Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax

Département de Génie Mécanique

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels

GEM3 S2-S3

9 éme Séance

Présenté par: Lassâad WALHA

1
Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

Séance 7 ( chapitre 3) Variables aléatoires multiples

Fonction de Distribution Cumulative Conjointe et Marginale (FDCC),

x y
FX ,Y  x, y   p ( X  x,Y  y )  p  ( X  x )  (Y  y )     f  u, v dv.du
X ,Y
b d  

p  a  X  b, c  Y  d     f X ,Y  x, y  dydx
a c

Fonction Densité de Probabilité Conjointe (FDPC) et Marginale.

 2 FX ,Y  x, y  f X ,Y  x, y 
f X ,Y  x, y   fX Y  x y 
xy fY  y 
De façon générale, chaque Fonction Densité de Probabilité Marginale est définit par :
 
fY  y    f X ,Y  x, y  dx fX  x   f X ,Y  x, y  dy
 

Présenté par: Lassâad WALHA 2

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

 
Cov  XY   E  XY   E  X  E  Y  E  XY     xyf X ,Y  x, y  dxdy
 
Cov  X , Y 
 XY  avec  1   XY  1
 XY

E  X Y  y   X y   x. f  x y  dx
X Y

 2

Var  X Y  y     x 

X y . f X Y  x / y  dx

• Si X et Y sont statistiquement indépendantes, alors :

f X ,Y  x, y   f X  x  fY  y  E  XY   E  X  E  Y 

Cov  XY   0  XY  0
Présenté par: Lassâad WALHA 3
Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

Séance 8 ( chapitre 3) Transformations des Lois de probabilité

Y  g X  g(X) peut être monotone ou non monotone

Notation : Y : scalaire ( Sans trait ) X : vecteur (1trait ) A: Matrice (2 traits)

Input (Pour X) Output (Pour Y)

Fonction de Distribution Cumulative Conjointe (FDCC) Fonction de Distribution Cumulative Marginale de Y

Fonction de Densité de Probabilité Conjointe (FDPC). Fonction de Densité de Probabilité Marginale de Y

Fonctions marginales du vecteur X

Présenté par: Lassâad WALHA 4

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

On commence par une variable à l’entrée Entrée X Sortie Y

Système
et une variable à la sortie.

Cas d’une fonction NON monotone Y  g X

La dérivée g’(x) change de signe

FY  y   p  Y  y   p  g  X   y 
Def

 p  X est dans la region Y  y 

d
fY  y 
Def dy
FY  y 

Présenté par: Lassâad WALHA 5

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

g(X) : Fonction monotone croissante g(X) :Fonction monotone décroissante

La dérivée g’(x) reste toujours + La dérivée g’(x) reste toujours -

1 1
fY  y   f X  g 1  y   fY  y   f X  g 1  y  
g '  g 1  y   g '  g 1  y  

Présenté par: Lassâad WALHA 6

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

Exercice 6.
Soit X une variable aléatoire suivant une loi exponentielle.
1. Déterminer la loi de la variable aléatoire Y  X
1ére Méthode
0 si x  0
FX ( x )    x
1  e si x0

FY ( y )  P( Y  y )  P( X  y )

Si y  0 P( X  y )  0
 y2
Si y  0 P( X  y )  P( X  y )  FX ( y )  1  e
2 2

 0 si y  0  0 si y  0
FY ( y )    y2
fY ( y )    y2
1  e si y  0 2 ye si y  0

Présenté par: Lassâad WALHA 7

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

Exercice 6.
Soit X une variable aléatoire suivant une loi exponentielle.
1. Déterminer la loi de la variable aléatoire Y  X
2éme Méthode
0 si x  0
f X ( x )    x
  .e si x0
Y  g( X )  X g(X) : Fonction monotone croissante

1 Y  g( X )  X  X  g 1( Y )  Y 2
fY  y   f X  g 1
 y  
g '  g 1
 y  
Y  g( X )  X
1 0.5
 g'( X )  X
2

1  0 si y  0
fY  y   e  y2
 2 y e  y2
fY ( y )  
1 1  y2
y 2 ye si y  0
2

Présenté par: Lassâad WALHA 8

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3
2. Déterminer les densités de X2 et de X3

On pose Z=X2

FZ ( z )  P( Z  z )  P( X 2  z )

Si z  0 P( X 2  z )  0

Si z  0 P( X 2  z )  P(  z  X  z )  FX ( z )  FX (  z )  1  e   z

si z  0  0 si z  0
 0 
FZ ( z )   f ( z )    
1  e
 z
si z  0 2 z e
z
si z  0


Présenté par: Lassâad WALHA 9

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3
2. Déterminer les densités de X2 et de X3

On pose T=X3

FT ( t )  P( T  t )  P( X 3  t )

Si t  0 P( X 3  t )  0

  t1/ 3
Si t  0 P( X  t )  P( X  t
3 1/ 3
)  FX ( t 1/ 3
)  1 e

 0 si t  0  0 si t  0

FT ( t )   f ( t )     t1/ 3
1  e
  t1/ 3
si t  0  3t 2 / 3 e si t  0

Présenté par: Lassâad WALHA 10

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3
Exercice 8.
Soit X une variable aléatoire de fonction de densité :
 2x 0  x 1
fX ( x )  
0 si non
On veut étudier la variable aléatoire Y=exp(-X)
1. Déterminer la fonction de distribution cumulative FY(y)=P(Yy)
1
0  x  1   1   x  0  e 1  e  x  e0   y 1
e
FY ( y )  P( Y  y )  P(exp(  X )  y )  P(  X  ln( y ))  P( X   ln( y ))
 1
2 1
P( X   ln( y ))  
 ln( y )
f X ( x )dx  
 ln( y )
2 xdx   x 
 ln( y )
 1  (ln( y ))2

si y  1 / e   ln( y )  1  on a FY ( y )  0 0 si y  1 / e

FY ( y )  1  (ln( y ))2 si 1 / e  y  1
si y  1   ln( y )  0  on a FY ( y )  1 1 si y  1


Présenté par: Lassâad WALHA 11

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

2. Déterminer la densité de probabilité de fY(y)

0 si y  1 / e

FY ( y )   1  (ln( y ))2 si 1 / e  y  1
1 si y  1

 2
F ( y )  ln( y ) si 1 / e  y  1
fY ( y )  Y fY ( y )   y
y 0
 si non
3. Calculer E(X), V(X)

 1
2
E( X )  

x f X ( x )dx   2 x 2 dx 
0
3
1
4 1 4 1
 2 ( X )  E( X 2 )  ( E( X ))2   2 x 3dx    
0
9 2 9 18

Présenté par: Lassâad WALHA 12

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

4. Calculer E(Y) et V(Y)

 1 1
2 4
E(Y )   y fY ( y )dy   y.( ln( y ))dy  2.  ln( y )dy  2   0.524
 1/ e
y 1/ e
e

 ln( y )dy   y ln( y )  y 

 1 2
1  3e
E( Y 2 )   y 2 fY ( y )dy  2  y.ln( y )dy   0.297
 1/ e
2

2
1  3e
 2 (Y )  E( Y 2 )  ( E( Y ))2   ( 2  4e 1 )2  0.022
2

Présenté par: Lassâad WALHA 13

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3
Exercice 11.
On considère une poutre de longueur L qui
repose sur des appuis simple et double et qui
est soumise à un chargement uniforme Q

Ce chargement est modélisé par une variable aléatoire suivant une loi uniforme :
1 10 10 N m  q  20 N m
Q  fQ  q   
 0 autrement
Déterminer la fonction densité de probabilité (FDP) et la fonction de
distribution cumulative (FDC) de Y qui est le moment maximal de flexion.

FA FB
FA  FB  qL  0 qL
FA  FB 
qL2 2
FB L  0 qL q 2 q
2 M f ( x)  x  x  x  L  x
2 2 2
L qL2
en x   M f Max 
2 8
Présenté par: Lassâad WALHA 14
Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3
QL2
M  g  Q 
2
QL
Q M f Max  8
8
Système 8M
Q  g 1  M   2
L
Q  fQ  q  est donnée  On cherche f M (m) et FM (m)

1ére Méthode FM ( m)  P ( M  m)  P ( g (Q )  m)  P (Q  g 1 (m)  FQ ( g 1 (m))

1 10 10 N m  q  20 N m
fQ  q   
 0 autrement
0 si q  10
q

si q  10 N m  FQ  q   0 FQ ( q )    1 si 10  q  20
 10
1 si q  20
si q  20 N m  FQ  q   1
q q
1 x q
 10 N m  q  20 N m  FQ  q    dx      1
10
10 10 10 10

Présenté par: Lassâad WALHA 15

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3
QL2
M  g  Q 
2
qL
Q M f Max  8
8
Système 8M
Q  g 1  M   2
L
Q  fQ  q  est donnée  On cherche f M (m) et FM (m)

1ére Méthode FM ( m)  P ( M  m)  P ( g (Q )  m)  P (Q  g 1 (m)  FQ ( g 1 (m))

qL2 10 2
* si q  10 N m  si m   L  FM (m)  0
8 8
20 2
* si q  20 N m  si m  L  FM (m)  1
8 8m
*
10 2 20 2 1 8m L2 8m
L m L  FM (m)  FQ ( g (m))  FQ ( 2 )  1  2
1
8 8 L 10 10 L
 10 2
 0 si m  L

8  8 10 2 20 2
 8m 10 2 20 2  si L m L
FM ( m )   2
 1 si L  m  L f M ( m )  10 L2 8 8
10 L 8 8
 0
 20 2 si non
 1 si m  L
 8

Présenté par: Lassâad WALHA 16

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

Q M f Max 
qL2 Q  f Q  q  est donnée
Système 8  On cherche f M (m) et FM (m)
1
2 éme
Méthode fM  m  fQ  g 1  m  
g '  g 1  m  
qL2 8m 10 2
m  g  q   q  g 1  m   2 * si m  L  FM (m)  0
8 L 8
10 2 20 2
* L m L
2 2
qL L
m  g  q   g'  q  8 8
8 8 m
8  8x 
m
8m
FM  m    dx   2
 1
1 1 8 2 2
fM  m   
10 L 10 L 10 L2
10 L
 10 L2
8
L2 10 10 L2 8
20 2
8 * si m  L  FM (m)  1
8  10
 0 si m  L2
 8 10 2 20 2 8
 si L m L 
 8m
f M ( m )  10 L2 8 8 FM ( m )   2
 1 si
10 2
L m
20 2
L
10 L 8 8
 0 si non 
 20 2
 1 si m  L
 8
Présenté par: Lassâad WALHA 17
Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

Exercice 13.
L’énergie cinétique K d’une particule de masse m en mouvement à une vitesse
V est donnée par : 1
K mV 2
2
La vitesse V est décrite par une variable aléatoire ayant la fonction densité
de probabilité (FDP) suivante :
1 1
9 v  3 v  0
3

 1 1
fV  v     v  0v3
 9 3
0 autrement


Déterminer la fonction densité de probabilité (FDP) et la fonction de
distribution cumulative (FDC) de l’énergie cinétique

Présenté par: Lassâad WALHA 18

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

V
1
K  mV 2 fV  v  est donnée
2
Système  On cherche f K (k ) et FK (k )
K  g (V )
1
  𝟎 ≤ 𝒗 ≤ 𝟑 g est monotone croissante fK  k   f 
 g 1
 k  
g '  g  k  
1 V

1 1 2K
K  g (V )  mV  V  g ( K ) 
2

2 m

1
K  g (V )  mV 2  g ' (V )  mV
2

1  1 2k 1  1 1 9m
fK  k        0k 
m
2k  9 m 3  9m 3 2mk 2
m

Présenté par: Lassâad WALHA 19

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

V
1
K  mV 2 fV  v  est donnée
2
Système  On cherche f K (k ) et FK (k )
K  g (V )
1
  − 𝟑 ≤ 𝒗 ≤ 𝟎 g est monotone décroissante fK  k   f 
 g 1
 k  
g '  g  k  
1 V

1 1 2K
K  g (V )  mV  V  g ( K )  
2

2 m
1
K  g (V )  mV 2  g ' (V )  mV
2
1  1 2k 1  1 1 9m
fK  k        0k 
2k  9 m 3  9m 3 2mk 2
m
m
 1 1 9m
   0  k 
f K  k    9m 3 2mk 2
 0 si non

Présenté par: Lassâad WALHA 20
Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

 1 1 9m
   0k 
f K  k    9m 3 2mk 2
 ∀ 0< 𝑘 < 9 𝑚
 0 si non

2
k
k
1 1
k
1 1 
1
  1 1 1

FK  k     dx    x 2 dx   x 2x2 
0
9m 3 2mx 0
9 m 3 2m  9m 3 2m 0
k 1 1
 k 1 2k
FK  k    2k 2  
9 m 3 2m 9m 3 m


 0 si k  0

  k 1 2k 9m
FK  k      0k 
 9m 3 m 2
 9m
 1 si k 
 2

Présenté par: Lassâad WALHA 21

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

On commence par une variable à l’entrée Entrée X Sortie Y

Système
et une variable à la sortie.

Entrée X Sortie Y
On passe maintenant au cas de plusieurs Système

variables à l’entrée et à la sortie

Exemple U
X
Y Système V

Entrée   : donnée Sortie fU ,V  u , v  à déterminer

U U
f X ,Y  x, y  X Y
fU ,V  u, v   avec J 
J V V
X Y

Présenté par: Lassâad WALHA 22

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

Application 1 X U
Entrée Y Système V

X  0  1 0
 Y   N   0  , 0 1  
      Moyenne de X
Variance de X
Cov(X,Y)

X  0 1 0
 Y   N   0, 0 1  
     
Moyenne de Y Variance de Y
Cov(X,Y)

Sortie

fU ,V  u , v   ??
X
U  X 2 Y2 , V 
Y

Présenté par: Lassâad WALHA 23

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

X U X
Système U  X 2 Y2 , V 
X 0 1 0 Y V Y
Y   N   , 
  0
   0 1 
U U
f X ,Y  x, y  X Y
fU ,V  u, v   avec J 
J V V
X Y
x2
1 
fX  x  e 2
X suit une Loi Normale Centrée Réduite:  = 0 et  = 1 2
y2
1 
Y suit une Loi Normale Centrée Réduite :  = 0 et  = 1 fY  y   e 2

2
COV(X,Y)=0 donc X et Y sont indépendantes f X ,Y ( x, y )  f X ( x ). fY ( y )

x2  y 2
1 
f X ,Y  x, y   e 2
2
Présenté par: Lassâad WALHA 24
Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

X U X
Système U  X 2 Y2 , V 
X 0 1 0 Y V Y
Y   N   , 
  0
   0 1  fU ,V  u , v   ??

U U 2x 2y
X Y  x2 
J  1 x   2  2  1 
V V  y 
y y2
X Y
x2  y 2
1 

f X ,Y  x, y  e 2
u
2 1 
fU ,V  u , v     e 2
J  x2  4  v 2  1
2  2  1
y 

u
1 
fU ,V  u, v   e 2
 0  u   et    v  
4  v 2  1

Présenté par: Lassâad WALHA 25

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

Application 2 Y
Soit un cercle de rayon R présenté dans le plan (X,Y), X
Chaque point de ce cercle vérifie les deux équations
suivantes: Y  
R  X 2 Y2   tg 1  
et
X
X  0 1 0
X et Y sont deux variables aléatoires tel que: Y   N   , 
  0
   0 1 

Calculer la fonction de densité de probabilités conjointe f R ,  r , 

et les fonctions de densité marginales f R  r  et f  ( )

R R
f X ,Y  x, y 
X R
X Y
Y Système  f R ,   r ,   avec J 
J  
2  X Y
fR  r    f R ,  ( r ,  ) d f       f R , (r , ) dr
0 0

Présenté par: Lassâad WALHA 26

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3
Y
X R R  X 2 Y2
Système 
Y Y  X
  tg  1

X

X 0 1 0

X et Y sont deux variables aléatoires tel que:    N    ,  
Y
  0
   0 1 
x2
1 
X suit une Loi Normale Centrée Réduite:  = 0 et  = 1 fX  x  e 2

2
y2
1 
Y suit une Loi Normale Centrée Réduite :  = 0 et  = 1 fY  y   e 2

2

COV(X,Y)=0 donc X et Y sont indépendantes f X ,Y ( x, y )  f X ( x ). fY ( y )

x2  y 2
1 
f X ,Y  x, y   e 2
2
Présenté par: Lassâad WALHA 27
Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

x2  y2 X R R  X 2 Y2
1 
f X ,Y  x, y   e 2
Y Système  Y 
2   tg 1  
X
R R
f X ,Y  x, y  X Y
f R ,  r ,   avec J  C’est très difficile de calculer les dérivés
J  
X Y
On va inverser le système X X
f R ,  r ,   R 
X R
f X ,Y  x, y   avec I 
Y Système  I Y Y
R 
X  R cos() f R ,  r ,   I . f X ,Y  x, y 
Y  R sin( )
x2  y 2 r2
cos   r sin( ) r  r 

I r f R ,  r ,   I . f X ,Y  x, y   e 2
e 2

sin( ) r cos( ) 2 2
 0  r  
Présenté par: Lassâad WALHA 28
Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

r2
r 
f R ,  r ,   e 2
 0  r  
2
2 r2 r2
r  
fR  r    e 2
d  re 2
 0  r  
0
2

r2  1  r 
2

r  1
f      e 2
dr   e 2    0    2
0
2  2  0 2

r2
r 
f R ,  r ,   e 2
 f R  r  . f   
2

donc R et  sont deux variables aléatoires indépendantes

Présenté par: Lassâad WALHA 29