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É QUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES ,
SOLUTIONS CLASSIQUES .
D IFFÉRENCES FINIES .
Alexandre Popier
Université du Maine, Le Mans
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 1 / 52

P LAN DU COURS
1 F ORMULES DE G REEN
2 É QUATION DE L APLACE
Domaine Rd tout entier
Domaine borné
3 É QUATION DE LA CHALEUR
Domaine borné
4 M ÉTHODE DES DIFFÉRENCES FINIES

Étude d’un exemple en dimension 1
Remarques en dimension supérieure à 2
Équation de la chaleur

P ETIT LEXIQUE .
D ÉFINITION
Une équation aux dérivées partielles (EDP en abrégé) est une
équation faisant intervenir une fonction inconnue de plusieurs
variables ainsi que certaines de ses dérivées partielles.
On appelle ordre d’une EDP l’ordre de la plus grande dérivée présente
dans l’équation.
Une EDP est linéaire si l’équation est linéaire par rapport aux dérivées
partielles de la fonction inconnue.
E XEMPLE
L’équation de Black-Scholes
∂v (t, x) 1 2 2 ∂ 2 v (t, x) ∂v (t, x)

+ σ x 2
+ rx − rv (t, x) = 0,
∂t 2 ∂x ∂x
est une EDP linéaire d’ordre 2.
C LASSIFICATION SOMMAIRE .
EDP d’ordre 2, linéaire, à deux variables :
∂2u ∂2u ∂2u ∂u ∂u
a + b + c +d +e + fu = g.
∂x 2 ∂x∂y ∂y 2 ∂x ∂y
D ÉFINITION
L’équation est elliptique si b2 − 4ac < 0, parabolique si b2 − 4ac = 0 et
hyperbolique si b2 − 4ac > 0.
E XEMPLE
L’EDP de Black-Scholes ou l’équation de la chaleur sont paraboliques.
L’équation de Laplace
d
X ∂2u
∆u = =0
i=1
∂xi2
sur un ouvert Ω ∈ Rd , est elliptique.

C ONDITIONS AUX LIMITES .
D ÉFINITION
On appelle problème aux limites une équation aux dérivées partielles
munie de conditions aux limites sur la totalité de la frontière du
domaine sur lequel elle est posée.
D ÉFINITION
Le problème est bien posé si pour toute donnée (second membre,
domaine, données au bord, etc .), il admet une solution unique et si
cette solution dépend continuement de la donnée.

P LAN
Domaine borné
Domaine borné


N ORMALE À UN OUVERT.
Soit Ω ouvert de Rn de classe C k , avec
ρ ∈ C k (Rd ),
Ω = {x ∈ Rn , ρ(x) < 0},
∂Ω = {x ∈ Rn , ρ(x) = 0},
grad ρ(x) = ∇ρ(x) 6= 0 pour x ∈ ∂Ω.
D ÉFINITION
1
La fonction ν : x ∈ ∂Ω 7→ grad ρ(x) est appelée normale
kgrad ρ(x)k
unitaire orientée vers l’extérieur de Ω.
D ÉFINITION
∂u
Si u ∈ C 1 (Ω̄), on note = ν.grad u la dérivée normale de u le long
∂ν
de ∂Ω.

T HÉORÈME DE G AUSS -G REEN .
D ONNÉES :
Ω ouvert de Rd de classe (au moins) C 1 ;
ν = (ν1 , . . . , νd ) : normale extérieure à ∂Ω ;
dσ : mesure superficielle du bord ∂Ω.
T HÉORÈME DE G AUSS -G REEN

Si f ∈ C 1 (Ω), alors
Z Z
∂f
(x)dx = (f νi )(σ)dσ.
Ω ∂xi ∂Ω
F ORMULE DE S TOKES
Z Z Xd Z
∂Ui
divU(x)dx = (x)dx = (U.ν)(σ)dσ.
Ω Ω ∂xi ∂Ω
i=1

F ORMULES DE G REEN .
I NTÉGRATION PAR PARTIES

Si f et g sont dans C 1 (Ω), pour tout i ∈ {1, . . . , d} :
Z Z Z
∂f ∂g
(x)g(x)dx = − f (x) (x)dx + f (σ)g(σ)νi (σ)dσ.
Ω ∂xi Ω ∂xi ∂Ω

F ORMULES DE G REEN .
F ORMULES DE G REEN
1 Si f ∈ C 2 (Ω) et g ∈ C 1 (Ω), on a :
Z Z Z
∂f
∆f (x)g(x)dx = − ∇f (x).∇g(x)dx + (σ)g(σ)dσ.
Ω Ω ∂Ω ∂ν
2 Si f et g sont dans C 2 (Ω), alors :

Z Z
∆f (x)g(x)dx = f (x)∆g(x)dx
Ω Ω
Z
∂f ∂g
+ (σ)g(σ) − (σ)f (σ) dσ.
∂Ω ∂ν ∂ν

P LAN
Domaine borné
Domaine borné


D ÉFINITIONS .
I É QUATION DE L APLACE : ∆u(x) = 0 pour tout x ∈ Ω ⊂ Rd .
I É QUATION DE P OISSON : −∆u(x) = f (x) pour tout x ∈ Ω.
D ÉFINITION
Une fonction u de classe C 2 sur Ω satisfaisant l’équation de Laplace
est dite harmonique.

P LAN
Domaine borné
Domaine borné


S OLUTION INVARIANTE PAR ROTATION .
D OMAINE : Ω = Rd ⇒ invariance par rotation, d’où u(x) = v (r ) avec

r = kxk.
L EMME
!
∂u xi ∂2u xi2 1 xi2
= v 0 (r ) , = v 00
(r ) + v 0 (r ) − 3 .
∂xi r ∂xi2 r2 r r
d −1 0
∆u = 0 ⇔ v 00 + v = 0.
r
(
α ln(r ) + β, d = 2;
v (r ) = α (α, β) ∈ R2 .
d−2
+ β, d ≥ 3;
r

S OLUTION FONDAMENTALE .
D ÉFINITION
La fonction
1


 − ln(kxk), d = 2;
 2π

Φ(x) = pour x ∈ Rd , x 6= 0,
 1 1
d ≥ 3;


 ,
d(d − 2)κ(d) kxkd−2
est la solution fondamentale de l’équation de Laplace.
N OTATION
π d/2
κ(d) = d
est le volume de la boule unité de Rd .
Γ( 2 + 1)

É QUATION DE P OISSON SUR Rd .
T HÉORÈME
Soit f ∈ Cc2 (Rd ). Alors u = Φ ∗ f :
 Z
1
− ln(kx − y k)f (y )dy , d = 2;


 2π R2


u(x) = Z

 1 f (y )
dy , d ≥ 3;


d(d − 2)κ(d) R3 kx − y kd−2

est correctement définie et vérifie :

1 u ∈ C 2 (Rd ),
2 −∆u = f sur Rd .

P LAN
Domaine borné
Domaine borné


P RINCIPE DU MAXIMUM , UNICITÉ .
T HÉORÈME
Soit u ∈ C 2 (Ω) ∩ C(Ω) harmonique sur Ω ouvert borné.
1 Alors max u = max u.
Ω ∂Ω
2 De plus si Ω est connexe et s’il existe x0 ∈ Ω t.q. u(x0 ) = max u,
Ω
alors u est constante sur Ω.
R EMARQUE
Avec −u à la place de u, on a les mêmes assertions pour le min.
C OROLLAIRE
Si u ∈ C 2 (Ω) ∩ C(Ω) est harmonique sur Ω et vérifie u = g sur ∂Ω
avec g ≥ 0, u est strictement positive partout sur Ω pourvu que g soit
strictement positive en au moins un point du bord.

T HÉORÈME ( UNICITÉ )
Soit g ∈ C(∂Ω), f ∈ C(Ω). Alors il existe au plus une solution
u ∈ C 2 (Ω) ∩ C(Ω) au problème suivant :

 −∆u = f sur Ω,
u=g sur ∂Ω.



R ÉGULARISATION ET REPRÉSENTATION .
T HÉORÈME
Si u ∈ C(Ω) est harmonique, alors u ∈ C ∞ (Ω).
R EMARQUE
Attention : u n’est pas nécessairement régulière, ni même continue sur
le bord ∂Ω.
T HÉORÈME
Soit f ∈ Cc2 (Rd ) avec d ≥ 3. Toute solution bornée de −∆u = f sur Rd
est de la forme
Z
u(x) = Φ(x − y )f (y )dy + C, avec C constante.
Rd

F ONCTION DE G REEN .
H YPOTHÈSE : Ω est un ouvert borné de classe C 1 .
D ÉFINITION
Pour tout x ∈ Ω,
Fonction correctrice : φx solution de
x

 ∆Φ = 0 sur Ω,
φx = Φ(y − x) sur ∂Ω.


Fonction de Green de Ω :
G(x, y ) = Φ(y − x) − φx (y ), (x, y ) ∈ Ω2 , x 6= y .
P ROPOSITION
Pour tout (x, y ) ∈ Ω2 , x 6= y , G(x, y ) = G(y , x).

F ONCTION DE G REEN .
H YPOTHÈSE : Ω est un ouvert borné de classe C 1 .

T HÉORÈME
Si u ∈ C 2 (Ω) est solution de

 −∆u = f sur Ω,
u=g sur ∂Ω,


alors pour tout x ∈ Ω :

Z Z
∂G
u(x) = − g(σ) (x, σ)dσ + f (y )G(x, y )dy .
∂Ω ∂ν Ω

F ONCTION DE G REEN POUR LE DEMI - ESPACE .
D OMAINE : Ω = Rd+ = {x = (x1 , . . . , xd ) ∈ Rd |xd > 0}.
N OYAU DE P OISSON POUR Rd+ :
2xd 1
K (x, y ) = , x ∈ Rd+ , y ∈ ∂Rd+ .
dκ(d) kx − y kd
T HÉORÈME
Soit g ∈ C(Rd−1 ) ∩ L∞ (Rd−1 ) et u définie par
Z
d
∀x ∈ R+ , u(x) = g(y )K (x, y )dy .
∂Rd+
Alors u ∈ C ∞ (Rd+ ) ∩ L∞ (Rd+ ) et

1 ∆u = 0 sur Rd+ ,
2 lim u(x) = g(x0 ) pour tout x0 ∈ ∂Rd+ .
x→x0 ,x∈Rd+

F ONCTION DE G REEN POUR UNE BOULE .
D OMAINE : Ω = B(0, r ) avec r > 0.
N OYAU DE P OISSON POUR B(0, r ) :
r 2 − kxk2 1
K (x, y ) = , x ∈ B(0, r ), y ∈ ∂B(0, r ).
dκ(d)r kx − y kd
T HÉORÈME
Soit g ∈ C(∂B(0, r )) et u définie par
Z
∀x ∈ B(0, r ), u(x) = g(y )K (x, y )dy .
∂B(0,r )
Alors u ∈ C ∞ (B(0, r )) et
1 ∆u = 0 sur B(0, r ),
2 lim u(x) = g(x0 ) pour tout x0 ∈ ∂B(0, r ).
x→x0 ,x∈B(0,r )

P LAN
Domaine borné
Domaine borné


D ÉFINITION .
∂u
É QUATION HOMOGÈNE : − ∆u = 0.
∂t
∂u
É QUATION INHOMOGÈNE : − ∆u = f .
∂t
D ONNÉES
initiales et de bord à préciser !
f : R∗+ × Ω → R, Ω ⊂ Rd ouvert.
I NCONNUE : u : R∗+ × Ω → R.

P LAN
Domaine borné
Domaine borné


S OLUTION FONDAMENTALE .
D ÉFINITION
La fonction
kxk2

1
exp − t > 0, x ∈ Rd ,


(4πt)d/2 4t

Φ(t, x) =


0 t < 0, x ∈ Rd

est appelée solution fondamentale de l’équation de la chaleur

(homogène).
L EMME
Z
Pour tout t > 0, Φ(t, x)dx = 1.
Rd

P ROBLÈME DE C AUCHY.
À RÉSOUDRE :
∂u
− ∆u = 0, t > 0, x ∈ Rd , et u(0, .) = g.
∂t
T HÉORÈME
Soit g ∈ C(Rd ) ∩ L∞ (Rd ). Soit
Z
u(t, x) = Φ(t, .) ∗ g = Φ(t, x − y )g(y )dy , t > 0, x ∈ Rd .
Rd
Alors u ∈ C ∞ (R∗+ × Rd ) et
1 ut (t, x) − ∆u(t, x) = 0 pour (t, x) ∈]0, +∞[×Rd ,
2 lim u(t, x) = g(x0 ) pour x0 ∈ Rd .
(t,x)→(0,x0 ),t>0
3 Si g ≥ 0, avec g 6= 0, alors pour tout t > 0 et tout x ∈ Rd ,
u(t, x) > 0.
P ROBLÈME NON HOMOGÈNE .
À RÉSOUDRE :
∂u


 − ∆u = f , t > 0, x ∈ Rd ,
∂t

t = 0, x ∈ Rd .

u=0
T HÉORÈME
Soit f ∈ C01,2 (R+ × Rd ). Soit
Z tZ
u(t, x) = Φ(t − s, x − y )f (s, y )dsdy , t > 0, x ∈ Rd .
0 Rd
Alors u ∈ C 1,2 (R∗+ × Rd ) et

1 ut (t, x) − ∆u(t, x) = f (t, x) pour (t, x) ∈]0, +∞[×Rd ,
2 lim u(t, x) = 0 pour tout x0 ∈ Rd .
(t,x)→(0,x0 ),t>0

P ROBLÈME NON HOMOGÈNE .
P ROPOSITION
E N COMBINANT LES DEUX THÉORÈMES :
Z Z tZ
u(t, x) = Φ(t, x − y )g(y )dy + Φ(t − s, x − y )f (s, y )dsdy
Rd 0 Rd
est solution de
∂u


 − ∆u = f , t > 0, x ∈ Rd ,
∂t

t = 0, x ∈ Rd .

u=g

P LAN
Domaine borné
Domaine borné


D ÉFINITION
Soit Ω ouvert borné de Rd et T > 0.
Cylindre parabolique : ΩT =]0, T ] × Ω.
Bord parabolique de ΩT : ΓT = ΩT \ ΩT = {0} × Ω ∪ [0, T ] × ∂Ω.
T HÉORÈME
Soit u ∈ C 1,2 (ΩT ) × C(ΩT ) solution de l’équation de la chaleur sur ΩT .
1 Alors max u = max u.
ΩT ΓT
2 Si Ω est connexe et s’il existe (t0 , x0 ) ∈ ΩT t.q. u(t0 , x0 ) = max u,
ΩT
alors u est constante sur Ωt0 .

D ÉFINITION
Soit Ω ouvert borné de Rd et T > 0.
Cylindre parabolique : ΩT =]0, T ] × Ω.
Bord parabolique de ΩT : ΓT = ΩT \ ΩT = {0} × Ω ∪ [0, T ] × ∂Ω.
T HÉORÈME
Soit g ∈ C(ΓT ) et f ∈ C(ΩT ). Il existe au plus une solution
u ∈ C 1,2 (ΩT ) × C(ΩT ) au problème :

 ut − ∆u = f dans ΩT ,
u=g sur ΓT .


T HÉORÈME ( PRINCIPE DU MAXIMUM )

Soit u ∈ C 1,2 (]0, T ] × Rd ) × C([0, T ] × Rd ) solution de
 ut − ∆u = 0 sur ]0, T [×Rd ,


u=g sur {0} × Rd ,


2
et satisfaisant |u(t, x)| ≤ Aea|x| (avec A, a constantes). Alors
sup u = sup g.
[0,T ]×Rd Rd

T HÉORÈME ( UNICITÉ )
Soit g ∈ C(Rd ) et f ∈ C([0, T ] × Rd ). Il existe au plus une solution
u ∈ C 1,2 (]0, T ] × Rd ) × C([0, T ] × Rd ) au problème :
 ut − ∆u = f sur ]0, T [×Rd ,


u=g sur {0} × Rd ,


2
satisfaisant |u(t, x)| ≤ Aea|x| (avec A, a constantes).

R EMARQUES .
R EMARQUE SUR LES BORNES

Il existe une infinité de solutions pour
 ut − ∆u = 0 sur ]0, T [×Rd ,


u=0 sur {0} × Rd ,


T HÉORÈME ( RÉGULARITÉ )
Si u ∈ C 1,2 (ΩT ) satisfait l’équation de la chaleur sur ΩT , alors
u ∈ C ∞ (ΩT ).

P LAN
Domaine borné
Domaine borné


P RINCIPALES MÉTHODES DE DISCRÉTISATION .
D IFFÉRENCES FINIES (ou volumes finis) : discrétisation du domaine Ω et

remplacement de l’opérateur différentiel par un quotient différentiel.
É LÉMENTS FINIS : trés liée à la formulation variationnelle des EDP.

Principe : remplacer un espace de Hilbert H par un sous-espace de
dimension finie HN .
M ÉTHODES SPECTRALES : chercher une solution approchée sous forme

d’un développement sur une certaine famille de fonctions (Fourier,
polynômes, splines, etc.) :
N
X
u= αi (u)pi , (voir exercices de TD).
i=1
Méthodes souvent coûteuses, mais précises.

P RINCIPE .
D ÉRIVÉE :
du u(x + h) − u(x) u(x + h) − u(x)
(x) = lim ≈ , si h est assez petit.
dx h→0 h h
L EMME ( EN EXERCICE )
Si u est de classe C 2 au voisinage de x, alors
!
|u 00 (y )|

(x) − u(x + h) − u(x) ≤
du
dx sup h.
h
y ∈[x,x+h0 [ 2
D ÉFINITION
Une approximation est consistante d’ordre p s’il existe une constante
C positive indépendante de h, t.q. cette erreur soit majorée par Chp .

P RINCIPE .
D ÉRIVÉE :
du u(x + h) − u(x − h) u(x + h) − u(x − h)
(x) = lim ≈ .
dx h→0 2h 2h
L EMME ( EN EXERCICE )
!
|u (3) (y )|

du u(x + h) − u(x − h)
h2 .

(x) − ≤ sup
dx 2h 6
y ∈]x−h0 ,x+h0 [

P RINCIPE .
D ÉRIVÉE D ’ ORDRE 2 :
P ROPOSITION
2 !
|u (4) (y )|

d u u(x + h) − 2u(x) + u(x − h)
h2 .

dx 2 (x) −
≤ sup
h 2 2
y ∈[x,x+h0 [

P LAN
Domaine borné
Domaine borné


P ROBLÈME .
Soit u : [0, 1] → R solution de

d 2u
 − 2 (x) + c(x)u(x) = f (x) pour 0 < x < 1,


dx


u(0) = g0 , u(1) = g1 .

H YPOTHÈSES : f ∈ C([0, 1]), c ∈ C([0, 1]), c ≥ 0.

R ÉSULTAT :
il existe une unique solution u ∈ C 2 ([0, 1]).
Mais pas de forme explicite de la solution si c 6= 0.
D ISCRÉTISATION DU DOMAINE : pour tout entier N,
x0 = 0 < x1 < . . . < xN < xN+1 = 1.
D ISCRÉTISATION RÉGULIÈRE : xi = ih avec h = 1/(N + 1) et

i = 0, . . . , N + 1.
S CHÉMA DE DIFFÉRENCES FINIES .
B UT : chercher en tout point xi une valeur ui t.q. ui ≈ u(xi ). Donc

u0 = g0 , uN+1 = g1 ,
U = (u1 , . . . , uN ) ∈ RN .
A PPROXIMATION : en chacun des sommets internes xi :
d 2u
− (xi ) + c(xi )u(xi ) = f (xi );
dx 2
u(xi + h) − 2u(xi ) + u(xi − h)
− + c(xi )u(xi ) ≈ f (xi );
h2
ui+1 − 2ui + ui−1
− + c(xi )ui ≈ f (xi ), i ∈ {1, . . . , N}.
h2

É CRITURE MATRICIELLE .
Ah U = bh , avec Ah ∈ RN×N et bh ∈ RN :
 
2 −1 0 . . . 0  
. c(x1 ) 0 ... 0

 −1 2 −1 0 ..  

.. 
1 

. . .
  0 c(x2 ) 0 . 
Ah = 2  0 .. .. . . 0 +

.
 
h    .. . .. . .. . .. 
 ..  
 . 0 −1 2 −1  0 ... 0 c(xN )
0 . . . 0 −1 2
 g0 
f (x1 ) +
 h2 

 f (x2 ) 

bh = 
 .. 
ATTENTION AUX BORDS !
 . 

 f (xN−1 ) 
g1
 
f (xN ) + 2
h

P ROPRIÉTÉS DE Ah .
P ROPOSITION
Si c ≥ 0, Ah est symétrique et définie positive.
C ONSÉQUENCE : U existe et est unique.
I NÉGALITÉ DE STABILITÉ
1
Si c ≥ 0, (Ah )−1 ≤ .

∞ 8

E RREUR DE CONSISTANCE .
D ÉFINITION
On appelle erreur de consistance du schéma la quantité obtenue en
remplaçant l’inconnue par la solution exacte dans le schéma
numérique :
 
u(x1 )
εh (u) = Ah πh (u) − bh , πh (u) =  ..
.
 
.
u(xN )
Le schéma est consistant si lim kεh (u)k = 0.

h→0
Le schéma est consistant d’ordre p s’il existe C > 0 et h0 > 0 t.q. pour
tout 0 < h < h0 , kεh (u)k ≤ Chp .

E RREUR DE CONSISTANCE .
P ROPOSITION
Supposons la solution u de classe C 4 sur [0, 1]. Alors le schéma est
consistant d’ordre 2 pour la norme infinie :
h2
kεh (u)k∞ ≤ sup |u (4) (y )|.
12 y ∈[0,1]

C ONVERGENCE DU SCHÉMA .
T HÉORÈME
Soit u : [0, 1] → R solution exacte de

d 2u
 − 2 (x) + c(x)u(x) = f (x) pour 0 < x < 1,


dx


u(0) = g0 , u(1) = g1 .

On suppose u ∈ C 4 ([0, 1]). Soit U ∈ RN la solution du schéma. Alors

l’erreur de discrétisation, i.e. la différence πh (u) − U, vérifie :
h2
kπh (u) − Uk∞ ≤ sup |u (4) (y )|.
96 y ∈[0,1]
R EPOSE SUR
πh (u) − U = −(Ah )−1 εh (u).
P LAN
Domaine borné
Domaine borné


U N PROBLÈME DE GÉOMÉTRIQUE .
Problème de Laplace inhomogène :

 −∆u(x) = f (x) pour x ∈ Ω,
u=0 sur ∂Ω.


D ISCRÉTISATION : points alignés dans les directions x et y .

A PPROXIMATION .
E N UN POINT RÉGULIER :
u(P2 ) + u(P3 ) − 2u(P1 ) u(P5 ) + u(P4 ) − 2u(P1 )

∆u(P1 ) ≈ + .
h12 h22
Si u de classe C 4 , approximation d’ordre 2.
E XEMPLE : si Ω est un rectangle, tous les points sont réguliers.

A PPROXIMATION .
E N UN POINT SINGULIER :
∂2u
C ORRECTION : (P1 ) + O(h) = αu(P̃2 ) + βu(P̃1 ) + γu(P3 ).
∂x 2
Formule de Taylor :
α + β + γ = 0, −αh + γh0 = 0, αh2 /2 + γh02 /2 = 1.
Erreur de consistance en O(h) et matrice du système linéaire non

symétrique.
P LAN
Domaine borné
Domaine borné


S CHÉMAS D ’E ULER POUR EDO.
À résoudre EDO : u 0 = f (u) sur ]0, 1[ avec u(0) = u0 .
S CHÉMAS D ’E ULER :
u(x + h) − u(x)
E XPLICITE : u 0 (x) ≈ , d’où
h
u(x + h) = u(x) + hf (u(x)).
u(x) − u(x − h)
I MPLICITE : u 0 (x) ≈ , d’où
h
u(x + h) − hf (u(x + h)) = u(x) ⇔ u(x + h) = (Id − hf )−1 (u(x)).
θ- SCHÉMA (θ ∈ [0, 1]) :
u(x + h) − (1 − θ)hf (u(x + h)) = u(x) + θhf (u(x)).

É QUATION DE LA CHALEUR .
Soit u solution de

∂u ∂2u
(t, x) − (t, x) = 0 pour x ∈]0, 1[, t ∈]0, T [


∂x 2

 ∂t




 u(0, x) = u0 (x) ∀x ∈]0, 1[,
u(t, 0) = u(t, 1) = 0 pour t ∈]0, T [.

T HÉORÈME
Si u0 ∈ C(]0, 1[), il existe une unique solution
u ∈ C 2 (]0, T [×]0, 1[) ∩ C([0, T ] × [0, 1]). De plus
u ∈ C ∞ (]0, T [×]0, 1[).
Si u0 ≥ 0, u(t, .) ≥ 0 pour tout t ≥ 0.
Si u ∈ L∞ (]0, 1[), alors u ∈ L∞ (]0, T [×]0, 1[) et kuk∞ ≤ ku0 k∞ .

D ISCRÉTISATION PAR E ULER EXPLICITE EN TEMPS .
D ISCRÉTISATION :
[0, T ] divisé en tn = nk , n = 0, . . . , M, pas k = T /M,
[0, 1] divisé en xi = ih, i = 0, . . . , N + 1, pas h = 1/(N + 1).
En chaque point (tn , xi ) :
∂u u(tn+1 , xi ) − u(tn , xi )
(tn , xi ) ≈
∂t k
∂2u 2u(tn , xi ) − u(tn , xi+1 ) − u(tn , xi−1 )
− (tn , xi ) ≈ .
∂x 2 h2
(n)
A PPROXIMATION ui de u(tn , xi ), i = 1, . . . , N et n = 1, . . . , M.

D ISCRÉTISATION :
S CHÉMA : pour tout i = 1, . . . , N et tout n = 1, . . . , M

 (n) (n) (n)
(n+1) (n)
 ui
 − ui 2ui − ui+1 − ui−1
 + (t, x) = 0,
h2


 k
(0)
ui = u0 (xi ),




 (n)
 (n)
u0 = uN+1 = 0.

D ISCRÉTISATION :
(n+1) (n)
S CHÉMA EXPLCITE car ui explicite en fonction de (ui )i=1,...,N :
(n+1) (n) k (n) (n) (n)

ui = ui − (2ui − ui−1 − ui+1 ).
h2

P ROPRIÉTÉS .
P ROPOSITION
Le schéma est consistant d’ordre 1 en temps et d’ordre 2 en espace :

(tn , xi ) − u(tn+1 , xi ) − u(tn , xi ) ≤ Ck ,
∂u
∂t k
2
∂ u
− 2u(tn , xi ) − u(tn , xi+1 ) − u(tn , xi−1 ) 2
∂x 2 (tn , xi ) − h2 ≤ Ch .
D ÉFINITION
Un schéma est L∞ -stable si la solution approchée est bornée dans L∞
indépendamment du pas du maillage.
P ROPOSITION
k (n)
Si h2
≤ 1/2, alors le schéma est stable : supi,n |ui | ≤ ku0 k∞ .

P ROPRIÉTÉS .
T HÉORÈME
Si la condition de stabilité est satisfaite, alors il existe C ≥ 0 t.q. pour
tout n = 1, . . . , M :

(n) (0)
sup u(tn , xi ) − ui ≤ sup u(0, xi ) − ui + TC(k + h2 ).

i=1,...,N i=1,...,N

É CRITURE MATRICIELLE .
N OTATIONS :
λ = k /h2 .
(n)
Pour n = 1, . . . , M, U n = (ui )i=1,...,N .
U 0 = (u0 (xi ))i=1,...,N .
S YSTÈME LINÉAIRE : U n = AU n−1 avec
 
1 − 2λ −λ 0 ... 0

 −λ .. 
 1 − 2λ −λ 0 . 

A=
 .. .. .. 
0 . . . 0 
..
 
 
 . 0 −λ 2 −λ 
0 ... 0 −λ 1 − 2λ
R EMARQUE : attention aux conditions de bord en x = 0 et x = 1.

θ- SCHÉMAS .
Pour θ ∈ [0, 1]
(n+1) (n)
ui − ui 1−θ (n) (n) (n)

= −2u i + u i+1 + u i−1
k h2
θ
(n+1) (n+1) (n+1)

+ −2u i + ui+1 + u i−1 .
h2
P ROPRIÉTÉS .
Euler implicite si θ = 1, Crank-Nicholson si θ = 1/2.
D’ordre 2 en espace. D’ordre 2 en temps si θ = 1/2, d’ordre 1
sinon.
Inconditionnellement stable si θ ≥ 1/2. Sinon stable si
k 1
2
≤ .
h 2(1 − 2θ)

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É QUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES ,

Université du Maine, Le Mans

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 1 / 52

4 M ÉTHODE DES DIFFÉRENCES FINIES

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 2 / 52

∂v (t, x) 1 2 2 ∂ 2 v (t, x) ∂v (t, x)

sur un ouvert Ω ∈ Rd , est elliptique.

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 5 / 52

4 M ÉTHODE DES DIFFÉRENCES FINIES

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 6 / 52

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 7 / 52

T HÉORÈME DE G AUSS -G REEN

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 8 / 52

I NTÉGRATION PAR PARTIES

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 9 / 52

2 Si f et g sont dans C 2 (Ω), alors :

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 9 / 52

4 M ÉTHODE DES DIFFÉRENCES FINIES

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 10 / 52

I É QUATION DE L APLACE : ∆u(x) = 0 pour tout x ∈ Ω ⊂ Rd .

I É QUATION DE P OISSON : −∆u(x) = f (x) pour tout x ∈ Ω.

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 11 / 52

4 M ÉTHODE DES DIFFÉRENCES FINIES

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 12 / 52

D OMAINE : Ω = Rd ⇒ invariance par rotation, d’où u(x) = v (r ) avec

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 13 / 52

est la solution fondamentale de l’équation de Laplace.

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 14 / 52

est correctement définie et vérifie :

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 15 / 52

4 M ÉTHODE DES DIFFÉRENCES FINIES

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 16 / 52

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 17 / 52

u=g sur ∂Ω.

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 17 / 52

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 18 / 52

φx = Φ(y − x) sur ∂Ω.

G(x, y ) = Φ(y − x) − φx (y ), (x, y ) ∈ Ω2 , x 6= y .

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 19 / 52

H YPOTHÈSE : Ω est un ouvert borné de classe C 1 .

u=g sur ∂Ω,

alors pour tout x ∈ Ω :

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 19 / 52

Alors u ∈ C ∞ (Rd+ ) ∩ L∞ (Rd+ ) et

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 20 / 52

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 21 / 52

4 M ÉTHODE DES DIFFÉRENCES FINIES

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 22 / 52

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 23 / 52

4 M ÉTHODE DES DIFFÉRENCES FINIES

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 24 / 52

est appelée solution fondamentale de l’équation de la chaleur

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 25 / 52

Alors u ∈ C 1,2 (R∗+ × Rd ) et

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 27 / 52

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 27 / 52

4 M ÉTHODE DES DIFFÉRENCES FINIES

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 28 / 52

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 29 / 52

A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 29 / 52

T HÉORÈME ( PRINCIPE DU MAXIMUM )

 ut − ∆u = 0 sur ]0, T [×Rd ,

u=g sur {0} × Rd ,