CONOM E TRIE L ICENCE D E

U NIVERSIT E

DES

S CIENCES S OCIALES 20032004

Correction de lexamen dEconom etrie I

Septembre 2004 Question de cours Quest-ce que lestimateur des moindres carr es g en eralis es ? Dire sous quelles hypoth` eses il est valide, donner sa formule. En quoi g en eralise-t-il lestimateur des moindres carr es ordinaires ? Voir cours. Exercice A On injecte a ` 24 lapins, r epartis par tirage au sort en trois groupes deffectifs e gaux, de linsuline a ` trois doses diff erentes , et . On mesure ensuite la r eduction de sucre dans leur sang ` un facteur (dose) sur la variable que lon note . On effectue alors une analyse de variance a r eduction de sucre . On note la r eponse du lapin a ` la dose .

Les r esultats de cette analyse sont (partiellement) dans le tableau suivant : 1. Ecrire le mod` ele et pr eciser les hypoth` eses. Cest un mod` ele danalyse de variance a u on explique la r eduction du sucre ` un facteur, o` dans le sang par le facteur dose a ` 3 niveaux :

 
"!$#% &'
)(*()(*,+ o` u  d esigne leffet $4 du niveau  du facteur dose sur , et ou ` les  comme -/.10%32 .
Sources de variation Dose R esiduelle Total Somme des carr es 4434.25 3717.75 8152.00 ddl

sont des v.a.r. i.i.d.

2. Compl eter le tableau danalyse de variance.

57689:! ;<6=5>! ;6?@>!A# 3. Le facteur dose a-t-il un effet signicatif au niveau 5 B sur la r eduction de sucre ? On effectue le test de lanalyse de variance. CD : pas deffet du facteur dose soit  E F . CD au niveau G si R` egle de d ecision : rejet de 4 K I J @ H L H  IKJON L .M576? 4&Q HR$STVU WSXR$U Y .M;6P5 H H 3 U 3 V U _ ] ^ Application :  Z!(\[A! , F#%(a`cb , Z!(\[A! Q #%(a`cb donc on rejette CD .
1

Carr es moyens 2217.13 177.04

F 12.52

Conclusion : la dose dinsuline inject ee a un effet sur la r eduction de sucre dans le sang.

Exercice B On se propose dexpliquer lesp erance de vie moyenne des femmes (variable ) de diff erents pays du monde en fonction des variables explicatives suivantes :

             ! "    # $

c

6 _   6 Z 6 ; 6

produit domestique brut par t ete pourcentage de femmes lectrices moyenne du nombre denfants par femme consommation calorique par jour nombre de cas de sida pour 100 000 personnes mortalit e infantile (nombre de d ec` es pour 1000 vivants)

A On ajuste sur ces donn ees un mod` ele lin eaire gaussien en consid erant toutes les variables explicatives (voir mod` ele %'& en annexe). 1. Donner les degr es de libert e associ es aux sommes des carr es du tableau danalyse de variance. R egression (Model) : R esiduelle (Error) : *

689:b ? 6 @)( ;6 :, [ + 6 b F[

!

2. Calculer le coefcient de d etermination de ce mod` ele et interpr eter sa valeur.

de vie moyenne des femmes est expliqu ee par ce mod` ele.

(
+ [-(%(\b# N    0%(.+/( . Sa valeur est proche du Le coefcient de d etermination vaut b
 )  % + (  #  erance maximum de 1, donc ce mod` ele est tr` es satisfaisant. 96 B de la variation de lesp B

3. Quelle est la statistique de test permettant deffectuer le test de la validit e globale du mod` ele ? Donner sa loi sous lhypoth` ese nulle et effectuer ce test au niveau 5 . La statistique du test de la validit e globale du mod` ele est

globalement valide.

C D une loi H43ZSTVU WS#3 . H  !

!
bX( Z+ . H653U ]V3U ]_^87 !( #A` . !
!
b( Z+ Q  Ici , ! ( #A`
Elle suit sous

4 K I O J N L H  IKJ N 0L 1. 6?42 . ;* 6

donc on rejette

CD .

Le mod` ele est

4. Quelles sont les variables qui ont un effet signicatif sur la consommation dessence au risque de 5 ?

Ce sont les variables dont le du test de signication du param` etre associ e est inf erieur a-dire ici : le produit domestique brut par t ete, le taux de sida et la mortalit e a ` 5 , cest-` infantile.

B Certaines variables explicatives n etant pas signicatives a ` 5 , on effectue un ajustement par une m ethode pas a ` pas descendante et on obtient au pas nal le mod` ele %9 (voir annexe). 2

1. Dire quelle est la variable de %& qui est sortie en premier du mod` ele dans le pas a ` pas et expliquer pourquoi. Est sortie en premier du mod` ele % & la variable dont le du test de signication du param` etre associ e est le plus grand : il sagit ici de la fertilit e ( + ,+ ).

F0( bAb

2. Effectuer le test du mod` ele %9 contre %'& (test de mod` eles embo t es) et en d eduire le meilleur mod` ele. : les mod` eles % & et %'9 sont e quivalents en termes dajustement contre mod` ele % & est meilleur. R` egle de d ecision : Rejet de

CD

: le

CD

au niveau

G si 4L 4 K I J N K I J N H  . 9 & .M;4& 6=;$9 Q H W ScW U W S#3 U Y ( IK6 O J N &L ; & 6*& 4L 4 H  .1!,( b( [
[96 !,(
(\[ + 1 . @ b 6 [ :0(\[,+( !,(%
( [A+ L [
! ele restreint fait aussi bien que #%( [ donc on accepte C D ; le mod`
 

Application num erique :

le mod` ele complet, mais avec moins de param` etres. On choisit donc %9 .

H 3U ]V3U ]_^ Q #%( Z[ , 0%( [,+ B

3. Interpr eter en termes concrets la valeur du coefcient de la variable   . Le param` etre estim e associ ea  vaut 0.044. Donc une augmen` la varable  tation de 1 du taux de femmes lectrices augmente de 0.044 ann ees lesp erance de vie moyenne des femmes, toutes choses e gales par ailleurs. 4. Donner lintervalle de conance a ` 95 de la diff erence en esp erance de vie moyenne des femmes associ ee a ` un accroissement dune unit e de la mortalit e infantile. Soit le param` etre associ ea e infantile. Il correspond juste` la variable mortalit ment a erence en esp erance de vie moyenne des femmes associ ee a ` la diff ` un accroissement dune unit e de la mortalit e infantile. I.C. de

@6


S W

au niveau [
B : L   !#"%$   6 WS#3)U D DVV]2  . ]  &$U D DVV]    !#"%$   
(.+/( , 2   0%( 0%Z+ (cf. colonne Standard Error pour  F 1; dans le mod` ele %'9 ), donc L 68
(.+/((' 0%( 0%Z+O*) 6@0%(\!-(%)6@0%( +,+ . lI.C. vaut 6@0%( !
! 
 
S W  WS#3ZU D DVV]


S  W