Integration numerique

(notes de cours)
Jean-Paul Chehab
Universite de Picardie Jules Vernes
LAMFA CNRS 6140
version du 6 mai 2009
Contents
1 Motivations 2
2 formules de quadrature 2
2.1 Expression generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.2 Resultat de convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3 Formules de type interpolation 3
3.1 Obtention des formules (formules de Newton-Cotes) . . . . . . . . . . . . . 3
3.2 Formules composites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.3 Estimations derreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.3.1 Simplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.3.2 Noyau de Peano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 Acceleration par Romberg 8
5 Introduction `a la quadrature de Gauss 9
5.1 Formulation du probl`eme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.2 Le resultat general avec les polynomes orthogonaux . . . . . . . . . . . . . . 9
5.2.1 Les polynomes orthogonaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.2.2 Le resultat principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.2.3 Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1
1 Motivations
Partons dun exemple pratique. La constante a une signication geometrique, elle cor-
respond `a la surface du disque unite, surface que lon peut approcher par une integrale.
On peut donc calculer numeriquement en approchant une integrale. Laire du disque
est egale `a 4 fois celle du quart de disque inclus dans le premier quadrant, cest `a dire
x
2
+ y
2
1, 0 x 1, 0 y 1. Cette surface est donc lintegrale
I = 4
_
1
0
_
1 x
2
dx
Une simple application de la formule des rectangles rencontree au lycee donne
I 4
N

i=1
_
1
i 1
N
1
N
Cette formule etait connue des mathematiciens japonais au 17 i`eme si`ecle vers 1670, [2].
2 formules de quadrature
2.1 Expression generale
Soit f (([a, b]), on cherche `a approcher
I(f) =
_
b
a
f(x)dx
par le nombre
Q(f) =
n

i=1
f(x
i
)
i
o` u les x
i
sont des points de [a, b] et
i
des reels donnes. Une telle formule est appelee
formule de quadrature. Nous sommes amenes `a nous poser les questions suivantes
Comment construire de telles formules en pratique ?
comment denir et mesurer la precision de telles formules ?
Quand la convergence a-t-elle lieu ? Quelle peut-etre lexpression de lerreur ?
2.2 Resultat de convergence
Pour commencer, donnons-nous le resultat general suivant
Theor`eme 1 Soit I = [a, b] un intervalle ferme borne de IR. Soit f (([a, b]) et la formule
de quadrature
Q
n
(f) =
n

i=1
w
(n)
i
f(x
(n)
i
)
o` u les x
(n)
i
sont des points de I pour tout n. On suppose que
2
i. M > 0/n,
n

i=1
[w
(n)
i
[ M
ii. p, polyn ome,
lim
n+
Q
n
(f) = I(f) =
_
b
a
p(x)dx
Alors, la formule de quadrature converge vers f, i.e.
lim
n+
Q
n
(f) = I(f).
Preuve. Soit > 0. Dapr`es le theor`eme de Weierstrass, il existe q, polynome, tel que
max
x[a,b]
[f(x) q(x)[ <
On peut ecrire

_
b
a
f(x)dx Q
n
(f)

_
b
a
f(x)dx + Q
n
(q f) + I(q) Q
n
(q)

Ainsi

_
b
a
f(x)dx Q
n
(f)

_
b
a
[f(x) q(x)[dx +
n

i=1
[w
(n)
i
[.[f(x
(n)
i
) q(x
(n)
i
)[ +

_
b
a
q(x)dx
n

i=1
w
(n)
i
q(x
(n)
i
)

Pour cet > 0, en vertu de ii., N/n N

_
b
a
q(x)dx
n

i=1
w
(n)
i
q(x
(n)
i
)

<
Finalement, pour cet > 0, N() tel que n N

_
b
a
f(x)dx Q
n
(f)

(b a) + M + .
Remarque 2 Ce resultat sugg`ere dintegrer une approximation polynomiale de la fonction
pour approcher I(f).
3 Formules de type interpolation
3.1 Obtention des formules (formules de Newton-Cotes)
Lidee de base est la suivante : pour f (([a, b]) et (x
i
)
n+1
i=1
une suite de points deux `a deux
distincts on approche I(f) par lintegrale I(p
n
) o` u p
n
est le polynome dinterpolation de f
aux points (x
i
)
n+1
i=1
. Les formules de quadratures sobtiennent assez facilement. On a la
3
Proposition 3 Soient (x
i
)
n+1
i=1
une suite de points deux `a deux distincts, tous dans [a, b] et
f (([a, b]). On note p
n
le polyn ome dinterpolation de f aux points (x
i
)
n+1
i=1
. On a
_
b
a
p
n
(x)dx =
n

i=1
f(x
i
)w
i
avec
w
i
=
_
b
a
l
i
(x)dx
o` u l
i
(x) est le i-i`eme polynome de Lagrange associe aux points (x
i
)
n+1
i=1
.
Preuve. Il sut de partir de lecriture de p
n
dans la base de Lagrange relative aux x
i
.
Nous avons
p
n
(x) =
n

i=1
f(x
i
)l
i
(x)
do` u le resultat.
On retrouve ainsi la forme generale des formules de quadrature.
Quelques exemples
n = 0
Q(f) = (b a)f(x
1
), Formule des rectangles
n = 1 , x
1
= a, x
2
= b,
Q(f) =
b a
2
(f(a) + f(b)) , Formule des trap`ezes
n = 2, x
1
= a, x
2
=
a + b
2
, x
3
= b,
Q(f) =
b a
6
_
f(a) + 4f(
a + b
2
) + f(b)
_
, Formule de Simpson
De mani`ere generale voici une liste de formules de qudrature lorsque les points dintegration
(ou dinterpolation) sont reguli`erement espaces
Denissons `a present ce que lon enetend par ordre de precision due formule de quadrature
Denition 4 On dit quune formule de quadrature est dordre m si m est le plu sgrand
entier tel que la formule soit exacte sur
m
, autrement dit tel que
I(p) = Q(p), p
m
4
n
i
Num Erreur Nom
1 1 1 2
h
3
12
f
(2)
() Trap`ezes
2 1 4 1 6
h
5
90
f
(4)
() Simpson
3 1 3 3 1 8
3h
5
80
f
(4)
() 3/8
4 7 32 12 32 7 90
8h
7
945
f
(6)
() Milne
5 19 75 50 50 75 19 288
275h
7
11096
f
(6)
() Milne
6 41 216 27 272 27 216 41 840
9h
9
1400
f
(8)
() Weddle
3.2 Formules composites
Elles consistent decouper lintervalle dintegration en sous-intervalles sur lesquels une for-
mule de quadrature (de type interpolation par exemple) est appliquee. Ces formules reposent
sur la relation de Chasles. Plus precisement, donnons-nous n + 1 points x
0
= a < x
1
<
< x
n
= b. Nous avons
I(f) =
_
b
a
f(x)dx =
n1

i=0
_
x
i+1
x
i
f(x)dx
En approchant
_
x
i+1
x
i
f(x)dx par une formule de quadrature Q
i
(f) sur [x
i
, x
i+1
], nous
obtenons
I(f)
n1

i=0
Q
i
(f).
On retrouve ainsi les somme de Riemann. En eet, si lon approche f sur [x
i
, x
i+1
] par sa
valeur en
i
[x
i
, x
i+1
], nous obtiendrons
Q
i
(f) (x
i+1
x
i
)f(
i
)
et donc
I(f) =
n1

i=0
(x
i+1
x
i
)f(
i
).
On obtient la methode des rectangles `a gauche composite pour
i
= x
i
, celle des des rectangles
`a droite composite pour
i
= x
i+1
.
5
0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Formule des rectangles a gauche
0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Formule des rectangles a droite
0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Formule du point milieu
Figure 1: Formules composites pour la methode des rectangles `a gauche, `a droite et pour
le point milieu
3.3 Estimations derreurs
Si f est assez reguli`ere, nous pouvons directement donner un estimation de lerreur de
quadrature en majorant lintegrale de lerreur dinterpolation. Plus precisement, pour f
(
n+1
([a, b]) nous avons en eet
[I(f)Q(f)[

_
b
a
(f(x) p(x))dx

_
b
a
[f(x) p(x)[dx
|f
(n+1)
|

(n + 1)!
_
b
a
[
n+1

i=1
(x x
i
)[dx
Parfois cette estimation nest pas assez precise, et il est utile de chercher `a exprimer sous
une forme degalite lerreur dintegration. On cherchera plus precisement des formules du
type
_
b
a
p
n
(x)dx
_
b
a
f(x)dx = h
p+1
Kf
(p)
(), avec [a, b].
6
Cela permettra, comme on le verra dans la suite, dinspirer de nouvelles methodes de quadra-
ture. Le degre dinterpolation et la regularite de la fonction sont les deux principales donnees
pour obtenir de telles formules. Examinons ce qui se passe sur un exemple tr`es simple. Soit
f L-lipschitizenne sur [a, b]. Approchons
_
b
a
f(x)dx par une formule des rectangles composite
:
Q(f) =
n

i=1
(x
i+1
x
i
)f(
i
).
Alors
[Q(f) I(f)[ =

i=1
_
x
i+1
x
i
(f(x) f(
i
))dx

i=1
_
x
i+1
x
i
_
x
i+1
x
i
L[x
i
[dx
Et comme [x
i
[ x
i+1
x
i
, x [x
i
, x
i+1
], nous avons
[Q(f)I(f)[ L
n

i=1
((x
i+1
x
i
))
2
L
i
((x
i+1
x
i
))
n

i=1
((x
i+1
x
i
)) = (ba)L
i
((x
i+1
x
i
)).
CE resultat ne peut etre ameliore si f est plus reguli`ere : lerreur est donc limitee par le
degre du polynome dinterpolation.
3.3.1 Simplement
Nous rappelons tout dabord la formule de la moyenne
Theor`eme 5 Soit f et g deux fonction continues sur [a, b]. On suppose que g garde un
signe constant sur [a, b]. Alors il existe au moins un [a, b] tel que
_
b
a
f(x)g(x)dx = f()
_
b
a
g(x)dx
Preuve. On introduit la fonction F(t) par
F(t) = f(t)
_
b
a
g(x)dx
_
b
a
f(x)g(x)dx
Pour etablir, le resultat, il sut de montrer que F sannule dans [a, b]. La fonction f est
continue sur [a, b], elle atteint donc ses bormes. Il existe donc x
m
et x
M
tels que
f(x
m
) = min
x[a,b]
f(x) f(x) f(x
M
) = max
x[a,b]
f(x)
Il en decoule que
F(x
m
) 0 et f(x
M
) 0.
Le theor`eme des valeurs intermediaires sapplique ici et nous pouvons conclure `a lexistence
dun reel de [a, b] tel que F() = 0. En appliquant ce resultat `a la formule des rectangles,
nous obtenons, avec g(x) = 1
E(f) = (b a)f()
_
b
a
f(x)dx = (b a)(f() f()).
Si f est derivable sur [a, b], le theor`eme des accroissements nis nous assure de lexistence
de ]a, b[ tel que
E(f) = (b a)
2
f

().
Les formules derreur que nous allons obtenir ne sont quune generalisation.
7
3.3.2 Noyau de Peano
Le noyau de Peano permet de representer lerreur de quadrature sous forme integrale. Nous
admettrons le resultat suivant
Theor`eme 6 Soit
R(p) = Q(f) I(f).
On suppose que R(p) = 0 pour tous les polynomes de
n
. Alors, pour toute fonction
f (
n+1
([a, b]),
R(f) =
_
b
a
f
(n+1)
(t)K(t)dt
o u K(t) est le noyau de Peano avec
K(t) =
1
n!
R
x
([(x t)
n
+
]), (x t)
n
+
=
_
(x t)
n
si x t,
0 sinon.
4 Acceleration par Romberg
Elle est basee sur lextrapolation `a la limite de Richardson. Soit A(h) une suite de nom-
bres reels convergeant vers a
0
lorsque h tend vers 0. Supposons que Q(h) admette le
developpement
A(h) = a
0
+ a
1
h + a
2
h
2
+ a
n
h
n
+ R
n+1
(h)
Si a
1
,= 0, la suite A(h) approche a
0
au premier ordre. De mani`ere generale, soit k
0
le
plus petit indice tel que a
k
0
,= 0. Alors A(h) approche a
0
`a lordre k
0
. Pour rendre la
convergence plus rapide, il faudrait pouvoir eliminer les coecients successifs de a
k
0
. A
cet eet, on construit de proche en proche une suite B(h) convergeant aussi vers a
0
mais
plus vite puiquavec un developpement en 0 sous la forme
B(h) = a
0
+ b
k
1
h
k
1
+
avec k
1
>> k
0
.
Remarquons quen rempla cant h par h, nous avons
A(h) = a
0
+ a
1
h + a
2
2h
2
+ a
n

n
h
n
+ R
n+1
(h)
Ainsi, en denissant B(h) par
B(h) =
A(h) A(h)
1
= a
0
+ b
2
h
2
+ +
La nouvelle suite B(h) approche a
0
`a lordre 2. Nous pouvons generaliser ce procede comme
suit :
Methode de Romberg
Initialisation /
m,0
= A(
m
h), m = 0, , n
Pour k = 0, ,
poser A
m,k+1
=
/
m,k

2(k+1)
/
m1,k
1
2(k+1)
8
La methode de Romberg consiste `a repeter ce procede recursivement avec =
1
2
et nous
lappliquons `a lapproximation dune integrale par la formule des trap`ezes composite.
5 Introduction `a la quadrature de Gauss
5.1 Formulation du probl`eme
Dans les methodes de quadrature de type interpolation, les points dintegration etaient xes
au prealable. Les formules produites sont de lordre du nombre de ces points. En revenant
`a lexpression generale des formules de quadrature, une question naturelle est : peut-on
determiner les points x
i
et les poids w
i
de sorte `a ce que la formule soit dordre maximal ?
Formulee mathematiquement cette question devient
Trouver x
i
, w
i
, i = 1, , n + 1 tels que
n

i=1
p(x
i
)w
i
=
_
p(x)w(x)dx
pour tout p dans
m
avec m maximum. Ici w(x) est une fonction positive, integrable, dite
fonction poids. Sans faire davantage de calculs, on voit immediatement quayant 2(n + 1)
inconnues, il faut au moins 2(n+1) equations pour esperer atteindre lordre 2n+1. Peut-on
alors choisir x
i
et w
i
pour que lodre atteitn soit maximum, cest `a dire 2n + 1 ?
5.2 Le resultat general avec les polynomes orthogonaux
5.2.1 Les polynomes orthogonaux
Soit f une fonction continue. Considerons le probl`eme de levaluation numerique de lintegrale
I(f) =
_
b
a
fwdx
o` u w(x) est une fonction poids jouissant des proprietes suivantes
w(x) 0 est mesurable sur [a, ]
tous les moments
k
=
_
b
a
x
k
wdx existent et sont nis.
pour les polynomes positifs P sur [a, b]
_
b
a
Pwdx = 0 P = 0
On cherche `a approcher I(f) sous la forme

I(f) =
n

i=1
f(x
i
)w
i
o` u les x
i
et les w
i
sont `a determiner de sorte `a ce que cette formule soit dordre le plus eleve
possible, i;e, exacte pour les polynomes de degre le plus grand possible. Nous allons voir que
9
ces formules dites de Gauss, sont uniques et dordre 2n1 et quapparaissent naturellement
les polynomes orthogonaux.
Soit

n
= p/deg(p) n
et

n
= p/p = x
n
+ a
1
x
j1
+ + a
0

Nous avons le resultat generique suivant

Theor`eme 7 Il existe une famille de polyn omes orthogonaux p
n

n
tels que
i. (p
i
, p
j
) = 0, i ,= j
ii. p
0
= 1 (p
1
= 0)
iii. p
i+1
= (x
i+1
)p
i

2
i+1
p
i1
iv.
i+1
=
(xp
i
, p
i
(p
i
, p
i
)
,
i+1
=
_
_
_
1 si i = 0
(p
i
, p
i
)
(p
i1
, p
i1
)
sinon
Preuve. Lexistence des polynomes sobtient par le procede dorthogonalisation de Gram-
Schmidt, en partant de p
0
= 1. Les p
i
etant unitaires, on peut ecrire
p
i+1
= (x
i+1
)p
i
+ c
i1
p
i1
+ + c
0
p
0
On a donc
(p
i+1
, p
i
) = 0 = ((x
i+1
)p
i
, p
i
)
i+1
=
(xp
i
, p
i
)
(p
i
, p
i
)
Dautre part,
(p
i+1
, p
i1
) = 0 = (xp
i1
, p
i
) + ci 1(p
i1
, p
i1
) c
i1
=
(xp
i1
, p
i
)
(p
i
, p
i
)
En developpant xp
i1
dans

i
on voit que (xp
i1
, p
i
) = (p
i
, p
i
). On retrouve dans un
cadre plus general le resultat sur les racines, et dont la demonstration est identique au cs
des polynomes de Legendre.
Theor`eme 8 Les racines x
i
de p
n
sont reelles et simples, elles sont toutes contenues dans
lintervalle ouvert ]a, b[.
Preuve. Soit le nombre de zeros distincst de p
n
, compris entre a et b et dordre impair,
on note ces racines
1
, ,

.
Supposons que < n. Comme p
n
est orthogonal `a tous les polynomes de de degre n 1.
Ainsi
_
b
a
p
n
(x)

i=1
(x )dx = 0
or ceci est impossible car la fonction integree ne change pas de signe dans [a, b], il en decoule
que = n.
10
Theor`eme 9 La matrice de Vandermonde
A =
_
_
_
p
0
(t
1
) p
0
(t
n
)
.
.
.
.
.
.
p
n1
(t
1
) p
n1
(t
n
)
_
_
_
est inversible d`es que les t
i
sont deux ` a deux xdistincts.
Preuve. Supposons que A (ou A
T
) ne soit pas inversible. Alors, il existe un vecteur
c = (c
0
, , c
n1
)
T
tel que A
T
c = 0. Le polynome
q =
n1

i=0
c
i
p
i
(x)
a n racines distinctes t
1
, , t
n
il est donc nul. Les p
i
etant lineairement independants, on
a necessairement c
i
= 0, ce qui contredit lhypoth`ese de non inversibilite de A.
5.2.2 Le resultat principal
On peut `a present enoncer le resultat principal
Theor`eme 10 Soient x
1
, , x
n
les racines du polynome p
n
, w
1
, , w
n
les racines du
syst`eme dequations
n

i=1
c
i
p
i
(x
k
)w
i
=
_
(p
0
, p
0
) si k = 0
0 si k = 0, 1, 2, , n 1
Alors w
i
> 0 et
a
_
b
a
pwdx =
n

i=1
c
i
p
i
(x
k
)w
i
pour tout p
2n1
. Les w
i
sont appeles poids
b Inversement, si w
i
, x
i
sont tels que la formule soit exacte pou tout polynome de
2n1
,
alors ce sont les nombres denis par le syst`eme
c Il nest pas possible de trouver des x
i
, w
i
tels que la formule soit exacte sur
2n
.
Preuve.
A present, nous allons etablir un lien entre polynomes orthogonaux et matrices tridiag-
onales, ce lien permettra de calculer de mani`ere interessante les x
i
, w
i
.
Soit la suite de matrice tridiagonale
J
j
=
_
_
_
_
_
_
_

1

2

2

2

3
.
.
.
.
.
.
.
.
.

n1

n1

n

n

n
_
_
_
_
_
_
_
Theor`eme 11 Les racines x
i
du n-i`eme polynome ortogonal sont les valeurs propres de la
matrice.
Preuve. Nous avons en eet p
j
(x) = det(J
j
xI) car il satisfait la relation de recurrence
`a trois termes.
11
5.2.3 Exemples
References
[1] J.-L. Chabert, E. Barbin, M. Guillemot, A. Michel-Pajus, J. Borowczyk, A. Djebbar,
J.-C. Martzlo, Hisoire dalgorithmes, du caillou ` a la puce, Belin, Paris, 1993.
[2] J.-P. Delahaye, Le fascinant nombre , Pour la Science, Belin, Paris, 1997.
[3] Hairer, Cours danalyse numerique, universite de Gen`eve
[4] A. Magnus, Analyse numerique, cours UCL, Louvain la Neuve.
[5] A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Methodes numeriques pour le calcul scientique,
Springer Paris, 2000.
[6] M. Schatzman, Analyse numerique pour la licence, InterEdition, 1993.
[7] J. Stoer, R. Burlisch,Introduction to Numerical Analysis, text in Applied Mathematics,
12, Springer, 3rd Edition 2002
12