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Ali DERBALA
Cours 10:
Mthode du grand M (big M Method)
A
n
min z = c j x j
ID
j =1
n
aij x j = d i , i = 1,..., m
BL
j =1
x j 0, j = 1,..., n
D
On suppose que le rang de A, r(A) = r(A, d) = m.
Soit B = (a1,, am) une base du systme.
B
LA
Alors on peut diagonaliser ce problme qui devient :
min z = c0 + cm +1 xm +1 + ... + cn x n
H
1 + ... +
x a1m +1 xm +1 + ... + a1n x n = d1
A
........
D
x j 0, j = 1,..., n.
SA
cj - zj 0 cj 0, j J.
SI
Supposons que certains coefficients de la fonction objectif soient ngatifs (cj < 0) et certaines
composantes de x B = ( x 1,, x m) soient ngatives.
IV
Alors J = J1 + J2.
Le problme devient :
min z = c j x j + c j x j + c0
j J1 j J 2
xi + aij x j + aij x j = d i , i = 1,..., m
j J1 j J 2
x j 0, j = 1,..., n
A
x j + x n + 1 = M , avecx n + 1 0 .
ID
j J 2
BL
Le problme s'crira :
min z = c j x j + c j x j + c0 (1)
E
j J1 j J 2
xi + aij x j + aij x j = d i , i = 1,..., m (2)
D
j J1 j J 2
x j + x n +1 = M (3)
j J 2 B
LA
x j 0, j = 1,..., n
{ }
A
Soit ct = min c j .
j J 2
D
min z = c j x j + c j x j + ct xt + c0 (1' )
D
j J1 jJ 2
A
j t
xi + aij x j + aij x j + ait xt = d i , i = 1,..., m (2' )
SA
j J1 jJ 2
j t
c j x j + xt + xn +1 = M (3' )
TE
j J 2
j t
SI
x j 0, j = 1,..., n
ER
j t
assez grand.
N
U
min z = c j x j + c j x j + ct x j xn +1 M + c0
j J1 j J 2 j J 2
j t
j t
Le problme devient
min z = c j x j + (c j ct ) x j ct xn +1 + ct .M + c0
j J1 j J 2
j t
xi + aij x j + ( aij ait ) x j ait xn +1 = d i ait .M , i = 1,..., m
j J1 j J 2
j t
c j x j + xt + x n + 1 = M
A
j J 2
ID
j t
x j 0, j = 1,..., n
BL
Dans ce problme tous les coefficients de la fonction objectif sont positifs alors on peut lui
appliquer l'algorithme dual du simplexe.
E
D
Les variables de base sont x1, x2, , xm, xt.
L'algorithme conduit l'une des trois situations suivantes.
B
LA
1. Le problme augment n'a pas de solutions finie (minz - ) alors le problme initial
n'a pas de solutions.
H
2. Le problme augment possde une solution finie et xn+1 est une variable hors base, alors
A
3. Le problme augment possde une solution optimale finie et xn+1 est une variable dans la
D
base optimale. Le problme initial possde une solution optimale finie qui est celle de
A
l'augment.
SA
Minz = - 2 x1 - x2 - x3
SI
4 x1 + 6 x2 + 3 x3 8
ER
- x1 + 9 x2 - x3 3
2 x1 + 3 x2 - 5 x3 4
IV
x1 0, x2 0 et x3 0.
N
Minz = - 2 x1 - x2 - x3
4 x1 + 6 x2 + 3 x3 + x4 = 8
- x 1 + 9 x2 - x 3 - x5 = 3
2 x 1 + 3 x2 - 5 x 3 - x6 = 4
xi 0, i = 1, , 6.
Ce problme est quivalent :
Minz = - 2 x1 - x2 - x3
4 x1 + 6 x2 + 3 x3 + x4 = 8
x1 - 9 x2 + x3 + x5 = -3
A
- 2 x1 - 3 x2 + 5 x3 + x6 = - 4
ID
xi 0, i = 1, , 6.
BL
Dans ce problme c1 = - 2, c2 = - 1 et c3 = - 1.
On introduit dans le problme la contrainte artificielle:
E
x1+ x2 + x3 M qui est quivalente x1+ x2 + x3 + x7 = M.
D
Minz = - 2 x1 - x2 - x3
4 x1 + 6 x2 + 3 x3 + x4 = 8
B
LA
x1 - 9 x2 + x3 + x5 = -3
H
- 2 x1 - 3 x2 + 5 x3 + x6 = - 4
A
x1+ x2 + x3 + x7 = M
D
xi 0, i = 1, , 7.
D
Minz = - 2.M + x2 + x3 + 2 x7
2 x2 - x3 + x4 - 4 x7 = 8 - 4M
TE
- 10 x2 + x5 - x7 = - 3 - M
SI
- x2 + 7 x3 + x6 + 2 x7 = - 4 + 2M
ER
x1 + x2 + x3 + x7 = M
xi 0, i = 1, , 7.
IV
Pour cela, calculons min { zj - cj, a4j < 0 } = min { -1/-1; -2/-4} = 2/4 = 1/2.
a7 rentre dans la base.
CB xB Di x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
0 x4 8 - 4M 0 2 -1 1 0 0 -4
0 x5 -3 -3M 0 -10 0 0 1 0 -1
0 x6 -4+2M 0 -1 7 0 0 0 2
0 x1 M 1 1 1 0 0 1 1
Zj - cj - 2M 0 -1 -1 0 0 0 -2
A
I D
CB xB di x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
BL
2 x7 M-2 0 -1/2 1/4 -1/4 0 0 1
0 x5 -5 0 - 21/2 1/4 -1/4 1 0 0
E
D
0 x6 0 0 0 13/2 1/2 0 0 0
0 x1 2 1 3/2 3/4 1/4 0 1 0
B
LA
Zj - cj -4 0 -2 -1/2 -1/2 0 0 0
H
CB xB di x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
A
0 x6 0 0 0 13/2 1/2 0 1 0
A
u1 u2 u3
SI
Le dernier tableau donne une solution optimale du problme augment ; x7 est dans la base
ER
optimale.
IV
A
ID
BL
E
D
B
LA
H
A
D
D
A
SA
TE
SI
ER
IV
N
U