fermé et borné)
– ui : S → R est continue pour tout i ∈ N
Meilleures réponses pures du joueur i à s−i :
Supposons
– Si ⊆ RK , K entier, est un ensemble compact (fermé et borné)
– ui : S → R est continue pour tout i ∈ N
Meilleures réponses pures du joueur i à s−i :
Illustration.
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Illustration.
G C D
H 1 , 2∗ 2∗ , 1 1∗ , 0
M 2∗ , 1∗ 0 , 1∗ 0, 0
B 0, 1 0, 0 1∗ , 2∗
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Illustration.
G C D
H 1 , 2∗ 2∗ , 1 1∗ , 0
M 2∗ , 1∗ 0 , 1∗ 0, 0
B 0, 1 0, 0 1∗ , 2∗
Illustration.
G C D
H 1 , 2∗ 2∗ , 1 1∗ , 0
M 2∗ , 1∗ 0 , 1∗ 0, 0
B 0, 1 0, 0 1∗ , 2∗
f :X։X
x 7→ f (x) ⊆ X,
f :X։X
x 7→ f (x) ⊆ X,
f :X։X
x 7→ f (x) ⊆ X,
f :X։X
x 7→ f (x) ⊆ X,
(i) X compact
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Nécessité des conditions du théorème :
(i) X compact
➥ X = R, f (x) = {x + 1}
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Nécessité des conditions du théorème :
(i) X compact
➥ X = R, f (x) = {x + 1}
(ii) X convexe
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Nécessité des conditions du théorème :
(i) X compact
➥ X = R, f (x) = {x + 1}
(ii) X convexe
➥ X est un cercle, f une rotation 90◦ sur ce cercle
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Nécessité des conditions du théorème :
(i) X compact
➥ X = R, f (x) = {x + 1}
(ii) X convexe
➥ X est un cercle, f une rotation 90◦ sur ce cercle
(i) X compact
➥ X = R, f (x) = {x + 1}
(ii) X convexe
➥ X est un cercle, f une rotation 90◦ sur ce cercle
(i) X compact
➥ X = R, f (x) = {x + 1}
(ii) X convexe
➥ X est un cercle, f une rotation 90◦ sur ce cercle
(i) X compact
➥ X = R, f (x) = {x + 1}
(ii) X convexe
➥ X est un cercle, f une rotation 90◦ sur ce cercle
Si le jeu hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i vérifie les conditions suivantes pour tout i ∈ N
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Si le jeu hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i vérifie les conditions suivantes pour tout i ∈ N
– l’ensemble des stratégies Si est un sous espace Euclidien (Si ⊆ RK , K entier)
non vide, compact et convexe
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Si le jeu hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i vérifie les conditions suivantes pour tout i ∈ N
– l’ensemble des stratégies Si est un sous espace Euclidien (Si ⊆ RK , K entier)
non vide, compact et convexe
– la fonction d’utilité ui : S → R est continue
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Si le jeu hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i vérifie les conditions suivantes pour tout i ∈ N
– l’ensemble des stratégies Si est un sous espace Euclidien (Si ⊆ RK , K entier)
non vide, compact et convexe
– la fonction d’utilité ui : S → R est continue
– la fonction ui (·, s−i ) : Si → R est quasi-concave pour tout s−i ∈ S−i
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Si le jeu hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i vérifie les conditions suivantes pour tout i ∈ N
– l’ensemble des stratégies Si est un sous espace Euclidien (Si ⊆ RK , K entier)
non vide, compact et convexe
– la fonction d’utilité ui : S → R est continue
– la fonction ui (·, s−i ) : Si → R est quasi-concave pour tout s−i ∈ S−i
alors il existe un équilibre de Nash en stratégies pures
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Si le jeu hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i vérifie les conditions suivantes pour tout i ∈ N
– l’ensemble des stratégies Si est un sous espace Euclidien (Si ⊆ RK , K entier)
non vide, compact et convexe
– la fonction d’utilité ui : S → R est continue
– la fonction ui (·, s−i ) : Si → R est quasi-concave pour tout s−i ∈ S−i
alors il existe un équilibre de Nash en stratégies pures
Preuve. Il suffit de démontrer que le théorème de point fixe de Kakutani s’applique
à la correspondance de meilleure réponse MR : S ։ S
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Si le jeu hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i vérifie les conditions suivantes pour tout i ∈ N
– l’ensemble des stratégies Si est un sous espace Euclidien (Si ⊆ RK , K entier)
non vide, compact et convexe
– la fonction d’utilité ui : S → R est continue
– la fonction ui (·, s−i ) : Si → R est quasi-concave pour tout s−i ∈ S−i
alors il existe un équilibre de Nash en stratégies pures
Preuve. Il suffit de démontrer que le théorème de point fixe de Kakutani s’applique
à la correspondance de meilleure réponse MR : S ։ S
– S ⊆ Rn×K compact, convexe et non vide
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Si le jeu hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i vérifie les conditions suivantes pour tout i ∈ N
– l’ensemble des stratégies Si est un sous espace Euclidien (Si ⊆ RK , K entier)
non vide, compact et convexe
– la fonction d’utilité ui : S → R est continue
– la fonction ui (·, s−i ) : Si → R est quasi-concave pour tout s−i ∈ S−i
alors il existe un équilibre de Nash en stratégies pures
Preuve. Il suffit de démontrer que le théorème de point fixe de Kakutani s’applique
à la correspondance de meilleure réponse MR : S ։ S
– S ⊆ Rn×K compact, convexe et non vide
– MR(s) est non vide
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Si le jeu hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i vérifie les conditions suivantes pour tout i ∈ N
– l’ensemble des stratégies Si est un sous espace Euclidien (Si ⊆ RK , K entier)
non vide, compact et convexe
– la fonction d’utilité ui : S → R est continue
– la fonction ui (·, s−i ) : Si → R est quasi-concave pour tout s−i ∈ S−i
alors il existe un équilibre de Nash en stratégies pures
Preuve. Il suffit de démontrer que le théorème de point fixe de Kakutani s’applique
à la correspondance de meilleure réponse MR : S ։ S
– S ⊆ Rn×K compact, convexe et non vide
– MR(s) est non vide
– MRi (s−i ) est convexe pour tout i car ui (·, s−i ) : Si → R est quasi-concave (par
définition)
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
Si le jeu hN, (Si )i∈N , (ui )i∈N i vérifie les conditions suivantes pour tout i ∈ N
– l’ensemble des stratégies Si est un sous espace Euclidien (Si ⊆ RK , K entier)
non vide, compact et convexe
– la fonction d’utilité ui : S → R est continue
– la fonction ui (·, s−i ) : Si → R est quasi-concave pour tout s−i ∈ S−i
alors il existe un équilibre de Nash en stratégies pures
Preuve. Il suffit de démontrer que le théorème de point fixe de Kakutani s’applique
à la correspondance de meilleure réponse MR : S ։ S
– S ⊆ Rn×K compact, convexe et non vide
– MR(s) est non vide
– MRi (s−i ) est convexe pour tout i car ui (·, s−i ) : Si → R est quasi-concave (par
définition)
– le graphe de MR est fermé car ui : S → R est continue pour tout i
Théorie des jeux Jeux sous forme normale
ui (s1 , s2 ) = si (−θi − s1 − s2 )
ui (s1 , s2 ) = si (−θi − s1 − s2 )
ui (s1 , s2 ) = si (−θi − s1 − s2 )
ui (s1 , s2 ) = si (−θi − s1 − s2 )
ui (s1 , s2 ) = si (−θi − s1 − s2 )
ui (s1 , s2 ) = si (−θi − s1 − s2 )
ui (s1 , s2 ) = si (−θi − s1 − s2 )
s1
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Représentation graphique de l’équilibre de Nash du duopole de Cournot en posant
θ2 = −1, pour θ1 = −(3/2), −1, et −(1/2)
s2
−θ1 − s2
3/2 MR1 (s2 , θ1 ) MR1 (s2 , θ1 ) =
2
1 − s1
MR2 (s1 ) = .
2
1/2
MR2 (s1 )
s∗ (− 21 )
1/2 t
s∗ (−1)
t
s∗ (− 23 )
t
MR2 (s1 )
Jeux symétriques
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Jeux symétriques
Jeux symétriques
Jeux symétriques
Jeux symétriques
Jeux symétriques
Remarque. Tous les équilibres d’un jeu symétrique ne sont pas forcément symétriques
(voir le jeu de la poule mouillée)
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Duopole de Bertrand
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Duopole de Bertrand
Duopole de Bertrand
Duopole de Bertrand
Duopole de Bertrand
Duopole de Bertrand
Duopole de Bertrand
Duopole de Bertrand
Duopole de Bertrand
Le théorème d’existence d’un équilibre de Nash ne s’applique pas (ui disconti-
nue)
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Duopole de Bertrand
Le théorème d’existence d’un équilibre de Nash ne s’applique pas (ui disconti-
nue)
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Il existe cependant un unique équilibre de Nash : p∗1 = p∗2 = c (prix de concurrence
parfaite, profits nuls)
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Références
Kakutani, S. (1941) : “A Generalization of Brouwer’s Fixed Point Theorem,” Duke Mathematical Journal, 8, 457–459.