$

'

Sandrine Vaton

Les Files Markoviennes

Sandrine VATON
ENST Bretagne

&
n. 1

'

La le M/M/1


{
{
{
{
{

arrivees poissonniennes de taux 

servi es exponentiels de taux 
un seul serveur
apa ite du buer : innie
dis ipline de servi e : FIFO

&
n. 2

'

Cha^ne de Markov a temps ontinu asso iee a la le

C (t), nombre de lients dans le systeme (y ompris le lient en servi e)






0


2


3


... ... ...

Generateur innitesimal de la CMTC

&
n. 3

0
BB 
Q=B
BB 0

0


( + )

0


( + )


0
0


( + )

0
0
0

:::
:::
:::
:::

:::
:::
:::
:::

1
C
C
C
C
C
A

'

Rappels sur le generateur innitesimal

Equations de Chapman Kolmogorov
d (t) = Q (t)
dt

en notant (t) = (0 (t); 1 (t); : : :) ou n (t) = P(C (t) = n)

Distribution stationnaire de la ha^ne : 'est la solution de
P
 Q = 0 ave i i = 1
Rem : e systeme est equivalent aux equations de balan e lo ale (=
equations d'equilibre)

&
n. 4

'

Cara terisation a temps dis ret de la M/M/1



+

0
q

&
n. 5

p = + 

+

+

2
q

3
q

q = + 

... ... ...

p+q =1

'

Conditions d'ergodi ite

{ la ha^ne est irredu tible,

{ si  >  la ha^ne est transitoire,

proba. de revenir en un etat en un temps ni < 1

{ si  =  la ha^ne est re urrente nulle,

{ proba. de revenir en un temps ni en un etat = 1

{ temps moyen de retour = 1

{ si  <  la ha^ne est re urrente non nulle don ergodique.

{ proba. de revenir en un temps ni en un etat = 1

{ temps moyen de retour < 1
{ la ha^ne onverge en distribution vers la distribution stationnaire (du
nombre de lients dans le systeme)

&

La quantite  =  =  est appele fa teur de harge ou taux d'utilisation du

systeme. Le systeme est stable si et seulement si  < 1.

n. 6

'

Analyse du regime permanent

Cas  =  < 1 : les probabilites stationnaires de la ha^ne sont donnees par :
 (i) = (1

Preuve :

) i ; 8i  0;

ou

==

il sut de resoudre le systeme

 Q = 0 equations de Chapman Kolmogorov

8
< (0) + (1) = 0
: (i 1) ( + )(i) + (i + 1) = 0; 8i  1
Proba. le vide (serveur ina tif)

&

 (0) = 1

) la quantite  =  =  est appelee taux d'utilisation du serveur.

n. 7

'

Parametres de performan es
Debit X

Le servi e s'ee tue ave un taux  dans haque etat ou la le ontient au
moins un lient :
X =   Proba(Serveur A tif) =   = 
Quand la le est stable, on a la relation d'equilibre suivante :
debit moyen d'entree = debit moyen de sortie =  (pas de pertes)

&
n. 8

'

Nombre moyen de lients dans la le Q

1
X
Q=

n=1

n  (n) =  = (1

)

Nombre Moyen
de Clients

&
n. 9

'

Temps moyen de sejour R :

il sut d'appliquer la formule de Little :

Temps de Sejour Moyen R = Nbre Moyen de Clients / Debit

R = Q=X = 1 = ( (1 )) = 1 =  +  = ((1 ))

Temps Moyen
de Sejour

1=

&

Temps Moyen de Sejour R = Temps Moyen de Servi e + Temps Moyen d'Attente

Temps Moyen de Servi e : 1 = 
Temps Moyen d'Attente :  = [(1 )

n. 10

'

La le M/M/1/K
{
{
{
{

arrivees poissoniennes
servi es exponentiels
un seul serveur
apa ite de la le : K lients

apa ite : K lients au maximum

&
n. 11

perdu si le pleine

'

Cha^ne de Markov a temps ontinu asso iee a la le M/M/1/K

C (t), nombre de lients dans la le a haque instant t




0

&
n. 12

... ... ...

K1

'

Generateur Innitesimal

0
B
B
B
B
B
B
B
Q=B
B
B
B
B
B
B
B


&
n. 13



0


( + )


0

( + )
..
.

0
0

..
.
..
.

0
0
0

..
..

:::
:::
:::

:::
:::
:::

.


..

.
( + )





1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A

'

Cara terisation a temps dis ret de la M/M/1/K

1
p
p

+
+

1
q

&
n. 14

... ... ...

q
p = + 

K1
q

q = + 

p+q =1

K
1

'

Stabilite de la M/M/1/K

! ha^ne de Markov a etats nis, irredu tible et aperiodique, don tous les
etats sont re urrents non nuls
) ha^ne ergodique ! (pas de onditions sur  et )
La ha^ne ne peut pas partir vers l'inni m^eme si   1 puisque la apa ite
de la le est limitee a K lients.
Analyse du regime permanent : les probabilites stationnaires de la
ha^ne sont solutions du systeme
 Q = 0 equations de Chapman Kolmogorov
Solution :

&

 (n) =  (0) n ; n = 0; K

ave

 (0) =

1 K +1

lorsque K ! 1 on retrouve les proba. stationnaires de la M/M/1,

 (n) = (1 ) n ; n  0.
Rem :

n. 15

$
%

'

Performan es moyennes
Debit moyen de servi e

Debit Moyen de Sortie

Debit Moyen d'Entree
Xs =  Proba(le non vide) Xe =  Proba(le non pleine)
P
P
K
=  n=1 (n)
=  Kn=01 (n)
K +1


1 K
=  1 K+1
=  1 K+1
La stabilite de la le implique que es deux quantites sont egales.

&
n. 16

Debit moyen de servi e :

=  1 1 KK+1

'

Nombre Moyen de Clients dans la File

K
X

1
(
K + 1)K + KK +1
Q=
n  (n) =
1 
1 K+1
n=1
Lorsque K ! 1 on retrouve bien le nombre moyen de lients dans la
M/M/1, Q = 1   .


Temps de Sejour Moyen

Formule de Little :

&
n. 17

R=

Q
X

'

La le M/M/C/C
Attention ! Il s'agit d'un modele important. C'est e modele qui est utilise
pour dimensionner les reseaux telephoniques (formule d'Erlang).

... ... ... ...

&
{
{
{
{

perdu

arrivees poissonniennes de taux 

servi es exponentiels de taux 
C serveurs
pas de buer d'attente : il y a au plus C lients dans le systeme (et ils sont tous
en servi e)

n. 18

'

Que se passe-t-il quand un nouveau lient arrive ?

{ soit il y a au moins un serveur libre ! le nouveau lient entre immediatement

en servi e
{ soit tous les serveurs sont o upes ! le nouveau lient est rejete

Exemple typique : dimensionnement d'un ommutateur

telephonique
{ arrivee des appels poissonienne de taux  ( depend de la population de la
zone desservie par e entral telephonique)
{ duree des ommuni ations exponentielle ; valeur typique : duree moyenne d'un
appel= 1= = 3 minutes
{ au maximum C appels simultanes pour un m^eme ommutateur telephonique
(C, nombre de lignes sur le ommutateur)

&

) onnaissant le fa teur = (exprime en Erlangs), omment dimensionner C

pour que la probabilite de rejet d'un appel (probabilite de blo age) soit inferieure
a 0.01 par exemple ?
,! la formule d'Erlang-B permet de repondre a ette question !
n. 19

'

Cha^ne de Markov a temps ontinu asso iee a la le M/M/C/C

n(t) nombre de lients en servi e a l'instant t





0

2

3

... ... ...


C1

4 (C 1) C

{ taux instantane d'arrivee des lients dans le systeme :

{  si n < C ,
{ 0 si n = C (le lient est rejete si tous les serveurs sont o upes)
{ taux de depart instantane : n  

&
n. 20

'

Distribution stationnaire du nombre de lients dans le systeme

 (i), proba. qu'il y ait i lients en servi e (1  i  K )

 quations de balan e lo ale

E

ux moyen entrant = ux moyen sortant

i = 1; 2; : : : ; C   (i 1) = i   (i);
 =  = ;

&

 (i) =  (i

1) ( = i) = (0) (i = i!)

Distribution stationnaire

n. 21

i = 0; : : : ; C  (i) =

i = i!
PCk=0
k = k!

'

Formule d'Erlang B (' formule d'Erlang ave perte)

Cette formule donne la probabilite qu'un nouvel appel qui arrive ne puisse
^etre satisfait (appel rejete ar tous les anaux sont o upes)
EB [; C =

!
PCk=0C =C
k
 = k!

Comment utiliser la formule d'Erlang-B ? ) on xe deux valeurs

parmi les 3 parametres , C et Pblo age = EB [; C et on en deduit la

troisieme :
1. estimation de la probabilite de blo age : onnaissant  et C on
al ule la probabilite de blo age Pblo age = EB [; C
2. dimensionnement : on se xe une probabilite de blo age maximale,
par exemple Pblo age = 0:05 ; onnaissant  on en deduit le nombre
minimum C de serveurs pour atteindre ette probabilite de blo age

&
n. 22

'

La le M/M/C





... ... ...

C serveurs

&
{
{
{
{
{

arrivees poissonniennes,
servi es exponentiels,
C serveurs,
apa ite de la le d'attente : innie,
dis ipline de servi e FIFO : des qu'un serveur se libere le lient le plus an ien
entre en servi e.

n. 23

'

n(t), nombre de lients dans le systeme a l'instant t :

{ si n(t)  C tous les lients sont en servi e,
{ si n(t) > C il y a C lients en servi e et n(t) C lients en attente.

&
n. 24

'

Cha^ne de Markov a temps ontinue asso iee a la le M/M/C


0


2

2


3

3


... ... ...


C1

4 (C 1) C


C+1 ... ... ...

C

{ taux instantane d'arrivee des lients dans le systeme : 

{ si n  C , taux de depart des lients du systeme : n  ,
{ si n  C , taux de depart des lients du systeme : C .

&
n. 25

C

'

Condition de stabilite

<C

Probabilites stationnaires de la le
Eq. de balan e lo ale : ux entrant dans un etat = ux sortant de et etat

81  n  C
8n  C
ave  = =
Solution :

&
n. 26

p(n
p(n

1) = p(n)n; soit

1) = p(n)C; soit

p(n
p(n

1) = p(n)n
1) = p(n)C;

les proba. stationnaires de la le sont egales a

n

p(n) = p(0) n! ; 8n  C

p(n) = p(0) C !Cn

P1 p(n) = 1 ) p(0) =
PC
n=0

1
n=0

C;

8n  C

n +
C
n! (C 1)!(C )

'

Formule d'Erlang-C : ette formule donne la probabilite qu'un nouvel

appel soit mis en attente

Le nouvel appel est mis en attente si les C lignes sont o upees au moment ou le
nouvel appel arrive ou, autrement dit, si il trouve au moins C appels devant lui
(en attente ou en servi e) quand il arrive :

P1

n=C p(n)

=
=
=
=


p(0) 1
n=C C ! C i C
C P1  n

p(0) C ! n=0 ( C )
C 1
C


p(0) C ! 1  = p(0) (C 1)! C 1 
i

C
1
C 1 i + C
1 (C 1)!
i=0 i! (C 1)! C 

C 

La probabilite de mise en attente est donnee par la formule de Erlang-C ('

formule d'Erlang sans perte) :

&
n. 27

EC [; C =

(C

)

C
(C 1)!
C 1 i + C
i=0 i! (C 1)!

'

Delai moyen d'attente

La formule d'Erlang-C donne la probabilite pour qu'un nouvel appel soit

mis en attente. Mais quelle est la duree moyenne d'attente avant d'obtenir
une ligne ?
,! on applique la formule de Little au systeme forme par le buer d'attente
seul

&

= QW

W , temps moyen d'attente

QW , nombre moyen d'appels dans le buffer d'attente
, debit

Le buer d'attente est inni don debit entrant = debit sortant = .

n. 28

'

Nombre Moyen de Clients dans le Buer d'Attente

P1

QW

=
=
=
=
=

n=C +1 (n C) p(n)
C
n C
p(0) C ! 1
(n
C)
n=C +1
Cn C
C
 n
p(0) C ! 1
n=1 n( C )
C
 n 1
p(0) C ! C 1
n=1 n( C )
C +1
p(0) C C ! (1 1 )2
C

QW

p(0) (C

P
P
P

C +1

1)! (C

)2

Temps Moyen d'Attente : il est obtenu par la formule de Little

&
n. 29

W=

QW


'

Temps de sejour moyen dans le systeme : on le de ompose en la somme du delai

d'attente moyen et du temps de servi e moyen
R=W +X

W , temps moyen d'attente

X = 1=, temps moyen de servi e

Nombre Moyen de Clients dans le Systeme : par la formule de Little applique au

systeme (buer d'attente + C serveurs), on obtient :

Q = R  = (W + X)  = QW + 
don on en deduit que le nombre moyen de lignes (serveurs) o upees est
QX = Q QW = .

&
n. 30

'

Generalisation : les les markoviennes

{ les interarrivees et les temps de servi e sont des lois exponentielles (don
sans memoire)
{ le taux des interarrivees depend du nombre de lients dans la le : (n)
{ le taux de servi e depend du nombre de lients dans la le : (n)
On parle de les markoviennes a lois dependant de l'etat ou en ore de
pro essus de naissan e et de mort.

&
n. 31

(n)

(n)

'

Diagramme de transition d'etats de la ha^ne de Markov a temps

ontinu asso iee a la le markovienne
(0)

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

... ... ...

(4)

Exemples :

1. dans le as de la M/M/1, (n) =  et (n) = 

2. dans le as de la M/M/C/C, (n) =  et (n) = n 
3. dans le as de la M/M/C, (n) =  et (n) = min(n; C ) 

&
n. 32

'

Equations de Chapman Kolmogorov

 (i

1) (i 1) = (i) (i); 8i

Q
 (i) =  (0) i

(i 1)
k=1 (i)

Condition de stabilite

&
n. 33

P1 Qi
i=1

(i 1)
k=1 (i)

<1