Equations Differentielles

INSTITUT DE MATHEMATIQUES ET DES
SCIENCES PHYSIQUES
CLASSES PREPARATOIRES MPSI

Troisième année
ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES
Prof. Léonard Todjihounde,

Université de Porto-Novo
Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques, Porto-Novo,
République du Bénin.
Email:leonardt67@gmail.com
Contents
1 Généralités - Théorèmes Généraux 2

1.1 Rappels: Applications lipschitziennes . . . . . . . . . 2
1.2 Définitions et existence de solutions . . . . . . . . . . 4
1.3 Régularité de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4 Intégrales premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.5 Équations différentielles linéaires . . . . . . . . . . . 21
1.6 Résolvante d’une équation différentielle linéaire . . . 23
2 Equations différentielles particulières 29

2.1 Théorème de Poincaré et applications . . . . . . . . . 29
2.2 Equations différentielles à variables séparables . . . . 31
2.3 Equations homogènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.4 Equations différentielles linéaires d’ordre 1 unidimen-
sionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.5 Equations de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.6 Equations de Riccati . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.7 Equations de Clairaut . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.8 Equations de Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3 Les systèmes autonomes 41

3.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2 Obtention des orbites . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.3 Stabilité par linéarisation . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.4 Stabilité par fonction de Lyapounov . . . . . . . . . . 48
4 Modélisation et applications 51
Série d’exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1
Chapter 1
Généralités - Théorèmes
Généraux
1.1 Rappels: Applications lipschitziennes

Définitions 1.1.1
Soient (E, d) et (F, d0 ) deux espaces métriques, U un ouvert de E
et f : U −→ F une application.
1 - On dira que f est lipschitzienne sur U s’il existe un réel k ≥ 0
tel que:
∀ x, y ∈ U , d0 (f (x) , f (y)) ≤ kd(x, y) .
On dit alors que f est lipchitzienne de rapport k ou k-lipchitzienne.
2 - On dira que f est localement lipschitzienne sur U , si tout point

de U admet un voisinage sur lequel f est lipschitzienne.
Il est clair que toute application lipschitzienne l’est localement; mais
la réciproque n’est pas vraie.
3 - Soient Ω un ouvert de R × E et g : Ω −→ F une applica-

tion.
On dira que g est lipschitzienne par rapport à la deuxième variable
s’il existe une constante k ≥ 0 telle que:
∀ (t, x), (t, y) ∈ Ω , d0 (g(t, x) , g(t, y)) ≤ kd(x, y) .
2
4 - On dira que g est localement lipschitzienne par rapport à la
deuxième variable si tout point de Ω admet un voisinage sur lequel
g est lipschitzienne par rapport à la deuxième variable.
Comme exemple d’applications localement lipschitziennes nous avons

les applications de classe C 1 .
En effet si f est de classe C 1 sur un ouvert Ω, alors tout point a ∈ Ω
admet un voisinage V ⊂ Ω sur lequel la différentielle df (et donc
toutes les dérivées partielles dans le cas d’un espace produit) est
bornée.
Le résultat découle de l’inégalité des accroissements finis.
5 - Une application contractante est une application qui est k-

lipschitzienne avec 0 ≤ k < 1.
Nous avons le résultat suivant très utile dans l’étude des équations
différentielles:
Proposition 1.1.1 (Théorème du point fixe)

Soient (E, d) un espace métrique complet et f : E −→ E une ap-
plication.
Si l’application f est contractante, alors elle admet un point fixe
unique; c’est-à-dire qu’il existe un unique point a ∈ E tel que
f (a) = a.
Ce point fixe est la limite de la suite récurrente définie par le choix
d’un point quelconque x0 ∈ E et la relation xn+1 = f (xn ).
Preuve
Soit 0 ≤ k < 1 tel que, pour tous x, y ∈ E, d(f (x), f (y)) ≤ kd(x, y).
p
−k q
On établit facilement que, pour q ≥ p, d(xp , xq ) ≤ k1−k d(x0 , x1 ).
On en déduit alors que la suite récurrente (xn )n est de Cauchy, et
puisque E est complet elle converge vers un élément a ∈ E.
f étant continue car contractante, on a f (a) = a.
3
Si b ∈ E est tel que f (b) = b, alors on a: d(a, b) = d(f (a), f (b)) ≤
kd(a, b).
Ce qui implique que d(a, b) = 0 (puisque 0 ≤ k < 1). Soit: a = b.
1.2 Définitions et existence de solutions

Définition 1.2.1
Soient E un espace de Banach, U un ouvert de R × E n , n ∈ N∗ et
f : U −→ E une application continue.
On appelle équation différentielle d’ordre n, d’inconnue la fonction
x : R −→ E, toute équation de la forme
x(n) (t) = f (t, x(t), x0 (t), · · · , x(n−1) ) .
Une solution de cette équation est toute application φ définie d’un
intervalle I de R dans E, de classe C n telle que :
i) (t, φ(t), · · · , φ(n−1) (t)) ∈ U pour tout t ∈ I,
ii) φ(n) (t) = f (t, φ(t), φ0 (t), · · · , φ(n−1) ) pour tout t ∈ I.
On dit aussi que le couple (I , φ) est une courbe intégrale de f .
Toute équation différentielle d’ordre n définie comme ci-dessus se

ramène à une équation différentielle de premier ordre:
X 0 (t) = F (t, X(t)) ,
où on a posé
X(t) = (x(t), x0 (t), · · · , x(n−1) (t)) ∈ E n et
En

F : U −→
.
(t, x1 , · · · , xn ) 7−→ (x2 , · · · , xn , f (t, x1 , · · · , xn ))
A partir de l’égalité définissant les équations différentielles, il est
aisé de constater que toute solution x : t ∈ I 7−→ x(t) ∈ E d’une
équation différentielle d’ordre n, est une application de classe C n .
Nous allons nous restreindre alors dans la suite à l’étude des équations
différentielles du premier ordre.
4
Pour raisons de simplification nous supposerons I = [0 , a] et la
donnée de condition initiale pour t0 = 0.
En combinant avec les résultats qu’on obtiendrait par symétrie
pour t < 0, on trouverait des résultats concernant les solutions
sur [−a , a].
Proposition 1.2.1
Soient E un espace de Banach, R > 0 et f une application continue
de [0 , a] × B(0, R) dans E, où a est un nombre réel strictement
positif et B(0, R) la boule fermée de E de centre 0 et de rayon R.
On suppose qu’il existe une fonction continue g définie sur
[0 , a] × [0 , R], à valeurs positives telle que

kxk ≤ % ≤ R
⇒ kf (t, x)k ≤ g(t, %)
t ∈ [0 , a]
et que l’équation différentielle réelle h0 (t) = g(t, h(t)) admet une

solution h telle que: ∀ t ∈ [0 , a] , h(t) ∈ [0 , R].
On suppose de plus que f est lipschitzienne par rapport à la deuxième
variable sur le produit [0 , a] × B(0 , h(a)); c’est-à-dire qu’il
existe k ≥ 0 telle que ∀ x1 , x2 ∈ E, avec kx1 k, kx2 k ≤ h(a),
kf (x1 ) − f (x2 )k ≤ kkx1 − x2 k.
Alors l’équation différentielle X 0 (t) = f (t, X(t)) admet une solution
unique définie sur [0 , a] pour toute condition initiale X(0) = x0
vérifiant kx0 k ≤ h(0).
Preuve
Posons F l’ensemble des applications continues de [0 , a] dans E
telles que kX(t)k ≤ h(t) , ∀ t ∈ [0 , a]. Soit Φ l’application définie
sur F par: Rt
Φ(X)(t) = x0 + 0 f (u, X(u)) du , ∀ X ∈ F , ∀ t ∈ [0 , a].
On a pour tout X ∈ F, Φ(X) ∈ F.
En effet pour X ∈ F, il est aisé de voir que Φ(X) est une application
5
continue de [0 , a] dans E et de plus
Z t
kΦ(X)(t) − x0 k ≤ kf (u, X(u))kdu
0
Z t
≤ g(u, X(u)) du
0
= h(t) − h(0) .
Par conséquent kΦ(X)(t)k ≤ kx0 k + h(t) − h(0) ≤ h(t); ce qui
signifie que Φ(X) ∈ F.
L’application f étant lipschitzienne par rapport à la deuxième
variable, on a
Z t
kΦ(X1 )(t) − Φ(X2 )(t)k = k [f (u, X1 (u)) − f (u, X2 (u)) duk
Z t0
≤ kf (u, X1 (u)) − f (u, X2 (u))kdu
0
Z t
≤ kkX1 (u) − X2 (u)kdu
0
≤ ktkX1 − X2 k∞
≤ kakX1 − X2 k∞ .
En appliquant le même raisonnement à Φ2 on a:
kΦ2 (X1 )(t) − Φ2 (X2 )(t)k =
Z t
k [f (u, Φ(X1 )(u)) − f (u, Φ(X2 )(u)) duk ≤
Z 0t
kf (u, Φ(X1 )(u)) − f (u, Φ(X2 )(u))kdu ≤
0
Z t
kkΦ(X1 )(u) − Φ(X2 )(u)kdu ≤
0
Z t
k2 ukX1 − X2 k∞ du =
0
k 2 t2
kX1 − X2 k∞ ≤
2
k 2 a2
kX1 − X2 k∞ .
2
6
Par récurrence, on a:
n n
∀ n ∈ N: kΦn (X1 ) − Φn (X2 )k∞ ≤ k n!a kX1 − X2 k∞ .
Il en résulte que pour n suffisamment grand, Φn est contractante.
Puisque F est complet, on en déduit de la Proposition 1.1.1 que
Φn et par suite Φ possède un point fixe unique. Ce point fixe
est l’unique solution dans F de l’équation X 0 (t) = f (t, X(t)) avec
X(0) = x0 .
Remarque 1.2.1
i) La solution X de l’équation différentielle X 0 (t) = f (t, X(t))
vérifiant X(0) = x0 , dépend continûment de x0 .
Le couplage de l’équation différentielle et de la condition initiale est
appelé problème de Cauchy associé.
ii) On voit à travers la démonstration que l’unique solution de

l’équation différentielle telle que X(0) = x0 est la limite de la suite
(Φn (X0 ))n , pour tout X0 ∈ F; la fonction Φ étant définie par:
Z t
Φ(X)(t) = x0 + f (u, X(u)) du , ∀ X ∈ F , ∀ t ∈ [0 , a] .
0
Dans la pratique on utilise le résultat suivant qui est une application

de la proposition précédente:
Théorème 1.2.1(Théorème de Cauchy-Lipschitz)

Soient E un espace de Banach, U un ouvert de R × E et f une
application de U dans E, localement k-lipschitzienne par rapport à
sa seconde variable.
Alors, pour tout (t0 , x0 ) ∈ U , il existe α > 0 tel que l’équation
différentielle X 0 (t) = f (t, X(t)) ait une solution unique définie sur
[t0 − α , t0 + α] et vérifiant X(t0 ) = x0 .
De plus deux solutions X1 et X2 définies sur un même intervalle I
contenant t0 et telles que X1 (t0 ) = X2 (t0 ) sont égales.
Preuve
7
Existence:
Puisque f est continue, il existe c > 0 et R > 0 tels que f soit
bornée sur le produit [0 , c] × B(x0 , R). Supposons que f soit lips-
chitzienne par rapport à x (deuxième variable) sur ce produit.
Posons M = sup{kf (t, x)k / t ∈ [0, c] , kx − x0 k ≤ R}
On applique la Proposition 1.2.1 avec g(t, %) = M pour % ≤ R.
On prend h(0) = 0 et l’on a h(t) = M t; ce qui entraine
R R
h(t) ≤ R pour t ≤ M . On pose a = min{c , M } et
F = {X ∈ C([0 , a]; E) / kX(t) − x0 k ≤ M t}.
D’après la Proposition 1.2.1, l’équation différentielle du premier
ordre considérée admet une solution dans F.
Unicité:
Dans un premier temps montrons l’unicité sur l’intervalle I = [0 , α].
Soient X1 et X2 deux solutions définies sur [0 , c] telles que
X1 (0) = X2 (0) = x0 .
Soient R0 et c0 tels que sur le produit [0 , c0 ] × B(x0 , R0 ), f soit
localement lipschitzienne par rapport à x et bornée.
Soit α = inf{c, c0 }.
On applique la Proposition 1.2.1, avec , pour % ≤ R0 :
g(t, %) = M = sup{kf R(t, x)k / t ∈ [0 , α], kx − x0 k ≤ R0 }.
t
On a kX1 (t) − x0 k ≤ 0 kf (t, X1 (u)kdu.
D’où X1 ∈ F = {X ∈ C([0 , α]; E) / kX(t) − x0 k ≤ M t}.
De même X2 ∈ F.
D’après la Proposition 1.2.1, F ne contient qu’une seule solution.
Par conséquent X1 = X2 sur [0 , α].
Considérons maintenant un intervalle quelconque I contenant t0 , et
soient X1 et X2 deux solutions définies sur I telles que
X1 (t0 ) = X2 (t0 ).
D’après ce qui précède l’ensemble A = {t ∈ I / X1 (t) = X2 (t)} est
un ouvert de I. Puisque X1 et X2 sont continues, A est également
fermé. L’intervalle I étant connexe et A non vide (car t0 ∈ A), il
en résulte que A = I.
Remarques 1.2.2
8
i) Si E est de dimension finie, il est possible de démontrer l’existence
(mais pas l’unicité) de solutions locales de l’équation différentielle
vérifiant la condition de Cauchy donnée, sous la seule condition de
continuité sur f ; c’est-à-dire sans condition de Lipschitz: c’est le
théorème de Cauchy-Peano que nous aborderons à la fin de cette
section.
ii) Lorsque l’application est globalement (plutôt que localement)

lipschitzienne par rapport à la deuxième variable, on a la majora-
tion suivante de la solution X du théorème de Cauchy-Lipschitz:
Z
kX(t)k ≤ ek|t−t0 | ky0 k + kf (u, 0)kdu .
|t0 ,t|
Il en résulte dans ce cas que si l’application f (. , 0) : u 7−→ f (u , 0)

est bornée, alors la solution X est bornée si l’intervalle I est de
longueur finie; sinon la solution X est à croissante au plus exponen-
tielle à l’infini.
Ceci ne peut être amélioré car, si E = R , f (t, X(t)) = kX(t),
avec k constante, l’équation différentielle est X 0 (t) = kX(t) dont
la solution est:
X(t) = X0 ek(t−t0 ) , avec f (. , 0) = 0 .
En général, si f (. , 0) = 0 , on a |X(t)| ≤ kx0 k ek|t−t0 | .
Lorsque la solution sur un intervalle donné I d’une équation différentielle

ne peut être prolongée à un intervalle plus grand, alors on dit qu’elle
est une solution maximale.
Théorème 1.2.2 (solution maximale)

Sous les données et hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz,
il existe, pour tout (t0 , x0 ) ∈ U , une unique solution maximale X
de l’èquation différentielle X 0 (t) = f (t, X(t)) telle que X(t0 ) = x0 .
Preuve
9
Nous savons que sous les hypothèses du théorème de Cauchy, il y a
unicité globale.
Soient (I1 , X1 ) et (I2 , X2 ) deux solutions maximales du problème de
Cauchy X 0 (t) = f (t, X(t)) , X(t0 ) = x0 .
Alors X1 et X2 coincident sur I1 ∩ I2 . On peut alors fabriquer une
solution X3 sur I1 ∪ I2 dont les restrictions à I1 et I2 coincident avec
X1 et X2 respectivement. Cette solution contredit la maximalité de
(I1 , X1 ) et (I2 , X2 ) si I1 ou I2 est strictement inclus dans I1 ∪ I2 .
On a alors I1 = I2 = I1 ∪ I2 .
Considérons maintenant l’ensemble P de toutes solutions du problème
de Cauchy. Notons P = {(Ik , Xk ) ; k ∈ A}. L’ensemble P n’est S pas
vide d’après le théorème de Cauchy-Lipschitz. Posons J = k∈A Ik .
Pour tout t ∈ J, il existe k ∈ A tel que t ∈ Ik .
En posant Y (t) = Xk (t), on définit grâce à l’unicité de la solution
dans le théorème de Cauchy-Lipschitz, une application de J dans
E qui est solution du problème de Cauchy
X 0 (t) = f (t, X(t)) , X(t0 ) = x0 .
La solution (J, Y ) est maximale par construction.
Le résultat suivant donne une propriété des solutions maximales.
Proposition 1.2.2 (théorème des bouts)

Soit f : U = I × V −→ E continue. On suppose que f est locale-
ment lipschitzienne en sa seconde variable.
Soit X une solution maximale de l’équation X 0 (t) = f (t, X(t)),
définie sur l’intervalle ]α, β[. Supposons que β ∈ I.
Alors, pour tout compact K ⊂ V , il existe γ < β tel que
X(]γ, β[) ⊂ V \ K. (on dit alors que la solution sort de tout com-
pact). En particulier si V = E, alors limt→β kX(t)k = +∞.
10
Preuve
Supposons par l’absurde qu’il existe un compact K ⊂ V tel que,
pour tout α ≤ γ < β, X(]γ, β[) ∩ K 6= ∅; et soit tγ ∈]γ, β[ tel que
X(tγ ) ∈ K.
On peut obtenir une suite (tn )n convergeant vers β telle que, pour
tout n, X(tn ) ∈ K. Par compacité, quitte à en extraire une sous-
suite, la suite X(tn )n converge vers x1 ∈ K.
On peut trouver un intervalle J ⊂ I avec β ∈ J et une boule
B(x1 , r) de centre x1 et de rayon r contenue dans V tels que f soit
lipchitzienne de rapport k sur J × B(x1 , r) et bornée par une con-
stante M sur J × B(x1 , r).
r 1
Soit µ < inf( 2M , k ) tel que ]β − 2µ, β + 2µ[⊂ J.
Il existe un entier n tel que tn ∈]β − µ2 , β[ et kX(tn ) − x1 k < 2r .
Comme B(X(tn ), 2r ) ⊂ B(x1 , r), f est k-lipschitzienne sur
J × B(X(tn ), 2r ) et bornée par M sur J × B(X(tn ), 2r ).
Alors d’après la Proposition 1.2.1, il existe une solution X̃ du problème
de Cauchy X̃ 0 = f (t, X̃) avec X̃(tn ) = X(tn ) définie sur
]tn − µ, tn + µ[⊂]β − 2µ, β + 2µ[⊂ J. Cette solution X̃ coincide avec
X au point tn et même sur ]tn − µ, β[.
Elle se raccorde donc à X et permet de définir un prolongement de
X à droite de β puisque tn + µ > β − 2µ + µ > β.
D’où la contradiction car la solution (]α, β[, X) est maximale.
Les deux résultats ci-dessous permettent d’obtenir l’existence de

solutions définies partout lorsque l’application f est dominée par
une fonction linéaire.
Proposition 1.2.3 (Lemme de Gronwall)

Soient φ et ψ deux fonctions réelles continues sur un intervalle I ⊂ R
telles que Z t
∀ t ∈ I , φ(t) ≤ ψ(t) + k φ(s) ds ,
t0
11
où k est une constante réelle donnée et t0 ∈ I. Alors
Z t
∀ t ≥ t0 , φ(t) ≤ ψ(t) + k ψ(s)ek(t−s) ds .
t0
Preuve Rt
Notons θ(t) = ( t0 φ(s) ds) e−kt . Alors on a:
θ0 (t) = φ(t) e−kt −kθ(t) ≤ ψ(t) e−kt par hypothèse.R
t
En intégrant entre t0 et t on obtient alors θ(t) ≤ t0 ψ(s) e−ks ds.
Ce qui combiné à l’hypothèse φ(t) ≤ ψ(t) + kθ(t) ekt donne le
résultat.
Théorème 1.2.2
Soient I ⊂ R un intervalle et f : I × E −→ E une application
continue.
On suppose que f est localement lipchitzienne en sa seconde va-
riable et que, pour tout intervalle borné J ⊂ I, il existe deux réels
positifs A et B tels que:
∀ (t, x) ∈ I ⊂ R , kf (t, x)k ≤ Akxk + B .
Alors toute solution maximale de l’équation différentielle
X 0 (t) = f (t, X(t)) est définie sur I tout entier.
Preuve
Si une solution maximale X est définie sur un intervalle J stricte-
ment inclus dans I, le théorème des bouts entraine que kX(t)k tend
vers +∞ au voisinage d’une des extrémités de J, par exemple celle
de droite α = sup J < sup I.
Mais pour tout t ∈]t0 , α[,
Z t
kX(t)k = kX(t0 ) + f (s, X(s)) dsk
t0
Z t
≤ kX(t0 )k + (AkX(s)k + B) ds
t0
Z t
≤ kX(t0 )k + B(t − t0 ) + A kX(s)k ds .
t0
12
Par suite, d’après le lemme de Gronwall, on a
Z t
kX(t)k ≤ kX(t0 )k + B(t − t0 ) + A [kX(t0 )k + B(s − t0 )]eA(t−s) ds ,
t0
ce qui contredit le fait que X(t) explose au voisinage de α.
Nous abordons dans la dernière partie un résultat d’existence de

solutions sous la seule condition de continuité de l’application f .
Pour la preuve du résultat nous aurons besoin d’une version fine du
théorème des accroissements finis que nous donnons ci-dessous:
Lemme 1.2.1
Soient F un espace vectoriel normé, [a, b] un intervalle fermé de R,
f : [a, b] −→ F et g : [a, b] −→ R deux applications continues sur
[a, b].
On suppose que f et g possèdent en tout point x ∈ [a, b] , des
dérivées à droite fd0 (x) et gd0 (x) vérifiant kfd0 (x)k ≤ gd0 (x).
Alors on a:
kf (b) − f (a)k ≤ g(b) − g(a) .
Preuve
Soit un réel ε > 0. Posons
Aε = {x ∈ [a, b] / ∀ z ∈ [a, x], kf (z)−f (a)k ≤ g(z)−g(a)+ε(z−a)}.
D’après sa définition, Aε est un intervalle de R contenant a et con-
tenu dans [a, b]. Les applications f et g étant continues, Aε est
fermé. Il contient donc sa borne supérieure c, qui est aussi son
extrémité droite. Il s’agit de montrer que c = b.
On a manifestement c ≤ b. Supposons c < b.
Nous avons pour tout x ∈ [a, c],
kf (x) − f (a)k ≤ g(x) − g(a) + ε(x − a).
D’autre part, d’après la définition de la dérivée à droite d’une ap-
plication,
f (x) − f (c) g(x) − g(c)
k lim k ≤ lim .
x→c,x>c x−c x→c,x>c x−c
13
Il existe donc η > 0 tel que pour tout x ∈]c, c + η[⊂ [a, b] (on prend
η ≤ b − c),
f (x) − f (c) g(x) − g(c)
k k≤ +ε.
x−c x−c
ce qui revient à: kf (x) − f (c)k ≤ g(x) − g(c) + ε(x − c) .
Il en résulte que pour tout x ∈]c, c + η[,
kf (x) − f (a)k ≤ kf (x) − f (c)k + kf (c) − f (a)k
≤ g(x) − g(c) + ε(x − c) + g(c) − g(a)
+ ε(c − a)
= g(x) − g(a) + ε(x − a)
Par conséquent l’intervalle ]c, c + η[ est contenu dans Aε ; ce qui est
absurde car c = sup Aε . On a donc c = b.
Il s’ensuit que kf (b) − f (a)k ≤ g(b) − g(a) + ε(b − c).
Cette inégalité étant vraie pour tout ε > 0, on en déduit que
kf (b) − f (a)k ≤ g(b) − g(a).
Théorème 1.2.3 (Péano)

Soit f : U = I × V −→ E continue, où I et V sont des ouverts de
R et E respectivement, et soit (t0 , x0 ) ∈ U .
Alors il existe un voisinage J de t0 et une application X : J −→ V
tels que
∀ t ∈ J , X 0 (t) = f (t, X(t)) ; X(t0 ) = x0 .
Plus précisément, si T =]t0 − α, t0 + α[×B(x0 , r) a son adhérence
dans U et si M α < r avec M = sup{kf (t, x)k / (t, x) ∈ T }, alors il
existe une solution au problème de Cauchy X 0 (t) = f (t, X(t)) avec
X(t0 ) = x0 , qui est définie sur J =]t0 − α, t0 + α[.
Ce voisinage T de (t0 , x0 ) est appelé parfois “tonneau de sécurité”.
Preuve
Puisque f est continue, donc bornée sur un voisinage compact de
(t0 , x0 ), on restreindre n’importe quel voisinage compacte contenu
dans U de ce point en un tonneau T vérifiant la condition énoncée.
Considérons donc T =]t0 − α, t0 + α[×B(x0 , r) et soit ε > 0.
14
L’application f est uniformément continue sur
T̄ = [t0 − α, t0 + α] × B̄(x0 , r); c’est-à-dire qu’il existe η > 0, tel que
si |s − t| < η et kx − x0 k < η alors kF (s, x) − F (t, x0 )k < ε.
Nous allons construire une application φε sur [t0 , t0 + α], le cas de
l’autre moitié se traitant de la même manière.
Soit t0 < t1 < · · · < tN = t0 + α une partition de [t0 − α, t0 + α] de
pas h = Nα < inf(η, Mη ).
Posons y0 = x0 et, pour 0 ≤ p ≤ N − 1, yp+1 = yp + hf (tp , yp ).
On voit que kyp+1 − yp k ≤ hM < η.
Définissons sur [t0 , t0 + α[ l’application φε comme affine sur chaque
[tp , tp+1 [, continue, dérivable à droite et telle que φε (tp ) = yp .
Pour t ∈ [tp , tp+1 [, la dérivée à droite est
φ (t )−φ (t )
φ0ε,d (t) = ε p+1h ε p = f (tp , yp ).
Ainsi en utilisant la continuité uniforme de f , on a
kφ0ε,d (t) − f (t, φε (t)k = kf (tp , yp ) − f (t, φε (t)k < ε .
L’inégalité obtenue est vraie pour tout t ∈ [t0 , t0 + α[. On étend
ensuite cette construction sur tout l’intervalle ]t0 − α, t0 + α[.
Posons ε = n1 avec n ∈ N∗ et notons φn = φ n1 .
Puisque kyp − y0 k ≤ phM ≤ N hM = αM < r, les applications φn
sont définies sur ]t0 − α, t0 + α[ à valeurs dans B(x0 , r).
Notons que la suite (φn )n est équibornée.
Par ailleurs nous avons
1
kφn,d (t)k ≤ kφ0n,d (t) − f (t, φε (t)k + kf (t, φε (t)k ≤ + M ≤ 1 + M .
n
Il en résulte d’après le Lemme 1.2.1 ci-dessus que, pour tous
s, t ∈]t0 − α, t0 + α[ et tout n ∈ N∗ ,
kφn (s) − φn (t)k ≤ (M + 1)|s − t| .
Ce qui entraine que la suite (φn )n est aussi équicontinue.
Il s’en suit d’après le théorème d’Ascoli qu’il existe une sous-suite
(φnk )k de (φn )n qui converge Runiformément, disons vers φ∞ .
t
Posons ψn (t) = φn (t) − x0 − t0 f (s, φn (s))ds. On a
0 1
∀ t ∈]t0 − α, t0 + α[ , kψn,d (t)k = kφ0n,d (t) − f (t, φn (t))k ≤ .
n
15
D’après l’inégalité des accroissements finis, il s’en suit que
Z t
2α
kφnk (t) − x0 − f (s, φnk (s))dsk = kψnk (t) − ψnk (t0 )k ≤ .
t0 nk
En passant à la limite sur k, on obtient:
Z t
∀ t ∈]t0 − α, t0 + α[ , φ∞ (t) = x0 − f (s, φ∞ (s))ds ,
t0
car f est uniformément continue et la sous-suite converge uniformément

vers φ∞ . L’application φ∞ ainsi obtenue est bien une solution du
problème de Cauchy X 0 (t) = f (t, X(t) ; X(t0 ) = x0 .
1.3 Régularité de la solution

Théorème 1.3.1 : Régularité de la solution
Considérons l’équation différentielle de premier ordre X 0 (t) = f (t, X(t))
définie dans le théorème de Cauchy-Lipschitz.
Si l’application f est de classe C m de U dans E, alors toute solution
de l’équation différentielle est de classe C m+1 .
Preuve
Comme nous l’avions fait remarqué, toute solution X est nécessai-
rement de classe C 1 . Supposons par récurrence que si f est de classe
C m−1 , alors toute solution X est de classe C m .
Soit f de classe C m et X une solution de l’équation différentielle.
Alors d’après l’hypothèse de récurrence, X est de classe C m .
Mais alors d’après le théorème des fonctions composées, l’application
X 0 : t 7−→ f (t, X(t)) est de classe C m .
Ce qui prouve que X est de classe C m+1
Remarque 1.3.1
Les dérivées successives de la solution X s’obtiennent par applica-
tion du théorème des fonctions composées.
16
Par exemple
∂f ∂f
X 00 (t) = (t, X(t)) + (t, X(t)).X 0 (t)
∂t ∂x
∂f ∂f
= (t, X(t)) + (t, X(t)).f (t, X(t))
∂t ∂x
Pour le point initial t0 , la seule connaissance de x0 = X(t0 ) permet
de calculer les dérivées successives de X en t0 , sans avoir besoin de
résoudre l’équation.
Ainsi, on a: X(t0 ) = x0 ; X 0 (t0 ) = f (t0 , x0 );
X 00 (t0 ) = ∂f ∂f
∂t (t0 , x0 ) + ∂x (t0 , X0 ).f (t0 , x0 ) , etc...
Cette observation est la source de nombreuses méthodes de résolu-
tion, valables dans les cas où on peut à l’avance affirmer que la
solution, non seulement a des dérivées successives de tous les ordres,
mais encore est représentée, au voisinage de t0 , par son développement
de Taylor.
Corollaire 1.3.1
Si f est de classe C ∞ , alors toute solution de l’équation différentielle
X 0 (t) = f (t, X(t)) est de classe C ∞ .
Supposons que l’équation différentielle dépende d’un paramètre λ

parcourant un espace topologique P et que f soit alors une fonction
supposée continue sur I × E × P à valeurs dans E.
On se propose de voir si la solution de l’équation différentielle (lorsqu’elle
existe), correspondant à une condition initiale (t0 , x0 ), dépendant
elle-même continûment du paramètre λ (c’est-à-dire que t0 = t0 (λ)
et x0 = x0 (λ)), est une fonction continue de λ .
Théorème 1.3.2: Continuité par rapport à un paramètre

Considérons l’équation différentielle X 0 = f (t, X, λ) (π), où f est
une application continue de I × E × P à valeurs dans E, lipschit-
zienne par rapport à la deuxième variable.
Soient t0 = t0 (λ) ∈ I et x0 = x0 (λ) ∈ E.
17
On suppose que les applications: λ ∈ P 7−→ t0 (λ) ∈ I et
λ ∈ P 7−→ x0 (λ) ∈ E sont continues.
Soit X : I × P −→ E l’unique solution de l’équation différentielle
X 0 = f (t, X, λ), avec X(t0 , λ) = x0 (λ).
Alors X(t, λ) converge vers X(t, λ0 ) uniformément sur tout compact
de I lorsque λ tend vers λ0 .
Preuve
Notons X(. , λ) la solution de l’équation différentielle (π) corres-
pondant à la condition de Cauchy (t0 (λ) , x0 (λ)).
On a (cf. preuve de Rla Proposition 1.2.1):
t
X(t, λ0 ) = x0 (λ0 ) + t0 (λ0 ) f (u, X(u, λ0 , λ0 ) du et
Rt
X(t, λ) = x0 (λ) + t0 (λ) f (u, X(u, λ, λ) du.
Posons g(t) = X(t, λ) − X(t, λ0 ). Alors:
Z t
g(t) = x0 (λ) − x0 (λ0 ) + f (u, X(u, λ), λ) du
t0 (λ)
Z t
− f (u, X(u, λ0 ), λ0 ) du
t0 (λ0 )
Z t0 (λ)
= x0 (λ) − x0 (λ0 ) − f (u, X(u, λ0 ), λ0 ) du
t0 (λ0 )
Z t
+ [f (u, X(u, λ0 ) + g(u), λ) − f (u, X(u, λ0 ), λ0 )] du .
t0 (λ)
R t (λ)
Posons: z0 = x0 (λ) − x0 (λ0 ) − t00(λ0 ) f (u, X(u, λ0 ), λ0 ) du et
N (t, x) = f (t, X(t, λ0 ) + x, λ) − f (t, X(t, λ0 ), λ0 ).
L’application N est à valeurs dans E, continue et lipschitzienne par
rapport à la deuxième variable, puisque:
kN (t, x1 ) − N (t, x2 )k = kf (t, X(t, λ0 ) + x1 , λ)
− f (t, X(t, λ0 ) + x2 , λ)k
≤ kkx1 − x2 k .
Rt
L’ application g vérifie l’égalité: g(t) = z0 + t0 (λ) N (u, g(u)) du.
18
On en déduit que g est la solution de l’équation différentielle
X 0 (t) = N (t, X(t)) telle g(t0 ) = z0 . De plus, on a N (t, 0) = 0.
D’après le théorème de Cauchy-Lipschitz, on obtient que
R t (λ)
kg(t)k ≤ ek|t−t0 (λ0 )| [kx0 (λ)−x0 (λ0 )k+ t00(λ0 ) kf (u, X(u, λ0 ), λ0 )k du ].
Soit:
kX(t, λ) − X(t, λ0 )k ≤ ek|t−t0 (λ0 )| [kx0 (λ) − x0 (λ0 )k

Z t0 (λ)
+ kf (u, X(u, λ0 ), λ0 )k du .
t0 (λ0 )
D’où le résultat.
Remarque 1.3.2
En supposant que f est seulement localement lipschitzienne par rap-
port à la deuxième variable, le résultat n’est plus vrai sur tout com-
pact de I, mais seulement sur un certain compact (cf. [L. Schwarz]).
1.4 Intégrales premières

Définition 1.4.1
Considérons l’équation différentielle de premier ordre
X 0 (t) = f (t, X(t)) définie précédemment.
On appelle intégrale première de l’équation toute fonction
H : (t, x) ∈ U 7−→ H(t, x) ∈ E , non constante mais qui de-
vient constante lorsqu’on remplace x par n’importe quelle solution
de l’équation différentielle; c’est-à-dire que, pour toute solution X
de l’équation différentielle, l’application: t 7−→ H(t, X(t)) est cons-
tante.
Si f est classe C 1 et si K(t, t0 , x0 ) désigne la solution de l’équation

différentielle telle que K(t0 , t0 , x0 ) = x0 , alors pour t0 fixé,
H(t, x) = K(t, t0 , x) est une intégrale première de classe C 1 .
De plus toute intégrale première est localement de la forme
G = ω ◦ H, où ω est une application de classe C 1 de E dans E.
19
Dans le cas où E est de dimension finie n (soit E = Rn ), on dit que
p intégrales premières (numériques) dérivables, notées H 1 , · · · , H p ,
sont indépendantes, si pour chaque t fixé, l’application:
x 7−→ (H 1 (t, x), · · · , H p (t, x)) est une submersion.
Proposition 1.4.1
On suppose les conditions d’existence et d’unicité de Cauchy-Lipschitz
vérifiées pour la condition initiale (t0 , x0 ) ∈ U .
On suppose de plus que E est de dimension finie n.
Alors il existe un voisinage de (t0 , x0 ) dans lequel sont définies
n intégrales premières indépendantes et il n’y a alors pas d’autre
intégrale première indépendante de celles-là.
Preuve
Puisque E est de dimension finie n, choisissons une base de E.
Soit X la solution correspondant à la condition initiale (t0 , x0 ).
Fixons une fois pour toute t0 et faisons varier x0 . Alors on peut
considérer X comme fonction t et de x0 .
L’équation x = X(t, x0 ) peut être en général résolue par rapport à
x0 , au moins localement, sous la forme x0 = h(t, x); en effet, h(t, x)
est la valeur, au point t0 , de la solution de l’équation différentielle
qui, au point t, prend la valeur x.
Alors chacune des composantes H1 , H2 , · · · , Hn , de la fonction h
ainsi trouvée est evidemment une intégrale première.
Par ailleurs ces intégrales premières sont n fonctions scalaires indépen-
dantes de t, x1 , · · · , xn ; en effet, elles peuvent prendre des valeurs
arbitrairement données à l’avance, puisqu’au point t0 on peut fixer
arbitrairement la valeur initiale x0 .
Il n’y a d’ailleurs pas d’autre intégrale première indépendante de
celle-là, car, si l’on connait les valeurs de H1 , · · · , Hn , alors on con-
nait x0 , et la solution de l’équation est connue.
Remarque 1.4.1
i) Le résultat de la Proposition 1.4.1 est local et non global.
20
L’existence d’intégrales premières globales (i.e. définie sur tout
l’ouvert U ) n’est, en général, pas garantie et reste une question
difficile de l’étude des équations différentielles.
ii) L’intérêt des intégrales premières est que la connaissance d’une

intégrale première facilite la recherche de la solution générale de
l’équation différentielle.
Supposons, par exemple, que nous ayons à résoudre une équation
différentielle d’ordre p, par rapport à une fonction réelle, définie
sous la forme: x(p) (t) = f (t, x, x0 , · · · , x(p−1) ) (+).
Supposons connue une intégrale première H.
On a: H(t, x, x0 , · · · , x(p−1) ) = c (++) , où c est une constante.
Si alors l’équation (++) peut être résolue par rapport à x(p−1) , sous
la forme x(p−1) = g(t, x, x0 , · · · , x(p−2) , c) (+ + +). alors l’équation
(+) est remplacée par l’équation (+ + +), qui est une équation
différentielle d’ordre (p − 1) au lieu de p, mais dépendant d’une
constante arbitraire.
La connaissance d’une nouvelle intégrale première, indépendante
de la précédente, permettrait alors de ramener l’équation à une
équation différentielle d’ordre (p − 2), ainsi de suite.
1.5 Équations différentielles linéaires

Définition 1.5.1
Soient E un espace de Banach et I un intervalle de R.
On appelle équation différentielle linéaire sans seond membre sur I,
toute équation différentielle de la forme:
X 0 (t) = A(t)X(t) , avec A(t) ∈ L(E) , ∀ t ∈ I (∗)
Une équation différentielle de la forme
X 0 (t) = A(t)X(t) + B(t) (∗∗) ,
avec A(t) ∈ L(E) , ∀ t ∈ I et B ∈ C(I; E), est appelée équation

différentielle linéaire avec second membre.
21
L’équation (∗) est alors appelée équation homogène associée à l’équation
(∗∗).
Théorème 1.5.1
Soit (t0 , x0 ) ∈ I × E. Si l’application : t 7−→ A(t) est continue
de I dans L(E), alors l’équation différentielle linéaire sans second
membre (∗) admet une unique solution définie sur I et telle que
X(t0 ) = x0 .
Preuve
Supposons d’abord I = [0 , a], a > 0 et t0 = 0.
Posons f (t, x) = A(t)(x) et k = sup{kA(t)k / t ∈ [0 , a]}.
On a: kf (t, x1 ) − f (t, x2 )k ≤ kkx1 − x2 k , ∀ t ∈ [0 , a].
On obtient donc l’existence de solutions en appliquant Proposition
1.2.1 avec R = +∞ , g(t, %) = k% et h(t) = h(0) ekt .
Si kx0 k ≤ h(0), alors il existe une et une seule solution X dans
C([0 , a]; E) qui vérifie de plus: kX(t)k ≤ h(0) ekt , ∀ t ∈ [0 , a].
Pour t0 quelconque fixé, on déduit de ce qui précède que, sur tout
intervalle J inclus dans I et contenant t0 , l’équation différentielle
admet une solution unique X vérifiant X(t0 ) = x0 .
Par conséquent la solution maximale est définie sur I tout entier.
Remarque 1.5.1
L’application qui à toute solution X sur I associe X(t0 ) est linéaire
et bijective. Par conséquent on peut énoncer que:
Corollaire 1.5.1
i) L’ensemble des solutions d’une équation différentielle linéaire dans
E est un espace vectoriel algébriquement isomorphe à E.
ii) Si I est un intervalle fermé borné, l’application qui à toute con-

dition initiale (t0 , x0 ) associe la solution X telle que X(t0 ) = x0 , est
continue et on a: kX(t)k ≤ kx0 k ek|t−t0 | , ∀ t ∈ I, avec
k = supkA(t)k.
t∈I
22
1.6 Résolvante d’une équation différentielle linéaire
Définition 1.6.1
On appelle résolvante de l’équation différentielle linéaire (∗), l’application
R : I × I −→ L(E) telle que, pour toute solution X de (∗),
X(t2 ) = R(t1 , t2 )X(t1 ) , ∀ t1 , t2 ∈ I .
Propriétés 1.6.1
i) R(t3 , t2 ) ◦ R(t2 , t1 ) = R(t3 , t1 ) , ∀ t1 , t2 , t3 ∈ I
ii) R(t, t) = idE , ∀ t ∈ I
iii) R(t2 , t1 ) = (R(t1 , t2 ))−1 , ∀ t1 , t2 ∈ I .
Preuve
Les relations ii) et iii) découlent directement de la définition.
Pour montrer i) il suffit de remarquer que pour toute solution X de
l’équation différentielle (∗), on a:
X(t3 ) = R(t3 , t2 )X(t2 ) = R(t3 , t2 )R(t2 , t1 )X(t1 ) et
X(t3 ) = R(t3 , t1 )X(t1 ), et utiliser ensuite le fait que X(t1 ) est arbi-
traire.
Proposition 1.6.1
Soit θ ∈ I fixé. La résolvante de (∗) est l’unique solution R de
l’équation différentielle sur I à valeurs dans L(E):
∂
R(t, θ) = A(t) ◦ R(t, θ) , avec R(θ, θ) = idE .
∂t
Preuve
∂
Considérons l’équation différentielle: ∂t R(t, θ) = A(t) ◦ R(t, θ).
Elle est une équation différentielle linéaire à valeurs dans L(E).
De plus on a: kΦ(t)k = kA(t)k et aussi
kΦ(t1 ) − Φ(t2 )k = kA(t1 ) − A(t2 )k,
où Φ : U ∈ L(E) 7−→ A(t) ◦ U ∈ L(E) .
23
D’après le théorème de Cauchy-Lipschitz, l’équation différentielle
considérée ci-dessus admet une solution unique R vérifiant
R(θ, θ) = idE . Pour X(θ) ∈ E, posons X(t) = R(t, θ)X(θ).
Alors: X 0 (t) = ∂t
∂
R(t, θ)X(θ) = A(t)R(t, θ) = A(t)X(t).
La solution R(t, θ) de l’équation différentielle considérée est donc
bien la valeur en (t, θ) de la résolvante de l’équation (∗).
Remarque 1.6.1
1) Si l’application R : (t, θ) 7−→ R(t, θ) est dérivable par rapport à
t, on peut obtenir plus simplement le résultat précédent.
On dérive par rapport à t la relation: X(t) = R(t, θ)X(θ) .
On obtient: X 0 (t) = ∂t
∂
R(t, θ)X(θ).
0
Par ailleurs X (t) = A(t)X(t) = A(t) ◦ R(t, θ)X(θ).
Puisque X(θ) est arbitraire, on en déduit:
∂
R(t, θ) = A(t) ◦ R(t, θ) .
∂t
2) En utilisant la relation R(t, θ) = (R(θ, t))−1 , on voit que R est

dérivable par rapport à θ, de dérivée:
∂ ∂ ∂
R(t, θ) = (R(θ, t))−1 = ( R(θ, t))−1 = (R(θ, t))−1 ◦ A(θ)−1 .
∂θ ∂θ ∂t
3) L’équation différentielle vérifiée par la résolvante, bien que parais-

sant plus compliquée que l’équation différentielle (∗) (car à valeurs
dans L(E) et non dans E) pourrait permettre d’exploiter la struc-
ture d’algèbre de Banach unitaire de L(E).
Proposition 1.6.2
Considérons l’équation différentielle linéaire (∗).
Si pour tous t, u ∈ I, A(t)A(u) = A(u)A(t), alors la résolvante de
(∗) s’écrit: R t
A(s) ds
R(t, t0 ) = e t0
.
24
Preuve Rt
A(s) ds
Posons M (t) = e t0 ∈ L(E). Rt
L’hypothèse de commutativité sur A entraine que t12 A(s) ds et
R t4
t3 A(s) ds commutent pour tous t1 , t2 , t3 , t4 ∈ I. Par suite:
R t+h
Rt
( t A(s) ds+ e t A(s) ds )
R t+h
M (t + h) = Re 0 = M (t) e t A(s) ds .
t+h
Or on a: e t A(s) ds = hA(t) + hε(t) et en utilisant le dévelop-
pement en série de l’exponentielle, on obtient:
M (t + h) = (id +hA(t) + hε(t))M (t) = M (t) + hA(t)M (t) + hε1 (t).
On en déduit que M est dérivale en tout point t ∈ I et que
M 0 (t) = A(t)M (t). Par conséquent M vérifie l’équation caractéristique
de la résolvante et est donc la résolvante de (∗).
Exemple 1.6.1
Soient M et N deux matrices qui commutent.
Posons A(t) = f (t)M +g(t)N , où f et g sont des fonctions scalaires.
Alors la résolvante de l’équation X 0 (t) = A(t)X(t) s’écrit:
Rt Rt Rt Rt
(M f (s) ds+N g(s) ds) ( f (s) ds)M ( t g(s) ds)N
R(t, t0 ) = e t0 t0
= e t0
e 0 .
Nous considérons à présent l’équation différentielle linéaire avec sec-

ond membre (∗∗) introduite dans la définition 1.3.1.
On a le résultat suivant:
Théorème 1.6.1
Considérons l’équation (∗∗): X 0 (t) = A(t)X(t) + B(t) et soit
(t0 , x0 ) ∈ I × E.
Si l’application : t 7−→ A(t) est continue de I dans L(E), alors
l’équation différentielle (∗∗) admet une unique solution X définie
sur I et telle que X(t0 ) = x0 . Cette solution est donnée par:
Z t
X(t) = R(t, t0 )x0 + R(t, u)B(u) du .
t0
25
Preuve
Concernant l’existence et l’unicité de la solution, la démonstration
est la même que celle de l’équation différentielle linéaire sans second
membre (∗).
Pour obtenir la forme de la solution, on utilise la méthode de la
variation de la constante déja connue dans le cas où E = R.
On pose X(t) = R(t, t0 )Y (t), où R est la résolvante de l’équation
homogène (∗) associée à (∗∗).
On a alors: X 0 (t) = ∂t ∂
R(t, t0 )Y (t) + R(t, t0 )Y 0 (t).
Soit: X 0 (t) = A(t)R(t, t0 )Y (t) + R(t, t0 )Y 0 (t).
En reportant dans l’équation différentielle (∗∗), on obtient:
R(t, t0 )Y 0 (t) = B(t). Soit: Y 0 (t) = R(t0 , t)B(t).
La conditionRinitiale étant Y (t0 ) = x0 , on en déduit:
t
Y (t) = x0 + t0 R(t0 , u)B(u) du.
En revenant à X, on a:
Z t
X(t) = R(t, t0 )x0 + R(t, t0 ) R(t0 , u)B(u) du
t0
Z t
= R(t, t0 )x0 + R(t, t0 )R(t0 , u)B(u) du
t0
Z t
= R(t, t0 )x0 + R(t, u)B(u) du
t0
Remarque 1.6.2
D’après le théorème précédent, la solution sur I de l’équation différen-
tielle linéaire sans second membre (∗) vérifiant la condition de Cauchy
(t0 , x0 ) s’écrit:
X(t) = R(t, t0 )x0 .
Il en résulte que si X est une solution sur I de (∗) vérifiant
X(t0 ) = 0, alors on a X(t) = 0 , ∀ t ∈ I.
26
Corollaire 1.6.1
L’ensemble des solutions d’une équation différentielle linéaire avec
second membre sur E est un espace affine dont l’espace vectoriel
associé est isomorphe à E.
Cas particuliers 1.6.1
a) Cas où A est une application constante

Si pour tout t ∈ I, A(t) = A ∈ L(E, E), alors
An
R(t, u) = e(t−u)A = Σ (t − u)n .
n≥0 n!
b) Cas où dim E < ∞

- Si E = Cn et A ∈ L(Cn , Cn ), l’équation différentielle x0 = Ax
équivaut au système différentiel
n
(S) : Σ aij xj , i = 1, ..., n ,
j=1
où (aij ) est la matrice de A dans la base canonique de Cn .

Les solutions de (S) sont de la forme
xi (t) = ΣPi,α (t) erα t , i = 1, ..., n ,

α
où les rα désignent les valeurs propres de A et où Pi,α est un polynôme
non entièrement arbitraire de dégré inférieur à sα − 1, où sα est
l’ordre de multiplicité de rα .
Le polynôme Pi,α peut être calculé par la méthode des coefficients
indéterminés.
Dans le cas d’une équation différentielle d’ordre n du type
(S 0 ) : x(n) + a1 x(n−1) + · · · + an−1 x0 + an x = 0 , avec ai ∈ Cn
la solution générale est donnée par
x(t) = ΣQα (t) erα t ,

α
27
où les rα sont les racines de l’équation caractéristique
r(n) + a1 r(n−1) + · · · + an−1 r + an = 0
et Qα (t) est un polynôme arbitraire de dégré inférieur à sα − 1, où

sα est l’ordre de multiplicité de la racine rα
Si E = Rn ; c’est-à-dire si les données aij et ai sont réelles, les

solutions réelles des équations (S) et (S 0 ) s’obtiennent en prenant
les parties réelles des solutions complexes de ces équations.
28
Chapter 2
Equations différentielles
particulières
2.1 Théorème de Poincaré et applications

Nous étudions dans ce paragraphe des équations différentielles scalaires
de la forme:
a(t, y) + b(t, y)y 0 = 0 ,
d’inconnue y fonction de la variable t où a et b sont des fonctions
des fonctions définies sur un ouvert de R2 .
L’intégration d’une équation différentielle de ce type sera facile dans
le cas où il existe une fonction f : R2 −→ R telle que:
∂f ∂f
a(t, y) = (t, y) et b(t, y) = (t, y) (∗)
∂t ∂y
En effet dans ce cas l’équation différentielle s’écrit simplement:
d
f (t, y) = 0 .
dt
Ainsi si y est solution de cette équation différentielle sur un
intervalle I alors, il existe une constante réelle k telle que
f (t, y(t)) = k , ∀ k ∈ I.
Ce qui signifie que les solutions de l’équation différentielle sont les
fonctions y dont les graphes sont inclus dans les lignes de niveau de
la fonction f .
29
Une condition nécessaire et suffisante pour qu’il existe une fonction
f : R2 −→ R vérifiant les relations (∗) est donnée par le résultat
suivant:
Proposition 2.1.1 (théorème de Poincaré)

Soit U un ouvert étoilé de R2 , a et b deux fonctions de classe C 1 de
U dans R.
Il existe une fonction f : U −→ R telle que
∂f ∂f
a(t, y) = (t, y) et b(t, y) = (t, y)
∂t ∂y
si et seulement si
∂a ∂b
= .
∂y ∂t
Preuve
La condition est nécessaire à cause du théorème se Schwarz.
Réciproquement supposons que la condition est satisfaite par les
fonctions a et b et soit (t0 , y0 ) ∈ U . Posons:
Z t Z y
f (t, y) = a(s, y0 )ds + b(t, z)dz .
t0 y0
alors la fonction f ainsi construite vérifie bien les relations (∗).
Exemple 2.1.1
Considérons l’équation
(t + ky)y 0 + (y − t) = 0 avec k 6= 0. (E)
En posant a(t, y) = y − t et b(t, y) = t + ky, on a bien ∂a ∂b

∂y = ∂t = 1.
On peut donc trouver f : R2 −→ R telle que a(t, y) = ∂f ∂t (t, y) et
∂f
b(t, y) = ∂y (t, y).
Deux intégrations permettent d’obtenir
k t2 k 1+k 2
f (t, y) = ty + y 2 − = (y + t)2 − t
2 2 2 2k
30
Les solutions de l’équation différentielle (E) sont donc les fonctions
sur R2 dont les graphes sont une partie d’une hyperbole si 1 + k > 0
et une partie d’une ellipse si 1 + k < 0.
2.2 Equations différentielles à variables séparables

Une équation différentielle est dite à variables séparées lorsqu’elle
est de la forme
b(y)y 0 = a(t) (E),
où l’inconnue y est une fonction de t, a et b étant des fonctions à
variables réelles.
Notons A et B des primitives respectives de a etb.
Alors toute solution y de léquation (E) vérifie
A(t) = B(y) .
Si b ne s’annule pas sur son intervalle de définition J alors B est

strictement monotone et réalise donc une bijection de J sur B(J).
On peut alors écrire, pour tout t ∈ A−1 (B(J)),
y(t) = B −1 (A(t)) .
On appelle équation différentielle à variables séparables toute équation

différentielle du type
a(t)c(y) − b(y)d(t)y 0 = 0 ,
où a, b, c, d sont des fonctions définies sur des intervalles de R.

On se ramène au cas précédent en restreignant à des domaines où
c(y) 6= 0 et d(t) 6= 0.
31
Exemple 2.2.1
Considérons l’équation différentielle
y 0 = ay − by 2 ,
où a et b sont deux réels constants strictement positifs.

Si y 6= 0 et y 6= ab , alors on a
y0
=1.
ay − by 2
En intégrant on trouve alors
ak eat
y(t) = , où k est une constante réelle.
1 + bk eat
2.3 Equations homogènes

Une équation différentielle est dite homogène si elle peut se mettre
sous la forme
y(t)
y 0 (t) = f ( ),
t
où f est une fonction continue sur un intervalle de R. Posons
y(t)
z(t) =
t
On a alors
f (z(t)) − z(t)
z 0 (t) = ,
t
qui est une équation à variables séparables que l’on peut résoudre
en suivant la méthode exposée dans le paragraphe précédent, et en-
suite trouver la fonction inconnue y grâce à la relation z(t) = y(t)
t .
On montre facilement que l’image d’une solution par une homothétie
est encore une solution.
32
Exemples 2.3.1
Soit à résoudre l’équation différentielle
t2 y 0 (t) − ty(t) − y 2 (t) = 0 , t > 0 (∗).
L’équation (∗) est équivalente à:
0 y(t) y 2 (t)
y (t) = + 2 .
t t
Soit: y 0 (t) = f ( y(t) 2
t ) où f est la fonction définie par f (x) = x + x .
Il s’agit donc d’une équation homogène.
Posons z(t) = y(t) t . L’équation (∗) est alors équivalente à:
0 z 2 (t)
z (t) = ;
t
dont la résolution donne
1
z(t) = −
ln t + C
Par suite on a
t
y(t) = − ,
ln t + C
où C est une constante telle que ln t + C 6= 0.
2.4 Equations différentielles linéaires d’ordre 1

unidimensionnelles
Il s’agit des équations différentielles de la forme
y 0 = a(t)y + b(t) (E),
où a et b sont des fonctions définies sur un intervalle ouvert I de R.

Nous avons le résultat suivant:
33
Théorème 2.4.1
Si les fonctions a et b sont continues sur I, l’équation (E) a pour
solutions les fonctions y définies sur I qui sont de la forme y = u+z,
où u est une solution particulière de (E) et z est une solution de
l’équation homogène associée
z 0 = a(t)z (H)
Les solution de l’équation homogène (H) s’écrivent
z(t) = λeA(t) , ∀ t ∈ I ,
où λ est une constante et A une primitive de a sur I.

On obtient une solution particulière u par la formule
Z t
u(t) = eA(t) b(s)e−A(s) ds , avec t0 ∈ I .
t0
Cette solution particulière est l’unique solution du problème de

Cauchy associé à (E) de condition initiale u(t0 ) = 0.
Preuve
On vérifie aisément que la fonction u définie ci-dessus est solution
de l’équation (E).
Il s’en suit que si y est solution de (E) alors y − u est solution de
l’équation homogène (H).
L’équation homogène (H) admet la solution nulle; ce qui correspond
au cas λ = 0. Considérons une solution z de (H) non identiquement
nulle; ce qui par continuité entraine l’existence d’un sous-intervalle
J de I sur lequel z ne s’annule pas, et où l’équation (H) s’écrit
z0
= a(t) .
z
Soit: z(t) = keA(t) , avec k > 0 .
Choisissons J le plus grand possible. Si J 6= I alors z s’annule en
la borne droite ou gauche de J, car sinon J pourrait être prolongé.
L’expression de la solution sur J montre en passant à la limite à
34
gauche ou à droite en l’extrémité de J qu’une telle annulation est
impossible. On en déduit que I = J et donc que z a un signe cons-
tant sur I. On a donc comme solution non identiqquement nulle de
(H), z(t) = εk eA(t) avec ε2 = 1. En posant λ = εk et en tenant
compte de la solution nulle on obtient le résutat.
Interprêtation économique
Nous donnons ici une interprêtation économique de l’équation différentielle
étudiée ci-dessus en termes de gestion d’un compte en banque.
Le problème de Cauchy
y 0 = a(t)y + b(t) , avec y(t0 ) = y0 ,
décrit l’évolution de la valeur d’un compte en banque. Celui-ci est

crédité de y0 au temps t0 . Il est rémunéré selon un taux d’intérêt
évolutif ou variable a(t); c’est-à-dire que si sa valeur est y(t) au
temps t, elle sera de y(t) + a(t)y(t)dt au temps t0 = t + dt.
De plus on effectue en temps continu sur ce compte des dépots ou
des retraits donnés par b(t).
La quantité Rt
A(t)−A(t ) a(s)ds
ω(t0 , t) := e 0
= e t0
donne la valeur au temps t d’une unité monétaire placée au temps
t0 . L’expression
Z t
y(t) = y0 ω(t0 , t) + b(s)ω(s, t)ds
t0
montre que la valeur du compte au temps t résulte de l’actualisation

à la date t de sa valeur au temps t0 et de l’actualisation des dépots
ou retraits effectués entre les dates t0 et t.
35
2.5 Equations de Bernoulli
Une équation différentielle est dite de Bernoulli si elle peut se mettre
sous la forme
y 0 (t) + a(t)y(t) + b(t)y α (t) = 0 (∗),
où a et b sont seulement fonctions de la variable t et non de y(t), et

α ∈ R − {1}. En divisant l’égalité par y α , on a:
1 0 a(t)
y + α−1 + b((t) = 0 .
yα y
Posons
z(t) = y 1−α (t)
En différentiant on obtient
1−α dz 1
dz = dy ; soit: = dy .
yα 1 − α yα
En substituant dans (∗) on a:
1
z 0 (t) + a(t)z = −b(t) (∗∗),
1−α
qui est une équation différentielle linéaire avec second membre d’inconnue
z.
On résoud alors l’équation (∗∗) pour trouver d’abord z en fonction
de t et en utilisant la relation z(t) = y 1−α (t), on trouve les solutions
y de l’équation initiale (∗).
Exemples 2.5.1
1. Considérons l’équation différentielle:
y 0 (t) + 2y(t) − 4y 3 (t) = 0 .
Elle peut encore s’écrire

1 0 2
y (t) + −4=0
y3 y2
36
1
En posant z = y2 et en procédant comme indiqué ci-dessus, on
obtient
1
− z 0 (t) + 2z = 4 .
2
Ce qui donne
k k
z(t) = e4t + 4 , où k est une constante telle que e4t + 4 ≥ 0 .
4 4
Par suite on obtient
1
y(t) = ± q .
k 4t
4 + 4e
2. Considérons l’équation différentielle:

ty 0 (t) + y(t) = y 2 (t) ln t , t > 0 .
Elle s’écrit encore:
1 0 1 ln t
y (t) + y(t) = .
y 2 (t) t t
1
En posant z = y et en procédant comme ci-dessus indiqué, on a
z(t) ln t
z 0 (t) − =− .
t t
Ce qui donne
z(t) = kt+ln t+1 , où k est une constante telle que kt+ln t+1 6= 0 .
Par suite
1
y(t) = .
kt + ln t + 1
2.6 Equations de Riccati

On appelle équation de Riccati une équation différentielle pouvant
se mettre sous la forme:
y 0 (t) + a(t)y(t) + b(t)y 2 (t) = c(t) (∗).
37
Soit u une solution particulière de (∗). Posons
z =y−u.
On a
z 0 (t) + (2b(t)u(t) + a(t))z(t) + b(t)z 2 (t) = 0 ,
qui est un cas particulier d’équation de Bernoulli dont la résolution
permet d’obtenir z et par suite y = z + u.
Exemple 2.6.1
Soit à résoudre l’équation différentielle:
y(t) 1
y 0 (t) + − y 2 (t) = − 2 , t > 0 (∗).
t t
La fonction u telle que u(t) = 1t est une solution particulière de (∗).
Posons dons z(t) = y(t) − 1t . On obtient
1
z 0 (t) − z(t) − z 2 = 0 ,
t
qui est une équation de Bernoulli que l’on peut résoudre en suivant
la méthode indiquée au paragraphe précédent.
2.7 Equations de Clairaut

Une équation différentielle est dite de Clairaut si elle peut se mettre
sous la forme:
y(t) = ty 0 (t) + f (y 0 (t)) (∗),
du premier dégré en t et en y. En dérivant l’équation ci-dessus on
a:
y 0 (t) = y 0 (t) + ty 00 (t) + f 0 (y 0 (t)).y 00 (t) ,
et en simplifiant par y 0 , on obtient:
ty 00 (t) + f 0 (y 0 (t)).y 00 (t) = 0 (∗∗).
Posons p = y 0 (t). Alors l’équation (∗∗) devient:
(t + f 0 (p))p0 (t) = 0 .
38
On a donc deux solutions:
p0 (t) = 0 ou t + f 0 (p) = 0 .
1. Pour p0 (t) = 0 on a p = C avec C constante et par suite
y(t) = Ct + f (C) .
2. Pour t + f 0 (p) = 0 on obtient t = −f 0 (p) = φ(p) et en remplaçant

dans (∗) on obtient y en fonction de p; soit: y = ψ(p).
On exprime ainsi la variable t et la fonction inconnue y en fonction
d’un paramètre p.
Exemple 2.7.1
Considérons l’équation différentielle:
y = ty 0 − y 03 .
En posant p = y 0 et en différentiant, on obtient:
(t − 3p2 )p0 = 0 .
Ce qui donne
p0 = 0 ou t − 3p2 = 0 .
Les solutions de l’équation sont alors:
y = Ct + C 3 , où C est une constante ,
ou
t = 3p2 et y = 2p3 .
En éliminant le paramètre p entre t et y on a:
r
2t t
y=± .
3 3
39
2.8 Equations de Lagrange
C’est une généralisation des équations de Clairaut. Une équation
différentielle est dite de Lagrange si elle est de forme:
y + tf (y 0 ) + φ(y 0 ) = 0 (∗).
Posons p = y 0 et différentions (∗), on obtient
p + f (p) + p0 (tf 0 (p) + φ0 (p)) = 0 ,
que l’on peut intégrer en prenant t comme fonction et p comme
variable; c’est-à-dire t = F (p). Alors on a
dy = pdt = pF 0 (p)dp
Par suite Z
y(p) = pF 0 (p)dp .
On exprime ainsi la variable t et la fonction inconnue y en fonction
d’un paramètre p.
Exemple 2.8.1
Soit à résoudre l’équation différentielle
ty 0 (t) + y = y 03 (∗)
En posant p = y 0 et en différentiant, on a
2p + tp0 (t) = 3p2 p0 (t)
Soit, en remarquant que p0 (t) = 1
t0 (p) ,
2pt0 (p) + t = 3p2 .

On trouve facilement en supposant p > 0,
1 3
t = C √ + p2 .
p 5
En remplaçant dans l’équation (∗), on obtient
√ 2
y = −C p + p3 .
5
En éliminant le paramètre p entre t et y, on trouverait la fonction
cherchée y en fonction de t.
40
Chapter 3
Les systèmes autonomes
3.1 Généralités
Soit f une application de classe C 1 d’un ouvert U de Rd dans Rd .
Nous nous intéressons dans cette partie aux équations de la forme
y 0 = f (y) (E),
appelées systèmes autonmes, où l’inconnue y est une application
définie d’un intervalle ouvert de R à valeurs dans U .
Si y :]α, β[−→ U est une solution de (E) alors, pour tout réel θ,
l’application ỹ :]α − θ, β − θ[−→ U définie par ỹ(t) = y(t + θ) est
également solution de (E). On peu donc librement changer d’origine
des temps sans changer la nature de l’équation.
D’après le théorème de Cauchy, on a:
Proposition 3.1.1
Pour tous t0 ∈ R et y0 ∈ U , il existe une unique solution maximale
au problème de Cauchy associé:
y 0 = f (y) ; y(t0 ) = y0 .
L’ensemble-image y(]α, β[) d’une solution maximale y définie sur
]α, β[ est appelé une orbite. Il est à noter que tout point y0 ∈ U
appartient à une seule orbite, car si deux orbites y1 et y2 passent
par y0 avec y1 (t1 ) = y2 (t2 ) = y0 , alors y1 (t) = y2 (t + t2 − t1 ). Ce qui
implique que les deux ensemble-images coincident.
41
On appelle point d’équilibre du système autonome, tout point
q ∈ Rd telle que
f (q) = 0 .
Si l’équation (E) décrit un certain système physique, l’existence d’un
point d’équilibre q signifie que si on met le système dans l’état q, il
y reste indéfiniment.
Par exemple le système qui régit le mouvement d’un pendule est
donné par:
x0 = y et y 0 = − sin x .
Cette équation admet deux points d’équilibre (0, 0) et (π, 0). L’intuition
physique nous fait dire qu’il s’agit de deux équilibres différents: l’un
est stable et l’autre instable. Dans le cas de (0, 0) une petite per-
tubation entrainera un petit mouvement du pendule et c’est le con-
traire dans le cas de (π, 0).
L’existence de solutions maximales aux orbites homéomorphes au

cerle est donnée par le résultat suivant:
Proposition 3.1.2
Soit y : I −→ U une solution maximale de (E) non injective; c’est-
à-dire telle qu’il existe t1 , t2 ∈ I, t2 > t1 avec y(t1 ) = y(t2 ).
Alors I = R et y est périodique de période t2 − t1 .
Preuve
Il suffit de remarquer que y et ỹ telle que ỹ(t) = y(t + t2 − t1 ) sont
deux solutions qui concident en t1 .
3.2 Obtention des orbites

Rappel 3.2.1: théorème des bouts.
Considérons une solution maximale y :]α, β[−→ U ⊂ Rd de l’équation
différentielle (E). On sait que si β 6= +∞ alors, pour tout compact
K ⊂ U , il existe γ ∈]α, β[ tel que y(]α, β[) ⊂ U \ K.
42
En particulier si U = Rd et β 6= +∞, alors limt→β ky(t)k = +∞.
D’après le théorème des bouts rappelé ci-dessus, si f est à crois-

sante controlée linéairement; c’est-à-dire sil existe deux réel A et B
tels que kf (x)k ≤ Akxk + B , ∀ x ∈ Rd , alors les solutions maxi-
males de l’équation différentielle (E) sont définies sur R.
Le résultat suivant conduit aussi à la même conclusion:
Proposition 3.2.1
Soit f une application de classe C 1 d’un ouvert U de Rd dans Rd
telle que
hf (x) − f (y) , x − yi ≤ 0 , ∀ x, y ∈ Rd .
Alors les solutions maximales de l’équation différentielle (E) sont
définies sur R.
Preuve
Soit φ :]α, β[−→ U une solution maximale de (E).
Alors, pour tous s, t ∈]α, β[, on a
hφ(s) − φ(t) , φ0 (s) − φ0 (t)i ≤ 0 .
Il s’ensuit que, pour tout s fixé, l’application:
t 7−→ kφ(t+s)−φ(t)k2 est décroissante. En passant à la limite pour
s → 0, on en déduit que l’application t 7−→ kφ0 (t)k est décroissante.
Supposons β < +∞.
Puisque φ0 est bornée au voisinage à gauche de β, le critère de
Cauchy entraine que φ a une limite en β; ce qui contredit le théorème
des bouts.
La description des orbites d’un système devient souvent plus facile

si on dispose d’une intégrale première.
Soit H : Rd −→ R une intégrale première de l’équation différentielle
(E). On a alors
H 0 (x).f (x) = 0 , ∀ x ∈ Rd .
43
Ce qui signifie que H est constante sur les orbites ou encore que
toute orbite est incluse dans une ligne de niveau de H.
Exemples d’intégrales premières:

1. Pour le mouvement du pendule dans le plan r‘’egit par l’équation
différentielle:
θ00 + sin θ = 0 ,
on peut prendre comme intégrale première
1
H(t, s) = s2 − cos t .
2
2. Pour le modèle des proies et prédateurs régit par l’équation

différentielle:
x0 = x(1 − y) et y 0 = −y(1 − x) ,
on peut prendre comme intégrale première
H(x, y) = (xy)e−(x+y) .
3.3 Stabilité par linéarisation

Il s’agit d’étudier le comportement du système au voisinage d’un
point d’équilibre.
Considérons d’abord l’équation différentielle (E) dans le cas où l’application
f est linéaire et représenter par une matrice carrée A d’ordre d × d
à coefficients réels. On a alors
y 0 = Ay .
Dans ce cas 0 (la solution constante nulle) est un point d’équilibre.
Les solutions maximales sont définies sur R et peuvent s’écrire
y(t) = y(0)etA .
Une solution maximale tend vers le point critique 0 lorsque t → ∞
si et seulement si les valeurs propres complexes de la matrice A ont
44
toutes une partie réelle strictement négative.
On aimerait étendre ce critère aux systèmes nonlinéaires.
Nous reconsidérons maintenant l’équation différentielle (E) avec f

de classe C 1 de U dans Rd et soit q ∈ U un point d’équilibre; c’est-
à-dire tel que f (q) = 0.
D’après la formule de Taylor, on a
f (x) = f 0 (q)(x − q) + |x − q|ε(x) , avec lim = 0 .

t→0
L’équation différentielle (E) devient alors
y 0 = f 0 (q)(y − q) + |y − q|ε(y) .
L’équation différentielle linéaire
y 0 = f 0 (q)(y − q) (L)
est appelé système linéarisé en q associé à l’équation (E).

Le résultat suivant donne une condition dans laquelle les deux systèmes
(E) et (L) ont le même comportement au voisinage du point d’équilibre
(q).
Proposition 3.3.1
On suppose que toute valeur propre complexe de la matrice f 0 (q) a
une partie réelle strictement négative.
Alors il existe δ > 0 tel que, pour tout x0 ∈ B(x0 , δ) (boule ouverte
de centre x0 et de rayon δ), la solution y du problème de Cauchy
associé:
y 0 = f (y) ; y(t0 ) = y0 ,
vérifie
ky(t) − qk ≤ kx0 − qke−αt ,
où α est un réel strictement inférieur à toutes valeurs absolues des
parties réelles des valeurs propres complexes de f 0 (q).
En particulier y(t) tend vers q lorsque t tend vers +∞.
45
Avant de donner la preuve de la Proposition 3.3.1, nous allons prou-
ver le résultat suivant:
Lemme 3.3.1
Soit φ un endomorphism de Rd . On suppose que toute valeur propre
complexe λ de φ est telle que α < λ < β, où α et β sont deux réels.
Alors on a
αkxk2 ≤ hφ(x) , xi ≤ βkxk2 ,
où h. , .i désigne un produit scalaire sur Rd et k k sa norme associée.
Preuve
Soient deux réels α̃ et β̃ tels que pour toute valeur propre com-
plexe de φ on a: α < α̃ < λ < β̃ < β. Notons φ̃ l’endomorphisme
de Cd dont la matrice dans la base canonique de Cd est la même
que la matrice de φ dans la base canonique de Rd . Il existe une
base (c1 , · · · , cd ) de Cd dans laquelle la matrice de φ̃ est triangulaire
supérieure, disons avec des λ1 , · · · , λd sur la diagonale et des coeffi-
cients tij au-dessus.
Soit ε > 0. Posons pour tout k = 1, · · · , k, fk = rk ck , où r est
réel strictement positif choisi arbitrairement. On a alors, pour tout
j = 1, · · · , k,
X X
φ̃(fj ) = rj φ̃(cj ) = rj (λj cj + tij ci ) = λj fj + tij rj−i fi .
i<j i<j
Ainsi dans la base (f1 , · · · , fd ), la matrice de φ̃ est traingulaire

supérieure avec des coefficients diagonaux λ1 , · · · , λd ; les autres
coefficients étant les sij = rj−i tij qui peuvent être rendus tous
inférieurs en module à ε en prenant r suffisamment petit.P
d d
En considérant
Pd sur C le produit
Pd scalaire usuel hx , yi = i=1 xk ȳk
avec x = i=1 xk fk et y = i=1 yk fk , on a:
X X
2
hφ̃(x) , xi = λk |xk | + sij xi x̄j .
k i<j
46
Cette dernière somme qui comporte d(d−1)
2 termes est majorée en
module par ε d(d−1) 2
2 kxk car |sij | ≤ ε. On en déduit que
d(d − 1) d(d − 1)
(α̃ − ε )kxk2 ≤ Rehφ̃(x) , xi ≤ (β̃ − ε )kxk2 .
2 2
En choisissant ε assez petit tel que
α < α̃ − ε d(d−1)
2 < (β̃ − ε d(d−1)
2 ) < β, on a
αkxk2 ≤ Rehφ̃(x) , xi ≤ βkxk2 .
En restreingnant cette double inégalité à Rd , on obtient le résultat.

Preuve de la Proposition 3.3.1

Quitte à effectuer une translation, on peut supposer q = 0.
Soit α > 0 strictement inférieur à toutes les valeurs absolues des
parties réelles des valeurs propres complexes de f 0 (0).
Considérons η > α ayant la propriété que α.
Puisque toute valeur propre complexe de f 0 (0) a une partie réelle
inférieure à −η, il résulte du Lemme 3.3.1 que
hf 0 (0)(x) , xi ≤ −ηkxk2 , ∀ x ∈ Rd .
On sait que
∀ x ∈ Rd , f (x) = f 0 (0)(x) + kxkε(x) , avec lim ε(x) = 0 .

x→0
Soit δ > 0 tel que, pour tout x ∈ B̄(0, δ) (boule fermée de centre 0
et de rayon δ), kε(x)k ≤ η − α. Alors pour tout x ∈ B̄(0, δ), on a
hf (x) , xi = hf 0 (0)(x) , xi + hkxkε(x) , xi

≤ −ηkxk2 + (η − α)kxk2 ≤ −αkxk2 .
Pour x0 ∈ B̄(0, δ), considérons la solution maximale y du problème

de Cauchy
y 0 = f (y) , avec y(0) = x0 .
47
Notons K = {t > 0 / y(t) ∈ B̄(0, δ)} et θ = sup K.
La solution maximale y est bien définie jusqu’en θ grâce au théorème
des bouts. Pour t ∈]0, θ[, nous avons
d hy 0 (t) , y(t)i hf (y(t)) , y(t)i
ky(t)k = = ≤ −αky(t)k .
dt ky(t)k ky(t)k
Par suite
d d
[ky(t)keαt ] = [ ky(t)k + αky(t)k]eαt ≤ 0 .
dt dt
Il s’en suit que la fonction t 7−→ ky(t)k eαt est décroissante sur ]0, θ[.
On a alors, pour tout t ∈]0, θ[,
ky(t)keαt ≤ ky(0)k ≤ δ .
Ce qui entraine que la solution maximale reste dans la boule com-
pacte B̄(0, δ)}. Par conséquent elle est définie pour tout t ≥ 0;
c’est-à-dire que θ = +∞.
On conclut donc que, pour tout t ≥ 0, ky(t)k ≤ ky(0)ke−αt .
Il existe un résultat plus difficile à prouver, appelé théorème de

Hartman, qui affirme que si toutes les valeurs propres complexes de
f 0 (q) ont une partie réelle non nulle, le système (E) et son linéarisé
au point d’équilibre q sont topologiquement équivalents au voisinage
de q.
3.4 Stabilité par fonction de Lyapounov

Considérons toujours l’équation différentielle (E): y 0 = f (y) avec f
de classe C 1 d’un ouvert U de Rd dans Rd et soit q ∈ U un point
d’équilibre du système; c’est-à-dire tel que f (q) = 0.
Définition 3.4.1
On dira qu’une fonction L : W ⊂ U −→ R définie sur un voisinage
W de q est une fonction de Lyapounov au voisinage de q si:
(i) L est de classe C 1 sur W .
48
(ii) L admet un unique minimum absolu en q.
(iii) ∀ x ∈ W , x 6= q , hL0 (x) , f (x)i < 0.
Nous avons le résultat suivant:
Proposition 3.4.1
On suppose qu’il existe une fonction de Lyapounov L : W −→ R
définie sur un voisinage W de q. Alors il existe un voisinage V de q
inclus dans W tel que, pour tout y0 ∈ V , la solution maximale du
problème de Cauchy associé y 0 = f (y), y(0) = x0 , vérifie
lim y(t) = q .
t→+∞
Preuve
Soient ε > 0 tel que B̄(q, ε) ⊂ W et w ∈ S(q, ε) le point de la sphère
de centre q et de rayon ε où la fonction de Lyapounov L atteind son
minimum sur B̄(q, ε).
D’après (ii) on a L(w) > L(q).
Notons V = {x ∈ B(q, ε) / L(x) < L(w)} et pour y0 ∈ V , con-
sidérons la solution maximale y définie sur l’ontervalle ouvert I du
problème de Cauchy y 0 = f (y), y(0) = y0 .
D’après (i) et (iii) on a, pour tout t ∈]0, γ[, avec
γ = sup{t ∈ I ; y(t) ∈ V },
d
[L(y(t))] = hL0 (y(t)) , y 0 (t)i = hL0 (y(t)) , f (y)i < 0 .
dt
Ce qui entraine que la fonction t 7−→ L(y(t)) est une fonction
décroissante sur ]0, γ[.
Par conséquent on a
L(y(t)) < L(y0 ) < L(w) .
Il s’ensuit que l’inégalité γ < sup I est impossible. La solution max-

imale reste donc incluse dans le voisinage borné V . Le théorème des
bouts implique alors sup I = +∞.
Ainsi pour tout t ≥ 0, y(t) est défini et appartient à V .
49
Supposons que y(t) ne tende pas vers q lorsque t tend vers +∞.
Alors il existe une suite (tn )n strictement croissante telle que
inf n ky(tn ) − qk > 0.
Quitte à construire la suite (tn )n par récurrence, on peut supposer
que tn+1 − tn > 1 pour tout n.
Puisque pour tout n, y(tn ) ∈ B̄(q, ε), il existe une sous-suite (tnk )k
qui converge vers une limite p différente de q.
D’après un calcul précédent, on sait que L(y(tnk )) décroit et con-
verge donc vers une limite qui est L(p) car L est continue.
D’après (ii), L(p) 6= L(q).
Mais d’après le théorème des accroissements finis appliqué à la fonc-
tion t 7−→ L(y(t)), il existe ck ∈]tnk , tnk+ [ tel que
L(y(tnk+1 )) − L(y(tnk )) = hL0 (y(ck )) , f (y(ck ))i.(tnk+1 − tnk ) .
Le membre de gauche tendant vers 0, il s’en suit que hL0 (y(ck )) , f (y(ck ))i
tend aussi vers 0 car tnk+1 − tnk > 1.
Or par compacité la suite (y(ck ))k tend vers une limite p0 .
On a alors
hL0 (p0 ) , f (p0 )i = 0 .
D’après (iii), p0 = q. Par suite la limite de la fonction t 7−→ L(y(t))
est à la fois L(q) et L(p) avec L(q) 6= L(p); ce qui est absurde.
50
Chapter 4
Modélisation et applications
Les équations différentielles ordinaires en dimension finie; c’est-à-

dire dans un espace E de dimension finie, fournissent des modèles
mathématiques dans divers domaines d’application.
4.1 Modèles de population

La maı̂trise de l’évolution dans le temps de la taille d’une popula-
tion donnée est une question très importante pour la gestion globale
de cette population. Le principe général de l’évolution temporelle
de la taille N (t) d’une population est que sa variation par unité de
temps dNdt(t) soit égale au nombre de naissances par unité de temps
moins le nombre de décès par unité de temps plus éventuellement
un terme qui prend en compte les migrations par unité de temps.
Dans un modèle simpliste dû à Malthus (1798) les naissances et les
décès sont proportionnels à la population et s’écrivent respective-
ment αN (t) et βN (t). D’où l’équation:
dN (t)
= αN (t) − βN (t) = (α − β)N (t)
dt
La solution de cette équation est évidemment
N (t) = N (0)e(α−β)t
Ce modèle peut convenir pour décrire l’évolution de certaines pop-

ulations, par exemple une population de bactéries, sur un temps
51
limité, mais il se prête mal à des prévisions à long terme, car ce
modèle ne prend pas en compte les contraintes que le milieu de vie
impose à la population. Par exemple les quantités de nourriture et
d’espace influencent forcément d’une certaine manière l’évolution
d’une population.
La faiblesse du modèle de Malthus amena Verhulst en 1836 à con-
sidérer un modèle qui s’écrit:
dN (t) N (t)
= rN (t)(1 − ),
dt K
où K est une constante d’équilibre relative au milieu de vie da la
population cnsidérée.
Il y a d’autres modèles tels que l’équation différentielle:
dN (t) N (t) AN 2 (t)
= rN (t)(1 − )− 2 ,
dt K A + N 2 (t)
2
dans lequel le terme AAN (t)
2 +N 2 (t) est un terme de prédation liée à la
présence de prédateurs prenant pour proies les individus de la popu-

lation; par exemple une population de vers de terre dont se nour-
rissent certains oiseaux.
L’équation différentielle
1
y 0 = (2 + cos t)y − y 2 + α
2
modélise l’évolution d’une population où la fertilité de l’espèce varie
avec la saison et en présence de compétition et de prédation.
4.2 Modèles Proies-prédateurs

Divers modèles classiques d’évolution d’espèces en compétition s’expriment
au moyen d’équations différentielles. C’est le cas des modèles de
type prédateurs-proies de Lotka-Volterra.
Si une population de proies de concentration instantannée N
52
cohabite avec une population de prédateurs de concentration instan-
tannée P , un modèle simplifié de leur évolution s’écrit:
dN
dt = N (a − bP ) ,
dP
dt = P (cN − d)
où a est le taux de natalités des proies et b le taux de mortalité des
prédateurs, tandis que b et c sont des constantes empiriques (sup-
posées positives) relatives à l’interaction entre proies et prédateurs.
On peut également considérer des modèles nonlinéaires du type:
dN
dt = N F (N, P ) ,
dP
dt = P G(N, P )
où F et G sont des fonctions réelles sur R2 .
4.3 La radioactivité du C 14
Le carbone existe dans la nature sous deux formes: le carbone C812
très majoritaire et le C614 présent en infime proportion. Ce dernier se
forme dans la haute atmosphère par des chocs entre neutrons haute
énergie venus de l’espace et azote N714 . Ces atomes de C614 se combi-
nent à l’oxygène pour former du dioxyde de carbone qui est respiré
par les animaux et assimilé par les plantes via la photosynthèse.
Le carbone C614 peut se désintégrer en donnant de l’azote, mais
comme sa formation en haute atmosphère est connue, la proportion
de carbone C614 dans l’atmosphère ou dans les êtres vivants est main-
tenue constante par les échanges avec le milieu. Cette proportion
de C614 dans le carbone des êtres vivants est bien connue. Lorsque
un échantillon animal ou végétal meurt la quantité de C614 qu’il con-
tient commence à décroı̂tre au fur et à mesure des désintégration
de ses atomes. Si nous notons N (t) la quantité de C614 que contient
l’échantillon à la date t comptée à partir de sa mort, le nombre de
désintégrations par unité de temps est proportionnel à la quantité
d’atomes encore présent. D’où l’équation:
dN (t)
= −λN (t) ,
dt
53
où λ est une constante empirique. L’équation ci-dessus a pour so-
lution
N (t) = N (0)e−λt .
Puisque la quantité N (0) avant le début des désintégrations et la
constante λ sont connues, la mesure de la quantité de C614 restant
dans l’échantillon permet donc de déterminer la durée qui nous
sépare de la mort de cet échantillon. La technique de datation
utilisée depuis lors est basée sur ce modèle.
4.4 Mécanique
L’équation de la mécanique des points est par la loi de Newton qui
exprime que la résultante de toutes les forces exercées sur un point
matériel situé à la position x(t) au temps t est égale au produit de
son accélération instantanée et de sa masse; c’est-à-dire:
d2 x(t)
F =m (i).
dt2
Dans cette équation, l’espace des valeurs possibles des solutions
x : t 7−→ x(t) est E = R3 et l’ordre de l’équation est n = 2.
Notons que F peut dépendre du temps t, de la position instantanée
x(t) et aussi de la vitesse instantanée v = dx(t)
dt .
L’équation (i) ci-dessus peut s’écrire de façon équivalente:
(
dx(t)
dt = v
dv(t) (ii)
dt = F
Pour le système on a: (ii) E = R6 et n = 1.

Lorsque F est considérée comme un champ de vecteurs dans R3 ,
on l’appelle champ de forces et si ce champ de forces est partout
colinéaire à la position; c’est-à-dire F (x) = λ(x)x avec λ une fonc-
tion scalaire, on dit que le champ de forces est central. C’est le cas
par exemple pour la force de gravitation sur une petite planète de
masse m par une grande planète de masse M située en x = 0.
54
La loi de la gravitation universelle donne:
GM m
F (x) = − x,
kxk3
où G est la constante d’attraction universelle.
Lorsque le champ de forces F est le gradient d’une fonction scalaire
−V , on dit que V est le potentiel dont dérive F . Dans le cas de la
loi de gravitation universelle ci-dessus, on a
GM m
V (x) = − .
kxk
l’équation (i) s’obtient aussi pour des mouvements en petite dimen-
sion.
Par exemple si x ∈ R+ est la position de l’extrémité d’un ressort
dont l’autre extrémité est fixée en x = 0, si l est la longueur au
repos du ressort et k > 0 sa raideur, on a F (x) = −k(x − l).
L’équation obtenue pour y = x − l est alors:
d2 y
m 2 + ky = 0 ,
dt
appelée équation de l’oscillateur harmonique, où m est la masse du
ressort.
De même si θ désigne l’angle par rapport à la position verticale
d’un pendule simple en mouvement de longueur l, alors en l’abscence
d’amortissement le mouvement de ce pendule est régi par l’équation:
d2 θ
l 2 + mg sin θ = 0 ,
dt
où g désigne l’accélération de la pesanteur.
Il peut arriver que F dépende non seulement de la position instan-
tannée, mais aussi de de sa dérivée première; c’est-à-dire de la
vitesse instantannée. C’est le cas par exemple d’un mouvement
de chute d’un solide de masse m soumis à un frottement fluide,
proportionnel à la vitesse. Dans ce cas on a l’équation:
d2 x(t) dx(t)
m + c − mg = 0
dt2 dt
55
Cette équation est encore équivalente au système d’ordre 1:
(
dx(t)
dt = v(t)
dv(t) c
dt = − m v(t) + g
Concernant l’oscillateur harmonique, en supposant l’existence d’un
frottement visqueux, on a plutôt l’équation:
d2 y(t) dy(t)
m + γ + ky(t) = 0 ,
dt2 dt
et en y ajoutant la présence d’une force extérieure f , cela devient:
d2 y(t) dy(t)
m + γ + ky(t) = f (t)
dt2 dt
ou bien de façon équivalente
(
dy(t)
dt = v(t)
dv(t) γ
dt = −m v(t) − mk y(t) + m1 f (t)
En supposant qu’il y a amortissements dans le cas du pendule simple
de longueur l et de masse m, l’angle θ avec la verticale obéit à
l’équation
d2 θ dθ
l 2 + kl + mg sin θ = 0
dt dt
Et si en plus il y a présence d’une force extérieure f , par exemple
due à des rafales de vent, on a:
d2 θ dθ
l 2 + kl + mg sin θ = f (t) .
dt dt
D’autres oscillateurs ont été rencontrés en électronique comme l’oscillateur
de Duffing qui après normalisation des variables donne l’équation:
d2 y(t)
2
+ x(t) + x3 (t) = 0 ,
dt
ou les oscillateurs de Van der Pol régis par l’équation différentielle
d2 y(t) dy(t)
2
− (1 − y 2 (t)) + y(t) = 0 ,
dt dt
dont la transformée en système d’ordre 1 donne:
(
dy(t)
dt = v(t)
dv(t) 2
dt = (1 − y (t))v(t) − y(t)
56
4.5 Electricité
L’état d’un circuit électrique composé de résistances, bobines et con-
densateurs, peut être décrit par l’intensité algébrique I du courant
électrique qui alimente le système et la différence de potentiel U
dans chacun de ces composantes. Les différentes lois de l’électricité
conduisent à des équations différentielles.
Considérons par exemple un circuit fermé conmprenant un com-
posant de chaque sorte dans l’ordre résistance-bobine-condensateur;
la bobine ayant pour inductance L, le condensateur ayant pour ca-
pacité C, et le comportement de la résistance régi selon la loi Ohm
par une relation du type: UR = F (IR ).
Les équations régissant l’évolution de ce circuit sont:
dIL
L dt = UL
(∗)
C dUdtC = IC
assorties des relations de compatibilités:
UC = UL + UR , IR = IL = −IC .
L’orientation du circuit étant arbitraire, les équations sont fort
heureusement invariantes par changement d’orientation.
En posant par exemple x = IL et y = UC et en éliminant les autres
inconnues, on se ramène au système:
dx
L dt = y − F (x)
.
C dy
dt = −x
Sous forme d’une équation différentielle d’ordre 2, l’intensité instan-
tannée I(t) = IR (t) qui traverse le circuit obéit à l’équation:
d2 I(t) dI(t) 1
L + R + I(t) = 0 .
dt2 dt C
Chimie
Considérons une réaction chimique simple de la forme:
A+B →C ,
57
dont les réactants A, B et C ont pour concentration instantannée
a, b et c respectivement. L’évolution de cette réaction chimique peut
être modélisée par une équation différentelle en égalant le taux de
consommation:
da db dc
= =−
dt dt dt
avec le taux de réaction supposé de la forme:
Kaα bβ cγ ,
où K, α, β et γ sont des constantes empiriques.

Le même raisonnement s’applique s’applique à des réactions chim-
iques plus complexes. En particulier, l’évolution de la réaction dite
de Belousov-Zhabotinskii est régie par le modèle de Field-Noyes,
qui s’écrit sous forme adimensionnée:
 dx
 ε dt = qy − xy + x(1 − x)
δ dy = −qy − xy + 2rz ,
 dzdt
dt = x−z
où ε, δ, q et r sont des paramètres sans dimension.
58
Série d’exercices
Exercice 1
trouver la solution de l’équation différentielle X 0 = AX avec
   
4 −2 1 a
A= 1 1 1
  et X(0) =  b
1 −2 4 c
Exercice 2
Donner la solution générale de l’équation différentielle
−40x + 92x0 − 86x00 + 41x(3) − 10x(4) + x(5) .
Exercice 3
On considère l’équation différentielle y 0 = f (t, y) = sin(ty).
1. Discuter l’existence, l’unicité, le domaine de définition de la so-
lution maximale vérifiant une condition initiale donnée.
2. On appelle barrière supérieure une fonction β telle que

β 0 (t) > f (t, β(t)) et une fonction α est appelée une barrière inférieure
si α0 (t) > f (t, α(t)).
On appelle entonoir tout couple (α, β) de fonctions où α est une
barrière inférieure et β une barrière supérieure.
Montrer que, pour l’équation étudiée ci-dessus, un entonoir est
fourni par (αk , βk ) avec
3π
2kπ 2kπ + 2
αk = , βk = , k∈Z.
t t
3. Montrer que l’équation étudiée ci-dessus possède au plus une
solution comprise entre βk et αk+1 .
59
Exercice 4
Soit f : Ω −→ F une application dérivable d’un ouvert Ω du Banach
E dans le Banach F . On suppose que, pour tout x ∈ Ω,
f 0 (x) ∈ Isom(E, F ) et que f 0 : Ω −→ L(E, F ) est lipschitzienne.
On pose: L(x) = (f 0 (x))−1 . Soit a ∈ Ω et b = f (a).
1) Pour y fixé dans Ω, on considère l’équation différentielle
x0 (t) = L[x(t)] (y − b) (1).
Montrer que pour ky − bk assez petit, l’équation (1) a une solution
φ(t, y) définie pour |t| < 2 et telle que φ(0, y) = a.
2) Montrer que ∂φ ∂t (t, y) = y − b. En déduire la valeur de f [φ(t)].
3) Montrer que la fonction : y 7−→ φ(1, y) est de classe C 1 dans un
voisinage du point b et est la fonction inverse de f au voisinage de
b.
Exercice 5
Soient E un espace de Banach, U un ouvert de E contenant 0 (le
vecteur nul de E) et f : U −→ L(E, E) une application de classe
C 2.
Soit α ∈ E. On étudie l’équation différentielle: x0 = f (x).α (∗).
1) Soit h ∈ R, h > 1.
Montrer qu’il existe un voisinage ouvert Ω de 0 dans E et une ap-
plication φ : ] − h, h[×Ω −→ E de classe C 2 , tels que l’application
t ∈] − h, h[ 7−→ φ(t, α) ∈ E, soit l’unique solution de (1) avec
φ(0, α) = 0.
Montrer que φ(t, 0) = 0 pour |t| < h.
2) Pour |t| < h et α ∈ Ω, on pose F (t, α) = t. ∂φ ∂φ

∂t (t, α) − ∂α (t, α).α.
Montrer que F (t, α) = 0 (pour α fixé dans Ω, on posera
G(t) = F (t, α) et on vérifiera que G satisfait à une équation différentielle
linéaire convenable).
3) Montrer qu’il existe un voisinage ouvert V ⊂ Ω de 0 dans E, une

application ψ : V −→ E, de classe C 2 , telle que φ(t, α) = ψ(tα)
pour |t| < h et α ∈ V .
60
Calculer ψ 0 (0) en fonction de f (0).
Que doit vérifier f pour que ψ soit un étalement en 0?
Exercice 6
On considère l’équation différentielle
t2
t2 y 00 + (t − t3 )y 0 − (t2 + 1)y = (t2 − 1)e 2 (∗)
1
1. Montrer que la solution u : t 7−→ t est solution de l’équation
linéaire homogène associée.
2. En posant y = uz, montrer que y est solution de l’équation

(∗) si et seulement si z est solution d’une équation différentielle
linéaire d’ordre 1 que l’on résoudra.
3. En déduire la solution générale de l’équation (∗) sur un intervalle

ne contenant pas 0.
4. Quelles sont les solutions définies sur R?
Exercice 7
Résoudre sur l’intervalle ]0, 1[ l’équation
2
t(t − 2)y 00 + (3t − 2)y 0 + y =
(t + 1)3
1
en remarquant que u : t 7−→ t−2 est solution de l’équation linéaire
homogène associée.
Exercice 8
On considère l’équation de Bessel
t2 y 00 + ty 0 + (t2 − µ2 )y = 0 (∗),
où µ est un paramètre entier naturel.
61
1. On considère deux solutions φ1 et φ2 sur ]0, +∞[ de (∗).
a) Exprimer pour t ∈]0, +∞[,
φ t) φ2 (t)
W (t) = 0 (
φ1 (t) φ02 (t)
en fonction de W (1) et de t.
b) Montrer que si φ1 et φ2 se prolongent toutes deux de façon con-
tinûment dérivable en 0 alors elles sont proportionnelles.
3. On suppose que l’on dispose d’une solution analytique φ sur

R; c’est-à-dire que:
+∞
X
φ(t) = ak t k , ∀ t ∈ R .
k=0
a) Quelles relations sont vérifiées par les coefficients ak ?

b) Que donnent les relations vérifiées par les coefficients ak dans le
cas µ = 0; µ = 1; µ ≥ 2.
c) Dans chacun des cas précédents, montrer que l’ensemble des so-
lutions analytiques sur R a une structure de droite vectorielle, dont
on notera φµ l’un de ses générateurs.
4. On considère maintenant une solution y de (∗) sur R.

a) Montrer qu’il existent deux constantes λ1 , λ2 ∈ R telles que
y = λ1 φµ sur R∗+ et y = λ2 φµ sur R∗− .
b) Dans les cas µ = 0, 1, 2, montrer que λ1 = λ2 .

c) Quelle est la dimension de l’espace des solutions dans le cas
µ ≥ 3?
Exercice 9
Soit E un espace de Banach et A : R −→ L(E, E) une application
continue, périodique, de période ω.
Pour f , g ∈ L(E, E), notons f ◦ g := f g.
62
Soit R(t, t0 ) la résolvante de l’équation différentielle
x0 (t) = A(t)x(t) (∗).
a) Montrer que R(t + ω, t0 + ω) = R(t, t0 ).
b) Soit x0 un vecteur propre de R(ω, 0) associé à une valeur propre
λ.
Montrer que la solution de (1) qui prend la valeur x0 pour t = 0 est
telle que x(t + ω) = λ.x(t). La réciproque est-elle vraie?
Exercice 10
Soient E un espace de Banach, F = L(E, E) et I =]a , b[ un in-
tervalle ouvert de R. On désigne par A, B, C, D des applications
continues de I dans F . Pour f , g ∈ L(E, E), on notera f ◦g := f g.
a) Soient R, S : I × I −→ Isom(E, E) les résolvantes respectives
des équations linéaires à valeurs dans F :
X 0 (t) = A(t)X(t) (1) et X 0 (t) = X(t)B(t) (2).
Montrer que la solution de l’équation différentielle à valeurs dans
F : X 0 (t) = A(t)X(t) + X(t)B(t) (3), qui prend la valeur X0 pour
t = t0 ∈ I est égale à R(t.t0 )X0 S(t, t0 ).
b) Soit (U, V ) :−→ F × F une solution du système différentiel

0
X (t) = A(t)X(t) + B(t)Y (t)
(4)
Y 0 (t) = C(t)X(t) + D(t)Y (t)
Montrer que si V (t) ∈ Isom(E, E) pour tout t ∈ I, alors

W (t) = U (t)V −1 (t) est une solution de l’équation de Ricatti:
Z 0 (t) = B(t) + A(t)Z(t) − Z(t)D(t) − Z(t)C(t)Z(t) (5).
Donner une réciproque.
Exercice 11
Soient E et F deux espaces de Banach, I =]a , b[ un intervalle de R,
A : I −→ L(E, E) et B : R −→ L(E, F ) des applications continues.
a) A quelle équation différentielle (2) doit satisfaire B pour que
φ(t, x) := B(t) ◦ x(t) soit une intégrale première à valeurs dans F
63
de l’équation différentielle x0 (t) = A(t) ◦ x(t) (1)?
b) Montrer qu’il existe une solution de (2) prenant une valeur donnée
B0 en un point donné t0 ∈ I et exprimer cette solution au moyen
de B0 et de la résolvante de (1).
c) On suppose E = Rn , F = R. On désigne par aij (t) les coef-

ficients de la matrice A(t).
Montrer que le problème posé en a) équivaut à trouver n fonctions
n
numériques yi (t) telles que φ(t, x) = Σ yi (t)xi soit une intégrale
i=1
première de (1).
Ecrire le système différentiel équivalent à (2) que doivent vérifier les
fonctions yi (t).
d) Sous les hypothèses de c), montrer que la méthode ci-dessus

permet d’obtenir n intégrales premières indépendantes de (1).
e) Appliquer ces résultats à l’intégration des équations aux dérivées

partielles:
(y − z) ∂f ∂f ∂f ∂f
∂x + (z − x) ∂y + (x − y) ∂z + ∂t = 0 et
(y − z) ∂f ∂f ∂f
∂x + (z − x) ∂y + (x − y) ∂z = 0 .
Exercice 12
a) Montrer que l’équation différentielle
x(x − 1)y 00 + 3y 0 − 6y = 0 (1) ,
admet au voisinage de l’origine une solution polynôme de dégré 3
1
et la solution (1−x) 2.
b) Ecrire la résolvante R(x, x0 ) pour x 6= x0 du système du premier

ordre associé à (1):
0
y = u
(2) 0 3u−6y
u = x(1−x)
Que devient cette résolvante pour x0 −→ 0?
64
Etudier le comportement des solutions de (1) au voisinage du point
(0, y0 ).
On montrera en particulier que la différence de deux telles solutions
est un o(x3 ).
c) Montrer en utilisant la résolvante que la solution de l’équation

x(x−1)y 00 +3y 0 −6y = 20x4 (3), qui s’annule R x pour x = x0 ainsi que
1
sa dérivée première est: y(x, x0 ) = (1−x)2 x0 (4x −5x4 −4t5 +5t4 ) dt.
5
Montrer que y(x, 0) a encore un sens et que c’est une des solutions
de (3) telles que f (0) = f 0 (0) = 0.
Montrer que c’est l’unique solution de (3) telle que f (i) (0) = 0 pour
i = 0, 1, 2, 3, 4.
Exercice 13
1. On considère l’équation différentielle
(y 2 − t2 ) − 2tyy 0 = 0 (∗)
a) Montrer que le théorème de Poincaré ne s’applique pas à l’équation

(∗).
b) En multipliant l’égalité (∗) par (t2 + y 2 )−2 , montrer que le le
théorème de Poincaré s’applique la nouvelle équation obtenue et
procéder à la résolution de l’équation (∗).
2. On considère sur ] − 1, 1[ l’équation différentielle
(t2 − 1)y 00 + ty 0 − y = 1 .(∗∗)
a) Trouver une solution particulière de l’équation (∗∗).

b) Procéder au changement de fonction inconnue y = uz, puis
résoudre (∗∗).
65
Exercice 14
|y 0 | + 3t2 y = 0 .
1. Montrer qu’une solution non nulle de cette équation ne peut
s’annuler nulle part.
2. Donner toutes les solutions maximales de l’équation.
Exercice 15
Une goutte d’eau sphérique s’évapore de manière proportionnelle à
sa surface.
1. Va-t-elle s’évaporer complètement en un temps fini?
2. En serait-il de même si l’évaporation était proportionnelle au
volume?
Exercice 16
Une colonie de bactéries se développe en gardant la forme d’un
disque. Elles se reproduisent à un certain taux τ et ne meurent pas
pendant l’exprérience, sauf celles qui sont en périphérie qui sont
victimes d’agressions extérieures.
1. Modéliser l’évolution du nombre de bactéries.
2. Y a-t-il convergence vers un équilibre?
Exercice 17
1 1
y 0 + y 2 − y + 2 = 0 (∗)
t t
1. Cette équation est-elle linéaire? autonome? une équation de
Bernouilli, de Riccati?
2. a) Lesquelles des transformations suivantes préservent les so-

lutions y de (∗): t 7−→ −y(t) ; t 7−→ y(−t) et t 7−→ −y(−t).
66
b) En déduire les conséquences sur l’intervalle d’étude de l’équation
(∗) et sur l’ensemble des graphes des solutions.
3. Trouver une solution particulière de (∗) sous la forme y : t 7−→ tα

avec α ∈ Z.
4. a) Montrer que si y est solution de (∗) sur I, alors ou bien

y(t) = 1t sur I, ou bien il existe une fonction z : I −→ R∗ telle que
y(t) = 1t + z1 sur I.
b) Quelle est alors l’équation vérifiée par z?
c) Résoudre cette équation en z.
5. a) Quelles sont les solutions maximales de (∗) sur R∗+ ?

b) Construire ces solutions.
c) Compléter en construisant les graphes des solutions sur R∗+ .
Exercice 18
On considère le système
x0 = ax − bxy

,
y 0 = −cy + dxy
où a, b, c, d sont des constantes positives.
1. Discuter l’existence et l’unicité des solutions maximales avec con-
dition initiale donnée.
2. Montrer qu’une solution avec conditions initiales strictement

positives reste dans ce quart de plan.
On considère dans la suite les solutions (x, y) avec x > 0 et y > 0.

3. Déterminer le (ou les) point d’équilibre et discuter la nature du
système linéarisé au voisinage de l’équilibre.
4. Déterminer les régions du quart de plan où x0 et y 0 sont de

signe constant.
67
5. Montrer que H(x, y) = xc e−dx y a e−by est une intégrale première
du système différentiel.
6. Etudier les fonctions x 7−→ xc e−dx et y 7−→ y a e−by .

En déduire que toute orbite reste dans un compact et que les solu-
tions maximales sont définies sur R.
7. Montrer que les solutions maximales sont périodiques.
8. Calculer les valeurs moyennes de x et y sur une période.
9. Que se passe-t-il lorsque fait les changements a → a − ε et

c → c + ε? Interprêter vos observations.
Exercice 19
On considère le système différentiel
0
x = y
y 0 = x(x2 − y − 1)
1. a) Quelle équation scalaire du second ordre ce système permet-il

d’étudier?
1. b) Le théorème de Cauchy-Lipschitz s’applique-t-il à ce système?
1. c) Montrer que si (x(t), y(t)) est solution alors (−x(−t), y(−t))
est également solution. Quelle propriété de symétrie en déduit-on
pour l’ensemble des orbites?
2. a) Quelles sont les points d’équilibre de ce système?

2. b) Comment s’écrit le système linéarisé au voisinage de chacun
des points d’équilibre?
2. c) Etudier ces systèmes linéarisés.
3. Découper le plan en régions où x0 et y 0 gardent un signe constant.
68
4.a) Montrer que si une solution (non constante) est contenue dans
la parabole d’équation y = ax2 + b, alors on a (a, b) = (−1, 1) ou
(a, b) = ( 21 , − 12 ).
4. b) Montrer que la parabole d’équation y = −x2 + 1 est effective-
ment la réunion de 5 orbites.
4. c) Les solutions associées aux orbites décrites à la question 4.b)
sont-elles définies sur R tout entier?
4. d) Qu’en est-il pour la parabole d’équation y = 21 (x2 + 1)?
5. a) Montrer que la solution partant de (c, 0) pour c ∈]0, 1[ coupe

en temps fini la démi-droite {x = 0 ; y < 0}.
5. b) Montrer qu’une telle solution est en fait périodique.
6. a) Montrer que la fonction H(x, y) = (2y − x2 + 1)(y + x2 − 1)2

est une intégrale première du système différentiel.
6. b) En déduire que toute orbite non bornée est asymptôte à l’une
des paraboles y = −x2 + 1 et y = 21 (x2 + 1).
69
Bibliography
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Moscou, 1974.
[2] S. Benzoni-Gavage, Calcul différentiel et équations
différentielles, 2. édition, Dunod, Paris, 2014.
[3] C. Chicone, Ordinary differential equations with applications,
Vol. 34 of Texts in Applied Mathematics, Springer-Verlag, New-
York, 1999.
[4] P. Hartman, Ordinary differential equations, Vol. 38 of Classics
in Applied Mathematics, SIAM, Philadelphia, PA, 2002.
[5] H. Queffélec, Topologie, 2. édition, Dunod, Paris, 2002.
[6] J. Quinet, Cours élémentaire de mathématiques supérieures,
Tome 5: les équations différentielles et leurs applications,
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[7] L. Schwartz, Analyse, Topologie Générale, et Analyse Fonction-
nelle, Hermann, Paris, 1970.
[8] L. Todjihounde, Topologie élémentaire pour la licence de
mathématiques, 2. édition, Cepadues, Toulouse, 2013.
[9] L. Todjihounde, Calcul différentiel, 3. édition, Cepadues,
Toulouse, 2013.
[10] C. Wagschal, Topologie et analyse fonctionnelle, Hermann,
Paris, 1995.
70

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INSTITUT DE MATHEMATIQUES ET DES

CLASSES PREPARATOIRES MPSI

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES

Prof. Léonard Todjihounde,

1 Généralités - Théorèmes Généraux 2

2 Equations différentielles particulières 29

3 Les systèmes autonomes 41

1.1 Rappels: Applications lipschitziennes

2 - On dira que f est localement lipschitzienne sur U , si tout point

3 - Soient Ω un ouvert de R × E et g : Ω −→ F une applica-

∀ (t, x), (t, y) ∈ Ω , d0 (g(t, x) , g(t, y)) ≤ kd(x, y) .

Comme exemple d’applications localement lipschitziennes nous avons

5 - Une application contractante est une application qui est k-

Proposition 1.1.1 (Théorème du point fixe)

1.2 Définitions et existence de solutions

Toute équation différentielle d’ordre n définie comme ci-dessus se

et que l’équation différentielle réelle h0 (t) = g(t, h(t)) admet une

ii) On voit à travers la démonstration que l’unique solution de

Dans la pratique on utilise le résultat suivant qui est une application

Théorème 1.2.1(Théorème de Cauchy-Lipschitz)

ii) Lorsque l’application est globalement (plutôt que localement)

Il en résulte dans ce cas que si l’application f (. , 0) : u 7−→ f (u , 0)

X(t) = X0 ek(t−t0 ) , avec f (. , 0) = 0 .

En général, si f (. , 0) = 0 , on a |X(t)| ≤ kx0 k ek|t−t0 | .

Lorsque la solution sur un intervalle donné I d’une équation différentielle

Théorème 1.2.2 (solution maximale)

Le résultat suivant donne une propriété des solutions maximales.

Proposition 1.2.2 (théorème des bouts)

Les deux résultats ci-dessous permettent d’obtenir l’existence de

Proposition 1.2.3 (Lemme de Gronwall)

ce qui contredit le fait que X(t) explose au voisinage de α.

Nous abordons dans la dernière partie un résultat d’existence de

Théorème 1.2.3 (Péano)

car f est uniformément continue et la sous-suite converge uniformément

1.3 Régularité de la solution

Supposons que l’équation différentielle dépende d’un paramètre λ

Théorème 1.3.2: Continuité par rapport à un paramètre

kX(t, λ) − X(t, λ0 )k ≤ ek|t−t0 (λ0 )| [kx0 (λ) − x0 (λ0 )k

1.4 Intégrales premières

Si f est classe C 1 et si K(t, t0 , x0 ) désigne la solution de l’équation

ii) L’intérêt des intégrales premières est que la connaissance d’une

1.5 Équations différentielles linéaires

X 0 (t) = A(t)X(t) , avec A(t) ∈ L(E) , ∀ t ∈ I (∗)

Une équation différentielle de la forme

X 0 (t) = A(t)X(t) + B(t) (∗∗) ,

avec A(t) ∈ L(E) , ∀ t ∈ I et B ∈ C(I; E), est appelée équation

ii) Si I est un intervalle fermé borné, l’application qui à toute con-

X(t2 ) = R(t1 , t2 )X(t1 ) , ∀ t1 , t2 ∈ I .

2) En utilisant la relation R(t, θ) = (R(θ, t))−1 , on voit que R est

3) L’équation différentielle vérifiée par la résolvante, bien que parais-

Nous considérons à présent l’équation différentielle linéaire avec sec-

Cas particuliers 1.6.1

a) Cas où A est une application constante

b) Cas où dim E < ∞

où (aij ) est la matrice de A dans la base canonique de Cn .

xi (t) = ΣPi,α (t) erα t , i = 1, ..., n ,

Dans le cas d’une équation différentielle d’ordre n du type

(S 0 ) : x(n) + a1 x(n−1) + · · · + an−1 x0 + an x = 0 , avec ai ∈ Cn

la solution générale est donnée par

x(t) = ΣQα (t) erα t ,

r(n) + a1 r(n−1) + · · · + an−1 r + an = 0

et Qα (t) est un polynôme arbitraire de dégré inférieur à sα − 1, où

Si E = Rn ; c’est-à-dire si les données aij et ai sont réelles, les

2.1 Théorème de Poincaré et applications