Mémoire pour l’obtention du Master

« Ingénierie de la décision »

Elaboration d’un modèle de notation

interne pour le segment des entreprises
TPE à l’aide du logiciel Rstudio

Année universitaire: 2018/2019

Réalisé par: Salaheddine HATIM

Encadré par: Mr Jamal ZAHI
PLAN

Contextualisation
CHAPITRE 01 I. Cadre de l'étude : Présentation de l’organisme d’accueil :
II. Aperçu sur le cadre réglementaire de Bâle II et le risque de crédit :
III. Présentation de projet et initialisation de la Problématique :

CADRE THÉORIQUE DE LA MÉTHODOLOGIE

CHAPITRE 02 D’ÉLABORATION D’UN SYSTÈME DE NI
I. Aperçu générale sur le Scoring (NI)
II. Méthodologie de Construction d’un système de NI
III. Fondement théorique de la méthode régression logistique

CONSTRUCTION D’UN MODÈLE DE NOTATION

CHAPITRE 03
INTERNE
I. Introduction
II. Description de la base des données et la liste des variables
III. Les différentes étapes pour la construction d’un modèle
 INTRODUCTION
Les Risques bancaire :
- La détermination du type de risque encouru.
- La détection des facteurs influents et enfin minimiser
les pertes qui en résultent.
L'approche standard :
- L’exigence minimale en fonds propres que doit avoir une banque
pour accorder un crédit on se référant notations fournies par l
OEEC.
- L’approche demeure impuissante au Maroc, car la plupart des
entreprises n’y sont pas notées,
Système de notation interne des très
petites entreprises (TPE) :
- Les TPE méritent tout l’accompagnement, le soutien, et le
respect.
- Les TPE constituent 98% du tissu économique sur le plan
national.
L’intervention de la comité Bâle :
- La détection des facteurs influents et enfin minimiser les pertes qui
en résultent.
- La proposition de deux approches, standard et de notation interne
aux banques pour déterminer le capital minimum exigé pour le
risque de crédit.
L’approche notation interne :
- Elle se fonde sur des systèmes internes d’évaluation des risques
propres à chaque banque et permettent donc de donner une
meilleure quantification de ces risques.
- Le modèle de notation interne comporte une méthode de base
que nous allons nous intéresser dans notre projet et une méthode
avancée.
Les axes du projet :
- La description du cadre de travail explicitant ainsi l’organisme d’accueil et
aperçu sur le cadre réglementaire de Balle II puis définir le projet et sa
problématique,
- La présentation de l’approche théorique de la méthodologie et un aperçu sur
le fondement théorique de la régression.
- l’application de la méthodologie suivie pour l’élaboration d’un système de
notation interne pour le segment TPE.
I
Contextualisation
CONTEXTIALISATION
Présentation de l’organisme d’accueil

STRUCTURE DU CAPITAL
Aujourd'hui, le groupe BNP Paribas est l'actionnaire de référence de la
BMCI, avec une participation de 66,74 %.
Le reste est réparti principalement entre :

Présentation de la BMCI: 
SANAD
La BMCI (Banque Marocaine pour le commerce et
l'Industrie) a vu le jour en 1964, lors du processus de
ATLANTA
marocanisation. Présent au Maroc depuis 1906, le
groupe BNP y a développé ses activités, à partir de AXA
1940, via sa filiale marocaine la BNCIA
AUTRES
CONTEXTIALISATION
Fonctionnement du pôle « Gestion globale des risques »

Risk Management

Présentation
L’entité Risk management est centralisée au sein de la BMCI au niveau du
pôle Gestion Globale des Risques qui se charge de la supervision, du
contrôle et de la mesure des risques encourus par le groupe à l’exception
des risques opérationnels. Elle est inhérente à l’activité bancaire et
constitue l’un des fondements de fonctionnement du groupe PNB Paribas.

Mission
L’entité Risk Management vise à apporter des outils et des approches
d’aide à la décision, pour la maitrise des risques. Ceci, conformément aux
meilleures pratiques sous tendues par la réforme Bâloise. Cette entité est
en charge de la conception, déploiement et monitoring des modèles de
notation au niveau du Groupe, du reporting liés à la notation et de
l’amélioration continue du dispositif de gestion des risques.
CONTEXTIALISATION
Cadre réglementaire de Bâle II et Risque de crédit

Dispositif Bâle II Risque de crédit

Le risque désigne un danger bien identifié, soir risque de défaillance
totale ou partielle de la contrepartie avec laquelle des engagements
de bilan ou hors bilan ont été contractés .

Base Tiers NI Entreprise

Groupe NI Retail Modèle de risque de crédit
Base de Défaut NI Promotion
Immobilière Pertes attendues
NI : Notation interne Défaillance Notation
NI Leasing et inattendues
La défaillance d'une Chaque établissement de crédit La notation interne est un
BALE II
entreprise exprime un évalue le montant qu'il risque de outil d’aide à la décision
état d'insolvabilité perdre en moyenne sur son ainsi qu’au suivi du risque.
Cartographie Insertion constaté à une échéance portefeuille de crédits à un Elle constitue l’un des
des risques Opérationnelle donnée. horizon donné. instruments de détection
Reporting Octroi Les pertes effectives peuvent de la dégradation ou de
(Data warehouse) Dépassements cependant différer des pertes l’amélioration d’un risque
Atténuation Pricing attendues du fait de l'incertitude, lors des revues
et une banque est tout autant périodiques de
préoccupée par le montant de ses portefeuille.
pertes inattendues que par le
montant des pertes attendues.
CONTEXTIALISATION
Présentation de projet et initialisation de la Problématique

Définition de projet Objectifs du projet

La construction des modèles et des Etablir un outil d’aide à la décision qui

indicateurs de la solidité des entreprises permettra de prédire l’état financier de
qui permettent d’attribuer une note pour chaque entreprise.
chaque entreprise.

Problématique
les prêts consentis aux TPE occupent une place prépondérante dans le portefeuille de crédit de la banque,
ces prêts sont perçus comme les plus risqués.
Pour faire face la demande massive de financement de la part des TPE, les banques utilisent différentes
technologies de prêts permettent de fournir une image sur la santé financière des firmes ainsi que
l’évaluation des pertes potentielles générés par les crédits octroyés à ces firmes qui se traduit par la
consommation des fonds propres de l’établissement financier.
Notre étude consistera, alors, à élaborer un système de notation interne pour le segment TPE, pour donner
par la suite, un processus de décision accorder ou ne pas accorder un crédit à les entreprises en question.
II
Cadre théorique de la
méthodologie d’élaboration d’un
système de NI
 Cadre théorique de la méthodologie d’élaboration d’un système de
NI
Aperçu générale sur le SCORING (NI)

C’est quoi le SCORING:

Le SCORITNG ou la notation interne est une technique d’aide à la décision à travers l’étude de la corrélation historique entre le phénomène étudié
(défaut, achat ...) et les caractéristiques des individus ou des opérations.

Deuxième étape : Troisième étape

• Sélection des variables financières et Obtention d’une fonction score qui sera la
de comportements les plus combinaison des variables retenues

02

06
pertinentes Z = α1 R1 + α2 R2 + … + αn Ri
• Détermination des coefficients de
03 Avec Ri : Variables ou ratio de l’entreprise
pondération associée à chaque i
variable αn : Coefficient de pondération de ratio i

Première étape : 05 Quatrième étape

• Détermination d’un échantillon des 01 • Définition d’un score limite servant le
seuil de classement et validation de la
entreprises saintes 04
• Détermination d’un échantillon des fonction
entreprises défaillantes
• Détermination d’un ensemble des variables

Les étapes de la construction

d’une fonction score
Cadre théorique de la méthodologie d’élaboration d’un système de
NI
Méthodologie de Construction d’un système de NI
Etape 1
• Définition des objectifs
• Description de la base de données
• Définition de défaut
• Définition de la liste des variables
Etape 2
• Echantillonnage de la
population des entreprises
• Segmentation
Etape 3
• Analyse de la qualité des
donnés par l'analyse univariée
• Nettoyage de la base des
données

04
01 02 03 Etape 4
• Analyse de pouvoir discriminant
des variable
• Sélection des variables du
modèle par l analyse bivariée

07 06 05

Etape 7 Etape 6 Etape 5

• Construction des classes de • Evaluation de la validité du • Construction du modèle
risque modèle
• Calcul des probabilité de défaut
Cadre théorique de la méthodologie d’élaboration d’un système de
NI
Fondement théorique de la méthode régression logistique

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