Chapitre 7 La multicolinarite

Licence Economtrie / MASS Economtrie II, 2007-2008 Martin Fournier Fournier@gate.cnrs.fr

Economtrie II - L3 Economtrie/Mass 1

1. Prsentation du problme
Colinarit parfaite / Colinarit partielle

Economtrie II - L3 Economtrie/Mass

1.1 La multicolinarit parfaite

Dans ce cas, la matrice X est singulire et donc lestimation des paramtres par MCO est impossible. Le problme de multicolinarit parfaite est ainsi un problme didentification. Les coefficients du modle sont indtermins et leur variance infinie.
Economtrie II - L3 Economtrie/Mass 3

1.2 La multicolinarit partielle

Le cas le plus habituel rencontr avec les donnes est celui o les variables sont fortement mais pas parfaitement corrle. Contrairement la multicolinarit parfaite, on ne va pas avoir un problme didentification mais un problme statistique (prcision). Les coefficients du modle de rgression peuvent tre dtermins mais lcart-type de leur estimation est important.
Economtrie II - L3 Economtrie/Mass 4

1.3 Les consquences pratiques de la multicolinarit partielle

Quand les variables explicatives sont fortement corrles, on observe souvent les problmes suivants :
- Forte variance des paramtres estims et intervalles de confiance autour des paramtres importants, - Tests de Student peu significatifs bien que les variables explicatives soient conjointement fortement significatives, - Instabilit des coefficients estims par MCO, pouvant tre de signes contraires lintuition et dampleur improbable.
Economtrie II - L3 Economtrie/Mass 5

1.4 Exemple

Economtrie II - L3 Economtrie/Mass

2. Tests de dtection de la multicolinarit

Economtrie II - L3 Economtrie/Mass

2.1 Calcul des corrlations

On peut calculer les coefficients de corrlation entre les variables explicatives prises 2 2. Mais cela ne teste que lexistence du phnomne un niveau dordre 1. Les simples corrlations entre les variables X ne donnent pas toujours une indication adquate du problme.
Economtrie II - L3 Economtrie/Mass 8

2.2 Autres tests

Il existe un certain nombre de tests de multicolinarit mais le test usuel de lconomtre appliqu est gnralement lobservation de la faible qualit des rsultats destimation : - Faible prcision des coefficients estims - Faible robustesse des rsultats
Economtrie II - L3 Economtrie/Mass 9

3. Remdier la multicolinarit

Economtrie II - L3 Economtrie/Mass

10

3.1 Comment remdier la multicolinarit ?

Il existe plusieurs techniques pour limiter les difficults dues au problme de multicolinarit :
i) revoir la construction du modle : liminer les variables suspectes de causer le problme dans la rgression. Mais dans ce cas : problme de spcification. ii) Incorporation dinformation supplmentaire : par exemple, augmenter la taille de lchantillon.
Economtrie II - L3 Economtrie/Mass 11

3.2 Comment remdier la multicolinarit ?

iii) Rgression des moindres carrs partiels [Helland 1990, Tenenhaus 1998] : on obtient des estimateurs successifs en considrant les rsidus comme une nouvelle variable dpendante. iv) Rgressions pas pas [Hocking, 1976] : en limitant le nombre de variables explicatives suivant leurs coefficients de corrlation partielle avec la variable explique, on rduit les colinarits ventuelles. v) Etc.
Economtrie II - L3 Economtrie/Mass 12

3.3 Un exemple sous Stata

Economtrie II - L3 Economtrie/Mass

13

3.4 Un exemple sous Stata

Corrlations partielles

Economtrie II - L3 Economtrie/Mass

14

3.5 Un exemple sous Stata

Modification du modle

Economtrie II - L3 Economtrie/Mass

15

4.1 Conclusion
La multicolinarit apparat quand il existe une relation linaire parfaite ou presque parfaite entre deux ou plusieurs variables explicatives du modle. Dans cette situation, il nest pas possible de mesurer limpact spar de chaque variable explicative sur la variable expliquer. La multicolinarit reflte des problmes de donnes plutt que des modles. Il apparat habituellement quand il y a peu de variations dans les rgresseurs au sein de lchantillon.
Economtrie II - L3 Economtrie/Mass 16

4.2 Conclusion
Il y aura cependant toujours un certain degr de multicolinarit existant dans les modles conomtriques due la nature des donnes conomiques. Cette multicolinarit peut parfois perturber les rsultats des estimations.

Lide serait plutt de bannir les techniques automatiques de slection de variables explicatives pour privilgier les modles avec une interprtation conomique.
Economtrie II - L3 Economtrie/Mass 17